BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG |
Có thể bạn quan tâm!
-
Đánh giá về hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - 2 -
Ảnh Hưởng Của Rủi Ro Đến Hoạt Động Kinh Doanh Ngân Hàng Và Đối Với Kinh Tế Xã Hội -
Đánh giá về hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - 4
Xem toàn bộ 98 trang tài liệu này.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Chuyên ngành: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Giảng viên hướng dẫn : TS. Phan Mỹ Hạnh Sinh viên thực hiện : Lữ Thị Anh Thư MSSV: 1154020966 Lớp: 11DTDN1
TP. Hồ Chí Minh, 2015
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của riêng tôi, do tự bản thân tôi thực hiện, không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác để làm đồ án của riêng mình.
Các nguồn tài liệu trích dẫn, số liệu sử dụng và nội dung đồ án trung thực, được thực hiện tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh. Đồng thời tôi cam kết rằng kết quả quá trình nghiên cứu của báo cáo thực tập tốt nghiệp này chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào.
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam doan này.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 năm 2015
Tác giả
Lữ Thị Anh Thư
LỜI CẢM ƠN
Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tiến sĩ Phan Mỹ Hạnh đã quan tâm, dành thời gian hướng dẫn tận tình, chu đáo và giúp đỡ tôi nghiên cứu và hoàn thành đề tài này.
Đồng thời, tôi đặc biệt cảm ơn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hồ Chí Minh đã nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ, và cung cấp tư liệu để tôi hoàn thành một cách nhanh chóng.
Hơn nữa, tôi xin chân thành cám ơn chuyên viên Nguyễn Trung Hậu và Phạm Xuân Tiến đã góp ý và giúp tôi hoàn thiện báo cáo này.
Ngoài ra, tôi cũng xin gửi lời cám ơn chân thành đến ba mẹ đã tạo động lực và đốc thúc để hoàn thành đề tài đã chọn trong thời gian sớm nhất.
Cuối cùng, xin cám ơn tất cả bạn bè và những người thân đã nhiệt tình trong việc cung cấp các thông tin quý báu, giúp đỡ, động viên, ủng hộ và là chỗ dựa tinh thần cho tôi, giúp tôi tập trung nghiên cứu và hoàn thành đồ án của mình.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2015
Lữ Thị Anh Thư
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 2
1.1 Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 4
1.1.1 Tổng quan về rủi ro 4
1.1.1.2 Phân loại rủi ro 5
1.1.2 Rủi ro và quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 5
1.1.2.1 Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 5
1.1.2.1.1 Khái niệm 5
1.1.2.1.2 Phân loại 6
1.1.2.2 Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng 7
1.1.2.2.1 Nhận dạng rủi ro 7
1.1.2.2.2 Phân tích rủi ro 8
1.1.2.2.3 Đo lường rủi ro 8
1.1.2.2.4 Kiểm soát và phòng ngừa rủi ro 8
1.1.2.2.5 Tài trợ rủi ro 9
1.1.3 Nguyên nhân dẫn đến ro trong kinh doanh ngân hàng 9
1.1.3.1 Nhóm nguyên nhân thuộc về năng lực quản trị của ngân hàng 9
1.1.3.2 Nhóm nguyên nhân thuộc về phía khách hàng 9
1.1.3.3 Nhóm nguyên nhân khách quan có liên quan đến môi trường hoạt động kinh doanh 10
1.1.4 Ảnh hưởng của rủi ro đến hoạt động kinh doanh ngân hàng và đối với kinh tế xã hội 10
1.2 Tổng quan về quản trị rủi ro thanh khoản ngân hàng 11
1.2.1 Bản chất của rủi ro thanh khoản 11
1.2.1.1 Các khái niệm về thanh khoản 11
1.2.1.1.1 Thanh khoản: 11
1.2.1.1.2 Rủi ro thanh khoản 11
1.2.1.1.3 Quản trị thanh khoản: 11
1.2.1.1.4 Cung thanh khoản 11
1.2.1.1.5 Cầu thanh khoản là nhu cầu vốn cho các mục đích của ngân hàng làm giảm quỹ của ngân hàng đó. 12
1.2.1.1.6 Trạng thái thanh khoản ròng: 12
1.2.1.2 Nguyên nhân rủi ro thanh khoản 13
1.2.1.2.1 Nguyên nhân tiền đề: 13
1.2.1.2.2 Nguyên nhân từ hoạt động 14
1.2.1.3 Sự cần thiết của quản trị rủi ro thanh khoản 14
1.2.2 Nội dung quản trị rủi ro thanh khoản 15
