Mô Hình Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Cltd Tại Agribank Việt Nam

doanh nghiệp và Khả năng quản lý và giám sát khoản vay của ngân hàng. Trong đó, Điều khoản tín dụng là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất với hệ số Beta là 3.11. Bởi vì phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ nhận thấy các điều khoản tín dụng mà các ngân hàng đưa ra như: lãi suất cho vay, yêu cầu về tài sản thế chấp, thời gian hoàn trả món vay… là bất lợi cho doanh nghiệp. Điều này đã phần nào gây ra sự tốn kém cho doanh nghiệp và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, tác giả cũng đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng cho các NHTM ở Kenya. (Leah Atieno Auma, 2017). [ 91]

Nghiên cứu trong nước:

Nguyễn Kim Anh (2004) đã đưa ra “những lý luận cơ bản về nghiệp vụ tín dụng từ đó phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của nghiệp vụ tín dụng của NHTM Việt Nam như: công tác thẩm định cho vay, công tác đánh giá tài sản đảm bảo, công tác quản trị rủi ro tín dụng ... đây cũng là những nhân tố tác động đến chất lượng tín dụng của ngân hàng”. (Nguyễn Kim Anh, 2004), [29]

Nguyễn Văn Tuấn (2015) đã sử dụng phương pháp thống kê mô tả và phương pháp phân tích dữ liệu thứ cấp để làm rõ thực trạng về chất lượng tín dụng tại Agribank Việt Nam qua nhóm các chỉ tiêu định lượng như: Nhóm chỉ tiêu phản ánh quy mô cung cấp vốn tín dụng của NHTM, Nhóm chỉ tiêu phản ánh mức độ an toàn về hoạt động tín dụng của NHTM, Nhóm chỉ tiêu lợi nhuận của NHTM; và các chỉ tiêu định tính như: Quy trình cấp tín dụng của ngân hàng, Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp, Chỉ tiêu phản ánh năng lực phát triển sản phẩm tín dụng và chính sách chăm sóc khách hàng. Đồng thời, kết hợp với việc sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu sơ cấp thông qua phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis), phân tích phương sai ANOVA và phân tích hồi quy, nghiên cứu đã lượng hóa được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng tín dụng của Agribank Việt Nam bao gồm: Chính sách tín dụng của ngân hàng; Quy trình, quy chế tín dụng của ngân hàng; Công tác tổ chức; Chất lượng nhân sự của ngân hàng; Năng lực quản trị; Trang thiết bị công nghệ ngân hàng; Thông tin tín dụng; Công tác kiểm tra và kiểm soát nội bộ; Công tác huy động vốn. Trong đó, nhân tố “Quy trình, quy chế tín dụng của ngân hàng” là có ảnh hưởng mạnh nhất với hệ số 0,265; Tiếp theo là nhân tố “Chính sách tín dụng của ngân hàng” với hệ số 0,257 và ảnh hưởng thấp nhất là yếu tố “Công tác tổ chức của ngân hàng” với hệ số 0,069”.

Chính sách tín dụng

Công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ

Chất lượng nhân sự

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 208 trang tài liệu này.

CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG

Công tác huy động vốn

Công tác tổ chức

Năng lực quản trị

Thông tin tín dụng

Quy trình tín dụng

Trang thiết bị công nghệ

Nguồn: Nguyễn Văn Tuấn (2015), [35]

Sơ đồ 2.2. Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến CLTD tại Agribank Việt Nam

2.3.3. Các nghiên cứu về tín dụng ngân hàng đối với ngành Công nghiệp hỗ trợ

Nghiên cứu nước ngoài:

Zaghum Umar và Cộng sự (2019). Nghiên cứu xem xét mối tương quan có điều kiện và kết quả tỷ lệ phòng ngừa tối ưu giữa chênh lệch hoán đổi tín dụng (CDS) của ngành công nghiệp khai thác kim loại của Hoa Kỳ là đồng, bạch kim, bạc và vàng sử dụng trong giai đoạn 2017-2018. So sánh sự biến động và tương quan có điều kiện của CDS và giá kim loại bằng cách sử dụng các mô hình GARCH đa biến, các đặc điểm khác biệt của chuỗi thời gian tài chính. Nghiên cứu sử dụng các kỹ thuật ước lượng và xây dựng các dự báo các tỷ lệ phòng ngừa tối ưu. Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng giá đồng có thể thay thế tốt hơn đối với giá các kim loại khác ở Hoa Kỳ và các ngành công nghiệp khai thác đồng có rủi ro tín dụng thấp hơn so với việc khai thác các loại kim loại khác (Zaghum Umar và Cộng sự 2019). [121]

