BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------o0o---------
NGUYỄN HOÀNG DŨNG
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 60340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. TRẦN THỊ MỘNG TUYẾT
TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2015
Lời cam đoan
Tôi xin cam đoan Luận văn cao học này là do chính tôi nghiên cứu và thực hiện. Các thông tin, số liệu được sử dụng trong luận văn là hoàn toàn trung thực và chính xác.
NGUYỄN HOÀNG DŨNG
Học viên Cao học khóa 22
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Ngành: 60340201
TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
TRANG
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1
1.1. Tổng quan về thẻ tín dụng ở ngân hàng thương mại: 1
1.1.1. Khái niệm thẻ tín dụng: 1
1.1.2. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển thẻ tín dụng: 2
1.1.3. Mô tả và phân loại thẻ tín dụng: 4
1.1.4. Lợi ích và hiệu quả của việc sử dụng thẻ tín dụng: 5
1.2. Tổng quan về rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại ngân hàng thương mại: 6
1.2.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng: 6
1.2.2. Khái niệm về rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng 8
1.2.3. Nguyên nhân dẫn tới rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng: 8
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng ở ngân hàng thương mại: 10
1.4. Các mô hình đo lường rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng ở ngân hàng thương mại: 16
1.4.1. Mô hình định tính về rủi ro tín dụng 16
1.4.2. Mô hình chấm điểm 19
1.4.3. Một số mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng trên thế giới: 21
1.5. Mô hình đo lường rủi ro tín dụng đề xuất: 23
1.5.1. Cơ sở của việc lựa chọn mô hình Logistic: 23
1.5.2. Cơ sở lý thuyết mô hình Logistic: 26
TÓM TẮT CHƯƠNG 1 30
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 31
2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Trung tâm thẻ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 31
2.1.1. Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 31
2.1.2. Trung tâm thẻ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 32
2.2. Thực trạng về rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 35
2.2.1. Sự ra đời và phát triển thẻ tín dụng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 35
2.2.2. Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng của Vietinbank: 36
2.2.3. Thực trạng về rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 39
2.3. Đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng và rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 47
2.3.1. Kết quả đạt được 47
2.3.2. Hạn chế, nguyên nhân: 49
TÓM TẮT CHƯƠNG 2 52
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 53
3.1. Mô hình nghiên cứu: 53
3.1.1. Mục tiêu: 53
3.1.2. Cơ sở xây dựng mô hình nghiên cứu: 54
3.1.3. Phương pháp nghiên cứu: 55
3.1.4. Mô hình nghiên cứu đề xuất: 56
3.1.5. Lựa chọn biến số 57
3.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: 59
3.2.1. Mẫu nghiên cứu: 59
3.2.2. Xử lý các biến độc lập: 60
3.2.3. Kết quả thống kê mô tả: 62
3.2.4. Kết quả hồi quy trong mô hình: 63
3.3.5. Phân tích tác động biên của các yếu tố 69
TÓM TẮT CHƯƠNG 3 70
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP VẬN DỤNG TÁC ĐỘNG CÁC NHÂN TỐ NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM 72
4.1. Định hướng hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 72
4.2. Giải pháp vận dụng tác động các nhân tố nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Vietinbank: 74
4.2.1. Nhóm giải pháp về thu nhập 74
4.2.2. Nhóm giải pháp về hạn mức tín dụng: 75
4.2.3. Nhóm giải pháp về tỷ lệ thanh toán thẻ: 75
4.2.4. Tỷ lệ sử dụng thẻ và ứng tiền mặt: 77
4.2.5. Một số giải pháp khác: 79
4.3. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước: 82
TÓM TẮT CHƯƠNG 4 83
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh Vietinbank giai đoạn 2009-2014 31
Bảng 2.2: Số thẻ tín dụng của Vietinbank phát hành giai đoạn 2009-2014 36
Bảng 2.3: Cơ cấu nhóm nợ thẻ tín dụng Vietinbank giai đoạn 2009-2014 39
Bảng 2.4: So sánh lãi suất, chi phí cơ bản thẻ tín dụng của 12 ngân hàng 45
Bảng 3.1: Biến độc lập sử dụng trong nghiên cứu 59
Bảng 3.2: Số lượng khách hàng sử dụng trong nghiên cứu 60