1.2.2.1 Đường lối chung về quản trị thanh khoản 16
1.2.2.2 Dấu hiệu thị trường nhận biết rủi ro thanh khoản 16
1.2.2.2.1 Lòng tin của dân chúng 16
1.2.2.2.2 Sự biến động của thị giá cổ phiếu: 16
1.2.2.2.3 Áp dụng mức lãi suất huy động cao hơn thị trường: 16
1.2.2.2.4 Chịu lỗ khi bán tài sản: 16
1.2.2.2.6 Vay Ngân hàng Trung Ương (NHTW): 17
1.2.2.3 Các phương pháp quản lý rủi ro thanh khoản 17
1.2.2.3.1 Phương pháp 1: Duy trì một tỷ lệ hợp lý giữa vốn dùng cho dự trữ và vốn dùng cho kinh doanh. 17
1.2.2.3.2 Phương pháp 2: Đảm bảo tỷ lệ về khả năng chi trả (QĐ457/2005/QD
– NHNN) 17
1.2.2.3.3 Phương pháp 3: Dự báo nhu cầu thanh khoản: 17
1.2.2.4 Biện pháp quản trị rủi ro thanh khoản 22
1.2.2.4.1 Quản trị thanh khoản “Có” 22
1.2.2.4.2 Quản trị thanh khoản nợ 22
1.2.2.4.3 Quản trị thanh khoản phối hợp 23
1.2.2.4.4 Biện pháp chung 23
1.3 Các băn bản pháp quy về RRTK 23
2 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 25
2.1 Lịch sử hình thành của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
25
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 25
2.1.2 Bộ máy tổ chức của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN. 28
2.1.3 Tình hình nhân sự;đánh giá sự đáp ứng với tình hình hoạt động, kinh doanh hiện nay của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 30
2.1.4 Doanh số của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 31
2.1.5 Địa bàn kinh doanh của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN. ..34
2.2 Thực trạng thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam từ 2011 đến 2014. 36
2.2.1 Tình hình nguồn vốn và tài sản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam 36
2.2.1.1 Tình hình nguồn vốn. 36
2.2.1.2 Tình hình tài sản. 37
2.2.2 Tình hình cung thanh khoản và cầu thanh khoản tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam 40
2.2.3 Các hệ số ảnh hưởng đến tính thanh khoản và rủi ro thanh khoản tài Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam. 42
2.2.3.1 Vốn điều lệ và tỷ lệ an toàn vốn (hệ số CAR). 42
2.2.3.2 Hệ số H1 và H2. 43
2.2.3.3 Chỉ số trạng thái tiền mặt H3 45
2.2.3.4 Chỉ số năng lực cho vay H4. 46
2.2.3.5 Chỉ số dư nợ/tiền gửi khách hàng H5. 47
2.2.3.6 Chỉ số chứng khoán thanh khoản H6. 48
2.2.3.7 Chỉ số trạng thái ròng đối với các TCTD H7. 49
2.2.3.8 Chỉ số (Tiền mặt + tiền gửi tại các TCTD)/tiền gửi khách hàng H8. 50
2.3 Đánh giá tình hình quản lý rủi ro thanh khoản của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 52
2.3.1 Ưu điểm 54
2.3.2 Nhược điểm 56
3 CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 58
3.1 Giải pháp nhằm nâng cao tính thanh khoản và hiệu quả quản trị rủi ro trong ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 58
3.2 Định hướng phát triển của ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đến 2020. 66
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | |
NHNN | Ngân hàng Nhà nước |
VN | Việt Nam |
TMCP | Thương mại cổ phần |
TP | Thành phố |
KHDN | Khách hàng doanh nghiệp |
RRTK | Rủi ro thanh khoản |
NHTW | Ngân hàng trung ương |
HĐKD | Hoạt động kinh doanh |
DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1 Các yếu tố của cung cầu thanh khoản 11
Bảng 2.1. Tình hình nguồn vốn của BIDV năm 2011 – 2013 35
Bảng 2.2. Cơ cấu nguồn vốn tại BIDV năm 2011 – 2013 36
Bảng 2.3. Tình hình tài sản của BIDV năm 2011 – 2013 37
Bảng 2.4. Cung – cầu thanh khoản của BIDV năm 2011 – 2013 39
Bảng 2.5. Cung – cầu thanh khoản của BIDV năm 2011 – 2013 41
Bảng 2.6.Hệ số H1và H2 của BIDV năm 2011 – 2013 42
Bảng 2.7.Hệ số H3 của BIDV năm 2011 – 2013 44
Bảng 2.8.Hệ số H4 của BIDV năm 2011 – 2013 45
Bảng 2.9. : Hệ số H5 của BIDV năm 2011 – 2013 46
Bảng 2.10. Hệ số H6 của BIDV năm 2011 – 2013 48
Bảng 2.11. Hệ số H7 của BIDV năm 2011 – 2013 49
Bảng 2.12. Hệ số H8 của BIDV năm 2011 – 2013 50