Quản lý rủi ro thanh khoản ngân hàng thương mại của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

Định hướng của hệ thống NHTM Việt Nam trong thời gian tới là nâng cao năng lực cạnh tranh trong xu thế hội nhập và xây dựng hệ thống NHTM Việt Nam phát triển bề vững, trong đó hướng tới việc duy trì ổn định các hoạt động của hệ thống ngân hàng. Để đạt được mục tiêu đó một trong những đòi hỏi đặt ra là các NHTM phải tăng cường hơn nữa khả năng quản lý RRTK của hệ thống NHTM, nếu RRTK được quản lý tốt nó sẽ là tiền đề để ổn định và phát triển các hoạt động khác trong hệ thống NHTM.

Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn quản lý RRTK của NHNN Việt Nam, nghiên cứu sinh đã đưa ra một hệ thống các giải pháp và đề xuất với NHNN, Chính phủ nhằm góp phần tăng cường hoạt động quản lý RRTK của NHNN Việt Nam, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

KẾT LUẬN

Đối chiếu với mục đích nghiên cứu được nêu trong Chương mở đầu, luận án về “Quản lý RRTK Ngân hàng thương mại của Ngân hàng nhà nước Việt Nam” đã hướng tới các kết quả sau:

1. Luận án tổng hợp các lí luận về công tác quản lý RRTK của NHTW trong kinh tế thị trường, các nhân tố tác động tới RRTK và các phương pháp quản lí RRTK của NHTW. Luận án cũng nghiên cứu kinh nghiệm của NHTW một số nước về quản lý RRTK của hệ thống NHTM, qua đó rút ra bài học mà NHNN Việt Nam có thể nghiên cứu và vận dụng.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 179 trang tài liệu này.

2. Tập trung phân tích thực trạng quản lý RRTK hệ thống NHTM của NHNN Việt Nam chủ yếu trong giai đoạn từ 2011 tới nay. Qua phân tích rút ra những kết quả cũng như những mặt còn tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong công tác quản lý RRTK hệ thống NHTM của NHNN Việt Nam.

3. Trên cơ sở nghiên cứu lí luận cũng như phân tích thực trạng, luận án đã đưa ra một số dự báo và giải pháp (4 nhóm giải pháp chính) và kiến nghị (với Chính phủ; Bộ, ngành liên quan; Tổ chức trung gian tài chính) nhằm góp phần nâng cao năng lực quản lý RRTK của NHNN Việt Nam. Từ những giải pháp, luận án đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao năng lực quản lý RRTK hệ thống NHTM của NHNN Việt Nam.

4. Các giải pháp và kiến nghị cần được tiến hành đồng bộ và việc thực thi các giải pháp này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý RRTK hệ thống NHTM của NHNN Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng vào WTO và nền kinh tế sẽ ngày càng hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới.

Những hạn chế của luận án và hướng gợi ý cho các nghiên cứu sau này:

Luận án mới dừng lại ở việc NHNN quản lí RRTK đối với hệ thống NHTM Việt Nam trong bối cảnh thực thi CSTT, vì vậy, những tác động của các hoạt động khác của NHNN tới việc quản lí RRTK chưa được đề cập tới trong Luận án. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế, khi thực hiện các cam kết mở cửa từ các hiệp định thương mại tự do, khi hoạt động của các NHTM nước ngoài ngày càng mạnh luồng ngoại tệ chảy vào và chảy ra khỏi Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào thể chế chính trị, môi trường đầu tư, sự ổn định của thị trường tài chính…thì RRTK của hệ thống NHTM Việt Nam sẽ chịu những tác động đáng kể. Trong luận án đã chỉ ra trong nghiên cứu định lượng rằng sự đánh đổi về lợi nhuận và RRTK của các nhà quản trị NHTM chính là nhân tố có mức độ ảnh hưởng lớn nhất tới RRTK của hệ thống

NHTM và từ đó có ảnh hưởng lớn tới hoạt động quản lí RRTK hệ thống NHTM của NHNN Việt Nam. Vì vậy, việc nghiên cứu sâu về sự thay đổi của các yếu tố khác tới lợi nhuận của các NHTM và tới hoạt động quản lí RRTK hệ thống NHTM của NHNN là một hướng nghiên cứu gợi ý trong tương lai.

Tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các nhà khoa học để Luận án

được hoàn chỉnh hơn.

DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

1. Phạm Thành Đạt (2012), “Quản trị rủi ro thanh khoản ở các Ngân hàng Thương mại”, Tạp chí Kinh tế & Dự báo, ISSN 0866.7120, tháng 6/2012, trang 31-33.

