6.0%
5.6%
5.0%
4.0%
4.0%
3.3%
3.0%
2.4%
2.1%
2.0%
1.6%
1.8%
1.0%
0.8%
0.0%
2011
2012
Nợ cần chú ý Nợ dưới tiêu chuẩn Nợ nghi ngờ Nợ có khả năng mất vốn
(Nguồn Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2012)
Hình 2.2: Các chỉ tiêu nợ quá hạn giai đoạn 2011 - 2012
Do tình hình kinh tế cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng tiếp tục gặp khó khăn trong năm 2012 đã làm cho các khoản nợ xấu của SCB có chiều hướng gia tăng. Tổng dư nợ xấu cuối năm 2012 ở mức 6.373 tỷ đồng, tăng
1.583 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 33,0% so với 2011 và chiếm 7,2% dư nợ. SCB cần tập trung thời gian và nhân lực vào các biện pháp thu hồi nợ quá hạn và nợ xấu.
2.2. Thực trạng mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn
2.2.1. Hạng khách hàng
Ngân hàng TMCP Sài Gòn xếp hạng các khách hàng cá nhân thành 5 hạng có mức độ rủi ro từ thấp lên cao như mô tả trong bảng sau:
Bảng 2.6: Bảng phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro
Xếp Loại | Mức độ rủi ro |
A | Rất thấp |
A1 | Thấp |
Có thể bạn quan tâm!
-
Lịch Sử Ra Đời Và Phát Triển Của Mô Hình Xếp Hạng Tín Dụng Cá Nhân -
Tỷ Trọng Các Tiêu Chí Đánh Giá Trong Mô Hình Điểm Số Tín Dụng Vantagescore -
Thực Trạng Mô Hình Xếp Hạng Tín Dụng Cá Nhân Của Ngân Hàng Tmcp Sài Gòn -
Xây Dựng Mô Hình Xếp Hạng Tín Dụng Cá Nhân Tại Ngân Hàng Tmcp Sài Gòn -
Số Liệu Thống Kê Mô Tả Của Các Biến Định Lượng -
So Sánh Tiêu Chuẩn Phân Bổ Cá Thể Mô Hình Xhtd Cá Nhân Hiện Tại Của Scb Và Mô Hình Hồi Quy Binary Logistic Đề Xuất
Xem toàn bộ 99 trang tài liệu này.
Trung bình | |
B1 | Cao |
C | Rất cao |
(Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn)
2.2.2. Mô hình chấm điểm xếp hạng tín dụng cá nhân của SCB
Quy trình chấm điểm tín dụng và xếp hạng tín dụng cá nhân được thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Xếp hạng rủi ro cá nhân dựa trên 3 tiêu chí:
+ Tiêu chí về nhân thân
+ Tiêu chí về khả năng trả nợ
+ Tiêu chí về quan hệ với ngân hàng (SCB và các tổ chức tín dụng khác).
- Bước 2: Thực hiện việc chấm điểm cá nhân theo 2 nhóm tiêu chí Thứ 1: Tiêu chí nhân than của khách hàng cá nhân (10 tiêu chí) Bảng 2.7: Các tiêu chí chấm điểm các thông tin cá nhân cơ bản
Chấm điểm các thông tin cá nhân cơ bản | |||||
1 | Tuổi | 18 – 25 tuổi | 25 – 40 tuổi | 40 – 60 tuổi | > 60 tuổi |
5 | 15 | 20 | 10 | ||
2 | Trình độ học vấn | Trên đại học | Đại học/Cao đẳng | Trung học | Dưới trung học |
20 | 15 | 5 | -5 | ||
3 | Nghề nghiệp | Chuyên môn, kỹ thuật | Thư ký | Kinh doanh | Nghỉ hưu |
25 | 15 | 5 | 0 | ||
4 | Thời gian công tác | < 6 tháng | 6 tháng – 1 năm | 1 – 5 năm | > 5 năm |
5 | 10 | 15 | 20 | ||
5 | Thời gian làm công việc hiện tại | < 6 tháng | 6 tháng – 1 năm | 1 – 5 năm | > 5 năm |
5 | 10 | 15 | 20 | ||
6 | Tình trạng | Sở hữu riêng | Thuê | Chung với | Khác |
nhà ở | gia đình | ||||
25 | 12 | 5 | 0 | ||
7 | Cơ cấu gia đình | Hạt nhân | Sống với cha mẹ | Sống cùng 1 gia đình khác | Sống cùng 1 số gia đình |
20 | 5 | 0 | -5 | ||
8 | Số người ăn theo | Độc thân | < 3 người | 3 – 5 người | > 5 người |
0 | 10 | 5 | -5 | ||
9 | Thu nhập cá nhân/năm (đồng) | > 120 triệu đồng | 36 – 120 triệu đồng | 12 – 36 triệu đồng | < 12 triệu đồng |
35 | 30 | 15 | -5 | ||
10 | Thu nhập gia đình/năm (đồng) | > 240 triệu đồng | 72 – 240 triệu đồng | 24 – 72 triệu đồng | < 24 triệu đồng |
35 | 30 | 15 | -5 |
(Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn)
Thứ 2: Tiêu chí về quan hệ với SCB và các TCTD khác (5 tiêu chí)
Bảng 2.8: Các tiêu chí chấm điểm quan hệ với ngân hàng
