Hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn

phải chú trọng nâng cao năng lực công nghệ. Cần thực hiện một số giải pháp trước mắt và lâu dài sau:

- Nghiên cứu để xây dựng chương trình phần mềm chung để cập nhật thông tin từ các TCTD, chi nhánh TCTD cho NHNN. Hiện nay, tuỳ theo việc áp dụng công nghệ của từng TCTD mà có nhiều chương trình báo cáo khác nhau nên chưa đảm bảo chuẩn chung và không đảm bảo an toàn chính xác đối với thông tin đầu vào.

- Nâng cấp một số chương trình phần mềm tại CIC phục vụ việc kiểm tra thông tin đầu vào, so sánh, đối chiếu, xử lý thông tin trước khi cập nhật như: chương trình tự động trả lời thông tin, chương trình theo dòi báo cáo thông tin của các TCTD.

- Việc tổ chức một mạng lưới rộng rãi để đáp ứng việc thu thập và cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng trong việc khai thác thông tin thì yếu tố bảo mật phải được quan tâm thích đáng. Bên cạnh các thuận lợi của việc tổ chức mạng lưới rộng thì luôn tiềm ẩn các nguy cơ từ bên ngoài. Chính vì vậy, việc trang bị hệ thống bảo mật để ngăn chặn các truy cập bất hợp pháp khác cũng là một vấn đề cần phải đặt lên hàng đầu.

- Các hệ thống máy chủ cần được từng bước nâng cấp và trang bị mới để đáp ứng yêu cầu của việc tăng cường dữ liệu trong nghiệp vụ thông tin tín dụng và cập nhật công nghệ phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ và của ngành.

- Việc xây dựng hệ thống thông tin của nghiệp vụ thông tin tín dụng, đặc biệt là kho dữ liệu không phải chỉ trong một thời gian ngắn mà trong một quá trình qua nhiều năm.

- Chính vì vậy, việc xây dựng hệ thống dự phòng cho hoạt động thông tin tín dụng để đề phòng tránh các thảm hoạ có thể xảy ra, đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin tín dụng là hết sức cần thiết.

4.3.3. Tổng cục thống kê cần xây dựng các chỉ tiêu tài chính trung bình ngành

Các chỉ tiêu trung bình ngành là tiêu chuẩn rất quan trọng không những đối với đánh giá xếp hạng tín dụng doanh nghiệp của các NHTM mà còn quan trọng với đánh giá xếp hạng tín nhiệm thể nhân đối với những đối tượng khách hàng kinh doanh.

Ngân hàng sẽ so sánh các chỉ tiêu trung bình ngành để đánh giá mức độ rủi ro trong hoạt động của các ngành được Tổng cục thống kê đánh giá. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có những nghiên cứu thống kê đầy đủ và có độ tin cậy cao về các chỉ tiêu tài chính trung bình ngành để có thể làm tiêu chuẩn trong phân tích và đánh giá mức độ rủi ro trong hoạt động của các ngành. Do đó, trong thời gian tới Tổng cục thống kê cần thực hiện các nghiên cứu và đưa ra hệ thống chỉ số ngành có độ tin cậy cao, đồng thời phải liên tục cập nhật các chỉ tiêu theo tình hình kinh tế nói chung.

4.3.4. Khuyến khích và tạo điều kiện cho các công ty thông tin tín dụng tư nhân phát triển

Ngày 12/02/2010, Chính phủ đã ban hành nghị định 10/2010/NĐ-CP mở đường cho xu hướng xã hội hoá hoạt động tín dụng. Điều đó đồng nghĩa với tình trạng độc quyền của CIC đã và đang trở thành quá khứ và thay thế vào đó là sự phát triển của các công ty thông tin tín dụng cá nhân cùng gia nhập thị trường cung cấp thông tin tín dụng. Theo quy định tại Nghị định số 10, mỗi công ty thông tin tín dụng phải có tối thiểu 20 ngân hàng cam kết kết nối cung cấp thông tin. Như vậy, trên thực tế, không khó để các ngân hàng hợp tác với nhau để tạo cho mình một cổng thông tin chung.

