BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN XUÂN HOÀNG
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
TP. Hồ Chí Minh – Năm 2018
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN XUÂN HOÀNG
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Mã số: 8340201 |
Có thể bạn quan tâm!
-
Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nguyễn Xuân Hoàng - 2 -
Lợi Nhuận Và Khả Năng Sinh Lời Của Ngân Hàng Thương Mại -
Tóm Tắt Các Nghiên Cứu Trước Đây
Xem toàn bộ 115 trang tài liệu này.
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
PGS.TS. PHAN THỊ BÍCH NGUYỆT
TP. Hồ Chí Minh – Năm 2018
LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế với đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam” là bài nghiên cứu của chính tôi. Tôi đã tự tìm hiểu đề tài, vận dụng các kiến thức đã học và trao đổi với người hướng dẫn khoa học để thực hiện bài nghiên cứu. Những dữ liệu sử dụng trong bài nghiên cứu có nguồn gốc rõ ràng, các nội dung tham khảo từ nghiên cứu của tác giả khác tôi đều trích dẫn và ghi rõ trong phần danh mục tài liệu tham khảo. Các số liệu dùng cho bài nghiên cứu và kết quả nghiên cứu là trung thực.
Tác giả |
Nguyễn Xuân Hoàng |
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TÓM TẮT
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1
1.1 Lý do chọn đề tài 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1
1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
1.5 Phương pháp nghiên cứu 3
1.6 Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 4
1.7 Kết cấu đề tài 4
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5
2.1 Các khái niệm cơ bản 5
2.1.1 Giới thiệu về ngân hàng thương mại 5
2.1.2 Các hoạt động chính của ngân hàng thương mại 6
2.1.3 Lợi nhuận và khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại 8
2.2 Các nghiên cứu trước đây về khả năng sinh lời của ngân hàng 10
2.3 Kết luận chương 28
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29
3.1 Mô hình hồi quy 29
3.2 Giả thuyết nghiên cứu 33
3.3 Thu thập và xử lý số liệu 33
3.4 Phương pháp kiểm định mô hình 34
3.5 Kết luận chương 34
CHƯƠNG 4: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36
4.1 Một số đặc điểm của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn nghiên cứu 36
4.2 Kết quả nghiên cứu 48
4.2.1 Kết quả phân tích thống kê mô tả 48
4.2.2 Kết quả phân tích tương quan 63
4.2.3 Kết quả hồi quy và kiểm định lựa chọn mô hình 64
4.3 Thảo luận kết quả nghiên cứu 73
4.3.1 Mô hình đươc chọn 73
4.3.2 Thảo luận kết quả 74
4.4 Kết luận chương 80
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 81
5.1 Kết quả chính của bài nghiên cứu 81
5.2 Khuyến nghị 81
5.3 Hạn chế của đề tài và đề xuất hướng nghiên cứu mới 84
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Báo cáo tài chính | |
CPI | Chỉ số giá tiêu dùng |
FEM | Mô hình dữ liệu tác động cố định |
GDP | Tổng sản phẩm quốc nội |
KNSL | Khả năng sinh lời |
NHNN | Ngân hàng Nhà nước |
NHTM | Ngân hàng thương mại |
NHTMCP | Ngân hàng thương mại cổ phần |
POOLED OLS | Mô hình bình phương bé nhất đối với dữ liệu bảng |
REM | Mô hình tác động ngẫu nhiên |
ROA | Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản |
ROAA | Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản bình quân |
ROAE | Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân |
ROE | Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu |
TCTD | Tổ chức tín dụng |
WTO | Tổ chức Thương mại Thế giới |
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1.1: Các NHTM Việt Nam trong phạm vi nghiên cứu của đề tài 2
Bảng 2.1: Tóm tắt các nghiên cứu trước đây 19
Bảng 3.1: Chi tiết về các biến và dấu kỳ vọng 32
Bảng 4.1: Số lượng các NHTM qua các năm 38
Bảng 4.2: Mức vốn pháp định áp dụng đối với từng loại hình TCTD 40
Bảng 4.3: Đặc điểm của các biến trong mô hình 48
Bảng 4.4: Ma trận tương quan tuyến tính giữa các cặp biến 63
Bảng 4.5: Nhân tử phóng đại phương sai 64
Bảng 4.6: Kết quả hồi quy với ROAA 64
Bảng 4.7: Kết quả hồi quy với ROAE 65
Bảng 4.8: Kết quả kiểm định lựa chọn giữa POOLED OLS và FEM 66
Bảng 4.9: Kết quả kiểm định lựa chọn giữa POOLED OLS và REM 67
Bảng 4.10: Kết quả kiểm định lựa chọn giữa FEM và REM 67
Bảng 4.11: Kết quả kiểm định phương sai sai số thay đổi 68
Bảng 4.12: Kết quả kiểm định hiện tượng tự tương quan 69
Bảng 4.13: So sánh hồi quy FEM, REM thông thường và FEM, REM theo phương pháp Robust standard errors 69
Bảng 4.14: Kết quả hồi quy với biến phụ thuộc ROAA bao gồm FEM_SCC 70
Bảng 4.15: Kết quả hồi quy với biến phụ thuộc ROAE bao gồm REM_SCC 71
Bảng 4.16: Tổng hợp bằng chứng thực nghiệm 73
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
Hình 4.1: Vốn điều lệ của 11 NHTMCP không đáp ứng quy định tăng vốn tại thời điểm 21/12/2010 41
Hình 4.2: Vốn điều lệ của các NHTM tại thời điểm 31/12/2017 42
Hình 4.3: Kế hoạch tăng vốn của các NHTM trong năm 2018 44
Hình 4.4: Tốc độ tăng trưởng huy động vốn giai đoạn 2006 – 2016 46
Hình 4.5: Tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2006 – 2016 47
Hình 4.6: Khả năng sinh lời của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2006 – 2017 49
Hình 4.7: Tốc độ tăng trưởng tài sản các NHTM giai đoạn 2006 – 2017 50
Hình 4.8: Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản các NHTM trong giai đoạn 2006 – 2017 52
Hình 4.9: Tỷ lệ dự phòng trên tổng dư nợ các NHTM giai đoạn 2006– 2017 53
Hình 4.10: Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập hoạt động (CIR) các NHTM giai đoạn 2006 – 2017 55
Hình 4.11: Tỷ lệ dư nợ cho vay trên huy động các NHTM giai đoạn 2006 – 2017 .56 Hình 4.12: Tỷ lệ Thu nhập ngoài lãi trên tổng tài sản các NHTM giai đoạn 2006 – 2017 58
Hình 4.13: Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 – 2017 59
Hình 4.14: Tỷ lệ lạm phát Việt Nam giai đoạn 2006 – 2017 61