BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
----------------------
LƯƠNG NGUYỄN THANH VÂN
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã số : 60340201
Có thể bạn quan tâm!
-
Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại Việt Nam - 2 -
Nguyên Nhân Và Hậu Quả Của Rủi Ro Tín Dụng Ngân Hàng -
Lược Khảo Các Nghiên Cứu Thực Nghiệm Trên Thế Giới Về Các Yếu Tố Tác Động Đến Rủi Ro Tín Dụng Ngân Hàng Thương Mại
Xem toàn bộ 111 trang tài liệu này.
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. Nguyễn Thanh Phong
TP. Hồ Chí Minh – Năm 2015
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM” là công trình
nghiên cứu khoa học độc lập và làm việc với tinh thần nghiêm túc của riêng tôi. Các nội dung nghiên cứu và kết quả nghiên cứu có tính độc lập riêng, không sao chép bất kỳ tài liệu nào và chưa được công bố trong bất cứ công trình nào cho tới thòi điểm hiện nay. Những số liệu sử dụng cho việc chạy mô hình là trung thực được chính tác giả thu thập và có nguồn gốc rõ ràng, minh bạch; các số liệu khác phục vụ cho việc phân tích, nhận xét đánh giá được thu thập từ các nguồn trích dẫn khác nhau và đã ghi trong phần tài liệu tham khảo.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình.
TP.HCM, ngày 09 tháng 11 năm 2015 Tác giả luận văn
Lương Nguyễn Thanh Vân
MỤC LỤC
Trang phụ bìa
Lời cam đoan Mục lục
Danh sách các bảng biểu, hình vẽ
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ 1
1.1. Lý do thực hiện nghiên cứu 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
1.4. Phương pháp nghiên cứu 3
1.5. Kết cấu của bài nghiên cứu 4
1.6. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu 5
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6
2.1. Tín dụng và rủi ro tín dụng 6
2.1.1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 6
2.1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng 6
2.1.1.2. Sản phẩm tín dụng ngân hàng 7
2.1.2. Rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại 9
2.1.3. Các tiêu chí đánh giá rủi ro tín dụng 10
2.1.3.1. Nợ xấu 10
2.1.3.2. Tăng trưởng tín dụng 11
2.1.3.3. Dự phòng rủi ro tín dụng 11
2.1.3.4. Thu nhập lãi cận biên 12
2.1.4. Nguyên nhân và hậu quả của rủi ro tín dụng ngân hàng 13
2.1.4.1. Nguyên nhân khách quan 13
2.1.4.2. Nguyên nhân chủ quan 14
2.1.4.3. Hậu quả của rủi ro tín dụng 14
2.2. Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng 16
2.2.1. Nhóm yếu tố kinh tế vĩ mô 16
2.2.1.1. Tăng trưởng kinh tế 16
2.2.1.2. Lạm phát 16
2.2.1.3. Thất nghiệp 17
2.2.2. Các yếu tố thuộc về ngân hàng 17
2.2.3. Các yếu tố thuộc về khách hàng 18
2.2.3.1. Yếu tố tài chính 18
2.2.3.1. Yếu tố phi tài chính 19
2.3. Lược khảo các nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới về các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 20
2.4. Kết luận chương 2 24
CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 25
3.1. Đánh giá rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam 25
3.1.1. Nợ xấu 25
3.1.2. Tăng trưởng tín dụng 27
3.1.3. Dự phòng rủi ro tín dụng 28
3.1.4. Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên 29
3.2. Tác động của các yếu tố đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Việt Nam 29
3.2.1. Tăng trưởng tín dụng và rủi ro tín dụng 30
3.2.2. Quy mô ngân hàng và rủi ro tín dụng 31
3.2.3. Dự phòng rủi ro tín dụng và rủi ro tín dụng 32
3.2.4. Tăng trưởng GDP và rủi ro tín dụng 33
3.2.5. Lạm phát và rủi ro tín dụng 35
3.4.6. Thất nghiệp và rủi ro tín dụng 37
3.5. Kết luận chương 3 39
CHƯƠNG 4. KIỂM ĐỊNH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 40
4.1. Xây dựng mô hình nghiên cứu 40
4.1.1. Xác định biến số nghiên cứu 40
4.1.1.1. Tỷ lệ nợ xấu 40
4.1.1.2. Tăng trưởng tín dụng 41
4.1.1.3. Quy mô ngân hàng 41
4.1.1.4. Dự phòng rủi ro tín dụng 42
4.1.1.5. Tăng trưởng GDP 42
4.1.1.6. Lạm phát 44
4.1.1.7. Tỷ lệ thất nghiệp 44
4.1.2. Lựa chọn mô hình nghiên cứu 44
4.1.3. Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 47
4.2. Phương pháp nghiên cứu 48
4.4. Thảo luận kết quả nghiên cứu 49
4.5. Kết luận chương 4 58
CHƯƠNG 5. GIẢI PHÁP CHO CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG NHẰM GÓP PHẦN HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 59