Chấm điểm tiêu chí quan hệ với ngân hàng | |||||
1 | Tình hình trả nợ với ngân hàng | Chưa giao dịch | Chưa bao giờ gia hạn | Quá hạn < 30 ngày | Quá hạn > 30 ngày |
0 | 40 | 10 | -5 | ||
2 | Tình hình chậm trả lãi | Chưa giao dịch | Chưa bao giờ chậm trả | Chưa bao giờ chậm trả lãi trong 1 năm gần đây | Đã có lần chậm trả trong 1 năm gần đây |
0 | 40 | 20 | -5 | ||
3 | Tổng dư nợ VND hoặc tương đương | < 100 triệu đồng | 100 – 500 triệu đồng | 500 – 1000 triệu đồng | > 1 tỷ đồng |
25 | 10 | 5 | -5 | ||
4 | Sử dụng các | Chỉ gửi tiết | Chỉ sử dụng thẻ | Tiết kiệm | Không sử dụng |
dịch vụ khác của SCB | kiệm | và thẻ | |||
15 | 5 | 25 | -5 | ||
5 | Số dư tiền gửi tiết kiệm trung bình tại SCB | > 500 triệu đồng | 100 – 500 triệu đồng | 20 – 100 triệu đồng | < 20 triệu đồng |
40 | 25 | 10 | 0 |
(Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn)
- Bước 3: Kết quả xếp hạng tín dụng cá nhân:
Mô hình chấm điểm khách hàng cá nhân của SCB cũng giống như mô hình chấm điểm khách hàng cá nhân của Vietinbank không sử dụng điểm trọng số đối với từng chỉ tiêu mà thay vào đó là sử dụng điểm âm (-) để giảm trừ điểm đạt được nếu khách hàng có những tiêu chí xếp hạng nằm trong vùng nguy hiểm ảnh hưởng nặng nề tới khả năng tài chính dành cho trả nợ ngân hàng, và mỗi tiêu chí đánh giá tuỳ theo mức độ quan trọng sẽ có mức điểm tối đa khác nhau từ 10 đến 40 điểm.
+ Điểm xếp hạng tổng hợp của khách hàng = Tổng hợp điểm chấm các thông tin cá nhân cơ bản + Tổng hợp điểm chấm theo tiêu chí quan hệ với ngân hàng
+ Căn cứ vào điểm xếp hạng tổng hợp, khách hàng sẽ được xếp vào 1 trong 5 hạng tương ứng với các nhóm nợ sau:
Bảng 2.9: Bảng phân loại rủi ro theo điểm xếp hạng
SỐ ĐIỂM | XẾP LOẠI | MỨC ĐỘ RỦI RO |
>350 | A | Rất thấp |
301-350 | A1 | Thấp |
251-300 | B | Trung bình |
201-250 | B1 | Cao |
<200 | C | Rất cao |
(Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn)
Bảng 2.10: Ý nghĩa của từng loại rủi ro theo xếp hạng
XẾP LOẠI | MỨC ĐỘ | Ý NGHĨA |
RỦI RO | ||
A | Rất thấp | Đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng và xem xét ưu đãi nếu có tài sản đảm bảo |
A1 | Thấp | Mở rộng tín dụng có đảm bảo bằng tài sản |
B | Trung bình | Cho vay tuỳ phương án có hiệu quả, đảm bảo thu hồi được nợ |
B1 | Cao | Có thể cấp tín dụng nhưng phải xem xét kỹ lưỡng hiệu quả phương án vay vốn và bảo đảm tiền vay, thiện chí trả nợ của khách hàng |
C | Rất cao | Từ chối cấp tín dụng, nếu đã cho vay tập trung mọi biện pháp thu hồi nợ |
(Nguồn: Ngân hàng TMCP Sài Gòn)
2.3. Đánh giá thực trạng mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn
2.3.1. Những kết quả đạt được
Việc áp dụng hệ thống xếp hạng tín dụng đối với khách hàng vay vốn là cá nhân tại SCB đã cho thấy đây là công cụ hỗ trợ cho việc ra quyết định tín dụng, thực hiện chính sách khách hàng và quản lý rủi ro tín dụng, thể hiện:
Điều chỉnh kịp thời chính sách khách hàng
- Khi thực hiện chấm điểm tín dụng khách hàng tức là về cơ bản đã phân loại khách hàng, phân loại khoản vay. Việc phân loại khách hàng đã giúp cho Ban lãnh đạo có cái nhìn tổng thể về danh mục tín dụng của SCB từ đó có chính sách tín dụng phù hợp. Để phù hợp với thực tế tình hình tín dụng và đặc thù của SCB sau khi ban hành chính sách khách hàng dựa trên kết quả phân loại, SCB đã kịp thời thay đổi chính sách khách hàng. Căn cứ vào kết quả xếp loại khách hàng đang quan hệ tín dụng, SCB điều chỉnh danh mục khách hàng, mạnh dạn mở rộng đối tượng phục vụ khách hàng theo hướng quản trị rủi ro một cách bền vững.