Các công ty thông tin tín dụng tại Việt Nam cần phải đẩy mạnh tiếp thị, quảng bá nhằm mục đích tiếp cận với các ngân hàng để cải thiện nguồn thông tin đầu vào. Khoảng thời gian quy định cập nhật thông tin của các ngân hàng nhất thiết nên theo định kỳ hàng tháng. Bên cạnh đó, các công ty thông tin tín dụng cũng nên mở rộng bán sản phẩm đến đối tượng khách hàng như các khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân. Khi một cá nhân muốn biết điểm xếp hạng, cá nhân đó hoàn toàn có thể truy cập trang web của công ty với mức phí cạnh tranh hợp lý. Khi có sự nghi ngờ về mức điểm, cá nhân đó sẽ phản hồi trực tiếp với công ty và qua đó sẽ giúp thông tin đầu vào thêm chính xác, minh bạch, tăng uy tín của công ty thông tin tín dụng đối với người sử dụng.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

Mục tiêu nghiên cứu chính của luận văn là hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân tại SCB từ những hạn chế về thực trạng mô hình XHTD cá nhân tại SCB. Đề tài nghiên cứu và đề xuất ứng dụng mô hình Binary logistic trong XHTD cá nhân tại SCB.

Trong chương 4, đề tài đưa ra một số giải pháp cần thiết để hoàn thiện mô hình XHTD cá nhân tại SCB.

Bên cạnh đó, đề tài cũng đưa ra các kiến nghị đối với các cơ quan ban ngành Nhà nước để đảm bảo tính khả thi của mô hình XHTD cá nhân tại SCB.

KẾT LUẬN

XHTD cá nhân là một khái niệm không mới trên thế giới, tuy nhiên tại Việt Nam vẫn còn ứng dụng những phương pháp đơn giản và định tính. Khách hàng cá nhân là khách hàng hay thay đổi và khó quản lý, nhất là trong điều kiện thiếu thông tin minh bạch tại Việt Nam. Việc đổi mới mô hình chấm điểm tín dụng cá nhân bằng một phương pháp định lượng là vấn đề tất yếu. Đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn” đã giải quyết các vấn đề sau:

- Hệ thống hoá và hoàn thiện các lý luận về quản trị rủi ro tín dụng thông qua hệ thống XHTD khách hàng cá nhân của NHTM.

- Phân tích đánh giá thực trạng mô hình XHTD cá nhân đang áp dụng thử nghiệm tại SCB, qua đó cho thấy những thành tựu đạt được cũng như những hạn chế cần khắc phục. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra mô hình lượng hoá rủi ro tín dụng thông qua việc đánh giá khả năng trả được nợ vay của khách hàng để từ đó đưa ra những quyết định cho vay một cách tốt nhất.

- Đề tài cũng đưa ra các giải pháp để hoàn thiện mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân tại SCB. Một số giải pháp nằm ngoài tầm quyết định của SCB, tác giả đã đề xuất và kiến nghị đối với các cơ quan chức năng có thẩm quyền hỗ trợ cho việc thực thi XHTD hoạt động có hiệu quả.

Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian nghiên cứu và khả năng tiếp cận dữ liệu của ngân hàng. Mong rằng đề tài này sẽ tiếp tục được nghiên cứu, khảo sát, kiểm chứng đầy đủ hơn trên mẫu nghiên cứu quy mô và rộng lớn hơn nhằm góp phần giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh, nâng cao chất lượng công tác tín dụng của ngân hàng mình, đây chính là thuận lợi giúp đề tài này có thể tiếp tục phát triển nghiên cứu trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Nhà xuất bản Hồng Đức, tr1-11.

