Giải Pháp Từ Kết Quả Nghiên Cứu Mô Hình Về Phía Ngân Hàng Thương Mại :

dụng chắc chắn sẽ tăng tại các ngân hàng lớn, vì vậy nhằm giảm thiểu rủi ro các ngân hàng nên cân nhắc trong vấn đề mở rộng tín dụng và kiểm soát các khoản tín dụng.

Bên cạnh đó, tác giả còn tìm thấy mối quan hệ cùng chiều giữa lãi suất danh nghĩa, tăng trưởng GDP với tăng trưởng tín dụng ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi lãi suất danh nghĩa và GDP tăng sẽ khiến tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng tăng lên. Như vậy, Chính phủ và NHNN cần kiểm soát tốt tỷ lệ lãi suất và tốc độ tăng trưởng kinh tế nhằm hạn chế việc tăng trưởng tín dụng trong hệ thống NHTM. Hơn nữa, mối quan hệ ngược chiều giữa tỷ lệ lạm phát và tăng trưởng tín dụng gợi ý về việc kiểm soát tỷ lệ lạm phát nhằm đạt được mục tiêu kinh tế, tăng trưởng tín dụng và an toàn của hệ thống NHTM.

5.2. GIẢI PHÁP TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH Về phía ngân hàng thương mại:

Thứ nhất: Kết quả mô hình tìm được rằng tỷ lệ nợ xấu cao sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng. Vì vậy, ngân hàng cần có những biện pháp nhằm điều chỉnh tỷ lệ nợ xấu giảm trong năm tiếp theo để hạn chế những tác động của nợ xấu đến tăng trưởng tín dụng. Tỷ lệ nợ xấu càng cao thì tăng trưởng tín dụng càng giảm, các NHTM cần phải tăng cường các giải pháp hạn chế nợ xấu không chỉ giúp NHTM nâng cao chất lượng tín dụng mà còn giúp NHTM tăng lợi nhuận từ lãi và các khoản phí từ các khoản tín dụng.

Ngoài ra, các NHTM cần nâng cao công tác quản trị nợ xấu, đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu, tái cấu trúc lại danh mục tín dụng với các giải pháp như tích cực tham gia bán các khoản nợ xấu cho VAMC. Việc bán nợ cho VAMC sẽ giúp cho ngân hàng nhanh chóng làm sạch bảng cân đối kế toán, tự tái cơ cấu qua đó góp phần mở rộng tín dụng cho nền kinh tế. Đây là các hoạt động có mối liên hệ chặt chẽ, tác động trực tiếp và hệ quả. Trong đó nợ xấu làm cản trở quá trình tăng trưởng tín dụng. Đòi hỏi phải xử lý nợ xấu để tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên trong quá trình đó, các NHTM cần tập trung các giải pháp để tăng trưởng tín dụng hiệu quả,

tăng thu nhập, bù đắp chi phí và từng bước khắc phục nợ xấu, tạo sự lan tỏa tích cực từ chính hoạt động tín dụng của mỗi NHTM.

Vì vậy, yêu cầu cấp thiết đặt ra là nâng cao vai trò của bộ phận kiểm tra, kiểm soát cũng như cần có sự tách biệt giữa các bộ phận quan hệ khách hàng, bộ phận cho vay và bộ phận thu hồi nợ, bộ phận quản lý rủi ro tín dụng nhằm tạo cơ chế kiểm tra giám sát trong việc phòng ngừa rủi ro, xử lý rủi ro khi phát sinh, qua đó tạo ra cơ chế tích cực, kiên quyết trong việc xử lý và thu hồi các khoản tín rủi ro đến mức tối đa. Đặt biệt, cần phải phát huy vai trò to lớn của Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trong việc tăng cường hiệu quả thu hồi nợ xấu, cũng như vai trò và trách nhiệm của bộ phận thu hồi nợ phải được quy định rõ ràng.

Bên cạnh việc hạn chế nợ xấu phát sinh trong tương lai thì việc xử lý nợ xấu hiện tại là vấn đề trọng tâm của các NHTM. Do đó, nhằm nâng cao công tác quản xử lý nợ xấu, việc tái cấu trúc lại danh mục tín dụng hiện tại, tham gia cơ cấu và bán các khoản nợ xấu cho VAMC. Việc đẩy mạnh cơ cấu lại tổ chức, sắp xếp và định hướng lại dòng vốn, thống nhất đầu mối để quản lý, điều hành hiệu quả hơn thông qua hoạt động sáp nhập, hợp nhất cũng cần được xem xét.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 96 trang tài liệu này.

