BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
NGUYỄN ĐỨC ĐỒNG
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH
LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
Có thể bạn quan tâm!
-
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình - 2 -
Khái Niệm Về Quản Trị Rủi Ro Trong Hoạt Động Của Ngân Hàng Thương -
Các Nguyên Tắc Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng.
Xem toàn bộ 117 trang tài liệu này.
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. NGUYỄN THỊ LỆ THÚY
Hà Nội – 2013
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan: Bản luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình” này là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân tác giả; được tích hợp giữa quá trình nghiên cứu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Quảng Bình và quá trình học tập tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thức kinh điển, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn và dưới sự hướng dẫn khoa học của Tiến sĩ Nguyễn Thị Lệ Thúy.
Các số liệu và những kết quả trong luận văn là trung thực, các đánh giá, kiến nghị đưa ra xuất phát từ thực tiễn và kinh nghiệm.
Một lần nữa, tôi xin khẳng định về sự trung thực của lời cam kết trên./.
Tác giả
Nguyễn Đức Đồng
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành bản luận văn này, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của Tiến sĩ Nguyễn Thị Lệ Thúy trong suốt quá trình viết và hoàn thành luận văn.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy, cô giáo trong Hội đồng khoa học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Viện Kinh tế và Quản lý, Viện đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã tạo điều kiện và giúp đỡ em hoàn thành luận văn này.
Học viên
Nguyễn Đức Đồng
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT v
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU VÀ SƠ ĐỒ vii
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 4
1.1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 4
1.1.1. Khái niệm về tín dụng ngân hàng 4
1.1.2. Phân loại tín dụng ngân hàng 5
1.1.3. Quy trình tín dụng ngân hàng 6
1.2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHTM 8
1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng 8
1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng 8
1.2.3. Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng 9
1.2.3.1 Các chỉ tiêu định lượng 9
1.2.3.2 Các chỉ tiêu định tính 12
1.2.4. Nguyên nhân gây ra RRTD 13
1.2.4.1 Nguyên nhân thuộc về ngân hàng 13
1.2.4.2 Nguyên nhân thuộc về chủ quan người vay 14
1.2.4.3 Những nguyên nhân bất khả kháng 14
1.2.5. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng 15
1.2.5.1 Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đối với ngân hàng 15
1.2.5.2 Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đối với nền kinh tế 16
1.3. Quản trị rủi ro tín dụng 16
1.3.1. Khái niệm về quản trị rủi ro trong hoạt động của NHTM 16
1.3.2. Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng 18
1.3.1.1 Thiết lập môi trường rủi ro tín dụng phù hợp 18
1.3.1.2 Thực hiện theo một quy trình cấp tín dụng hợp lý 19
1.3.1.3 Duy trì một quy trình đo lường,kiểm soát và quản trị tín dụng phù hợp 20
1.3.1.4 Đảm bảo kiểm soát đầy đủ rủi ro tín dụng 21
1.3.3. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 21
1.3.3.1 Nhận biết rủi ro tín dụng 21
1.3.3.2 Phân tích hoạt động Quản trị rủi ro tín dụng 22
1.3.3.3 Xử lý rủi ro tín dụng 28
1.4. Kết luận chương 1 30
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH (BIDV BẮC QUẢNG BÌNH) 31
2.1. Giới thiệu về BIDV Bắc Quảng Bình 31
2.1.1. Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Quảng Bình 31
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 32
2.1.3 Mô hình tổ chức bộ máy của BIDV Bắc Quảng Bình 34
2.2. Hoạt động kinh doanh của BIDV Bắc Quảng Bình trong những năm qua 35
