PHỤ LỤC 1
BẢNG TÓM TẮT CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY
Yếu tố nghiên cứu | Phương pháp sử dụng | Kết quả | Ưu điểm của nghiên cứu | Hạn chế của nghiên cứu | |
Louzis et al. (2010) | Tăng trưởng GDP thực tế, thất nghiệp, lãi suất cho vay thực, các biến số nội tại ngân hàng | - Phương pháp ước lượng thời điểm (GMM) hạn chế | - Nợ xấu tương quan âm với tăng trưởng GDP thực - ROA, ROE tương quan âm với nợ xấu -Thất nghiệp ảnh hưởng và nợ xấu có tương quan dương - Nợ xấu và lãi suất cho vay thực có tương quan dương. | - Tìm thấy nợ xấu chịu sự tác động của cả yếu tố kinh tế vĩ mô và yếu tố nội tại ngân hàng (cụ thể là yếu tố hiệu quả của ngân hàng đại diện là ROA, ROE) | - Dự đoán cuộc khủng hoảng tài chính có ảnh hưởng vì nó phá vỡ cấu trúc nên ảnh hưởng đến mối tương quan giữa nợ xấu và các yếu tố quyết định đến nợ xấu nhưng nghiên cứu chưa nghiên cứu tác động của cuộc khủng hoảng này. |
Castro (2013) | Tăng trưởng GDP, chỉ số | - GMM | - Rủi ro tín dụng và | - Các yếu tố kinh tế vĩ | - Chưa nghiên cứu |
Có thể bạn quan tâm!
-
Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Tín Dụng Tại Các Nhtm Việt Nam -
Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 9 -
Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 10 -
Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 12 -
Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 13
Xem toàn bộ 109 trang tài liệu này.
giá cổ phiếu, | tăng | mô tác động | các biến nội | ||
tỷ lệ thất | trưởng | đến rủi ro | tại ngân hàng | ||
nghiệp, lãi | GDP, chỉ | có thể tác | |||
suất, tăng | số giá cổ | - Các yếu tố | động đến rủi | ||
trưởng tín | phiếu có | kinh tế vĩ | ro tín dụng. | ||
dụng, tỷ giá | tương quan | mô đưa vào | |||
hối đoái | âm. | nghiên cứu | |||
- Tỷ lệ thất | là khá đầy | ||||
nghiệp, lãi | đủ. | ||||
suất cho | - Có nghiên | ||||
vay, tăng | cứu sự gia | ||||
trưởng tín | tăng tín | ||||
dụng tương | dụng trong | ||||
quan | giai đoạn | ||||
dương với | khủng | ||||
rủi ro tín | hoảng kinh | ||||
dụng. | tế. | ||||
- Tỷ giá | |||||
hối đoái có | |||||
tác động | |||||
nhưng | |||||
chưa rõ | |||||
hướng. | |||||
Ahlem | - Yếu tố kinh | - | - Tốc độ | - Nghiên | - Các biến |
Selma | tế vĩ mô: tỷ | Phương | tăng | cứu nợ xấu | kinh tố vĩ mô |
Messai, | lệ tăng | pháp | trưởng | chịu tác | và nội tại |
Fathi | trưởng GDP, | ước | GDP và nợ | động của cả | ngân hàng |
Jouini | tỷ lệ thất | lượng | xấu có | yếu tố vĩ mô | đưa vào mô |
(2013) | nghiệp, lãi | bình | tương quan | và nội tại | hình chưa |
suất thực. | phương | âm. | ngân hàng. | đầy đủ như | |
- Yếu tố nội | nhỏ | -Tỷ lệ thất | biến lạm | ||
tại ngân | nhất | nghiệp, lãi | phát, tỷ giá | ||
hàng: lợi | (OLS) | suất thực, | hối đoái thực | ||
nhuận trên | dự phòng | (biến vĩ mô) | |||
tài sản | tổn thấ cho | và qui mô | |||
(ROA), dự | ngân hàng | ngân hàng, | |||
phòng tổn | và nợ xấu | thanh khoản | |||
thất cho | có tương | (biến nội tại | |||
ngân hàng, | quan | ngân hàng) | |||
tăng trưởng | dương. | ||||
tín dụng. | - Tăng | ||||
trưởng tín | |||||
dụng | |||||
không ảnh | |||||
hưởng đến | |||||
mức độ nợ | |||||
xấu. | |||||
Fofack | - Tăng | - | - Các yếu | - Xác định | |
(2005) | trưởng kinh | Phương | tố đều có | tầm quan | |
tế, tỷ giá hối | pháp | tác động | trọng của | ||
đoái thực, lãi | ước | đến rủi ro | các kinh tế | ||
suất thực, lãi | lượng | tín dụng, | vĩ mô và vi | ||
suất ròng và | bình | trong đó | mô đối với | ||
các khoản | phương | tăng | rủi ro tín | ||
vay liên | nhỏ | trưởng | dụng và tìm | ||
ngân hàng | nhất | kinh tế và | thấy yếu tố | ||
(OLS) | lãi suất | mang tính | |||
thực là yếu | quyết định |
tố mang tính quyết định trong các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng | trong các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng. - Các cú sốc kinh tế có tác động rất lớn đến rủi ro tín dụng. | ||||
Godlewski (2004) | - Vốn ngân hàng, ROA. | - Phương pháp ước lượng bình phương nhỏ nhất (OLS) | - Vốn ngân hàng , ROA ảnh hưởng tiêu cực đến rủi ro tín dụng | - Nghiên cứu cụ thể về yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng là ROA, vốn ngân hàng. | - Chưa nghiên cứu yếu tố kinh tế vĩ mô và các yếu tố nội tại ngân hàng cũng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. |