LingxiaoTang và Cộng sự (2019). Với sự tăng trưởng nhanh chóng của việc kinh doanh thẻ tín dụng trong ngành năng lượng của Trung Quốc, rủi ro tín dụng dần được tiết lộ. Nghiên cứu này nhằm mục đích đo lường một cách khoa học rủi ro tín dụng của thẻ tín dụng được sử dụng trong ngành năng lượng của Trung Quốc và đặt nền tảng cho quản lý rủi ro tín dụng toàn diện. Dựa trên phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến các yếu tố ảnh hưởng rủi ro tín dụng, nghiên cứu này áp dụng thuật toán ngẫu nhiên và dữ liệu hàng tháng của thẻ tín dụng được sử dụng bởi các khách hàng ngành năng lượng trong một chi nhánh của Ngân hàng Tiết kiệm Bưu điện Trung Quốc từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 6 năm

2017 để xây dựng một mô hình đánh giá rủi ro tín dụng hiệu quả và đo lường một cách khoa học rủi ro tín dụng trong ngành năng lượng của Trung Quốc. Kết quả cho thấy các tính năng của thẻ tín dụng như tỷ lệ thấu chi và số chi phí thẻ tín dụng trong vòng một tháng có tác động đáng kể đến rủi ro tín dụng, độ chính xác dự đoán toàn diện của mô hình của chúng tôi cao tới 91,5% và độ ổn định của nó rất thỏa mãn. Những phát hiện này có thể cung cấp thông tin có giá trị để giúp các ngân hàng cải thiện quản lý rủi ro tín dụng (LingxiaoTang và Cộng sự 2019). [92]

ShiqiOu ZhenhongLin và Cộng sự (2019). Chính phủ Trung Quốc quy định hạn mức tín dụng đối với xe năng lượng mới được ban hành vào năm 2017 để khuyến khích các công nghệ tiết kiệm nhiên liệu và điện khí hóa trên thị trường xe khách của Trung Quốc. Nghiên cứu tóm tắt chính sách tín dụng kép và phát triển Mô hình tín dụng cho ngành tiêu thụ năng lượng và dầu để định lượng tác động của chính sách này đối với lựa chọn của người tiêu dùng và lợi nhuận của ngành năng lượng sạch, trong đó trợ cấp nguồn vốn được sử dụng để thể hiện phản ứng của ngành đối với chính sách. Những phát hiện chính từ kết quả mô hình bao gồm: (1) Chỉ riêng các quy tắc Tiêu thụ nhiên liệu trung bình của doanh nghiệp có thể kích thích doanh số bán xe điện (PEV) nhiều hơn chính sách tín dụng kép; tuy nhiên, (2) chính sách tín dụng kép có thể kích thích nhiều xe điện chạy pin (BEV) hơn trên thị trường, so với các kịch bản chính sách khác; (3) ngành công nghiệp có thể mất khoảng 2122 đô la / xe vào năm 2020 theo chính sách tín dụng kép; (4) dòng xe điện chạy bằng pin có phạm vi lớn hơn 250km và những chiếc SUV hybrid cắm điện có thể phổ biến theo chính sách tín dụng kép; (5) phân bổ tín dụng cho BEV trong chính sách tín dụng kép có thể ảnh hưởng đến sản xuất PEV; và (6) giảm chi phí công nghệ tiết kiệm nhiên liệu giúp giảm thiểu tổn thất lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi chính sách ưu đãi về tín dụng. (ShiqiOu ZhenhongLin và Cộng sự 2019). [110]

Alfredo JuanGrau (2018). Phân tích ảnh hưởng của tín dụng thương mại đối với các yếu tố quyết định lợi nhuận trong thời kỳ khủng hoảng ở Châu Âu. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng cho tổng số hơn 24.000 công ty thực phẩm nông nghiệp Châu Âu từ năm 2010 đến 2014. Trong số những đóng góp chính của nghiên cứu nhấn mạnh rằng việc tách biệt hiệu ứng ngành và hiệu ứng quốc gia bằng cách tách biệt các chính sách quốc gia và việc cấp tín dụng thương mại thì tín dụng thương mại ảnh hưởng đến lợi nhuận tùy thuộc vào quốc gia và đặc điểm của quy mô, tính đặc thù, sức mạnh thị trường hoặc danh tiếng của công ty phẩm nông nghiệp Châu Âu. (Alfredo JuanGrau, 2018), [70]

