Tài liệu Ngân Hàng Thương Mại miễn phí Trang 563

 MBB .  SHB  KẾT QUẢ TÁC ĐỘNG ĐẾN BIẾN ĐỘNG TỶ SUẤT SINH LỢI THEO GARCH (1,1)  ACB  EIB  NVB  STB

 CTG  EIB  MBB  NVB  SHB  STB  VCB  KẾT QUẢ TÁC ĐỘNG TỶ SUẤT SINH LỢI THEO GARCH (1,1)  ACB  CTG

 EIB  STB  SHB  VCB  MRK - - - - - , , -50 40 I 0 I I I I 40 50 60 70 Series. INT Sample 11.!01.!2011 11.!30.!2017 Observations 15 19 Mean -0.204518 Median -0.534761 Maximum 73.28875 Minimum -54.91078 Std. Dev. 11.99420 Skewness 1.038986 Kurtosis 8.548414 Jarque-Bera 2221.719 ...

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu Tiếng Việt 1. Huỳnh Thế Nguyễn và Nguyễn Quyết, 2013. Mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái, lãi suất và giá cổ phiếu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí phát triển và hội nhập, số 11 (21), ...

Bảng 4.4: Kết quả ước lượng biến động tỷ suất sinh lợi theo mô hình GARCH (1,1) 𝛾 0 𝛼 0 𝛼 1 𝛽 𝜃 1 𝜃 2 ACB -0.0227 0.0406 0.1355 0.8540 0.0002 -0.1544 (0.3579) (0.0001) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.6559) CTG 0.0266 2.6799 0.0578 0.5084 -0.0009 -0.1928 ...

Kỳ cho kết quả rằng tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu ngành ngân hàng chịu tác động mạnh của rủi ro thị trường được đo lường bằng chỉ số ISEindex 100. Tiếp theo để xét tính phù hợp của mô hình OLS, tác giả thực hiện kiểm ...

- Biến tỷ suất sinh lợi của chỉ số giá thị trường (VNINDEX - MRK) Kết quả cho thấy tỷ suất sinh lợi nhỏ nhất và lớn nhất lần lượt là -6.0512 và 3.9278, độ lệch chuẩn là 1.0217, giá trị trung bình là -0.0547. Hệ số bất đối xứng ...

- Giả thiết 4: Không có sự tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên Cov (U i , U j / X i , X j ) = 0, i ≠ j - Giả thiết 5: Không có sự tương quan giữa sai số và biến độc lập Cov (X i , U i ) = 0 Định lý Gauss – Markov cho rằng: Khi các giả thiết ...

Nội) và Upcom-Index (đại diện cho cổ phiếu công ty chưa được niêm yết). Trong ba chỉ số trên, VN-Index có quy mô và tính thanh khoản cao hơn hẳn, các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước đều xem chỉ số này là tiêu biểu cho thị trường ...

Mỹ. Ngoài ra, bằng cách sử dụng các mô hình ba yếu tố cùng với quá trình tạo ra lợi nhuận của các ngân hàng Hàn Quốc, Hahm (2004) kết luận rằng tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu các ngân hàng Hàn Quốc rất nhạy cảm với những yếu ...