2.3 Thực trạng quản trị Rủi ro tín dụng của BIDV Bắc Quảng Bình - 40
2.3.1.Thực trạng hoạt động tín dụng của BIDV Bắc Quảng Bìnhh 40
2.3.2.Thực trạng quản trị Rủi ro tín dụng của BIDV Bắc Quảng Bình 43
2.3.2.1Thực trạng về bộ máy tổ chức quản trị RRTD tại BIDV Bắc Quảng Bình 43 2.3.2.2.Thực trạng về quy trình tín dụng, chính sách tín dụng nhằm quản trị rủi ro
tín dụng tại BIDV Bắc Quảng Bình 46
2.3.2.3. Các chỉ tiêu phản ánh kết quả quản trị RRTD tại BIDV Bắc Quảng Bìn 56
2.3.3. Đánh gía thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV Bắc Quảng Bình 67
2.3.3.1 Những kết quả đạt được trong công tác quản trị rủi ro tín dụng 67
2.3.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân 68
2.4. Kết luận chương 2 77
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH BẮC QUẢNG BÌNH 79
3.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng của BIDV Bắc Quảng Bình trong thời gian tới 79
3.1.1. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng an toàn hiệu quả của BIDV Bắc Quảng Bình 79
3.1.2. Yêu cầu đối với quản trị RRTD tại BIDV Bắc Quảng Bình 81
3.2. Giải pháp quản trị RRTD tại BIDV Bắc Quảng Bình 83
3.2.1. Xây dựng chính sách cho vay hợp lý 83
3.2.2. Xây dựng văn hoá quản trị rủi ro tín dụng 84
3.2.3. Đa dạng hoá danh mục cho vay 85
3.2.4. Giải pháp phòng ngừa rủi ro 85
3.2.4.1Nâng cao chất lượng thẩm định và phân tích tín dụng 86
3.2.4.2Quản lý giám sát và kiểm soát chặt chẽ quá trình giải ngân và sau khi cho vay 88
3.2.4.3Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nôi bộ 90
3.2.5. Giải pháp hạn chế, bù đắp khi có rủi ro xảy ra 91
3.2.5.1Tăng cường hiệu quả xử lý nợ có vấn đề 91
3.2.5.2Thực hiện nghiêm túc phân loại nợ và trích lập dự phòng 92
3.2.5.3Sử dụng các công cụ bảo hiểm và bảo đảm tiền vay 92
3.2.6. Giải pháp về nhân sự 93
3.3. Một số kiến nghị 95
3.3.1. Kiến nghị đối với NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 95
3.3.2. Kiến nghị với Nhà nước 99
3.4. Kết luận 103
TÀI LIỆU THAM KHẢO 104
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
1. CBCNV Cán bộ công nhân viên.
2. DNNVV Doanh nghiệp nhỏ và vừa.
3. DNTN Doanh nghiệp tư nhân
4. DNQD Doanh nghiệp quốc doanh.
5. DNNQD Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
6. NHNN Ngân hàng nhà nước.
7. NHTM Ngân hàng thương mại.
8. NH TMCP Ngân hàng thương mại cổ phần.
9. BIDV NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
10. NQH Nợ quá hạn.
11. QHKH Quan hệ khách hàng
12. RRTD Rủi ro tín dụng
13. QTTD Quản trị tín dụng
14. TCTD Tổ chức tín dụng
15. TDN Tổng dư nợ.
16. TSĐB Tài sản đảm bảo.
17. QLRR Quản lý rủi ro
18. TDNH Tín dụng ngân hàng
19. NHTW Ngân hàng trung ương
20. PGĐ Phó Giám đốc
21. TCTD Tổ chức tín dụng
22. HĐQT Hội đồng quản trị
23. BIDV Bắc QB Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam - Chi nhánh Bắc Quảng Bình.
DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH
Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu hoạt động của BIDV Bắc Quảng Bình 44
Bảng 2.2: Tình hình dư nợ của BIDV Bắc Quảng Bình từ 2010- 2012 48
Bảng 2.3: Cơ cấu dư nợ theo ngành nghề của BIDV Bắc Quảng Bình 2010- 2012. 49
Bảng 2.4: Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ tại BIDV Bắc Quảng Bình 65
Bảng 2.5: Bảng tổng hợp phân loại nợ tại BIDV Bắc Quảng Bình năm 2010- 2012 69
Bảng 2.6: Cơ cấu nợ xấu theo thành phần kinh tế 71
Bảng 2.7: Cơ cấu nợ xấu theo lĩnh vực kinh tế 73
Bảng 2.8: Trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại chi nhánh 75
Bảng 2.9: Tỷ lệ dư nợ có Tài sản bảo đảm tại Chi nhánh 76
Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức bộ máy của BIDV Bắc Quảng Bình ( Mô hình TA2) 42
Sơ đồ 2.2: Quy trình tín dụng tại BIDV Bắc Quảng Bình 50
Biểu 2.1: Tăng trưởng dư nợ- Huy động - Tổng tài sản 44
Biểu 2.2: Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 47
Biểu 2.3: Tình hình dư nợ của BIDV Bắc Quảng Bình 48