Áp dụng chính sách lãi suất cho vay theo kết quả tín dụng
- Kết quả xếp hạng được sử dụng như là cơ sở để xác định lãi suất cho vay. Lãi suất cho vay áp dụng cho mỗi khách hàng sẽ khác nhau tương ứng với kết quả xếp hạng. Các khách hàng được xếp hạng có mức độ rủi ro thấp thì sẽ được hưởng lãi suất thấp và ngược lại. Điều này cho phép SCB thực hiện hoạt động tín dụng theo hướng tích cực, đầu tư cho vay đúng đối tượng và hạn chế được rủi ro tốt hơn.
Kết quả xếp hạng là căn cứ xem xét cấp tín dụng
- Dựa trên dữ liệu thu thập được, SCB tiến hành chấm điểm tín dụng khách hàng với phương pháp và hệ thống xếp hạng tín dụng sẵn có, trong thời gian ngắn sẽ biết được khách hàng xếp hạng nào, có nằm trong diện được ngân hàng cấp tín dụng hay không. Nếu xếp hạng thấp hơn mức xét duyệt cho vay, SCB sẽ tiến hành phân tích và thẩm định các yếu tố khác trước khi quyết định cấp tín dụng như phương án kinh doanh, tài sản đảm bảo, thiện chí trả nợ khách hàng, tư cách pháp nhân…Kết quả xếp hạng tín dụng khách hàng là căn cứ khoa học, khách quan để cấp tín dụng của SCB.
Kết quả xếp hạng là căn cứ để cập nhật tình hình biến động liên quan đến khách hàng cũng như khoản vay
- Thực hiện xếp hạng tín dụng khách hàng giúp việc phòng ngừa rủi ro tín dụng được nâng lên. Định kỳ 03 tháng/01 lần, SCB đều tiến hành xếp hạng tín dụng khách hàng từ đó đưa ra cách ứng xử thích hợp. Đối với những khách hàng xuống hạng cho thấy có dấu hiệu rủi ro cho vay đã gia tăng, cần có những ứng xử thích hợp như giảm dư nợ, yêu cầu bổ sung tài sản đảm bảo…Đối với những khách hàng tăng hạng cho thấy mức tín nhiệm đã gia tăng, tình hình thu nhập tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực, rủi ro khoản vay giảm xuống, SCB xem xét áp dụng một số quy định có tính ưu đãi như tiếp tục cho tăng dư nợ, hưởng chính sách lãi suất ưu đãi…
Những thành tự đạt được từ khi áp dụng mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân đã giúp SCB khắc phục được tính thụ động trong việc xác định chính sách khách hàng về lãi suất cho vay và tỷ lệ cho vay; trong việc đưa ra quyết định cấp tín dụng; trong việc phòng ngừa rủi ro tín dụng định kỳ.
2.3.2. Những hạn chế cần hoàn thiện và nguyên nhân
2.3.2.1. Những hạn chế cần hoàn thiện
Hiện nay, mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân tại SCB vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện, do vậy các tiêu chí và nhóm tiêu chí được xây dựng trong mô hình cũng còn nhiều điểm bất cập như:
Mô hình xếp hạng tín dụng chỉ định tính chưa áp dụng phương pháp thống kê định lượng
- Các chỉ tiêu đặt ra trong mô hình chỉ định tính chưa mang tính định lượng do dựa trên phương pháp kinh nghiệm, chuyên gia, chưa cập nhật các phương pháp thống kê định lượng tiên tiến trên thế giới. Vì vậy, kết quả chấm điểm chưa phải là căn cứ mạnh để đưa ra quyết định cấp tín dụng.
