Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - 2

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu cho vay theo đối tượng khách hàng của Vietcombank 2012 – 2018 10

Sơ đồ 3.1 – Doanh số cho vay khách hàng cá nh n… 15

Sơ đồ 3.2 – Doanh số thu nợ khách hàng cá nh n… 16

Sơ đồ 3.3 – Thu hồi nợ quá hạn khách hàng cá nh n… 18

TÓM TẮT

Đề tài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phẩn Ngoại Thương Việt Nam” được thực hiện thông qua việc nghiên cứu dữ liệu của 555 khách hàng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

Bài nghiên cứu bao gồm các ý chính:

 Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân.

 Nêu lên thực trạng của hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

 Định lượng được sự ảnh hưởng của các yếu tố này đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

 Khuyến nghị một số giải pháp trong việc quản trị rủi ro trong mảng tín dụng cá nhân của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

Thông qua luận văn, tác giả mong muốn tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Vietcombank. Từ đ , đề xuất một số giải pháp giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

Bên cạnh các kết quả đạt được ở trên, luận văn vẫn còn tồn tại nhiều thiếu sót, hạn chế do giới hạn về thời gian, ữ liệu nghiên cứu cũng như kinh nghiệm thực tế của tác giả. Vì vậy, rất mong nhận được sự nhận xét, đ ng g p của quý thầy cô và bạn đọc để bài nghiên cứu được hoàn thiện tốt hơn.

ABSTRACT

Research topic about "Factors affecting the solvency of individual customers at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam" was implemented through researching data of 555 customers at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam.

The thesis presents the following contents:

• I entify factors affecting the solvency of in ivi ual customers.

• Perform the status of lending activities to individual customers at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam.

• Quantify the impact of these factors on the solvency of in ivi ual customers at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam.

• Recommen some solutions in risk management in the personal credit sector of Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam.

Through the thesis, the author wants to find out the factors affect the solvency of individual customers. From that solutions was suggested to improve debt recovery capacity of individual customers at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam.

In addition to the above results, the thesis still has deficiency due to limitation of time and research data as well as the actual experience of the author. So that the author looking forward to receiving comments and contributions of teachers to make the study better.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Tính cấp thiết của đề tài:

Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới, các lĩnh vực kinh tế đều bước vào giai đoạn phát triển chóng mặt với sự cạnh tranh gay gắt và ngành ng n hàng cũng không nằm ngoài thực tế đ . Việc tìm kiếm hướng phát triển mới về thị phần, khách hàng và nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống trên các phương iện như ư nợ cho vay, tốc độ tăng trưởng tín dụng, lợi nhuận v.v. luôn được các lãnh đạo cũng như các nhà đầu tư trong lĩnh vực tài chính quan tâm. Theo báo cáo về tình hình kinh doanh của các ng n hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay, tín dụng vẫn là mảng kinh doanh chủ đạo đem lại phần lớn lợi nhuận cho các ngân hàng. Hoạt động tín dụng của các ngân hàng tại Việt Nam từ trước đến nay vẫn chủ yếu tập trung vào đối tượng doanh nghiệp vì đ y là các khách hàng c nhu cầu về vốn lớn và thường xuyên. Hoạt động tín dụng đối với cá nhân trong những năm trước đ y vẫn còn là thứ yếu nhưng vẫn đầy tiềm năng phát triển.

Khi nền kinh tế còn gặp nhiều kh khăn, hàng loạt doanh nghiệp phá sản, khả năng kinh oanh của các doanh nghiệp bị giảm sút, điều này đã làm cho mảng tín dụng doanh nghiệp của các ngân hàng hiện nay trở nên trì trệ và khó phát triển. Trong bối cảnh đ , tín ụng cá nhân nổi lên thành một mảng kinh doanh màu mỡ để sử dụng nguồn vốn huy động ư thừa và cải thiện hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Lĩnh vực tín dụng cá nhân là một lĩnh vực tiềm năng. Đồng thời hiện nay, Vietcombank đang c các hướng phát triển mạnh, tập trung mảng cho vay khách hàng cá nh n. Tuy nhiên n cũng ẩn chứa nhiều rủi ro và rủi ro mà chúng ta cần quan t m đến nhất chính là rủi ro khách hàng không trả được nợ. Chính vì thế, việc đầu tư nghiên cứu và lượng hóa các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Vietcombank là một việc làm cần thiết. Tựu chung lại có các nguyên nhân chính khiến cho việc đo lường khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân cần được thực hiện, đ là:

- Thông qua bảng số liệu ưới đ y, chúng ta c thể thấy được nợ xấu và nợ quá hạn tại Vietcombank c xu hưởng tăng ần qua các năm.

Bảng 1.1. Tình hình nợ xấu tại Vietcombank từ năm 2013 đến năm 2018.

ĐVT: tỷ VND

Chỉ tiêu

Có thể bạn quan tâm!

• Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - 1
• Tổng Quan Về Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam Và Những Biểu Hiện Khách Hàng Cá Nhân Không Trả Được Nợ Tại Ngân Hàng Thương
• Tỷ Trọng Dư Nợ Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Của Vietcombank Giai Đoạn 2013 – 2018
• Nhận Xét Đánh Giá Các Yếu Tố Tác Động Đến Hoạt Động Cho Vay Khách Hàng Cá Nhân Tại Vietcombank:

Xem toàn bộ 112 trang tài liệu này.