Thứ hai: Quy mô ngân hàng có tác động tích cực đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM. Mối quan hệ này cho thấy các ngân hàng cần có lộ trình tăng quy mô thông qua việc tăng vốn chủ sở hữu, tăng tổng tài sản nhằm tạo ra hiệu ứng lợi thế theo quy mô. Khi quy mô của ngân hàng ngày càng lớn, điều đó sẽ giúp ngân hàng hoạt động được trên nhiều lĩnh vực hơn, có nhiều sản phẩm và khách hàng sẽ nhiều hơn. Quy mô ngân hàng lớn sẽ tạo niềm tin cho khách hàng, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn.

Hiện nay tăng trưởng tín dụng cùng với chất lượng tín dụng là một trong những vấn đề quan trọng được các ngân hàng thương mại quan tâm hàng đầu. Trong đó, việc tăng quy mô ngân hàng là một trong những giải pháp góp phần nâng cao năng lực tăng trưởng tín dụng ngân hàng và tính cạnh tranh. Khi quy mô của ngân hàng tăng lên sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp các sản phẩm huy

động cũng như cho vay đến khách hàng. Gia tăng vốn chủ sở hữu và tổng tài sản sẽ góp phần nâng cao năng lực tài chính và khả năng phòng chống rủi ro không chỉ riêng mỗi ngân hàng mà còn cho cả hệ thống. Các ngân hàng cần phải có chiến lược tăng tổng tài sản, tăng vốn chủ sở hữu trong thời gian sắp tới nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh và cạnh tranh giữa các ngân hàng. Tùy vào thế mạnh và tình hình cụ thể trong thời kỳ, ngân hàng sẽ đưa ra các lựa chọn phương thức tăng vốn khác nhau nhằm đảm bảo nguồn vốn bền vững. Trong đó, việc sáp nhập và hợp nhất ngân hàng đang là giải pháp trọng tâm trong đề án tái cấu trúc hệ thống NHTM mà Chính phủ và các ngân hàng đang tiến hành.

Thứ ba: tìm thấy mối quan hệ đồng biến và có ý nghĩa thống kê giữa tỷ lệ thanh khoản với tăng trưởng tín dụng. Vì vậy các NHTM cần quản lý tốt các tài sản thanh khoản, cần phải định kỳ đánh giá lại các nỗ lực thiết lập và duy trì các mối quan hệ với các chủ sở hữu, duy trì tính đa dạng hoá của các nguồn vốn. Việc xây dựng các mối quan hệ vững mạnh với những nhà cung cấp vốn then chốt (Các đối tác, các ngân hàng đại lý, các khách hàng lớn, hệ thống thanh toán) sẽ cung cấp một tấm đệm thanh khoản khi NHTM gặp khó khăn về thanh khoản và hình thành nên một phần không thể thiếu trong chính sách quản lý thanh khoản. Sự tập trung vào một số ít nguồn vốn làm tăng rủi ro thanh khoản. Do đó, để kiểm tra tính đa dạng đầy đủ của nguồn, cần phải kiểm tra mức độ phụ thuộc vào những nguồn vốn nhất định. Bộ phận nguồn vốn hoặc bộ phận cụ thể khác trong NHTM phải có trách nhiệm theo dõi lựa chọn các nguồn vốn khác nhau và các xu hướng hiện hành trong lựa chọn đó.

Ngoài ra, các NHTM nên tiếp tục phát triển mạnh các hoạt động dịch vụ ngân hàng, phát triển và cung cấp dịch vụ tiện ích cho khách hàng, thu hút và mở rộng thị phần, tạo sự chuyển biến cơ bản từ thu nhập dịch vụ trong tổng thu nhập của Ngân hàng. Tăng trưởng bền vững nhằm hạn chế bớt sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đồng thời, các NHTM nên khai thác và sử dụng vốn hiệu quả, đúng bản chất kinh doanh và hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng. Tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nền kinh tế thực. Đầu tư hợp lý trái phiếu chính

phủ, tín phiếu NHNN để đa dạng hóa danh mục đầu tư, nhằm đảm bảo sự ổn định trong hoạt động mỗi khi thị trường biến động nhằm hạn chế rủi ro thanh khoản có thể xảy ra sau này.

