Ngược lại, khi nền kinh tế bị suy thoái, sản xuất bị đình trệ, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều rủi ro và khó khăn. Người tiêu dùng lúc này sẽ có xu hướng giảm bớt chi tiêu, tăng cường tiết kiệm dẫn đến việc nhu cầu về vốn bị giảm sút. Các khoản đầu tư của ngân hàng lúc này sẽ gặp khó khăn, lợi nhuận đầu tư suy giảm, rủi ro đầu tư tăng cao, hiệu quả đầu tư giảm sút.
Ngoài ra, cần phải nói thêm về các chính sách cũng như luật lệ điều tiết nền kinh tế. Một ngành nghề, lĩnh vực nhận được sự ưu tiên hoặc hạn chế từ Chính phủ (do các yếu tố như để đảm bảo cân đối nền kinh tế, hạn chế ô nhiễm môi trường,…) cũng tác động ít nhiều đến hoạt động đầu tư của ngân hàng.
Chính sách quản lý đầu tư
Có thể nói chính sách đầu tư chính là kim chỉ nam giúp cho các hoạt động đầu tư có thể đi đúng hướng. Nó có ý nghĩa quyết định đến sự thành công hoặc thất bại của ngân hàng. Một chính sách đúng đắn, linh hoạt, rõ ràng có ý nghĩa tích cực trong việc bảo đảm khả năng sinh lời, hiệu quả cao cho ngân hàng. Đồng thời, nó cũng đảm bảo được việc phòng ngừa rủi ro cho ngân hàng trước, trong và sau khi tiến hành hoạt động đầu tư.
Cơ cấu tổ chức của ngân hàng
Ngân hàng được cơ cấu một cách hợp lý, tổ chức được sắp xếp một cách khoa học sẽ đảm bảo cho sự thống nhất, nhịp nhàng và chặt chẽ trong hoạt động của từng phòng ban trong ngân hàng nói riêng và trong toàn hệ thống nói chung. Ngoài ra, khả năng kết nối quan hệ của ngân hàng với chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành khác cũng tạo điều kiện cho các nghiệp vụ đầu tư được diễn ra thuận lợi và lành mạnh.
Chất lượng nguồn nhân lực
Cho dù khoa học công nghệ có phát triển tiên tiến đến đâu, thì con người vẫn là yếu tố quyết định tác động trực tiếp đến sự thành công trong hoạt động cũng như nghiệp vụ đầu tư của ngân hàng. Trong nền kinh tế hiện nay, mỗi ngành nghề đều có các tình huống, các phương hướng cũng như ưu nhược điểm phát triển riêng, đòi hỏi nguồn nhân lực của ngân hàng phải càng chất lượng để theo kịp xu hướng đó. Một đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn vững vàng, đạo đức nghề nghiệp tốt, được đào tạo bài bản sẽ
giúp cho ngân hàng tìm kiếm được các khách hàng và dự án đầu tư tốt; góp phần ngăn ngừa được các sai phạm có thể xảy ra sau này.
Hệ thống theo dõi và quản lý thông tin
Thông tin giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý và nâng cao hiệu quả cho hoạt động đầu tư của ngân hàng. Thông qua các thông tin trên thị trường, thông tin kinh tế, thông tin về các chính sách của Chính phủ mà nhà quản lý có thể xem xét để đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn nhất. Hệ thống các kênh mà nhà quản lý có thể thu nhập thông tin cũng hết sức đa dạng: từ thông tin nội bộ trong ngành ngân hàng, từ các khách hàng, từ các cơ quan chuyên môn… Thông tin càng đầy đủ, chính xác và nhanh nhạy thì khả năng đưa ra các quyết định hiệu quả càng cao.
Hệ thống kiểm soát nội bộ
Hệ thống kiểm soát nội bộ là một bộ phận không thể thiếu trong hoạt động của các NHTM hiện nay. Kiểm soát nội bộ giống như một thước đo về độ hiệu quả của các chính sách cũng như mục tiêu hoạt động của ngân hàng.
Ban quản trị ngân hàng có thể phát hiện kịp thời các rủi ro, khắc phục các sai sót trong quá trình hoạt động của ngân hàng.
Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của ngân hàng
Một ngân hàng muốn thực hoạt động dịch vụ cũng như nghiệp vụ đầu tư thì trước hết phải đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất và kỹ thuật. Việc hoặc định các chính sách, tổ chức quản lý, thu thập và xử lý thông tin, kiểm soát nội bộ, các chính sách nhân sự…đều đòi hỏi cần phải có đầy đủ các trang thiết bị, cơ sở hạ tầng để thực hiện. Ngân hàng với khả năng tài chính càng lớn thì quy mô cũng như độ hiệu quả khi sử dụng các trang thiết bị càng cao. Khi đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cơ bản (và nâng cao) để hoạt động thì tất nhiên hoạt động của ngân hàng sẽ đạt hiệu quả tốt nhất.
Các yếu tố nói trên ít hay nhiều đều có tác động đến thu nhập ngoài lãi của ngân hàng. Dựa vào các yếu tố đó, kết hợp cùng với các mô hình của các nghiên cứu trước đây, tác giả chọn ra các yếu tố phù hợp với môi trường kinh doanh và các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, đồng thời loại bỏ các yếu tố không phù hợp cũng như không đo lường được.
2.5. Lược khảo các nghiên cứu trước đây có liên quan đến thu nhập ngoài lãi của ngân hàng
2.5.1. Nghiên cứu nước ngoài
TÊN ĐỀ TÀI | KẾT QUẢ CHÍNH CỦA NGHIÊN CỨU | |
Elyas Elyasiani and Yong Wang (2009) | Đa dạng hóa thu nhập ngoài lãi và thông tin bất cân xứng tại các ngân hàng (Non- Interest Income Diversification and Information Asymmetry of Bank Holding Companies) | Bài nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các Bank Holding Companies (BHCs) với tỷ lệ thu nhập ngoài lãi hoặc có khả năng đa dạng hóa thu nhập ngoài lãi càng cao thì sẽ có tình trạng bất cân xứng thông tin càng lớn. Ngoài ra, kết quả bài nghiên cứu cho thấy, khi đa dạng hóa các hoạt động thu nhập ngoài lãi thì sẽ đào sâu hơn tình trạng không rõ ràng của các BHCs. Do đó, các nhà đầu tư sẽ gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận và xử lý thông tin về BHCs. Muốn tránh được tình trạng trên, thì các ngân hàng phải cải thiện tính minh bạch trong các bản báo cáo về tài chính của mình. |
Resurgent Performance, INC. (2015) | Thu nhập ngoài lãi hiệu suất cao (High Performance Non Interest Income) | Bài nghiên cứu chia các ngân hàng có tài sản từ 50 triệu đô la đến 10 tỷ đô la thành 4 nhóm khác nhau, sau đó lấy tỷ lệ thu nhập ngoài lãi/tổng tài sản để đo lường hiệu suất của thu nhập ngoài lãi của ngân hàng. Trong khoảng thời gian từ năm 2009-2014, thu nhập chủ yếu của các ngân hàng nhỏ chủ yếu dựa vào thu nhập từ hoạt động cho vay, trong khi đó các ngân hàng lớn (tài sản từ 1 tỷ đô |
Có thể bạn quan tâm!
-
Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 2 -
Hoạt Động Góp Vốn, Liên Doanh Với Các Doanh Nghiệp, Các Tổ Chức Tài Chính Tín Dụng -
Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Thu Nhập Ngoài Lãi Của Ngân Hàng -
Thực Trạng Về Thu Nhập Ngoài Lãi Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam -
Lãi Thuần Từ Dịch Vụ Thanh Toán Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam -
Kết Quả Chạy Ước Lượng Sur, Biến Phụ Thuộc Niiratio (Phương Trình 1)
Xem toàn bộ 94 trang tài liệu này.