2. Nguyễn Minh Kiều, 2009, Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng, Nhà xuất bản Thống kê.

3. Nguyễn Minh Kiều, 2011, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Thống kê.

4. Nguyễn Văn Tiến, 2010, Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất bản Thống kê.

5. Trầm Thị Xuân Hương và cộng sự, 2011, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Kinh tế TP.HCM.

6. Trần Huy Hoàng, 2011, Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Lao động xã hội.

7. Trương Quang Thông, 2012, Quản trị Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Kinh tế TP.HCM.

8. Vương Quân Hoàng, 2006, Phương pháp thống kê xây dựng mô hình định mức tín nhiệm khách hàng thể nhân.

Tiếng Anh

1. Awotwi, E.K., 2011, Estimation of the probability of default of consumer in Ghana. Master’ thesis. University of Science and Technology Kumasi.

2. Bolton, C., 2009, Logistic regression and its application in credit scoring. University of Pretoria.

3. Dinh Thi Huyen Thanh & Stefanie Kleimeiner, (2006), Credit Scoring for Vietnam’s Retail Banking Market.

4. Hörkkö, M., 2010. The Determinants of Default in Consumer Credit Market. Finance Master's thesis. Aalto University School of Economics.

5. Webster, G., 2011. Bayesian Logistic Regression Models for Credit Scoring. Commerce Master's thesis. Rhodes University.

Các nguồn khác

1. Ngân hàng TMCP Sài Gòn (2011, 2012), Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của SCB.

2. Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2012 và định hướng công tác quản trị năm 2013.

3. Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Báo cáo tổng kết hoạt động của ban kiểm soát năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.

4. Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013.

5. Tài liệu nội bộ về hoạt động kiểm toán các tổ chức tín dụng của E & Y.

6. Tài liệu nội bộ về xếp hạng tín dụng cá nhân của Ngân hàng Đầu tư – Phát triển Việt Nam.

7. Tài liệu nội bộ về xếp hạng tín dụng cá nhân của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

8. Tài liệu nội bộ về xếp hạng tín dụng cá nhân của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

9. Tài liệu nội bộ về xếp hạng tín dụng cá nhân của Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Phụ lục 01

Phụ lục 01: Các chỉ tiêu chấm điểm cá nhân của E&Y

Chỉ tiêu

Điểm ban đầu

Trọng số

100

Phần I : Khả năng trả nợ

Dư nợ/ Tài sản

ròng

0 – 20%

20 – 40%

40 – 60%

> 60%

15%

Tình hình trả nợ

Luôn trả nợ đúng hạn

Đã có gia hạn nợ

Đã có nợ quá hạn,

Hiện đang có nợ quá hạn

15%

Hiện trả nợ tốt/khách

hàng mới

Khả năng trả nợ không ổn

định

Tình hình chậm trả lãi

Luôn trả nợ đúng hạn

Đã có nợ gia hạn

Đã có nợ quá hạn

Hiện đang có nợ quá hạn

15%

Hiện trả nợ tốt/khách

hàng mới

Khả năng trả nợ không ổn

định

Các dịch vụ sử

dụng ở ngân hàng

Chỉ sử dụng tiền gửi

Dịch vụ thanh toán

Không sử dụng

10%

Đánh giá khả năng trả nợ

Có khả năng trả nợ

Có thể phải gia

hạn nợ

Không có khả năng trả

nợ

15%

Lợi nhuận/ Doanh thu hoặc thu nhập

ròng

> 25% hoặc

> 10 triệu đồng

20 – 25 %

hoặc 5 –

10 triệu đồng

15 – 20%

hoặc 3 – 5 triệu đồng

10 – 15%

hoặc 1 – 3 triệu đồng

< 10% hoặc

< 1 triệu đồng

15%

Số tiền theo kế hoạch trả nợ/Nguồn trả

nợ

< 30%

35 – 40%

45 – 60%

60 – 75%

> 75%

15%

Phần II : Thông tin về thân nhân

Tiền án, tiền

Không

Có

10%