Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.

Tôi cũng xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rò nguồn gốc.

Huế, ngày 13 tháng 05 năm 2018

Học viên

Lê Thị Lan Phương

LỜI CẢM ƠN

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 112 trang tài liệu này.

Để hoàn thành chương trình cao học và có được luận văn này, ngoài sự nỗ lực cố gắng của bản thân, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô giáo ở Trường Đại học Kinh tế Huế và các thầy cô giáo khác đã từng giảng dạy, đã nhiệt tình giúp đỡ cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn, Phòng Đào tạo Sau đại học – trường Đại học Kinh tế Huế đã giúp đỡ tôi nhiều mặt trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu khoa học tại trường.

Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo, TS. Lê Nữ Minh Phương là người trực tiếp hướng dẫn đã chỉ bảo, giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn.

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn lãnh đạo và cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư & Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành luận văn này.

Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn đến tất cả người thân, bạn bè đã luôn

động viên tôi trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Huế, ngày 13 tháng 05 năm 2018

Học viên

Lê Thị Lan Phương

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN

Họ và tên học viên : LÊ THỊ LAN PHƯƠNG

Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Định hướng đào tạo : Ứng dụng

Mã số : 8 34 04 10 Niên khóa : 2016 – 2018

Người hướng dẫn: TS. LÊ NỮ MINH PHƯƠNG

Tên đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM -CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

1. Tính cấp thiết của đề tài

- Công tác quản trị rủi ro tín dụng luôn là mối quan tâm hàng đầu của các ngân hàng, việc kiểm soát rủi ro và giảm thiểu tổn thất trong hoạt động tín dụng luôn được đặt ra và đồng thời là mục tiêu hướng tới của các ngân hàng trong hoạt động tín dụng.

- Tuy nhiên trong việc quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình vẫn còn những hạn chế như: Quy trình quản trị rủi ro tín dụng, phân loại đối tượng khách hàng, kiểm soát quá trình cấp tín dụng …Vì vậy, làm sao để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân là vấn đề đặt ra cho BIDV Quảng Bình nói riêng và BIDV nói chung.

2. Phương pháp nghiên cứu

- Số liệu điều tra được tổng hợp theo phương pháp phân tổ thống kê theo các tiêu thức khác nhau phù hợp với mục tiêu nghiên cứu;

- Số liệu điều tra được xử lý, tính toán trên máy tính theo các phần mềm thống kê thông dụng như EXCEL và SPSS 20.

3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp khoa học của luận văn

Luận văn đã nghiên cứu cơ sở lý luận, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình giai đoạn 2014-2016. Tác giả rút ra những hạn chế, tồn tại trên nhiều nội dung từ việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Bình. Từ những đánh giá đó tác giả đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Quảng Bình. Ngoài ra, luận văn cũng đã đưa ra một số kiến nghị với BIDV Quảng Bình nhằm nâng cao hiệu quả tốt nhất trong công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân.

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BIDV Ngân hàng thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển CBQHKH Cán bộ Quan hệ khách hàng

CIC Trung tâm thông tin tín dụng của NHNN

DPRR Dự phòng rủi ro

DVR Dịch vụ ròng

HĐV Huy động vốn

LNTT Lợi nhuận trước thuế

NHNN Ngân hàng Nhà nước

NHTM Ngân hàng thương mại

QHKH Quan hệ khách hàng QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng

TDH Trung dài hạn

TDN Tổng dư nợ

TMCP Thương mại cổ phần

TSĐB Tài sản đảm bảo

TTS Tổng tài sản

XHTDNB Xếp hạng tín dụng nội bộ

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv

MỤC LỤC v

DANH MỤC BẢNG BIỂU viii

DANH MỤC HÌNH ix

PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1

1.Tính cấp thiết của đề tài 1

2.Mục tiêu nghiên cứu 2

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 2

4. Phương pháp nghiên cứu 3

5. Kết cấu của luận văn 7

PHẦN 2 : NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 8

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN

DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 8

1.1 Tổng quan về tín dụng và rủi ro tín dụng 8

1.1.1 Khái niệm tín dụng 8

1.1.2 Khái niệm tín dụng đối với khách hàng cá nhân 9

1.1.3.Rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại 10

1.2 Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại 11

1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 11

1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 12

1.2.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân 13

1.3 Mô hình đánh giá rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân 20

1.4 Bài học kinh nghiệm về quản trị rủi ro tín dụng ở một số nước 23

1.4.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân của ngân hàng tại Việt

Nam và một số quốc gia trên thế giới 23

1.4.2 Bài học kinh nghiệm đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 25

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH 28

2.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt

Nam 28

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 28

2.1.2 Giới thiệu về Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Quảng Bình 29

2.2 Tình hình hoạt động tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương

mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Bình 38

2.2.1 Tình hình dư nợ cho vay khách hàng cá nhân 38

2.2.2.Tình hình cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng cá nhân 39

2.2.3 Tình hình rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát

triển chi nhánh Quảng Bình 40

2.3 Công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Quảng Bình 43

2.3.1 Tổ chức bộ máy quản trị rủi ro tín dụng 43

2.3.2 Chính sách quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 46

2.3.3 Phân cấp thẩm quyền phán quyết trong hoạt động tín dụng 49

2.3.4. Chính sách khách hàng 53

2.3.5. Công cụ kiểm tra giám sát 56

2.4 Phân tích quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Đầu tư và Phát triển Quảng Bình thông qua số liệu khảo sát từ phía khách hàng cá nhân 58

2.4.1.Thông tin chung về đối tượng khảo sát 58

2.4.2.Phân tích Cronbach’s Alpha 59

2.4.3.Phân tích nhân tố khám phá EFA 62

2.5 Kết quả và Hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng 73

2.5.1 Những kết quả đạt được 73

2.5.2 Những hạn chế về công tác quản trị rủi ro 74

Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG BÌNH 77

3.1 Phương hướng phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Chi nhánh Quảng Bình đến năm 2020 77

3.1.1. Định hướng phát triển của Chi nhánh Quảng Bình 77

3.1.2. Mục tiêu hoạt động 77

3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Quảng Bình 81

3.2.1. Giải pháp trước mắt để xử lý nợ quá hạn, nợ xấu của KHCN 81

3.2.2 Các giải pháp điều tiết và giám sát rủi ro 83

3.2.3 Các giải pháp lâu dài 87

KẾT LUẬN 92

TÀI LIỆU THAM KHẢO 93

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG NHẬN XÉT PHẢN BIỆN 1 + 2 BẢN GIẢI TRÌNH

XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Trang

Bảng 2.1: Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Quảng Bình 32

Bảng 2.2: Các chỉ tiêu về huy động vốn 34

Bảng 2.3: Cơ cấu nguồn vốn theo đối tượng KH, kỳ hạn và theo loại tiền 35

Bảng 2.4: Cơ cấu thu dịch vụ theo dòng sản phẩm 36

Bảng 2.6: Tình hình dư nợ cho vay KHCN của BIDV Quảng Bình 38

Bảng 2.7: Dư nợ cho vay KHCN theo thời gian khoản vay (Năm 2014 - 2016) 39 Bảng 2.8: Dư nợ cho vay KHCN theo ngành nghề kinh doanh (Năm 2014 - 2016) 40 Bảng 2.9: Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn theo nhóm 41

Bảng 2.10: Tình hình nợ quá hạn tại Chi nhánh từ 2014-2016 42

Bảng 2.11: Tình hình trích lập DPRR 43

Bảng 2.12: Đánh giá về tài sản bảo đảm 43

Bảng 2.13 : Tỷ lệ Nợ xấu phân theo Nhu cầu cho vay KHCN 47

Bảng 2.14: Thực trạng khách hàng theo loại Nợ 48

Bảng 2.15: Bảng xếp hạng khách hàng cá nhân tại BIDV Quảng Bình 49