2. Phạm Thành Đạt (2013), “Điểm tựa cho lãi suất ở Việt Nam năm 2013”, Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phát triển hệ thống tài chính Việt nam góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ tăng tăng trưởng, tháng 4/2013, trang 501-507.

3. Phạm Thành Đạt & Đặng Anh Tuấn (2014), “Vai trò của Ngân hàng trung ương đối với quá trình tái cấu trúc hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số 207 (II), tháng 9/2014, trang 22-31.

4. Nguyễn Thị Bất & Phạm Thành Đạt (2016), “Rủi ro thanh khoản và vai trò của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong quản lý rủi ro thanh khoản hệ thống Ngân hàng thương mại”, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số 230 (II), tháng 8/2016, trang 57-65.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Andrade, Gregory, and Kaplan (1998), “How Costly Is Financial (Not Economic) Distress? Evidence from Highly Leveraged Transactions that Became Distressed,” Journal of Finance, Vol. 53, No. 5, pp.1443-1493.

2. Asli, Enrica, Thierry (2008), “Banking on the principles: Compliance with Basel Core Principles and bank soundness”, Journal of Financial Intermediation, Vol.17, No 4, pp.511-542.

3. Bagehot (1873), Lombard Street: a Description of the Money Market, Richard Irwin Inc., New York.

4. Barth, Nolle, Phumiwasana, Yago (2003), “A Cross-CountryAnalysis of the Bank Supervisory Framework and Bank Performance”, Financial Markets, Institutions & Instruments, Vol.12, No 2, pp.67-120.

5. Barth, Dopico, Nolle, Wilcox (2002), “Bank Safety and Soundness and the Structure of Bank Supervision: A Cross-Country Analysis”, International Review of Finance, Vol.3, No 3, pp.163-188.

6. Baltagi (2005), Econometric Analysis of Panel Data (third ed.), John Wiley & Sons, Iwata.

7. Basel Committee on Banking Supervision (2005), Supervisory guidance on cross-border cooperation is provided in "High-Level Principles for managerment of liquidity risk, Basel.

8. Kahn, Santos (2005), “Allocating bank regulatory powers: Lender of last resort, deposit insurance and supervision”, European Economic Review, Vol.49, No 8, pp.2107-2136.

9. Chính Phủ (2006), Quyết định số 112/2006/QĐ_TTg về Đề án phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, ban hành ngày 24 tháng 5 năm 2006.

10. Chính phủ (2012), Quyết định số 254/2012/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD giai đoạn 2011-2015, ban hành ngày 1 tháng 3 năm 2012.

11. Chu Văn Toàn (2008), “Các điều kiện tiên quyết trong hoạt động quản lý của Ngân hàng trung ương trên cơ sở 25 nguyên tắc quản lý cơ bản của ủy ban Basel”, Tạp chí Ngân hàng, số 4, tr.6-10.

12. Chung-Hua, Yi-Kai, Lan-Feng, and Chuan-Yi (2009), "Bank Liquidity Risk and Performance," The 17th Conference on the Theories and Practices of Securities and Financial Markets, Kaohsiung, Taiwan, pp 39.

13. Deep, Akash and Schaefer (2004), Are Banks Liquidity Transformers?, KSG Working Paper, Cambridge, Massachusetts.

14. Đỗ Thiên Anh Tuấn (2012) ,“Những vấn đề từ đề án tái cấu trúc”, Thời báo kinh tế Sài Gòn, số 18, ngày 15 tháng 4 năm 2012, trang 8.

15. Donato, Taylor (2008), “Inside and outside the central bank: Independence and accountability in financial supervision: Trends and determinants”, European Journal of Political Economy, Vol.24, No 4, pp.833-848.

16. Friedman (1999), “The Future of Monetary Policy: The Central Bank as an Army with Only a Signal Corps?” International Finance, Vol.2, No 3, pp.321-338.

17. Friedman (2000), “Decoupling at the Margin: The Threat to Monetary Policy from the Electronic Revolution in Banking”, International Finance, Vol. 3, No 2, pp.261-289.

18. Goodhart (2002), “The Organizational Structure of Banking Supervision”,

Economic Notes, Vol. 31, No 1, pp.1-32.

19. Goodhart, Charles and Schoenmaker (1995), “Should the Functions of Monetary Policy and Banking Supervision Be Separated?”, Oxford Economic Papers, Vol.47, pp.539-560.

20. Greuning, Brajovic (2000), “The relationship between risk analysis and banking supervision. Analysing banking risk: A framework for assessing corporate governance and financial risk management”, World Bank Review, New York, pp. 251-270.

21. Hồ Kiên (2009), “Thực trạng quản lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam đối với Ngân hàng thương mại”, Tạp chí Ngân hàng, số 28, ngày 4 tháng 11 năm 2009, trang 11.