đến 3 tỷ đô) lại có khoảng thu nhập ngoài lãi ổn định và cân bằng hơn. Điều này cho thấy quy mô có ảnh hưởng nhất định đến việc đa dạng hóa thu nhập của ngân hàng. | ||
Robert DeYoung and Tara Rice (2003) | Thu nhập ngoài lãi và hoạt động tài chính của các ngân hàng thương mại Hoa Kỳ (Noninterest Income and Financial Perfomance at U.S. Commercial Banks) | Bài nghiên cứu đã đưa ra các kết luận sau: - Những đặc điểm của ngân hàng, điều kiện thị trường và trình độ công nghệ kỹ thuật có liên quan chặt chẽ đến sự đa dạng hóa thu nhập ngoài lãi. - Các ngân hàng lớn có thu nhập ngoài lãi nhiều hơn các ngân hàng nhỏ. - Việc quản lý ngân hàng cũng có một phần phụ thuộc vào thu nhập ngoài lãi. - Các mối quan hệ giữa ngân hàng với nhau có xu hướng tạo ra thu nhập ngoài lãi. |
Ramadhani Khalid Mndeme (2015) | Ảnh hưởng của thu nhập ngoài lãi đến hoạt động ngân hàng tại Tanzania (Impact of Non-Interest Income on Banking Performance in Tanzania) | Bài nghiên cứu chỉ ra rằng sự gia tăng trong tỷ trọng thu nhập ngoài lãi có tác động tiêu cực đến hiệu suất của ngân hàng. Tuy nhiên, trong thời kỳ hiện đại, việc đa dạng hóa thu nhập của ngân hàng là tốt hơn thay vì cứ tập trung vào thu nhập thuần lãi. Việc tăng cường thu nhập ngoài lãi cũng phù hợp với những tiến bộ về công nghệ, cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng… |
Thu nhập ngoài lãi và rủi ro có hệ thống của các ngân hàng (Banks’ Non- Interest Income and Systemic Risk) | Bài nghiên cứu kết luận rằng các ngân hàng mà thu nhập chủ yếu là thu nhập ngoài lãi thì có tác động nhiều hơn đến rủi ro hệ thống so với các ngân hàng có thu nhập thuần lãi. | |
Fariborz Moshirian, Sidharth Sahgal, and Bohui Zhang (2011) | Thu nhập ngoài lãi và rủi ro có hệ thống: vai trò của tập trung thị trường (Non- interest Income and Systemic risk: The Role of Concentration) | Mặc dù thu nhập ngoài lãi có thể giảm bớt được rủi ro cho ngân hàng, tuy nhiên, nó lại ảnh hưởng đến rủi ro hệ thống. Thu nhập ngoài lãi tác động đến rủi ro hệ thống ở các mức độ khác nhau, tùy thuộc vào: - Tỷ lệ của thu nhập ngoài lãi. - Bản chất của thu nhập ngoài lãi có thể khác nhau. |
Barry William and Gulasekaran Rajaguru (2007) | Sự đánh đổi giữa thu nhập ngoài lãi và thu nhập thuần lãi (The Chicken or the Egg? The Trade- off between Bank Non-interest Income and Net- Interest Margins) | Có một mối liên hệ có hệ thống giữa việc giảm thu nhập thuần lãi và tăng thu nhập ngoài lãi ở các ngân hàng tại Úc. Việc tăng thu nhập ngoài lãi làm giảm thu nhập thuần lãi ròng. Và cường độ tăng thu nhập ngoài lãi nhỏ hơn cường độ giảm thu nhập thuần lãi. |
2.5.2. Nghiên cứu trong nước
TÊN ĐỀ TÀI | KẾT QUẢ CHÍNH CỦA NGHIÊN CỨU | |
Hồ Thị Hồng Minh và Nguyễn Thị Cành, tạp chí Công nghệ ngân hàng số 106 +107 năm 2015 | Đa dạng hóa thu nhập và các yếu tố tác động đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam | Nghiên cứu đã chỉ ra được các yếu tố liên quan đến khả năng sinh lời của ngân hàng là: - Cấu trúc tài sản NHTM. - Chất lượng tài sản của ngân hàng. - Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản. - Tỷ lệ tiền gửi khách hàng/tổng nợ phải trả. - Tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động. - Đa dạng hóa thu nhập. |
Võ Xuân Vinh & Trần Thị Phương Mai. Tạp chí Phát triển kinh tế, 26(8), 54-70 năm 2015 | Lợi nhuận và rủi ro từ đa dạng hóa thu nhập của ngân hàng thương mại Việt Nam. | Kết quả nghiên cứu của bài đã chấp nhận cho giả thuyết: Đa dạng hóa thu nhập càng cao thì rủi ro của ngân hàng càng cao và lợi nhuận điều chỉnh rủi ro giảm. |
Đào Lê Kiều Oanh và Phạm Anh Thúy, tạp chí Phát triển và Hội nhập, số 6 (16) – tháng 9-10/2012. | Vai trò phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. | Bài viết đã phân tích các yếu tố tác động đến dịch vụ phi tín dụng và vai trò của phát triển dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng thương mại tại Việt Nam. |
2.5.3. Đề xuất mô hình nghiên cứu
Có rất nhiều mô hình, lý thuyết đã được đưa ra để nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi của ngân hàng. Trong đó, có ba mô hình chính được tác giả tham khảo để sử dụng cho bài nghiên cứu của mình.