Thứ tư: tìm thấy mối quan hệ nghịch biến và có ý nghĩa thống kê giữa tỷ lệ vốn chủ sở hữu với tăng trưởng tín dụng, do khoảng thời gian nghiên cứu nợ xấu của ngân hàng cao để đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định nguồn vốn cần được kiểm soát chặt chẽ hơn đã ảnh hưởng nhiều đến tăng trưởng tín dụng. Trong thời gian tới để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng các ngân hàng cần xử lý tốt vấn đề nợ xấu nhằm khơi thông nguồn vốn hoạt động. Ngoài ra các ngân hàng cần xác định các đòn bẩy để giảm lãng phí vốn mà không cần thay đổi mô hình kinh doanh; tối ưu hóa các nguồn vốn khan hiếm để đạt được hiệu quả trong sử dụng vốn chủ sở hữu. Như vậy, khả năng đạt mức lợi nhuận kỳ vọng cho các cổ đông ngân hàng và sự đóng góp của các ngân hàng vào phát triển kinh tế xã hội chung được đảm bảo. Ngân hàng cần cải thiện năng lực trong đánh giá đúng về mức độ an toàn của vốn; phân bổ, quản trị vốn hiệu quả hơn và tiết kiệm vốn; đo lường hiệu quả hoạt động và quản lý dựa trên giá trị vốn chủ sở hữu.

Về phía NHNN

Thứ nhất: tìm thấy mối quan hệ đồng biến và có ý nghĩa thống kê giữa lãi suất danh nghĩa với tăng trưởng tín dụng. NHNN cần có những biện pháp điều hành lãi suất danh nghĩa linh hoạt, đồng thời chính Phủ cần có những biện pháp nhằm thúc đẩy kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát để tạo môi trường vĩ mô ổn định cho ngân hàng, tránh những tác động tiêu cực đến tăng trưởng tín dụng. Hơn nữa, tăng trưởng GDP cũng làm cho tăng trưởng tín dụng của ngân hàng tốt hơn thông qua mối quan hệ cùng chiều được tìm thấy có ý nghĩa thống kê.

NHNN nên đưa ra chính sách tiền tệ cần thận trọng hơn, kiểm soát chặt chẽ cung tiền phù hợp với tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa do tăng trưởng tín dụng có dấu hiệu nóng, vượt xa tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa có thể dẫn tới nguy cơ bùng nổ lạm phát và bong bóng tài sản trong giai đoạn sau,

Thứ hai: NHNN cần kiểm soát tăng trưởng và chất lượng tín dụng, tránh việc duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng trong thời gian quá dài dẫn tới hình thành bong bóng tài sản và thực hiện các biện pháp mang tính thị trường định hướng dòng vốn tín dụng vào khu vực sản xuất. Cụ thể, có thể xem xét điều chính tăng hệ số dự phòng chung, hệ số rủi ro với các khoản cho vay lĩnh vực không ưu tiên.

Thứ ba: NHNN cần sớm dỡ bỏ trần lãi suất huy động, hoặc chỉ áp dụng trần lãi suất với các kỳ hạn huy động rất ngắn (dưới 1 tháng) để thị trường có thể linh hoạt tự điều chỉnh, cân đối cung cầu về vốn.

NHNN cần nâng cao vai trò định hướng trong quản lý và tư vấn cho các ngân hàng thương mại thông qua việc thường xuyên tổng hợp, phân tích thông tin thị trường, đưa ra các nhận định và dự báo khách quan, mang tính khoa học để các ngân hàng thương mại có cơ sở tham khảo, định hướng trong việc hoạch định chính sách thanh khoản của mình sao cho vừa đảm bảo phát triển hợp lý, vừa phòng ngừa được rủi ro, đảm bảo tăng trưởng tín dụng bền vững.

5.3. HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO CỦA ĐỀ TÀI

Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả đã gặp phải các hạn chế sau:

- Dữ liệu từ báo cáo tài chính: hạn chế của nghiên cứu là sử dụng dữ liệu thứ cấp được công bố từ BCTC của các NHTM Việt Nam từ năm 2008 đến năm 2015 nên chắc chắn khó có thể tránh được những thiếu sót trong thu thập dữ liệu nghiên cứu và ảnh hưởng đến kết quả.

- Một số biến độc lập trong mô hình bị đổi dấu so với kỳ vọng của tác giả và của một số nghiên cứu khác. Điều này xuất phát từ phía mẫu dữ liệu và điều kiện thực tế tại các NHTM Việt Nam. Hạn chế của tác giả là chưa thực hiện thêm hồi quy để xem xét tính vững của mô hình.

Trong các nghiên cứu tiếp theo, tác giả xin đề xuất một số hướng như sau:

- Sử dụng thêm các biến khác để làm biến độc lập đại diện cho các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng được sử dụng trong luận văn.

- Thực hiện thêm một số hồi quy để kiểm tra tính vững của mô hình.

- Thu thập thêm đầy đủ dữ liệu nhằm phân tích hoàn chỉnh thực trạng tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam.

