Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam

lượng tín dụng, nợ xấu để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời rủi ro gây tổn thất, mất an toàn và vi phạm pháp luật trong hoạt động cấp tín dụng của NHTMCP; kiểm soát tốc độ và chất lượng tăng trưởng tín dụng hợp lý; phát hiện và xử lý kịp thời xu hướng đầu tư, cấp tín dụng vào các lĩnh vực, ngành nghề, đối tượng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

- Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hệ thống giám sát, đánh giá chất lượng tín dụng của NHNN đối với các NHTMCP. Phát triển hệ thống thông tin tín dụng quốc gia và cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, ngành, lĩnh vực kinh tế để hỗ trợ cho quá trình giám sát và cảnh báo rủi ro tín dụng, nợ xấu phát sinh.

5.2. Kết luận chung

Luận văn đã nghiên cứu xác định các yếu tố tác động đến RRTD của các NHTMCP Việt Nam, với dữ liệu bảng của 35 NHTMCP Việt Nam trong giai đoạn 2012-2018, áp dụng các phương pháp ước lượng mô hình hồi quy Pooled OLS, FEM, REM và các kiểm định phù hợp. Kết quả cho thấy, khi xét đến RRTD trên hai phương diện Tỷ lệ nợ xấu (NPL) và Trích lập dự phòng (LLP) thì với các biến vĩ mô, duy nhất chỉ có biến số “mức độ tăng trưởng thị trường bất động sản” có tác động ngược tới rủi ro tín dụng. Các biến còn lại đều không có ý nghĩa thống kê. Do vậy nợ xấu và mức độ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng tại Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố thuộc về ngân hàng. Cụ thể:

- Tác động ngược chiều đến RRTD: ROA (Khả năng sinh lời trên tài sản), IIR (Lãi suất cho vay danh nghĩa), LDR (Tỷ lệ dư nợ/Vốn huy động), ESI (Tăng trưởng thị trường bất động sản), SIZE (Quy mô NH)

- Tác động cùng chiều đến RRTD: ETA (Tỷ lệ đòn bẩy tài chính), LG (tốc độ tăng trưởng tín dụng)

- Không có ý nghĩa thống kê với RRTD: INF (Tỷ lệ lạm phát), RGDP (Tăng trưởng kinh tế), RI (Lãi suất thực), MCGDP (Giá trị vốn hóa thị trường), EXI (Biến động tỷ giá)

Với kết quả thực nghiệm về ảnh hưởng của các yếu tố đối với RRTD của các NHTMCP Việt Nam, nghiên cứu đã đề xuất một số gợi ý chính sách nhằm giúp cho