Một số tiêu chí bị lặp lại không phản ánh được năng lực tài chính cũng như khả năng trả nợ của người vay
- Một số chỉ tiêu tiêu dùng để chấm điểm bị trùng lắp như: “Thu nhập hàng năm của khách hàng thường tỷ lệ thuận với thu nhập gia đình hàng năm, cũng như nếu là gia đình hạt nhân thì số người ăn theo thường dưới 3 người. Điều này dẫn đến tình trạng một số trường hợp khách hàng bị nhân đôi số điểm.
Tính trung thực, minh bạch của các thông số đầu vào
- Việc thu thập số liệu và các thông tin liên quan đến việc cập nhật các tiêu chí để hoàn thành việc xếp hạng tín nhiệm đều do cán bộ tín dụng thu thập thông tin từ phía khách hàng cung cấp. Chính vì không có được sự giám sát, kiểm chứng và kiểm tra chéo nên các thông tin dễ bị sai lệch, thiếu tính trung thực và minh bạch dẫn đến rủi ro từ sự chủ quan mang tính con người.
Đối tượng xếp hạng tín nhiệm còn hạn chế
- Do đang trong thời kỳ mới triển khai áp dụng xếp hạng tín dụng nội bộ theo quy định của NHNN nên chưa có nhiều thời gian và kinh nghiệm nhằm khái quát hoá và thống kê một cách đầy đủ các đối tượng cần được xếp hạng. Hiện tại, mô hình xếp hạng tín dụng cá nhân của SCB chỉ mới thực hiện việc xếp hạng cho các khách hàng có mục đích vay vốn là vay tiêu dùng và vay bổ sung vốn lưu động, chưa thể xếp hạng
cho các đối tượng khách hàng thể nhân hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù như đầu tư kinh doanh chứng khoán, đầu tư kinh doanh bất động sản, các lĩnh vực đầu tư cá nhân (kinh doanh xe ôtô, đầu tư máy móc, trang thiết bị, công nghệ phục vụ cho hoạt động kinh doanh cá thể, đầu tư mua xà lan, đầu tư góp vốn xây dựng văn phòng cho thuê…và các hoạt động bảo lãnh cá nhân thực hiện hợp đồng. Do đó rất bị động trong việc xác định mức độ rủi ro của nhóm khách hàng này.
2.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế
Nguyên nhân chủ quan
- Nhận thức về xếp hạng tín nhiệm chưa cao: Phương pháp xếp hạng tín dụng khách hàng của SCB chưa đầy đủ và còn nhiều hạn chế, cần phải tiếp tục hoàn thiện, bổ sung trong thời gian tới. Mặt khác, khi ban hành hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng, ban lãnh đạo của SCB chưa đánh giá đúng mức lợi ích của hệ thống xếp hạng trong hoạt động tín dụng đặc biệt là trong phòng ngừa và quản lý rủi ro tín dụng để từ đó thực hiện chính sách khách hàng, biện pháp đối xử với từng khách hàng và nhóm khách hàng cho phù hợp như chính sách lãi suất, chính sách đảm bảo tiền vay, chính sách dịch vụ…để nâng cao hiệu quả cũng như đảm bảo an toàn hoạt động của SCB.
- Trình độ cán bộ tín dụng chưa đồng đều: việc xếp hạng tín nhiệm khách hàng do cán bộ tín dụng thực hiện. Năng lực, trình độ, kinh nghiệm của người xếp hạng sẽ quyết định chất lượng xếp hạng.
- Nhiều trường hợp xếp hạng chỉ mang tính hình thức: Khi muốn cho vay hoặc muốn che đậy tình trạng thực tế của khách hàng vay vốn, các chi nhánh đã cố tình xếp hạng không chính xác, tìm mọi cách để nâng điểm khách hàng cho đạt yêu cầu xếp hạng tín dụng ở một mức nào đó. Thông thường để tăng điểm xếp hạng tín dụng khách hàng, cán bộ tín dụng sẽ tập trung vào các chỉ tiêu phi tài chính vì đây là chỉ tiêu chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố chủ quan, nhận định của người đánh giá.
Nguyên nhân khách quan