Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam - 12

Phạm vi

Thước đo RRTD

Năng lực tài chính

Hoạt động cho vay

Tính thanh khoản

Khả năng sinh lời

của NH

Chính sách lãi suất

Cơ cấu sở hữu

Các yếu tố nội tại khác

Quy mô NH

Cấu trúc vốn

Tốc độ tăng trưởng tín dụng

Tỷ lệ nợ xấu trong kỳ trước

Tỷ lệ dư nợ/Vốn huy động

Tỷ lệ cho vay/Tổng tài sản

Khả năng sinh lời trên tài sản

Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở

hữu

Thu nhập lãi cận biên

Lãi suất cho vay danh nghĩa

NHTMCP

Nhà nước

Cổ phần của nước ngoài

Salas, V và J.Saurina (2002)

Ngân hàng thương mại và tiết kiệm Tây Ban Nha trong giai đoạn 1985–

1997

NPL

(-)

(-)

(+)

*độ trễ 1 năm

(+)

*Tốc độ mở rộng chi nhánh

(-)

*cơ cấu danh mục cho vay

Das, Abhiman & Ghosh, Saibal (2007)

Ngân hàng quốc doanh Ấn Độ trong giai đoạn 1994-2005

NPL

(-)

(+)

*độ trễ 1-4 năm

N/S

N/S

N/S

**Tốc độ mở rộng chi nhánh, độ trễ 2,3

năm

(-)

*cơ cấu danh mục cho vay

N/S

*Chi phí hoạt động trên tổng TS

N/S

*Hệ số an toàn vốn, độ trễ 1,2 năm

Boudriga, Abdelkader & Boulila Taktak, Neila & Jellouli, Sana. (2009)

46 ngân hàng tại 12 Quốc gia của vùng Trung Đông và Bắc Phi: trong giai

đoạn 2002-2006

NPL

N/S

*độ trễ 1 năm

(+)

N/S

(-)

*Hệ số an toàn vốn

Daniel Foos, Lars Norden, & Martin Weber (2010)

16.000 ngân hàng ở nhiều

quốc gia (Mỹ, Canada,

Nhật và 13 nước

Châu Âu)

LLR

(-)

Zribi, Nabila &

Boujelbène, Younes. (2011)

10 NHTMCP

Tunisia trong giai đoạn 1995-

RWA

N/S

(-)

(+)

(+)

2008.

Louzis, Dimitrios & Vouldis, Angelos & Metaxas,

Vasilios. (2010)

ngân hàng Hy Lạp

NPL

(-)

(-)

Castro, Vítor. (2013)

Các ngân hàng ở 5 quốc gia Hy Lạp, Ireland, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Ý gần đây bị ảnh hưởng bởi các điều kiện kinh tế và tài chính bất

lợi, năm 1997

NPL

(+)

Ćurak, Marijana & Pepur, Sandra & Poposki, Klime. (2013)

69 ngân hàng Đông Nam Châu Âu giai đoạn 2003-2010

NPL

(-)

(-)

*trình độ, kinh nghiệm nhân

viên

Ahlem Selma Messai, & Fathi Jouini. (2013)

85 ngân hàng tại ba quốc gia (Ý, Hy Lạp và Tây Ban Nha) trong giai đoạn 2004-

2008

NPL

(+)

Ganic, Mehmed. (2014)

16 ngân hàng ở Bosnia and Herzegovina (B&H) giai đoạn

2002-2012

NPL

(-)

N/S

(+)

N/S

(+)

(-)

*Chi phí hoạt động trên tổng TS

(+)

*Đòn bẩy

Chaibi, Hasna & Ftiti, Zied, (2015)

Các NHTMCP

trong nền kinh tế thị trường, đại diện là Pháp, so

với nền kinh tế

NPL

(-)

(+)

*Đòn bẩy

dựa vào ngân hàng, đại diện là Đức, trong giai

đoạn 2005–2011

Asamoah Adu, Lawrence. (2015)

Các NHTMCP ở Ghana từ năm 2007-2014

NPL

N/S

(-)

(-)

*Chi phí hoạt động trên

tổng TS

Koju, Laxmi & Koju, Ram & Wang, Shouyang.

(2018)

30 NHTMCP

của Nepal trong giai đoạn 2003-

2015

NPL

(-)

(-)

(-)

*Hệ số an toàn vốn

Wiem Ben Jabra, Zouheir Mighri & Faysal Mansour(2017)

280 NHTMCP

hoạt động trong khu vực đồng euro trong giai đoạn 2003–2013.