- Mở rộng phạm vi nghiên cứu cho tất cả NHTM Việt Nam và một số NHTM trong khu vực, rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Kết luận chương 5

Như vậy, chương 5 đã kết luận lại những kết quả nghiên cứu có được trong chương 4 về tác động của một số yếu tố đến tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số biện pháp đối trong việc phát triển tín dụng đó là: Nâng cao chất lượng cấp tín dụng, giảm tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng, mở rộng hoạt động tín dụng về cả phạm vi và đối tượng để tìm kiếm khác tiềm năng, Theo dõi sát sao chính sách của NHNN để có kế hoạch thực hiện tăng trưởng tín dụng phù hợp với tình hình hoạt động của ngân hàng và mục tiêu chính sách của NHNN và kiến nghị với NHNN một số giải pháp để hỗ trợ phát triển hoạt động tín dụng của các NHTM một cách bền vững, có hiệu quả. Tác giả cũng nêu một số hạn chế trong nghiên cứu của luận văn, những hạn chế này là cơ sở cho hướng phát triển tiếp theo của luận văn trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. Tài liệu tiếng Việt

1. Báo cáo thường niên hàng năm của các ngân hàng.

2. Báo cáo tình hình kinh tế năm 2014 và triển vọng năm 2015 ngày 27/12/2014 cảu Ủy Ban Giám Sát Tài chính Quốc Gia.

3. Báo cáo thường niên hàng năm của Ngân hàng nhà nước.

4. Cao sỹ kiêm (2015), “Tăng trưởng tín dụng và những mối lo”, Nguyên Thống đốc NHNN.

5. Đỗ Quỳnh Anh và Nguyễn Đức Hùng, 2013. Phân tích thực tiễn về những yếu tố quyết định nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách. http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/10499.

6. Nguyễn Thùy Dương và Trần Hải Yến (2012), “Các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng tại Việt Nam năm 2011: Bằng chứng định lượng”; Khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng.

7. Nguyễn Văn Tiến (2015), “Toàn tập quản trị ngân hàng thương mại”, NXB Lao Động.

8. Nguyễn Quốc Anh (2016), “Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam”.

9. Trần Huy Hoàng (2007), “Quản trị ngân hàng thương mại”, NXB Lao động xã hội,TP.HCM.

10. Trần Hùng Sơn, Nguyễn Tôn Nhân và Hoàng Trung Nghĩa (2015), “Phân tích các bất ổn tài chính của Việt Nam theo khung phân tích bảng cân đối tài sản”.

11. VEPR: “Báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam quý 4 năm 2015”.

B. Tài liệu Tiếng Anh

1. Abedifar, P., Molyneux, P., & Tarazi, A. (2013), Risk in Islamic banking. Review of Finance, 17(6), 2035-2096.

2. Boudriga, A., Boulila Taktak, N., Jellouli, S. (2009). Bank specific, business and institutional environment determinants of nonperforming loans: Evidence from MENA countries, ERF, 16th Annual Conference, November 7-9, 2009

3. Chernykh, L., & Theodossiou, A. (2011), Determinants of Bank Long-term Lending Behavior: Evidence from Russia. Multinational Finance Journal, 15(3/4), 193-216.

4. Castro, V., (2013), Macroeconomic determinants of the credit risk in the banking system: The case of the GIPSI. Econ. Model. 31, 672–683.

5. Guo, K., & Stepanyan, V. (2011), Determinants of Bank Credit in Emerging Market Economies. International Monetary Fund Working Paper, European Department, No. WP/11/51.

6. Imran, K., & Nishatm, M. (2013), Determinants of Bank Credit in Pakistan: A Supply Side Approach. Economic Modeling, 35(C), 384-390. http://dx.doi.org/10.1016/j.econmod.2013.07.022.

7. Mwafag Rabab’ah (2015),Factors Affecting the Bank Credit: An Empirical Study on the Jordanian Commercial Banks.

8. Olokoyo, F. (2011), Determinants of Commercial Banks’ Lending Behavior in Nigeria. International Journal of Financial Research, 2(2), 61-72. http://dx.doi.org/10.5430/ijfr.v2n2p61.

9. Sharma, P., & Gounder, N. (2012), Determinants of bank credit in small open economies: The case of six Pacific Island Countries. Discussion Paper Finance, Griffith Business School, Griffith University, No. 2012-13. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2187772.

10. Salas, V., Saurina, J., 2002. Credit risk in two institutional regimes: Spanish commercial and savings banks. J. Financ. Serv. Res. 22, 203–224.

11. Tamirisa N. and D. Igan (2006), “Credit Growth and Bank Soundness in New MemberStates”, IMF Working Paper, Washington D.C.