Garcıa- Marco và M. Dolores Robles- Fernandez (2008) | -ROE, tỷ lệ nợ/tổng tài sản, vốn chủ sở hữu | - GMM | - ROE, tỷ lệ nợ/tổng tài sản (đòn bẩy) tương quan dương với rủi ro. | - Tìm thấy ROE, đòn bẩy tác động tích cực đến rủi ro. | |
Pesola (2007) | - Tỷ lệ dự phòng tổn thất, GDP, | - Phương pháp | - Tổn thất khoản vay ảnh hưởng | - Nghiên cứu rủi ro tín dụng |
thay đổi của lãi suất kỳ vọng, | bình phương tối thiểu (PLS) | chính đến rủi ro tín dụng. | trong điều kiện xãy ra cuộc khủng hoảng. | ||
Hasan and Wall (2004) | - Dự phòng tổn thất khoản vay, đòn bẩy, ROE, ROA. | - OLS | - Dự phòng tổn thất khoản vay tác động tích cực đến rủi ro tín dụng. | - Tìm ra mối quan hệ tương quan dương giữa dự phòng tổn thất khoản vay và rủi ro tín dụng. | |
Đỗ Quỳnh | - Lạm phát, | - OLS | - Lạm phát, | - Nghiên | |
Anh và | tăng trưởng | (pooled) | tăng | cứu cả các | |
Nguyễn | GDP, tỷ lệ | trưởng | yếu tố kinh | ||
Đức Hùng | nợ xấu của | GDP tác | tế vĩ mô và | ||
(2013) | năm trước | động đáng | nội tại ngân | ||
và mức độ | kể đến nợ | hàng đều có | |||
tăng trưởng | xấu | tác động đến | |||
tín dụng | - Tỷ lệ nợ | nợ xấu. | |||
xấu của | |||||
năm trước | |||||
và mức độ | |||||
tăng | |||||
trưởng tín | |||||
dung ảnh | |||||
hưởng | |||||
mạnh nhất |
lên tỷ lệ nợ xấu. | |||||
Nguyễn Quốc Anh và Nguyễn Hữu Thạch (2015) | - Biến nội tại ngân hàng: Dự phòng rủi ro tín dụng, kém hiệu quả, ROA, ROE, qui mô. - Biến vĩ mô: Lạm phát, tăng trưởng GDP, lãi suất danh nghĩa, tỷ lệ thất nghiệp, tỷ giá hối đoái. | - Tốc độ tăng trưởng GDP và rủi ro tín dụng có mối quan hệ ngược chiều, còn các biến kinh tế vĩ mô khác tìm được mối quan hệ với rủi ro tín dụng. - Đối với các biến nội tại ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu trong năm trước cao có tác động nghịch chiều với | - Mô hình nghiên cứu tương đối đầy đủ các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam và tìm được mối tương quan giữa các biến này với rủi ro tín dụng. | - Chưa tìm được ý nghĩa thống kê cho các biến kinh tế vĩ mô ngoại trừ biến tăng trưởng GDP. - Chưa nghiên cứu tác động của các biến này riêng trong giai đoạn khủng hoảng tài chính, kinh tế. |
nợ xấu trong năm hiện tại. ROE có mối quan hệ nghịch chiều với nợ xấu. Mặt khác, kết quả cho thấy nguy cơ xuất hiện rủi ro tín dụng lớn hơn tại các ngân hàng có qui mô lớn. |
PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH 25 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
1. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank)
2. Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)
3. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank)
4. Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
5. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank)
6. Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank)
7. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank)
8. Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MaritimeBank)
9. Ngân hàng Quân Đội (Military Bank)
10. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
11. Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
12. Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHBank)
13. Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TP.HCM (HD Bank)
14. Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank)
15. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (Sea Bank)
16. Ngân hàng TMCP An Bình (AB Bank)
17. Ngân hàng TMCP Bản Việt (Vietcapital)
18. Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienLongBank)
19. Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank)
20. Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)
21. Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)
22. Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)
23. Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)
24. Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank)
25. Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex (PG Bank)
1