Các nghiên cứu về thông tin CNHT để mở rộng phân tích các thông tin trong ngành Công nghiệp, từ đó thúc đẩy sự hiểu biết sâu sắc hơn về các quy trình, hoạt động, hoạch định chính sách và hoạch định ngành CNHT hợp lý (Li và Cộng sự, 2015), [89]. Tuy nhiên, do thiếu dữ liệu doanh nghiệp CNHT trên cấp độ vi mô hoặc dữ liệu hoàn chỉnh, một số nghiên cứu đã phân tích đầy đủ sự phân bố không gian của các ngành CNHT ở Trung Quốc theo nhiều quy mô, từ góc độ thay đổi theo thời gian, kết hợp tất cả các loại doanh nghiệp CNHT (Watkins, 2014), [117]. Cơ quan Quản lý Công nghiệp và Thương mại (AIC) của Trung Quốc được tài trợ để đăng ký, giám sát và quản lý doanh nghiệp CNHT và bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng (AIC, 2016). Các văn phòng khu vực ghi lại thông tin chi tiết hoạt động cho từng doanh nghiệp. Dữ liệu đăng ký doanh nghiệp CNHT, được thu thập từ văn phòng của AIC Trung Quốc, có thể cho phép và hỗ trợ phân tích không gian - thời gian của các ngành CNHT. Một hồ sơ đăng ký điển hình chứa thông tin của một doanh nghiệp CNHT, bao gồm tên, địa chỉ, ngày đăng ký, danh mục CNHT, phạm vi kinh doanh, mã bưu điện, đại diện pháp lý và vốn đăng ký. Thông thường, những hồ sơ này được ghi lại bằng tay và nhập vào hệ thống tại các địa điểm AIC địa phương. Trong quá trình này, thông tin quan trọng bị xem xét quá mức hoặc bị bỏ qua và do đó thường xuyên bị thiếu khỏi cơ sở dữ liệu. Trong nghiên cứu của FaLi và Cộng sự (2018) [81] có 43,64% dữ liệu không có giá trị danh mục CNHT. Tuy nhiên, thông tin này là bắt buộc khi thực hiện phân tích phân phối không gian của các loại CNHT và ngành Công nghiệp. Như vậy việc thiếu thông tin khách hàng sẽ ảnh hưởng đến tính chính xác trong quyết định tín dụng của ngân hàng (FaLi và Cộng sự, 2018), [81]. Bên cạnh các thông tin khách hàng là doanh nghiệp CNHT thì vấn đề thông tin về kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp CNHT cũng là thông tin có giá trị để ngân hàng quyết định cấp tín dụng, một kế hoạc hoạt động có hiệu quả thì đảm bảo cho doanh nghiệp CNHT hoạt động tốt (Luengo và Cộng sự 2012). Hơn nữa, việc ứng dụng Khoa học và Công nghệ trong hoạt động của doanh nghiệp CNHT là hết sức cần thiết trong ngành CNHT.

Các phân tích về năng lực của doanh nghiệp CNHT, năng lực tài chính của doanh nghiệp CNHT được nhấn mạnh trong việc thể hiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đặc biệt là các chính sách nguồn vốn của doanh nghiệp CNHT được thể hiện qua các nghiên cứu của Combes và Cộng sự (2010), [75]. Bằng cách phân tích khả năng tài chính của doanh nghiệp CNHT và sự cấu trúc nguồn vốn trong doanh nghiệp CNHT, nhiều tác giả đã cố gắng giải thích các cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp như Giuliano và Cộng