NPL

(+)

(-)

N/S

N/S

N/S

N/S

(+)

*Chi phí hoạt động trên tổng TS

Đào Thị Thanh Bình và Đỗ Vân

Anh, (2013)

14 NHTMCP

Việt Nam từ 2008-2012

NPL

(+)

(-)

*độ trễ 1 năm

(-)

Đỗ Quỳnh Anh và Nguyễn Đức Hùng (2013)

10 NHTMCP

Việt Nam từ năm 2005 đến 2011

NPL

(+)

(+)

*độ trễ 1 năm

(-)

*độ trễ 1 năm

(+)

N/S

N/S

(-)

*Chi phí hoạt động trên tổng TS

Võ Thị Quý & Bùi Ngọc Toản (2014)

26 NHTMCP

Việt Nam giai đoạn 2009 –

2012

NPL

(+)

*độ trễ 1 năm

(-)

*độ trễ 1 năm

Nguyễn Thị Ngọc Diệp và Nguyễn Minh Kiều (2015)

32 NHTMCP

Việt Nam từ năm 2010 đến 2013.

LLR

(+)

(+)

(+)

Chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt

động

35 NHTMCP

VN từ 2006-

2012

LLR, NIM

N/S

(+)

(+)

*Tăng trưởng mạng lưới

Nguyễn Thùy Dương & Trần Thị Thu Hương (2017)

20 NHTMCP

Việt Nam từ 2006 - 2014

NPL

(-)

(-)

(+)

*độ trễ 1 năm

(-)

*độ trễ 1 năm

N/S

(+)

Chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt

động

Nguyễn Thị Gấm (2018)

7 NHTMCP nhà

nước và 28 NHTMCP cổ

phần giai đoạn

2012-2017

NPL

(+)

(+)

(+)

(-)

(-)

Mai Thị Phương Thùy (2019)

Các NHTMCP

Việt Nam giai đoạn 2007-2017,

dữ liệu từ

Bankscope

LDR

(+)

(+)

(+)

(-)

Phạm Xuân Quỳnh & Trần

Đức Tuấn (2019)

23 NHTMCP

Việt Nam từ 2008-2017

LLR

(+)

(-)

(+)

(+)

Ôn Quỳnh Như (2017)

NHTMCPCP

Việt Nam giai đoạn 2007 –

2015.

LLR

(+)

(+)

N/S

N/S

Nguyễn Xuân Âu (2017)

30 NHTMCP

Việt Nam giai đoạn 2006 –

2015

NPL

N/S

N/S

Lê Bá Trực (2018)

Các NHTMCP

Việt Nam từ 2004 – 2015

LLR

(-)

(-)

N/S

(+)

(-)

*Chi phí hoạt động trên

tổng TS

(+)

*Tăng trưởng mạng

lưới

217

1.354286

.9677501

.18

3.16

SIZE |

217

7.474075

1.085846

2.539865

9.066061

ETA |

217

.0903058

.0393694

.0325718

.2383814

LG |

217

.1989582

.2346182

-.1621402

2.275215

LDR |

217

.8373571

.1621824

.4073205

1.344199

|

NPL RGDP

INF

MCGDP

RI

ESI

EXI

SIZE

ETA

LG

LDR

ROA IIR

0.2136

0.5952 -0.5846 -0.4577

0.2273

-0.8585

1.0000

SIZE |

0.4235

0.0021 -0.0376 0.1105

0.1024

-0.0952

0.0672 1.0000

ETA |

-0.0447

-0.2655 0.2276 0.3079

0.0518

0.1856

-0.1879 -0.1069 1.0000

0.2236

0.5952 -0.5846 -0.4577

0.2273

-0.8585

1.0000

SIZE |

0.4047

0.0021 -0.0376 0.1105

0.1024

-0.0952

0.0672 1.0000

ETA |

-0.0165

-0.2655 0.2276 0.3079

0.0518

0.1856

-0.1879 -0.1069 1.0000

avg =

6.8

overall = 0.7082

max =

7

.0014258

-1.46

0.145

-.0048718

.0007174

ESI | -.0007153

.0003755

-1.91

0.057

-.0014512

.0000206

EXI | .0005846

.0011279

0.52

0.604

-.001626

.0027952

SIZE | -.0012369

.0007238

-1.71

0.087

-.0026556

.0001818

ETA | .0665671

.0189337

3.52

0.000

.0294577

.1036764

LG | .0143558

.0024386

5.89

0.000

.0095762

.0191354

LDR | -.0120415

.004151

-2.90

0.004

-.0201773

-.0039058