22. Ismail (2010), Islamic banks and wealth creation, retrieved from https://www.bibd.com.bn/pdf/articles/research_paper9.pdf

23. Ian Linnell (2001), “A critical review of the new capital adequacy framework paper issued by the Basel Committee on Banking Supervision and its implications for the rating agency industry”, Journal of Banking & Finance, Vol.25, No 1, pp.187-196.

24. Ioannidou (2005). “Does monetary policy affect the central bank's role in banksupervision?”, Journal of Financial Intermediation, Vol.14, No 1, pp.58-85.

25. Lê Văn Hải (2013), “Nghiên cứu công cụ điều hành Chính sách tiền tệ trong điều kiện thực thi Luật ngân hàng thời kỳ hội nhập”, Luận án tiến sĩ, Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh.

26. Lý Thị Thơ (2005), Nâng cao chất lượng công tác quản lý từ xa của Thanh tra Ngân hàng nhà nước đối với các Tổ chức tín dụng Việt Nam, Luận văn thạc sỹ, Đại học Kinh tế quốc dân.

27. Nguyễn Tường Vân (2013), “Quản lý vốn khả dụng trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt nam”, Luận án tiến sĩ, Học viện ngân hàng.

28. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2007), Những giải pháp để hệ thống NHTM Việt Nam tiếp cận và áp dụng hệ thống chuẩn mực đánh giá ngân hàng an toàn theo thỏa ước Basel, Đề tài nghiên cứu cấp ngành, Hà nội.

29. Ngô Thị Bích Ngọc (2007), “Giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu ngân hàng thương mại Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế”, Hội thảo Tái cơ cấu NHTM Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hà Nội, trang 12.

30. Nguyễn Hồng Sơn (2013), “Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý về tư duy cho Việt Nam”, Hội thảo quốc tế: Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hà Nội, trang 25.

31. Nguyễn Thị Minh Huệ (2007), “Đổi mới hoạt động quản lý từ xa trong công tác thanh tra của Ngân hàng nhà nước Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 4, tháng 04 năm 2007, trang 21.

32. Nguyễn Văn Bình (2007), “Một số thách thức đối với hệ thống thanh tra, quản lý ngân hàng trong tình hình mới”, Tạp chí Ngân hàng, số 1, tháng 01 năm 2007, trang 14.

33. Phan Thị Thu Hà (2004), Giáo trình Ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.

34. Thornton (1802), An Enquiry into the Nature and effects of the Paper Credit of Great Britain (ed. with an Introduction by F. A. von Hayek), George Allen and Unwin Inc,., London.

35. Trương Quang Thông (2013), “Các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản của ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí Phát triển kinh tế, số 276, tháng 10 năm 2013, trang 50.

PHỤ LỤC 1

NỘI DUNG MỚI CỦA LUẬT NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NĂM 2010

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 và thay thế Luật NHNN số 01/1997/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật NHNN số 10/2003/QH11. Luật NHNN (mới) đã tạo cơ sở pháp lý để nâng cao vai trò quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, nâng cao trách nhiệm, quyền hạn của NHNN trong việc hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ quốc gia, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), bảo đảm sự vận hành an toàn, hiệu quả của các hệ thống thanh toán, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, cũng phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết và thông lệ, chuẩn mực quốc tế về ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho hội nhập quốc tế của nền kinh tế Việt Nam.

Luật NHNN số 46/2010/QH12 (sau đây viết tắt là Luật NHNN 2010) gồm 7 chương và 66 điều, có nhiều nội dung thay đổi, sửa đổi so với Luật NHNN năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2003, tập trung vào những nội dung quan trọng sau đây:

1. Vị trí của NHNN

Xây dựng NHNN trở thành một Ngân hàng Trung ương (NHTƯ) hiện đại có tính tự chủ và tính độc lập cao là một định hướng lớn của Đảng và Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, đây là một việc lớn cần có những bước đi thích hợp và đòi hỏi phải có một quá trình chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hoạt động của một NHTƯ; theo đó, những năm tới đây, cần tăng cường tính chủ động và tính trách nhiệm của NHNN trong hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ (CSTT) vừa bảo đảm linh hoạt trong điều hành CSTT, vừa bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống chính sách kinh tế tài chính quốc gia.

Trên cơ sở các điều kiện đặc thù về thể chế chính trị, kinh tế - xã hội của Việt Nam và mức độ hội nhập của nền kinh tế cũng như nguồn lực của Việt Nam, Điều 2 Luật NHNN 2010 quy định địa vị pháp lý của NHNN là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, là NHTƯ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mặc dù địa vị pháp lý của NHNN như quy định tại Điều 2 Luật NHNN 2010