NGUYỄN NGỌC MỸ HỒNG
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI VÀ CHẤP NHẬN RỦI RO TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
:
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
TP. Hồ Chí Minh - Năm 2019
Có thể bạn quan tâm!
-
Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời và chấp nhận rủi ro tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 2 -
Khái Quát Về Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Khả Năng Sinh Lời Và Chấp Nhận Rủi Ro -
Tổng Quan Các Nghiên Cứu Trước Về Các Yếu Tố Tác Động Đến Khả Sinh Lời Và Chấp Nhận Rủi Ro Của Ngân Hàng.
Xem toàn bộ 104 trang tài liệu này.
NGUYỄN NGỌC MỸ HỒNG
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI VÀ CHẤP NHẬN RỦI RO TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
Chuyên ngành: Ngân hàng Mã số: 8340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. PHAN THỊ BÍCH NGUYỆT
TP. Hồ Chí Minh - Năm 2019
Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Những thông tin và nội dung trong luận văn đều dựa trên nghiên cứu thực tế và hoàn toàn đúng với nguồn trích dẫn.
Những quan điểm được trình bày trong luận văn là quan điểm cá nhân. Các giải pháp nêu trong luận văn được rút ra từ những cơ sở lý luận và quá trình nghiên cứu thực tiễn.
Tác giả đề tài
Nguyễn Ngọc Mỹ Hồng
TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ TÓM TẮT - ABSTRACT
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1
1.1. Lý do chọn đề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
1.3. Câu hỏi nghiên cứu 2
1.4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 3
1.5. Phương pháp nghiên cứu 3
1.6. Ý nghĩa của đề tài 3
1.7. Bố cục của đề tài 4
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 5
2.1. Cơ sở lý thuyết 5
2.1.1. Khái niệm về khả năng sinh lời 5
2.1.2. Khái niệm về rủi ro ngân hàng 7
2.2. Khái quát về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lời và chấp nhận rủi ro
……… ................................................................................................................. 9
2.2.1. Các yếu tố nội tại 10
2.2.2. Yếu tố vĩ mô 12
2.3. Tổng quan các nghiên cứu trước về các yếu tố tác động đến khả sinh lời và chấp nhận rủi ro của ngân hàng 15
2.3.1. Nghiên cứu trên thế giới 15
2.3.1. Nghiên cứu trong nước 19
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22
3.1. Mô hình lý thuyết 22
3.2. Mô hình thực nghiệm 23
3.2.1. Hàm hồi quy 24
3.2.2. Biến phụ thuộc của mô hình I 24
3.2.3. Biến phụ thuộc của mô hình II 25
3.3. Mô tả dữ liệu nghiên cứu và cỡ mẫu 27
3.4. Phương pháp phân tích dữ liệu 27
3.4.1. Các bước phân tích để lựa chọn mô hình phù hợp cụ thể như sau 28
3.4.2. Kiểm định các trường hợp khuyết tật của mô hình do vi phạm các giả định 28
3.5. Thảo luận kỳ vọng dấu của các biến 29
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU – THẢO LUẬN 33
4.1. Kết quả nghiên cứu 33
4.1.1. Phân tích thống kê mô tả 33
4.1.2. Kiểm định sự tương quan và đa cộng tuyến 38
4.1.3. Kiểm định lựa chọn mô hình Pooled và mô hình dữ liệu bảng FEM 41
4.1.4. Kiểm định lựa chọn mô hình Pooled và mô hình dữ liệu bảng REM 41
4.1.6. Kiểm định hiện tượng phương sai thay đổi phần dư trên dữ liệu bảng - Greene (2000) 43
4.1.7. Kiểm định hiện tượng tự tương quan phần dư trên dữ liệu bảng - Wooldridge (2002) và Drukker (2003) 44
4.2. Phân tích kết quả hồi quy 45
4.2.1. Phân tích kết quả mô hình 46
4.2.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu 48
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56
5.1. Kết luận 56
5.2. Kiến nghị 57
5.3. Hạn chế 58
5.4. Hướng nghiên cứu tương lai 58
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC ĐỊNH LƯỢNG DANH MỤC NGÂN HÀNG PHỤ LỤC DỮ LIỆU
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
NHNN - Ngân hàng nhà nước NHTM - Ngân hàng thương mại
NHTMCP - Ngân hàng thương mại cổ phần NIM - Thu nhập lãi cận biên
PCL - Các khoản trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trên tổng dư nợ PROFIT - Lợi nhuận chưa phân phối
ROA - Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản ROE - Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu TCTD - Tổ chức tín dụng
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 3.1: Bảng tính toán biến 26
Bảng 3.2: Bảng kỳ vọng dấu 26
Bảng 4.1: Thống kê mô tả 33
Bảng 4.2: Kết quả ma trận tương quan 39
Bảng 4.3: Kết quả kiểm tra đa cộng tuyến với nhân tử phóng đại phương sai 40
Bảng 4.4: Kết quả kiểm định lựa chọn Pooled và FEM 41
Bảng 4.5: Kết quả kiểm định lựa chọn Pooled và REM 42
Bảng 4.6: Kết quả kiểm định lựa chọn FEM và REM 42
Bảng 4.7: Kết quả kiểm tra phương sai thay đổi mô hình 43
Bảng 4.8: Kết quả kiểm tra tự tương quan mô hình 44
Bảng 4.9: Kết quả hồi quy mô hình khả năng sinh lời của ngân hàng từ lãi suất và các yếu tố quyết định lợi nhuận khác 45
Bảng 4.10: Kết quả hồi quy mô hình rủi ro ngân hàng từ lãi suất và các yếu tố quyết định khác 45