Thứ nhất, mô hình của Robert DeYoung và Tara Rice
NIIRATIOt,i = a + b*RELROEt,i + c*CORERATIOt,i + d*LOANRATIOt,i +
f*RESHAREt,i + g*C&ISHAREt,i + h*FTERATIOt,i + k*lnASSETSt,i + m*MBHCt,i + n*GROWTHt,i + p*CCBANKt,i + q*SECTION20BANKt,i + r*MKTHERFt,i + s*TECHNOLOGYt + t*JOBGROWTHi,t + u*FOREIGNt,i + v*TIME + w*STATE + εt,i
Thứ hai, mô hình của Sherene A.Bailey-Tapper
NIIRATIO t,i = β0 + β1RELROAt,i + β2CORERATIOt,i + β3LOANRATIOt,i + β4CLSHAREt,i + β5PSLSHAREt,i + β6LOANQUALITYt,i + β7INVESTRATIOt,i +
β8HHIt,i + β9ATMt,i + β10GDPgwtht,i + β11EXRVOLt,i +β12TBILLVOLt + εt,i Thứ ba, mô hình của Roland Creaigwell và Chanelle Maxwell
NIIRATIO1t,i = c1 + a1*RELROAt,i + b1*CORERATIOt,i + d1*FTERATIOt,i + f1*LNASSETSt,i +g1*FOREIGNBHCt,i + h1*JOBGROWTHt,i + k1*LOANRATIOt,i
+ m1*RESHAREt,i + n1*CISHAREt,i + p1*CCBANKt,i + q1*ATM1t,i + r1*CONSHAREt,i + s1*LOANCONCt,i
Tùy thuộc vào mỗi quốc gia được nghiên cứu mà các biến trong mô hình thay đổi khác nhau. Trong đó:
- Mô hình đầu tiên của Robert DeYoung và Tara Rice được lấy từ bài nghiên cứu “Noninterest Income and Financial Perfomance at U.S. Commercial Banks”. Các tác giả đã lấy dữ liệu tại gần hơn 4700 ngân hàng thương mại tại Mỹ trong giai đoạn từ 1989 đến 2001. Do mô hình này được nghiên cứu tại Mỹ nên một số biến trong mô hình không phù hợp với tình hình thực tế tại Việt Nam. Ví dụ như biến FTERATIO - tiền gửi của những người có công việc chính thức (full- time job); JOBGROWTH – tăng trưởng việc làm tại từng bang; CASHLESS – thanh toán không dùng tiền mặt trên tổng vốn; STATE – bang được nghiên cứu…
- Mô hình thứ 2 và thứ 3 được các tác giả đúc kết và ứng dụng trong các nghiên cứu tại các ngân hàng Jamaica (mô hình 2) và tại khu vực Caribe (mô hình 3). Cả 2 mô hình đều có những biến tương tự nhau và có thể được nghiên cứu tại Việt Nam. Tuy vậy, do mô hình thứ 3 được nghiên cứu ở một khu vực khá rộng lớn nên nó cũng tồn tại một số biến không phù hợp với môi trường nghiên cứu tại Việt Nam. Đồng thời, mô hình số 2 là mô hình được nghiên cứu tại Jamaica, một nước đang phát triển, cho nên những điều kiện về kinh tế, môi trường kinh doanh, hệ thống ngân hàng gần tương đương với Việt Nam. Vì vậy mô hình nghiên cứu chủ yếu của bài sẽ là mô hình số 2. Chi tiết về các biến trong mô hình sẽ được giải thích tại chương 4.
Tóm tắt chương
Chương 2 đã hệ thống hóa lại các lý thuyết nói về thu nhập ngoài lãi của ngân hàng thương mại. Từ đó, có thể hiểu được thu nhập ngoài lãi của ngân hàng là gì; các thành phần tạo nên thu nhập ngoài lãi của ngân hàng, các đặc trưng, chức năng của nó. Ngoài ra, chương 2 còn lược khảo các nghiên cứu trước đây có liên quan đến chủ đề nghiên cứu.