Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH CẨM PHẢ

Ngành: Kinh doanh thương mại

BÙI NHƯ KHUÊ

Hà Nội - 2020

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả

Ngành: Kinh doanh thương mại Mã số: 8340121

Họ và tên: Bùi Như Khuê Người hướng dẫn: PGS, TS Bùi Thị Lý

Hà Nội - 2020

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan công trình nghiên cứu “Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả” là của riêng tôi.

Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả

Bùi Như Khuê

LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian nghiên cứu và thực hiện luận văn này, tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Nhân đây, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc lòng biết ơn chân thành đến các tập thể, cá nhân đã tạo điều kiện và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài.

Trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại thương cùng tập thể các thầy cô giáo, những người đã trang bị kiến thức cho tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường.

Với lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất, tôi xin trân trọng cảm ơn PGS, TS Bùi Thị Lý người đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài.

Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các đồng nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả đã giúp đỡ tôi thu thập thông tin và tổng hợp số liệu trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận văn này.

Do thời gian nghiên cứu và kiến thức còn hạn chế, luận văn được hoàn thiện không thể tránh khỏi những sơ suất thiếu sót, tôi rất mong nhận được những ý kiến của các thầy cô giáo cùng các bạn.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Bùi Như Khuê

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT vi

DANH MỤC CÁC BẢNG vii

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH vii

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU viii

MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Tình hình nghiên cứu 2

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 4

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5

5. Phương pháp nghiên cứu 5

6. Kết cấu luận văn 6

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7

1.1. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 7

1.1.1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 7

1.1.2. Rủi ro hoạt động trong ngân hàng thương mại 12

1.1.3. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 15

1.2. Quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại 20

1.2.1. Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng 20

1.2.2. Nguyên tắc quản lý rủi ro tín dụng 22

1.2.3. Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 25

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại.35

1.3.1. Những nhân tố chủ quan 35

1.3.2. Những nhân tố khách quan 37

1.4. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng tại một số ngân hàng trên thế giới và Việt Nam 39

1.4.1 Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng ANZ 39

1.4.2. Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) 40

1.4.3. Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) 41

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẨM PHẢ 43

2.1. Khái quát về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả 43

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 43

2.1.2. Cơ cấu tổ chức 45

2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh từ 2016 đến 2019 45

2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả 50

2.2.1. Hoạt động tín dụng 50

2.2.2. Rủi ro tín dụng 54

2.3. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả 56

2.3.1. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng 56

2.3.2. Chính sách quản lý rủi ro tín dụng 57

2.3.3. Thực hiện xếp hạng tín dụng khách hàng 60

2.3.4. Kiểm tra, giám sát khoản vay và danh mục cho vay 62

2.3.5. Thực trạng các biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng 64

2.4. Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả 66

2.4.1. Những kết quả đạt được 66

2.4.2. Những tồn tại và nguyên nhân 68

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẨM PHẢ 74

3.1. Định hướng hoạt động tín dụng và công tác quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả 74

3.1.1. Định hướng hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả 74

3.1.2. Định hướng tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả 79

3.1.3. Bối cảnh, những thuận lợi và khó khăn với hoạt động tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả 80

3.2. Một số giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cẩm Phả trong giai đoạn 2020 - 2025 84

3.2.1. Đa dạng đối tượng, lĩnh vực cho vay 84

3.2.2. Hoàn thiện hệ thống thông tin phòng ngừa rủi ro tín dụng 85

3.2.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cho vay 86

3.2.4. Nâng cao mức độ an toàn tín dụng từ tài sản bảo đảm 87

3.2.5. Cải thiện năng lực cán bộ quản lý khách hàng 87

3.2.6. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 88

3.2.7. Các giải pháp bù đắp, hạn chế tổn thất khi rủi ro xảy ra 89

3.3. Một số kiến nghị 90

3.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 90

3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nước 94

3.3.3. Kiến nghị đối với Chính phủ và các Bộ, Ngành có liên quan 95

KẾT LUẬN 96

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97

DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT

Ký hiệu	Nguyên nghĩa
1	NHNN	Ngân hàng Nhà nước
2	NHTM	Ngân hàng thương mại
3	TMCP	Thương mại cổ phần
4	BIDV	Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam