Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á

- Xây dựng và duy trì các chính sách hoạt động, quy trình nhận diện, phân tích và kiểm soát rủi ro hoạt động.

- Xây dựng hệ thống dữ liệu tổn thất trong hoạt động của ngân hàng phục vụ các chính sách quản lý rủi ro của ngân hàng.

- Kiểm tra và giám sát việc thực thi các công cụ quản lý rủi ro hoạt động tại các đơn vị trên toàn hệ thống.

Mục đích: Hoàn thiện hoạt động quản lý rủi ro trên cơ sở hoàn thiện hoạt động của phòng quản lý rủi ro hoặc thành lập và xây dựng quy chế hoạt động một bộ phận phải xác định rõ trách nhiệm nghiên cứu, phân tích kinh tế và các ngành nghề. Trong đó phải xác định rõ trách nhiệm của các bộ phận hoặc cá nhân, đặc biệt là trách nhiệm về kết quả công việc. Hiện tại SeABank chưa có bộ phận này, thành lập khối quản lý rủi ro sẽ có nhiệm vụ dựa trên những nguồn thông tin để đưa ra những phân tích, nhận định và dự báo về kinh tế, ngành , vùng... Từ đó làm cơ sở giúp ban quản trị định hướng để ngân hàng mở rộng tín dụng được một các an toàn, hiệu quả và bền vững. Trên cơ sở đó SeABank cần đưa ra hạn mức tín dụng cho từng ngành nghề, từng thành phần kinh tế, từng khu vực địa lý trong từng thời ký để có được cơ cấu dư nợ tín dụng đáp ứng được mục tiêu đề ra, tránh rủi ro tập trung.

3.3.5. Nâng cao chất lượng thẩm định, kiểm tra giám sát khoản vay:

Nâng cao chất lượng thẩm định đặc biệt là tập trung vào việc phân tích các dự báo rủi ro.

Hiện nay, khi quy mô cho vay đối với mỗi hợp đồng tín dụng ngày càng lớn, các mục đích vay vốn ngày càng đa dạng, các lĩnh vực kinh doanh ngày càng phức tạp, cộng thêm diễn biến thị trường diễn ra thất thường, tính cạnh tranh cao. Vì vậy công tác thẩm định, kiểm tra trước khi ra quyết định cho vay là rất quan trọng công tác này giúp ngân hàng có thể chủ động trong việc chấp nhận tài trợ cho những dự án khả thi có tính hiệu quả.

Ngân hàng nên chú trọng đến việc chuyên môn hóa hoạt động thẩm định vì các lĩnh vực sản xuất khác nhau, quy mô cũng khác nhau nên cần chuyên môn hóa để có thể hiểu rõ, am hiểu được từng ngành nghề, lĩnh vực kinhh doanh, dịch vụ, thị trường tiêu thụ sản phẩm, tình hình thị trường của ngành hàng đó, thi phần của khách hàng mình đang xem xét, loại hình TSĐB để có thể đánh giá và đưa ra các dự

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 112 trang tài liệu này.

báo chính xác nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng cho từng khoản tín dụng.

Cần thường xuyên kiểm tra giám sát các khoản vay, có thể yêu cầu khách hàng phải báo cáo số liệu hàng tháng, hàng quý về tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình các khoản vay nợ trong thời gian vay vốn. Chuyên viên tín dụng cần phải thu thập những thông tin từ bên ngoài để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của khách hàng tránh trường hợp thông tin khách hàng đưa ra là không chính xác. Thông tin có thể thu thập từ nhiều nguồn khác nhau. Qua hồ sơ tài liệu khách hàng cung cấp, thông qua những lần tiếp xúc với khách hàng hay từ những đối tác của doanh nghiệp... Ngoài ra các cán bộ phụ trách cũng nên thường xuyên xuống tận cơ sở sản xuất kinh doanh của khách hàng để có thể có những nhận định chính xác. Việc kiểm tra giám sát khoản vay sẽ giúp cho ngân hàng năm vững và theo dõi sát sao tình hình sử dụng vốn vay của khách hàng xem việc sử dụng vốn vay có đúng mục đích hay không, xác định rõ nguyên nhân sai lệch để phát hiện rủi ro kịp thời. Mô tả thực tế sử dụng vốn vay so với các chứng từ đã xuất trình. Đảm bảo ngân hàng phải quản lý được nguồn thu của khách hàng, so sánh tình hình thực tế của dự án với kế hoạch dự kiến ban đầu, những thay đổi trong hoạt động kinh doanh

, tình hình tài chính của khách hàng có ảnh hưởng đến khả năng trả nợ ngân hàng hay không.

3.3.6. Tăng cường quản lý danh mục tài sản đảm bảo:

Tài sản đảm bảo là một công cụ quan trọng trong quản lý rủi ro tín dụng. Mặc dù TSĐB mới chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ để cấp tín dụng. Nhưng TSĐB là thật sự cần thiết bởi vì nó chính là phương án dự phòng và là nguồn thu nợ thứ hai khi mà khách hàng gặp rủi ro. Hiện tại, SeABank chưa chú trọng và quan tâm trong công tác quản lý tài sản đảm bảo vì:

- Quản lý hồ sơ TSĐB một cách chặt chẽ do việc ghi nhận hồ sơ tài sản thực hiện trên các khoản mục ngoại bảng nên nhiều khi không được quan tâm theo dõi. Hồ sơ không được lưu theo đúng quy định bỏ qua quy trình nghiệp vụ hàng tháng không đối chiếu, chấm số liệu ngoại bảng giữa số liệu sổ sách và tài sản thực tế dẫn đến một số khoản vay mà khách hàng đã thanh toán hết nợ vay nhưng việc giải chấp chưa được thực hiện, tài sản vẫn còn thể hiện trên sổ sách nhưng trên thực tế trong

kho thì hồ sơ tài sản không còn. Vì vậy ngân hàng cần phải yêu cầu các bộ phận nghiệp vụ nghiêm túc chấn chỉnh, phối kết hợp giữa các phòng nghiệp vụ có liên quan đến việc quản lý TSĐB thực hiện quy trình một cách chặt chẽ và thống nhất. Ngân hàng cần có các biện pháp giám sát để đảm bảo việc quản lý này được thực thi đúng.

- Xây dựng hệ thống quản lý và khai thác dữ liệu, phát triển một phần mềm chuyên dụng để theo dõi việc nhập xuất TSĐB một cách khoa học, bảo đảm số liệu nhập vào hệ thống và hồ sơ giấy chính xác, đầy đủ, theo dõi được việc đăng ký giao dịch đảm bảo của TSĐB và việc mua bảo hiểm TSĐB đầy đủ.

- Có thủ tục chính thức về kiểm tra sự tồn tại và xác định giá trị của tài sản thế chấp một cách thường xuyên. Hiện nay phần lớn tài sản thế chấp chỉ được xem xét đánh giá ở lần duyệt vay mà giá trị TSĐB luôn chịu sự tác động của các biến động thị trường, khấu hao, hao mòn máy móc thiết bị, phương tiện vận tải nên những năm tiếp theo cần phải đánh giá lại tài sản một cách kịp thời.

Kiểm tra thường xuyên và đánh giá lại TSĐB là việc mà ngân hàng cần phải tiến hành thường xuyên, đảm bảo sự tương thích giữa giá thực tế và giá trị ghi trong giấy tờ vay vốn. Công tác đánh giá lại tài sản đảm bảo cần được đặc biệt chú ý trong trường hợp khoản vay có dấu hiệu bất ổn, vì đây là một nguồn quan trọng để xử lý khoản vay.

3.3.7. Phát triển hệ thống công nghệ thông tin:

Hệ thống công nghệ thông tin là công cụ đắc lực trong công tác quản trị rủi ro, để quản trị rủi ro hiệu quả cần có các dữ liệu, thông tin phục vụ rủi ro, các công cụ phân tích, lập báo cáo, kho dữ liệu về quản trị rủi ro. CNTT phải là công cụ mạnh phục vụ tạo các báo cáo quản trị MIS, kiểm soát và giám sát các rủi ro [23].

Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin phục vụ quản trị rủi ro bao gồm:

- Các hệ thông cung cấp dữ liệu như core banking, CRM, Treasury, Trade Finance, ERP...

- Giải pháp quản trị rủi ro (Risk Management System - RMS) bao gồm hệ thống đầy đủ các công cụ tập hợp dữ liệu (ETL) từ các hệ thống trên, tổ chức kho dữ liệu (DW) phục vụ công tác phòng ngừa rủi ro, các công cụ phân tích dữ liệu (Data Analysis), hệ thống cảnh báo (Alert) và công cụ tạo báo cáo (Report Tool)

linh hoạt, kịp thời, chính xác theo các mô hình quản trị rủi ro chuẩn quốc tế và đặc thù quản trị rủi ro của từng ngân hàng.

Cùng với khả năng cung cấp và triển khai các giải pháp công nghệ thông tin cho các khách hàng, đặc biệt là các ngân hàng như giải pháp Core Banking, CRM, Treasury, Trade Finance, ERP... Nắm bắt bối cảnh thị trường và xu hướng phát triển cũng như nhu cầu nâng cao năng lực kinh doanh, năng lực quản trị của các ngân hàng Việt Nam trong thời gian sắp tới, FIS đã kết hợp với các đối tác tìm hiểu cũng như đảm bảo sẵn sàng khả năng cung cấp, triển khai các giải pháp quản trị rủi ro cho các ngân hàng theo mô hình hoạt động của các ngân hàng hiện đại trên thế giới cũng như tuân thủ các qui định đặc thù môi trường kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam.

Xác định đúng tầm quan trọng của công nghệ thông tin và việc hiện đại hóa công nghệ là một trong những điều kiện cơ bản nhất để hướng tới nhằm nâng cao năng lực hoạt động, năng lực pháp lý, năng lực cạnh tranh của các ngân hàng trong quá trình hội nhập. Với định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, HĐQT và Ban điều hành SeABank luôn chú trọng đến việc đầu tư công nghệ. Ban lãnh đạo các định đầu tư công nghệ là yếu tố then chốt để phát triển ngân hàng trong tương lai, chỉ trong 3 năm trờ lại đây SeABank đã đầu tư hơn 10 triệu USD cho công nghệ ngân hàng bao gồm hệ thống Core Banking T24 của hãng Temenos (thụy sỹ), hệ thống thẻ Way 4 của Open Way và hệ thống ATM trải khắp Việt Nam. Tuy nhiên ngân hàng vẫn chưa khai thác hết tính năng công nghệ hiện đại hệ thống thông tin quản lý để có thể hỗ trợ tác nghiệp, quản trị dữ liệu, quản lý rủi ro.

Việc ứng dụng công nghệ phải đi liền với chiến lược kinh doanh tầm trung và dài hạn. Nếu với kế hoạch kinh doanh trong ngắn hạn hoặc chỉ để giải quyết vấn đề trước mắt thì với những công nghệ đơn giản, các ngân hàng có thể thực hiện ở các cấp độ ghi chép, xử lý các giao dịch đơn giản, không quản trị kinh doanh ngân hàng được, không kết nối thông suốt với các ngân hàng khác.

Hiện nay cần phải tích hợp hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng với công nghệ thông tin thì độ chính xác sẽ cao hơn, khách quan hơn, rút ngắn thời gian, xếp loại khách hàng cũng được đánh giá khách quan hơn, chính xác và tạo điều kiện cung cấp thông tin chính xác hạn chế các rủi ro trong công tác đánh giá

khách hàng và dự án đầu tư cũng như định giá các tài sản bảo đảm. Một mô hình quản trị rủi ro hiện đại không thể thiếu yếu tố công nghệ cao.

3.3.8. Giải pháp nâng cao trình độ nguồn nhân lực:

Đối với mọi doanh nghiệp nguồn nhân lực luôn là linh hồn, là nhân tố cơ bản quyết định sự tồn tại, phát triển và thành công. Cần phải có sự phân công lao động cho phù hợp, làm sao để cho các cán bộ phát huy, tận dụng hết khả năng của mình. Đối với hoạt động ngân hàng, yếu tố con người đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động tín dụng, nó quyết định đến chất lượng tín dụng, chất lượng dịch vụ và hình ảnh của ngân hàng và từ đó quyết định đến hiệu quả tín dụng của ngân hàng.

Để thúc đẩy gói giải pháp này SeABank cần phải nâng cao trình độ tất cả các bộ phận nhân viên đặc biệt là bộ phận CPC và nhân viên tín dụng đây là điều thật sự cần thiết khi ngân hàng xây dựng một quy trình hợp lý và hiệu quả thì rủi ro phát sinh chỉ do yếu tố người thực thi loại trừ trường hợp bất khả kháng. Các chuyên viên tín dụng có ảnh hưởng to lớn, có tính chất quyết định đến sự an toàn trong hoạt động tín dụng từ việc chấp hành cơ chế, chính sách, thẩm định và đánh giá, quyết định cho vay, kiểm tra, kiểm soát, thu nợ. Là đầu mối tiếp xúc khách hàng vì vậy sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng của các khoản tín dụng, khi mà đội ngũ nhân viên có trình độ cao thì thẩm định đánh giá được các nhu cầu của khách hàng một cách chính xác, phát hiện được những nhu cầu thiếu tính khả thi, lừa đảo, làm giả hồ sơ... Để từ chối tín dụng từ đó hạn chế được rủi ro tín dụng cho ngân hàng, nói chung mọi hoạt động đúng sai, thành công hay thất bại đều có nhân tố chủ quan của con người. Đội ngũ cán bộ SeABank hầu hết còn rất trẻ nên hạn cế về kinh nghiệm là không thể tránh khỏi. Vì vậy SeABank cần có kế hoạch đào tạo thường xuyên để có thể nắm bắt kịp thời mọi quy định sửa đổi của Nhà nước và ngân hàng.

Hiện nay tại SeABank đang tồn tại thực trạng mỗi khi đưa ra sản phẩm mới hay văn bản mới thì hầu như chưa có sự tập huấn cho CBNV mà do tự tìm hiểu chính vì vậy dẫn đến tình trạng mỗi người hiểu theo cách khác nhau.

Bên cạnh kế hoạch đào tạo CBNV phải không ngừng tự học hỏi và trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ của bản thân. Vì vậy bên cạnh chiến lược đào tạo nguồn nhân lực SeABank cần phát động các cuộc thi đua để cán bộ nhân viên thảo

luận và trao đổi kinh nghiệm đồng thời rút ra những khuyết điểm cần sửa chữa, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành.

Chế độ đãi ngộ hợp lý, công bằng, biểu dương khen thưởng kịp thời cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, có thể thực hiện lộ trình tăng tiến có cơ chế ưu đãi hơn về lương. Xử lý nghiêm minh khi sai phạm, tránh nể nang, sợ đụng chạm... Để đảm bảo sự công bằng và tạo động lực phấn đấu cho người lao động.

3.3.9. Thúc đẩy hoạt động thông tin với các cơ quan chức năng:

Xây dựng cơ chế trao đổi thông tin hiệu quả, đảm bảo sự liên lạc thường xuyên, liên tục và cập nhật kịp thời các thông tin trọng yếu giữa các bộ phận chức năng trong hoạt động cấp tín dụng. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng hiện đại theo nguyên tắc Basel chỉ có thể thành công khi giải quyết được vấn đề cơ chế trao đổi thông tin, đảm bảo sự phân tách các bộ phận chức năng để thực hiện chuyên môn hóa và nâng cao tính khách quan nhưng không làm mất đi khả năng nắm bắt và kiểm soát thông tin của bộ phận quản lý rủi ro tín dụng. Muốn vậy những thông tin trọng yếu trong quá trình cho vay cần phải được bộ phận quan hệ khách hàng cập nhật định kỳ hoặc đột xuất và chuyển tiếp những thông tin này cho bộ phận quản lý rủi ro tín dụng phân tích, đánh giá những rủi ro tiềm ẩn. Như vậy sự vận hành của mô hình mới có thể thông suốt và giảm thiểu những e ngại của bộ phận quản lý rủi ro tín dụng trong các nhận định cấp tín dụng. Đồng thời ngân hàng cần xây dựng hệ thống thông tin và phân tích thông tin toàn diện, cung ứng nguồn thông tin chính xác, đáng tin cậy cho các bộ phận chuyên môn có liên quan. Các phân tích về ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế đang được các ngân hàng bắt đầu thực hiện để xây dựng kho dữ liệu phân tích tín dụng nhưng chưa được đầy đủ và thiếu tính kết nối, hỗ trợ giữa các ngân hàng trong chia sẻ thông tin. Sự hợp tác một cách toàn diện giữa các ngân hàng trong xây dựng và chia sẻ cơ sở dữ liệu thông tin về doanh nghiệp, về ngành là con đường ngắn nhất để hoàn thiện hệ thống thông tin và giảm chi phí khai thác thông tin một cách hợp lý nhất.

3.3.10. Thúc đẩy hoạt động thông tin tín dụng ngân hàng:

Thông tin tín dụng có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng tín dụng, bởi vì đây là yếu tố đầu tiên mà ngân hàng dựa vào đó để đánh giá mức độ rủi ro. Thông tin càng đầy đủ, chính xác và toàn diện thì khả năng nắm bắt tình hình và phòng ngừa

rủi ro trong hoạt động tín dụng càng cao. Vì vậy trong thời gian tới SeABank cần phải thực hiện có hiệu quả hơn nữa hoạt động thông tin tín dụng. Cụ thể như sau:

Về thông tin đầu vào, chuyên viên tín dụng là người trực tiếp gặp gỡ tiếp xúc khách hàng sẽ tập hợp các thông tin về khách hàng. Bên cạnh việc khai thác các thông tin tín dụng thông qua các báo cáo tài chính, thông tin từ trung tâm thông tin tín dụng của NHNN (CIC) thì cần phải kết hợp với các nguồn tin khác như từ các ngân hàng mà khách hàng đã vay vốn, thông tin từ các đối tác của khách hàng hay từ các cơ quan quản lý của khách hàng... Để hình thành cơ sở dữ liệu về khách hàng để phục vụ cho quá trình cấp tín dụng, phân tích và quản lý tín dụng thông qua việc tạo một cơ chế thu thập, tổng hợp, sử lý, lưu trữ và phải chia sẻ thông tin tín dụng nội bộ ngân hàng.

Đối với việc chiết xuất các thông tin từ nguồn đầu vào, SeABank nên thành lập phòng thông tin tín dụng có nhiệm vụ quản lý thông tin và phải thường xuyên cập nhật các dữ liệu về thông tin kỹ thuật, thông tin dự báo tương lai về sự phát triển của các ngành hàng, lĩnh vực, những dự án bị từ chối, những khách hàng cần chú ý... Trong toàn bộ hệ thống để việc cung cấp tín dụng có hiệu quả hơn.

Cần xây dựng một chương trình phân tích thông tin trên cơ sở các thông tin đầu vào từ bên trong và bên ngoài ngân hàng, hiện nay mới chỉ xem được quan hệ vay trả của khách hàng còn các quan hệ khác với ngân hàng thì chưa thể hiện được. Vì vậy yêu cầu của chương trình này là phải phân tích được cơ sở dữ liệu theo yêu cầu người sử dụng, phải đáp ứng được các yêu cầu cần tra cứu như sau: Khi cần tra cứu thông tin khách hàng đã có quan hệ tín dụng với bất kỳ chi nhánh nào của ngân hàng, thì có thể biết được đầy đủ về khách hàng đó trong quá khứ như vậy sẽ giúp cho cán bộ khi cấp tín dụng về sau không bị mất thời gian trong việc thu thập thông tin khách hàng trong quá khứ. Chương trình này sẽ giúp cho vấn đề chia sẻ thông tin trong nội bộ ngân hàng được thuận tiện.

3.4. Một số kiến nghị nhằm tăng cường quản lý rủi ro tín dụng trong NHTM:

3.4.1. Kiến nghị đối với NHNN:

NHNN là cơ quan quản lý về hoạt động tiền tệ, hoạt động ngân hàng, tác động trực tiếp đến hoạt động của các NHTM. Vì vậy để hoạt động quản lý rủi ro tín dụng có hiệu quả NHNN cần phải:

- Nâng cao năng lực và hoạt động hiệu quả của trung tâm thông tin tín dụng (CIC), để duy trì sự ổn định của hệ thống ngân hàng cần phải đẩy mạnh quá trình hợp tác và trao đổi thông tin trên phạm vi rộng. Trung tâm thông tin tín dụng là một trong những kênh thông tin hỗ trợ các TCTD, chia sẻ thông tin nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động tín dụng, góp phần đảm bảo hoạt động ngân hàng. Tuy nhiên trong những năm qua thông tin cung cấp chưa đáp ứng được cả về mặt chất lượng và số lượng, ngân hàng dữ liệu CIC chưa đầy đủ, thông tin cung cấp còn chưa được cập nhật kịp thời, đơn điệu, nguồn thông tin hạn chế vì vậy mà chưa đáp ứng được nhu cầu của các TCTD. Đây cũng là nhân tố và thách thức cho hệ thống ngân hàng trong điều kiện thiếu một hệ thống thông tin tương xứng. Chính vì vậy CIC không những phải mở rộng quy mô mà còn phải nâng cao chất lượng cung cấp thông tin. Để làm được điều này NHNN cần phải có các biện pháp hành chính khi đôn đốc, kiểm tra việc báo cáo đầy đủ và chính xác thông tin của các TCTD và xử lý những vi phạm chế độ báo cáo để nguồn thông tin được cập nhật kịp thời.

- Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giám sát của NHNN còn phụ thuộc vào định chế được thanh tra. Thanh tra NHNN chưa phát huy được hết vai trò của mình, chủ yếu là thanh tra các ngân hàng ở việc kiểm tra tình hình tuân thủ các quy tắc và quy định hay không hơn là tiến hành đánh giá rủi ro một cách toàn diện. Thanh tra NHNN còn hoạt động một cách thụ động khi phát sinh vụ việc thì mới tiến hành kiểm tra, kiến nghị ít có khả năng ngăn chặn và phòng ngừa rủi ro và vi phạm. Do vậy mà những sai phạm của các NHTM không được thanh tra NHNN cảnh báo, có biện pháp ngăn chặn kịp thời để tránh rủi ro cho các NHTM nói riêng và hệ thống ngân hàng nói chung. Chính vì vậy Thanh tra Nhà nước cần phải thanh tra về vấn đề ngăn ngừa hơn là việc chỉ đơn thuần kiểm tra việc tuân thủ các quy tắc. Cần phải xây dựng đội ngũ thanh tra giám sát chuẩn về nghiệp vụ ngân hàng, nghiệp vụ kiểm tra, có phẩm chất đạo đức tốt và được cập nhật thông tin về chính sách, thị trường, pháp luật để có thể đưa ra những đánh giá và nhận định kịp thời giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của NHTM.