sự 1991; Liu và Cộng sự (2016), [90]. Các nghiên cứu về phân cụm doanh nghiệp CNHT và tham gia cụm liên kết ngành CNHT của Duranton và Cộng sự (2005), [77], khi doanh nghiệp CNHT tham gia vào cụm liên kết ngành sẽ đảm bảo cho hoạt động của doanh nghiệp hiệu quả và an toàn hơn, làm tăng năng lực nội tại của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng hơn (M. Colledani và Cộng sự 2010), [96]. Một mô hình nghiên cứu của Bernard và Cộng sự (2011), [ 72] cũng cho thấy việc sử dụng thông tin của doanh nghiệp CNHT khi tham gia vào mạng lưới Tập đoàn Đa Quốc gia là thông tin hữu ích cho ngành Công nghiệp nói chung và ngành CNHT nói riêng, nếu doanh nghiệp tham gia vào mạng lưới Tập đoàn Đa Quốc gia thì chứng tỏ doanh nghiệp đó phát triển và có uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế. Domenech và Cộng sự (2011), [78] kết luận rằng việc sử dụng các thông tin liên quan đến doanh nghiệp như năng lực tài chính, mức độ tham gia mạng lưới toàn cầu sẽ là dữ liệu quan trọng để tối ưu hóa thông tin để đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp và chắc chắn đây sẽ là nguồn thông tin quan trọng để ngân hàng có quyết định cấp nguồn vốn hay không? Các thông tin về loại hình doanh nghiệp CNHT, thời gian hoạt động của DN, danh mục hoạt động của doanh nghiệp, thông tin về địa lý…các dữ liệu này được lấy từ nhiều nguồn khác nhau. Tại Trung Quốc được lấy từ văn phòng AIC, nguồn dữ liệu này dễ áp dụng hơn cho các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định và người ra quyết định (FaLi và Cộng sự, 2018), [81]

Nghiên cứu trong nước:

Phương Chi (2011), “Tín dụng tạo điều kiện cho công nghiệp hỗ trợ phát triển”. Kết quả nghiên cứu của tác giả cho thấy Chính phủ xác định trong thời gian tới, CNHT là một trong những lĩnh vực cần ưu tiên bố trí vốn để phát triển và ngành Ngân hàng cần tiếp tục triển khai các giải pháp tiền tệ, tín dụng nhằm đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp. Các ngân hàng cần tiếp tục hoàn thiện xây dựng quy trình đánh giá tín nhiệm và hoạt động kinh doanh của khách hàng để nâng cao hiệu quả thẩm, qua đó có thể tăng cường khả năng cho vay không có bảo đảm bằng tài sản; Xây dựng các chương trình, gói tín dụng với lãi suất hợp lý cho doanh nghiệp, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; Đơn giản hóa thủ tục hành chính để tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp. Về phía doanh nghiệp CNHT thì phải tự hoàn thiện, tăng cường năng lực quản trị, tìm kiếm thị trường, minh bạch thông tin để nâng cao uy tín đối với ngân hàng. Doanh nghiệp cần tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị của sản phẩm để tạo

điều kiện cho ngân hàng kiểm soát dòng tiền và tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá trình vay vốn . (Phương Chi, 2011), [50]

Thạch Huê (2017), “Giải pháp tín dụng cho doanh nghiệp CNHT”. Bài viết đã phân tích thực trạng ngành CNHT Việt Nam trong thời gian qua và cho thấy nguồn lực tài chính còn hạn chế, các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đang đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức để đổi mới và phát triển. Tác giả cho rằng “rất cần những giải pháp thiết yếu về nguồn vốn, tài chính ưu đãi, hạ tầng và mặt bằng nhà xưởng để giúp doanh nghiệp CNHT tăng cường đầu tư vào sản xuất và công nghệ. Đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và định hướng tìm kiếm thị trường cũng như đầu ra cho sản phẩm”. Qua khảo sát các doanh nghiệp cho thấy, nhiều NHTM đã dành sự quan tâm và hỗ trợ nhất định đối với các ngành, lĩnh vực công nghệ hỗ trợ. Cụ thể như Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Tiên Phong... Tuy nhiên, tác giả cũng nêu “thực tiễn tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi của các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ không dễ dàng và thuận tiện như mong muốn. Những vướng mắc về thủ tục vay vốn phức tạp; tình trạng thiếu tài sản đảm bảo, quy mô sản xuất kinh doanh nhỏ, trình độ quản trị tài chính kém và thêm nữa là thông tin, tài chính thiếu đầy đủ, kém minh bạch... đang là những rào cản khiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành công nghiệp hỗ trợ dù muốn cũng khó vay được tín dụng khi cần”. Trong phần gairi pháp, tác giả đề xuất “Các cấp, ngành liên quan nên sớm nghiên cứu giải pháp hỗ trợ tín dụng với lãi suất ưu đãi với thời hạn vay linh hoạt và hạn mức vay phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp. Đồng thời, nới lỏng quy định về tài sản thế chấp... để doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vốn khi cần, thay vì phải mượn tới các kênh phi chính thức trên thị trường. Ngoài ra, cũng cần thành lập quỹ tài chính dành riêng cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và là quỹ mở để thu hút mọi nguồn lực tài trợ trong nước và quốc tế. Nên cho phép các doanh nghiệp tư nhân thuộc ngành công nghệ hỗ trợ và công nghệ hỗ trợ cho công nghệ cao được tiếp cận vay vốn ODA để đầu tư mua thiết bị, máy móc, công nghệ của nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước công nghệ tiên tiến. Từ đó, tăng năng lực sản xuất và liên kết tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu. Thậm chí, cho phép và hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam được đầu tư mua lại các doanh nghiệp tại Nhật Bản đang sản xuất linh kiện công nghệ hỗ trợ. Bởi các doanh nghiệp Nhật Bản này đang gặp khó khăn trong vấn đề già hóa dân số và thiếu thế hệ kế cận nên