5.1. Định hướng phát triển của NHTM Việt Nam 59
5.2. Giải pháp kiểm soát các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam 65
5.2.1. Giải pháp đối với các ngân hàng thương mại 65
5.2.1.1. Giải pháp cho tăng trưởng GDP, lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp 65
5.2.1.2. Giải pháp cho quy mô ngân hàng 67
5.2.1.3. Giải pháp cho dự phòng rủi ro tín dụng 67
5.2.1.4. Giải pháp cho tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả 68
5.2.2. Giải pháp đối với khách hàng 69
5.2.3. Giải pháp hỗ trợ 70
5.3. Kiến nghị 73
5.3.1. Đối với Chính phủ 73
5.3.2. Đối với Ngân hàng nhà nước 74
5.4. Hạn chế và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo: 76
5.4.1. Hạn chế 76
5.4.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo 77
5.5. Kết luận chương 5 78
KẾT LUẬN 79
Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục
DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 3.1. Tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá RRTD tại các NHTM Việt Nam giai đoạn 2006 – 2014
Bảng 4.1. Tổng hợp các yếu tố nghiên cứu
Bảng 4.2. Bảng thống kê mô tả các biến quan sát (Phụ lục 2) Bảng 4.3. Kết quả tương quan chi tiết giữa các biến độc lập Bảng 4.4. Kết quả kiểm định đa cộng tuyến
Bảng 4.5. Kết quả ước tính các nhân tố tác động theo Pooled OLS, FEM, REM Bảng 4.6. Tổng hợp kết quả kiểm định
Bảng 4.7. Kết luận các giả thuyết thống kê
--o0o--
DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ
Hình 3.1. Mối tương quan giữa tăng trưởng tín dụng với rủi ro tín dụng Hình 3.2. Mối tương quan giữa quy mô ngân hàng với rủi ro tín dụng
Hình 3.3. Mối tương quan giữa dự phòng rủi ro tín dụng với rủi ro tín dụng Hình 3.4. Mối tương quan giữa tăng trưởng GDP với tỷ lệ nợ xấu
Hình 3.5. Mối tương quan giữa lạm phát với rủi ro tín dụng
Hình 3.6. Mối tương quan giữa tỷ lệ thất nghiệp với rủi ro tín dụng
--o0o--
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
1.1. Lý do thực hiện nghiên cứu
Ngân hàng là một loại hình tổ chức trung gian tài chính quan trọng nhất, có vai trò quan trọng trong việc phát triển nền kinh tế của quốc gia. Về cơ bản, nguồn thu của ngân hàng hiện nay đến từ bốn hoạt động chính: Thu lãi cho vay, thu phí dịch vụ, đầu tư tài chính, và kinh doanh ngoại hối. Trong đó, thu nhập từ lãi cho vay chiếm tỉ trọng lớn nhất so với các hoạt động khác. Điều đó cho thấy mặc dù ngày nay, hoạt động kinh doanh ngân hàng đã phong phú và đa dạng hơn rất nhiều nhưng tín dụng vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Hầu hết các cuộc khủng hoảng ngân hàng đều có nguyên nhân trực tiếp từ việc quản lí rủi ro tín dụng chưa được hợp lí (Wahlen, J. M., 1994). Điều này khẳng định vai trò quan trọng hàng đầu của việc dự báo và quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng.
Do tính chất quan trọng của hoạt động tín dụng ngân hàng đối với nền kinh tế, nên hoạt động này cũng đồng thời chịu tác động ảnh hưởng của nhiều yếu tố bên trong lẫn bên ngoài. Trên thế giới cũng đã có nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề này và đã cho nhiều kết quả thực nghiệm có ý nghĩa, tập trung vào các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng theo nhiều góc độ nghiên cứu khác nhau, kết quả tác động của các yếu tố sẽ có thể giống hoặc khác nhau tùy theo vị trí địa lý, đất nước và đặc điểm ngân hàng. Nhận định của các nhà nghiên cứu đi trước khẳng định mạnh mẽ tính đúng đắn hơn trong các lập luận định tính về các yếu tố tác động đến nợ xấu trong hệ thống ngân hàng và cho thấy hoạt động tín dụng là một vấn đề lớn cần được quan tâm nghiên cứu ở bất kì nền kinh tế nào. Tại Việt Nam, vấn đề nợ xấu tăng cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro tại các ngân hàng thương mại trong những năm gần đây cũng được thường xuyên đề cập đến và nghiên cứu khá nhiều nhằm mục tiêu nhận diện nó và đưa ra các gợi ý chính sách nhằm cải thiện tình hình. Đa phần là các nghiên cứu mô tả, phân tích diễn biến nợ xấu và đề xuất các giải pháp, một số nghiên cứu có phân tích nguyên nhân dẫn đến đến nợ xấu dựa trên các bảng biểu, số