Quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI

--------------- O ---------------

NGUYỄN TUẤN ANH

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Hà Nội, 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI

------------------O---------------

NGUYỄN TUẤN ANH

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

Chuyên ngành: Kinh tế- Tài chính, Ngân hàng

Mã số : 62.31.12.01

Người hướng dẫn khoa học : GS. TS Cao Cự Bội

Hà Nội, 2012

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, tư liệu được sử dụng trong luận án có nguồn gốc rõ ràng, trung thực. Toàn bộ nội dung chưa được công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu tương tự nào khác.

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2012

Tác giả Luận án

Nguyễn Tuấn Anh

MỤC LỤCTrang

Bìa phụ

Lời cam đoan Mục lục

Bảng ký hiệu chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu, sơ đồ

Lời mở đầu 1

Chương 1: 9

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM 9

1.1.1. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM 9

1.1.2. Hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của NHTM 13

1.2. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM 51

1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 51

1.2.2. Vai trò của công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với NHTM 51

1.2.3. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng và những chuẩn mực quản lý rủi 52 ro tín dụng theo Ủy ban BASEL

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro tín dụng 67

1.2.5. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng của NHTM 70

1.3 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA QUỐC TẾ VÀ BÀI 81 HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM

1.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng Thailand 81

1.3.2. Kinh nghiệm của Tập đoàn ANZ 84

Kết luận Chương 1 100

Chương 2:

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

101

2.1. TỔNG QUAN VỀ NHNo VÀ PTNT VIỆT NAM 101

2.1.1. Sự hình thành và phát triển của NHNo&PTNT Việt Nam 101

2.1.2. Khái quát chung về NHNo&PTNT Việt Nam 102

2.1.3. Nguồn nhân lực 105

2.1.4. Các sản phẩm dịch vụ của NHNo&PTNT Việt Nam 105

2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của NHNo&PTNT Việt Nam

2.2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNT VIỆT NAM

106

124

2.2.1. Mô hình quản trị rủi ro tín dụng 124

2.2.2. Cơ chế và chính sách tín dụng đối với khách hàng 126

2.2.3. Quy trình nghiệp vụ tín dụng 126

2.2.4. Thông tin phòng ngừa rủi ro tín dụng 128

2.2.5. Hệ thống chấm điểm và xếp hạng khách hàng 128

2.2.6. Phương thức cho vay và cơ chế tín dụng nông nghiệp - nông thôn 129

2.2.7. Tổ chức phân loại nợ và quản lý nợ xấu 132

2.2.8. Rủi ro tín dụng tại NHNo&PTNT Việt Nam 134

2.2.9. Trích lập dự phòng rủi ro và xử lý rủi ro tín dụng 138

2.2.10. Thu hồi các khoản nợ đã được xử lý rủi ro 139

2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC

NHNo&PTNT VIỆT NAM

TRẠNG	QUẢN	TRỊ	RỦI	RO	TÍN	DỤNG	TẠI	141
2.3.1. Kết quả đạt được									141
2.3.2. Những hạn chế									150

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 256 trang tài liệu này.

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 156

Kết luận chương 2 165

Chương 3:

HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG

NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM166

3.1. PHÂN TÍCH CƠ HỘI, THÁCH THỨC, ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU (SWOT) CỦA NHNo&PTNT VIỆT NAM

3.1.1. Cơ hội

3.1.2. Thách thức

166

167

			168
3.1.4. Điểm yếu					171
3.2. TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC ĐẾN 2015					173
3.2.1. Tôn chỉ hoạt động					172
3.2.2. Mục tiêu tổng quát đến 1015					172
3.2.3. Các nguyên tắc hoạt động					172
3.3. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG QUẢN	TRỊ	RỦI	RO	CỦA NHNo&PTNT	174
VIỆT NAM 3.3.1. Định hướng hoạt động kinh doanh					174

3.1.3. Điểm mạnh

3.3.2. Định hướng quản trị rủi ro tín dụng 176

3.4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NHNo&PTNT VIỆT NAM.

3.4.1. Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng của cán bộ quản trị và cán bộ tác nghiệp của NHNo&PTNT Việt Nam

3.4.2. Củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng góp phần hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh

3.4.3. Tăng cường quản lý rủi ro thông qua việc xác định các dấu hiệu nhận biết rủi ro, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm nhằm xử lý kịp thời các khoản vay có vấn đề, hạn chế thấp nhất tổn thất cho ngân hàng

3.4.4. Đo lường rủi ro hiện tại và tương lai để có giải pháp hạn chế và giảm thấp rủi ro

178

184

191

193

3.4.5. Xây dựng mô hình quản lý tín dụng tập trung 195

3.4.6. Thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu quản lý rủi ro tín dụng

3.4.7. Ban hành quy trình tín dụng theo hướng phân rõ trách nhiệm từng khâu nghiệp vụ

3.4.8. Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra và giám sát tín dụng, tăng cường công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ

3.4.9. Xây dựng và thực hiện thống nhất hệ thống chấm điểm và xếp hạng khách hàng.

196

200

202

3.4.10. Hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng trung tâm thông tin tín dụng khách hàng

3.4.11. Thiết lập quỹ dự phòng cho những khoản nợ khó đòi, nợ quá hạn và tích cực xử lý nợ xấu, nợ quá hạn

3.4.12. Ứng dụng đầy đủ và đồng bộ công nghệ thông tin hiện đại trong hoạt động tín dụng.

205

206

3.4.13. Tập trung xử lý nợ tồn đọng, nợ khó đòi và nợ quá hạn 207

3.4.14. Sử dụng các công cụ tín dụng phái sinh 208

3.4.15. Xây dựng hệ thống báo cáo rủi ro tín dụng 210

3.4.16. Các giải pháp khác 212

3.5. KIẾN NGHỊ214

3.5.1. Đối với Nhà nước 214

3.5.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước220

3.5.3. Đối với một số bộ ngành khác có liên quan 224

Kết luận chương 3 225

Kết luận chung của luận án 226

Danh mục các công trình nghiên cứu 229

Danh mục tài liệu tham khảo 230

BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BASEL : Ủy ban giám sát về các hoạt động ngân hàng.

CNH&HĐH : Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa

CIC : Trung tâm Thông tin khách hàng

CBTD : Cán bộ tín dụng

DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước

DNVVN : Doanh nghiệp vừa và nhỏ

GDP : Thu nhập quốc nội

HTX : Hợp tác xã

NHNN : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHNo&PTNT – Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển

Nông thôn Việt Nam – VietNam Bank for Agriculture and Rural Development

NHTM : Ngân hàng Thương mại

NHTW : Ngân hàng Trung ương

NHCT - VietinBank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công

thương Việt Nam – VietNam Join Stock Commercial Bank for Industry and Trade.

NHCSXH : Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam NHĐT&PT - BIDV : Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt

nam – Bank for Investment and Development of VietNam

NHHT : Ngân hàng hợp tác

NHNT - VietComBank : Ngân hàng Thương mại Cổ phần