Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

------------

DƯƠNG MINH THÔNG

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

Tp. Hồ Chí Minh - 2018

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

------------

DƯƠNG MINH THÔNG

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 8340201

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. PHẠM THỊ ANH THƯ

Tp. Hồ Chí Minh - 2018

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan Luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong Luận văn là trung thực và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi cũng xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Luận văn này đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong Luận văn đã được chỉ rõ về mặt nguồn gốc.

Tác giả Luận văn

DƯƠNG MINH THÔNG

MỤC LỤC

TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỀU, SƠ ĐỒ

Chương 1 GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1

1.1 Lý do nghiên cứu đề tài 1

1.2 Các mục tiêu nghiên cứu của đề tài và các câu hỏi nghiên cứu 2

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 3

1.4 Phương pháp nghiên cứu của đề tài 4

1.5 Cấu trúc đầy đủ của luận văn 4

1.6 Các hàm ý thực tế và điểm cải tiến của đề tài 5

Chương 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 7

2.1 Tín dụng ngân hàng 7

2.2 Tăng trưởng tín dụng ngân hàng 8

2.2.1 Khái niệm tăng trưởng tín dụng ngân hàng 8

2.2.2 Cách tính tốc độ tăng trưởng tín dụng 9

2.2.3 Vai trò/chức năng của tăng trưởng tín dụng 9

2.3 Các nhân tố có ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng 10

2.3.1 Nhóm các nhân tố đặc trưng nội bộ ngân hàng ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng 10

2.3.2 Nhóm các nhân tố vĩ mô ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng 15

2.4 Khảo lược một số nghiên cứu trong và ngoài nước 19

2.4.1 Khảo lược các nghiên cứu quốc tế 19

2.4.2 Khảo lược các nghiên cứu trong nước 23

2.4.3 Lỗ hổng của các nghiên cứu và hướng nghiên cứu chính của tác giả 24

Chương 3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26

3.1 Mô tả chi tiết dữ liệu và đặc điểm của dữ liệu 266

3.1.1 Nguồn dữ liệu và đặc điểm dữ liệu 26

3.1.2 Xử lý dữ liệu 26

3.2 Tổng quát về quy trình thực hiện nghiên cứu 27

3.3 Thiết kế nghiên cứu 28

3.3.1 Xây dựng mô hình nghiên cứu của đề tài 28

3.3.2 Mô tả chi tiết các biến 30

3.3.3 Các thao tác trên mẫu dữ liệu 36

Chương 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37

4.1 Kết quả ước lượng mô hình 37

4.1.1 Các thống kê mô tả, bảng tần suất và ma trận tương quan các biến 38

4.1.2 Thực hiện kiểm định độ tin cậy trên dữ liệu 41

4.1.3 Ước lượng phương trình hồi quy 44

4.2 Đúc kết và bàn luận về kết quả nghiên cứu 47

4.2.1 Nhóm các nhân tố có tác động tích cực (cùng chiều) 47

4.2.2 Nhóm các nhân tố có tác động tiêu cực (ngược chiều) 48

Chương 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 51

5.1 Bàn luận 51

5.2 Kiến nghị 53

5.2.1 Kiến nghị đối với các tổ chức có vai trò hoạch định chính sách, các Cơ quan quản lý Nhà nước 53

5.2.2 Kiến nghị đối với cư dân, tổ chức có liên quan 56

5.2.3 Kiến nghị đối với các NHTM 57

5.3 Những điểm hạn chế của đề tài và hướng phát triển nghiên cứu 58

5.3.1 Những điểm hạn chế của đề tài 58

5.3.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài 59

KẾT LUẬN 60

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt

Nguyên nghĩa
BCTC	Báo cáo tài chính
BCTN	Báo cáo thường niên
CSTT	Chính sách tiền tệ
GMM	Generalized Method of Moments – Phương pháp moment tổng quát
LSCB	Lãi suất cơ bản
NH	Ngân hàng
NHNN	Ngân hàng Nhà nước
NHTM	Ngân hàng thương mại
QTNH	Quản trị ngân hàng
TDNH	Tín dụng ngân hàng
TSTK	Tài sản thanh khoản
CAR	Capital Adequacy Ratio – Hệ số an toàn vốn
FEM	Fixed Effects Model – Mô hình hiệu ứng cố định
IMF	International Monetary Fund – Quỹ tiền tệ quốc tế
OLS	Ordinary Least Square – Phương pháp bình phương bé nhất
REM	Random Effects Model – Mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 86 trang tài liệu này.

DANH MỤC BẢNG BIỀU, SƠ ĐỒ

Sơ đồ 3.1 Quy trình nghiên cứu 28

Bảng 4.1 Bảng thống kê mô tả của các biến 37

Bảng 4.2 Bảng tần suất của biến định tính 39

Bảng 4.3 Ma trận tương quan theo từng cặp biến 40

Bảng 4.4 Kết quả kiểm định đa cộng tuyến (lần 1) 41

Bảng 4.5 Kết quả kiểm định đa cộng tuyến (lần 2) 42

Bảng 4.6 Kết quả ước lượng hồi quy với hiệu ứng cố định FEM 44

Bảng 4.7 Kết quả ước lượng hồi quy với hiệu ứng cố định REM 45

Bảng 4.8 Kết quả ước lượng hồi quy GMM 46

Chương 1

GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU

1.1 Lý do nghiên cứu đề tài

Nói đến ngân hàng thương mại là nói đến hoạt động tín dụng; vì đây là khoản mục sử dụng nguồn vốn chủ yếu và cũng là hoạt động mang lại tỷ trọng lợi nhuận cao nhất trong các hoạt động sinh lời của ngân hàng thương mại. Trong nghiên cứu của Nguyễn Xuân Thành (2016), tỷ trọng thu nhập lãi từ hoạt động tín dụng của 23 ngân hàng thương mại được có công bố báo cáo tài chính là 82% vào năm 2015, 80% vào năm 2016 và 77% vào năm 2017.

Dưới góc độ vĩ mô, tín dụng ngân hàng là một trong những kênh dẫn vốn quan trọng bậc nhất góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời cũng là một đối tượng quan trọng trong chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, sau giai đoạn thắt chặt tiền tệ và tín dụng trong những năm 2007-2012 do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới 2008, Ngân hàng Nhà nước đã có sự đổi mới mạnh mẽ trong việc điều hành chính sách tiền tệ mà cụ thể nhất là nới lỏng cung tiền và tín dụng ở mức phù hợp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp. Tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2012-2017 dao động trong khoảng trên dưới 15%/ năm1 và tăng trưởng tín dụng tính đến cuối năm 2017 là 18,17%2; tính riêng 6 tháng đầu năm 2018 tăng trưởng tín dụng đạt 6,35%3.

Như vậy, có thể thấy, hoạt động tín dụng mà đặc biệt là chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng đóng vai trò hết sức quan trọng đối với hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại nói riêng và nền kinh tế nói chung. Chính vì vậy, tăng trưởng tín

1 Chu Khánh Lân, 2018. Điều hành chính sách tiền tệ và định hướng trong năm 2018. Tạp chí tài chính, Học viện ngân hàng

2 Ngân hàng Nhà nước, 2018. Thông tin về điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2017

3 Ngân hàng Nhà nước, 2018. Thông tin về điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2018