Bảng 3.3: Hệ số tương quan cặp các biến độc lập đưa vào mô hình 61
Bảng 3.4: Giới tính và độ tuổi của khách hàng 62
Bảng 3.5: Số liệu thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 63
Bảng 3.6: Kết quả ước lượng hồi quy Logistic các mô hình 64
Bảng 3.7: Tác động biên của các biến 69
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 2.1: Số thẻ tín dụng Vietinbank phát hành từ năm 2009-2014 38
Biểu đồ 2.2: Cơ cấu thẻ tín dụng Vietinbank phát hành năm 2013 38
Biểu đồ 2.3: Cơ cấu thẻ tín dụng Vietinbank phát hành năm 2014 39
Biểu đồ 2.4: Nợ quá hạn, nợ xấu thẻ tín dụng Vietinbank từ năm 2009-2014 40
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 3.1: Mô hình nghiên cứu 57
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Tiếng Việt | |
ACB | Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu |
ANZ | Ngân hàng Australia và New Zealand |
ATM | Máy rút tiền tự động |
BIDV | Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam |
Citibank | Ngân hàng Citibank |
DN | Doanh nghiệp |
ĐVCNT | Đơn vị chấp nhận thẻ |
EAD | Rủi ro vỡ nợ |
Eximbank | Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu |
HSBC | Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải |
LGD | Các tham số tổn thất vỡ nợ |
NHNN | Ngân hàng nhà nước |
NHTM | Ngân hàng thương mại |
PD | Xác suất vỡ nợ |
POS | Máy chấp nhận thẻ |
ROA | Lợi nhuận/tổng tài sản bình quân |
ROE | Lợi nhuận/vốn chủ sở hữu bình quân |
RRTD | Rủi ro tín dụng |
Sacombank | Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín |
SMS | Dịch vụ tin nhắn ngắn |
Techcombank | Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương |
TMCP | Thương mại cổ phần |
TP Bank | Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong |
TTT | Trung tâm thẻ |
VIB | Ngân hàng Quốc Tế |
Vietcombank | Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam |
Vietinbank | Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam |
VP Bank | Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng |
Có thể bạn quan tâm!
-
Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - 2 -
Khái Niệm Về Rủi Ro Tín Dụng Trong Hoạt Động Kinh Doanh Thẻ Tín Dụng -
Các Mô Hình Đo Lường Rủi Ro Tín Dụng Trong Hoạt Động Kinh Doanh Thẻ Tín Dụng Ở Ngân Hàng Thương Mại:
Xem toàn bộ 120 trang tài liệu này.
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài:
Ngành ngân hàng Việt Nam trong những năm gần đây chú trọng đẩy mạnh phát triển hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thông qua hoạt động phát hành và thanh toán thẻ nói chung và thẻ tín dụng nói riêng. Với nhiều tiện ích mang lại từ thẻ, dịch vụ thẻ đang không ngừng gia tăng về nhiều mặt như số lượng thẻ, doanh số thanh toán, số lượng ĐVCNT….Đối với các ngân hàng thương mại, thẻ tín dụng được xem như là một kênh cho vay tiêu dùng ngắn hạn có đảm bảo bằng nhiều hình thức khác nhau. Hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng góp phần tăng trưởng dư nợ, tăng phí dịch vụ…Tuy nhiên, khi rủi ro xảy ra sẽ làm suy giảm hiệu quả kinh doanh, ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của ngân hàng thương mại - đặc biệt những khó khăn nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng như hiện nay càng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ thì ngăn ngừa rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ hiện nay là điều mà các ngân hàng thương mại đã và đang quan tâm.
Mặc dù thẻ tín dụng đã được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, nhưng số lượng nghiên cứu về rủi ro tín dụng thẻ và các vấn đề có liên quan còn rất hạn chế, điển hình là nghiên cứu của Erdem (2008) về các nhân tố ảnh hưởng đến thẻ tín dụng ở Thổ Nhĩ Kỳ, R. Shenbagavalli (2012) về phân tích rủi ro của chủ thẻ tín dụng, hay nghiên cứu của Phylis M. Mansfield (2012) về người tiêu dùng và thẻ tín dụng. Ở Việt Nam việc nghiên cứu về rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ chưa thực sự được quan tâm, chỉ mới có nghiên cứu của Trịnh Hoàng Nam (2013) đăng ở Tạp chí công nghệ Ngân hàng. Do đó, tôi chọn đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam” nhằm tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng thẻ và đưa ra các khuyến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh thẻ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.