đang có nhu cầu chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp Việt Nam”. (Thạch Huê, 2017), [62]

2.3.4. Khoảng trống các nghiên cứu và hướng nghiên cứu của luận án

Sau khi thực hiện tổng quan các nghiên cứu trong nước và ngoài nước liên quan đến đề tài, tác giả nhận thấy những nghiên cứu trước có các hướng chính như sau:

- Các tác giả khi nghiên cứu về chất lượng tín dụng của NHTM đều tiếp cận dưới góc độ tín dụng đối với các doanh nghiệp nói chung hay đối với các hộ sản xuất tại một NHTM hay một nhóm các NHTM chứ không đi sâu nghiên cứu cụ thể tín dụng đối với các doanh nghiệp thuộc ngành CNHT.

- Đối với các nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng, các tác giả đã sử dụng nhiều mô hình và phương pháp khác nhau (phương pháp hồi quy dữ liệu bảng động GMM, mô hình VAR, mô hình hồi quy tuyến tính bội, mô hình cấu trúc tuyến tính SEM) để đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố bên trong và bên ngoài đến chất lượng tín dụng, tuy nhiên các tác giả cũng chỉ tiếp cận dưới góc độ tín dụng đối với các doanh nghiệp nói chung chứ không đi sâu nghiên cứu tín dụng đối với các doanh nghiệp thuộc ngành CNHT.

- Các nghiên cứu về lĩnh vực CNHT rất nhiều nhưng chỉ tập trung nghiên cứu về sự phát triển của các ngành CNHT, vai trò của CNHT đối với sự phát triển kinh tế hay ảnh hưởng của CNHT đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chứ không hề đi sâu nghiên cứu về hoạt động tín dụng đối với ngành CNHT.

- Các nghiên cứu về tín dụng đối với doanh nghiệp CNHT hiện nay ở Việt Nam đang rất ít. Tuy nhiên, trên thế giới có khá nhiều nghiên cứu về tín dụng đối với từng ngành CNHT như ngành sản xuất ô tô, ngành khai thác kim loại… và các nghiên cứu về đánh giá các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp CNHT tại các NHTM.

Hoạt động cho vay của NHTM là hoạt động chính đem lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng nhưng lại luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, do đó các NHTM phải tìm biện pháp để nâng cao chất lượng tín dụng. Mặt khác, lĩnh vực CNHT tuy ra đời từ lâu trên thế giới nhưng lại mới được quan tâm ở Việt Nam. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNHT thường là các doanh nghiệp vừa và nhỏ mặc, cũng đã có vay vốn ngân hàng để duy trì hoạt động của mình nhưng hiệu quả hoạt động lại không cao do sự manh mún trong quá trình tổ chức sản xuất, kinh doanh và lại không dược sự quan tâm hỗ trợ phù hợp từ phía Nhà nước. Do dó

các doanh nghiệp này đã góp phần làm gia tăng khoản nợ xấu cho hệ thống ngân hàng. Hiện tại sự phát triển của ngành CNHT chủ yếu là từ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), còn việc tiếp cận tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong lĩnh vực CNHT đang gặp nhiều trở ngại khó khăn.

Do đó, tác giả nhận thấy việc nghiên cứu về hoạt động tín dụng đối với ngành CNHT tại Việt Nam hiện nay là rất mới khi mà ngành CNHT mới bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam nhưng hội nhập chưa sâu rộng. Xuất phát từ nhận thức đó, tác giả hướng nghiên cứu của mình vào các phân tích thực trạng chất lượng tín dụng đối với ngành CNHT và các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng đối với ngành CNHT tại các NHTM Việt Nam để tìm ra những giải pháp nâng cao được chất lượng tín dụng đối với ngành CNHT tại các NHTM Việt Nam trong thời gian tới.