Cần có một biện pháp hỗ trợ trong hoạt động thẩm định, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nh n trước khi cho vay. Đo lường khả năng trả nợ là công cụ hữu hiệu giúp các ngân hàng Việt Nam biết mức độ rủi ro của khách hàng. Theo đ , những người lãnh đạo ngân hàng có thể ban hành chính sách tín dụng phù hợp với từng đối tượng khách hàng trong việc đưa ra quyết định cấp mới, duy trì hoặc thay đổi tín dụng, đảm bảo mục tiêu của tín dụng cá nh n được thực hiện toàn diện là cung cấp vốn đúng đối tượng, đúng mục đích.

- Hầu hết các ng n hàng thường đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân dựa trên kinh nghiệm của cán bộ tín dụng. Việc phân tích từng hồ sơ khách hàng theo phương thức thủ công, không có sự hỗ trợ của một hệ thống khoa học chuẩn xác có thể dẫn tới những sai sót và thất thoát nghiêm trọng trong hoạt động cấp tín dụng cá nhân tại các ng n hàng thương mại. Ngoài ra, do toàn bộ quy trình được thực hiện thủ công, cán bộ tín dụng phải bỏ phần lớn thời gian để thu thập và xử lý dữ liệu – là những hoạt động tạo ra giá trị thấp trong quy trình, trong khi nếu việc lượng hóa khả năng trả nợ của khách hàng được thực hiện bài bản, cán bộ tín dụng có thể giảm thiểu được thời gian thực hiện các công việc thủ công và chuyên tâm vào những công việc tạo ra giá trị nhiều hơn như tìm kiếm khách hàng và quản lý rủi ro trong toàn bộ danh mục khách hàng cá nhân. Nói cách khác, việc đánh giá các yếu

tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng một cách khoa học sẽ mang lại lợi ích lớn về thời gian và chi phí cho các ng n hàng thương mại.

Từ những đòi hỏi thực tiễn n i trên, người viết đã nghiên cứu và thực hiện luận văn với đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam”

1.2. Mục tiêu nghiên cứu – câu hỏi nghiên cứu:

1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát:

Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của luận văn là tìm ra được các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Trong đ thể hiện được mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nh n như thế nào. Thông qua nghiên cứu này, người viết mong muốn đề xuất được các giải pháp thực tiễn trong việc nhận định và giảm thiểu rủi ro không trả được nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

1.2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể:

- Các mục tiêu nghiên cứu cụ thể như sau:

 Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân.

 Thực trạng của hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

 Định lượng được sự ảnh hưởng của các yếu tố này đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

 Khuyến nghị một số giải pháp trong việc quản trị rủi ro trong mảng tín dụng cá nhân của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

- Từ những mục tiêu kể trên, tác giả đưa ra một số câu hỏi nghiên cứu như sau:

 Các yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân?

 Thực trạng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Vietcombank giai đoạn 2013-2018 như thế nào?

 Khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Vietcombank chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố nào?

 Những giải pháp nào được đưa ra nhằm nâng cao khả năng thu hồi nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam?

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu:

- Về không gian: Phạm vi nghiên cứu của luận văn là khách hàng cá nh n sử dụng dịch vụ tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. Luận văn được thực hiện trên phạm vi toàn hệ thống Vietcombank. Dữ liệu về các yếu tố ảnh hưởng được tác giả thu thập từ hệ thống thông tin nội bộ tại Vietcombank. Bên cạnh đ , còn có các dữ liệu sơ cấp thu thập từ báo cáo tài chính, báo cáo thường niên qua các năm của Vietcombank.

- Về thời gian: Nguồn dữ liệu về các yếu tố ảnh hưởng được tác giả thu thập từ hệ thống thông tin nội bộ từ năm 2015 đến năm 2018. Và luận văn sử dụng dữ liệu về các chỉ tiêu tài chính của Vietcombank trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2018.

1.4. Phương pháp nghiên cứu:

Luận văn sử dụng cả phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng trong luận văn.

- Phương pháp nghiên cứu định tính ùng để thu thập, so sánh, phân tích số liệu liên quan đến hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Vietcombank qua các năm. Tổng hợp nền tảng lý thuyết của các nghiên cứu trước đ y và các giả thuyết kèm theo, đồng thời xác lập mô hình sơ khởi các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân cho nghiên cứu định lượng.

- Phương pháp nghiên cứu định lượng để ước lượng mối quan hệ của các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Vietcombank. Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua việc chọn mẫu để thu thập cơ sở dữ liệu khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, từ đ thực hiện thống kê mô tả để đề xuất mô hình đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nh n. Mô hình logit ùng để đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam:

P (Y=1/X ...X ) =

r 1 k

Z= β0 + β1Xi1 + … + βkXk + εi

Trong đ :

 Y là khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân với: Y= 1 (khách hàng trả được nợ); Y= 0 (khách hàng không trả được nợ).

 X1, … Xk: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng

 β1, … βk: Các hệ số hồi quy của hàm Logit

εi: sai số

1.5. Ý nghĩa của luận văn:

1.5.1. Ý nghĩa khoa học:

Hướng nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nh n đáp ứng một nhu cầu cấp thiết, mang tính thời sự của ngành ngân hàng trong bối cảnh hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Vietcombank đang c bước phát triển đáng kể. Đ ng g p về mặt học thuật của luận văn là hệ thống hóa các hiểu biết, kinh nghiệm về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân trở thành một mô hình khoa học, đồng thời góp phần làm sáng tỏ thực trạng đặc điểm và tiên lượng tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.