BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
---------------------------------
TRẦN THỊ LAN ANH
CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI
AN TOÀN VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM
LUẬN ÁN TIẾN SĨ
NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
HÀ NỘI – 2020
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
---------------------------------
TRẦN THỊ LAN ANH
CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI
AN TOÀN VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 9340201
LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Thanh Tâm
HÀ NỘI – 2020
LỜI CAM ĐOAN
Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng bản luận án này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.
Tác giả
Trần Thị Lan Anh
LỜI CẢM ƠN
Trước tiên, tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Lê Thanh Tâm, người hướng dẫn khoa học của Luận án, đã luôn tận tâm, nhiệt huyết, trách nhiệm hướng dẫn và chỉ bảo tôi những nội dung kiến thức và phương pháp nghiên cứu, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để tôi hoàn thành luận án này.
Tôi xin trân trọng cảm ơn Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Viện Ngân hàng – Tài chính, Viện sau đại học cùng Quý thầy cô giáo tham gia giảng dạy chương trình nghiên cứu sinh đã truyền đạt cho tôi những kiến thức và phương pháp nghiên cứu nền tảng, là hành trang cho tôi hoàn thành Luận án.
Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn đến Khoa Quản lý kinh doanh, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã tận tình hỗ trợ, giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu.
Xin trân trọng cảm ơn!
Tác giả
Trần Thị Lan Anh
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN I
LỜI CẢM ƠN II
MỤC LỤC III
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT V
DANH MỤC BẢNG BIỂU VI
DANH MỤC HÌNH VẼ VII
PHẦN MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 8
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu 8
1.1.1. Các nghiên cứu nước ngoài 8
1.1.2. Các nghiên cứu trong nước 15
1.1.3. Tổng hợp các nhân tố tác động tới an toàn vốn của ngân hàng thương mại 16
1.1.4. Khoảng trống nghiên cứu 18
1.2. Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu nghiên cứu 20
1.2.1. Dữ liệu nghiên cứu 20
1.2.2. Phương pháp nghiên cứu 20
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 23
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ AN TOÀN VỐN VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC
ĐỘNG TỚI AN TOÀN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 24
2.1. An toàn vốn 24
2.1.1. Khái niệm và vai trò của vốn ngân hàng 24
2.1.2. Nguồn gốc và quan điểm về an toàn vốn 27
2.1.3. Tầm quan trọng của an toàn vốn 30
2.1.4. Quy định về an toàn vốn 31
2.2. Các nhân tố tác động tới an toàn vốn 36
2.2.1. Các nhân tố vi mô 37
2.2.2. Các nhân tố vĩ mô 48
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 52
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ AN TOÀN VỐN VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI AN TOÀN VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 53
3.1. Thực trạng về an toàn vốn 53
3.1.1. Quy định pháp lý của Việt Nam về an toàn vốn 53
3.1.2. Tỷ lệ an toàn vốn của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 57
3.1.3. Tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại trong mẫu nghiên cứu61
3.2. Thực trạng về các yếu tố vi mô tác động tới an toàn vốn 62
3.2.1. Quy mô Tài sản 62
3.2.2. Tỷ lệ đòn bẩy 65
3.2.3. Tỷ trọng cho vay 66
3.2.4. Tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu bán cho VAMC 69
3.2.5. Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng 72
3.2.6. Khả năng thanh khoản 73
3.2.7. Khả năng sinh lời 75
3.2.8. Thực trạng về các yếu tố vĩ mô nền kinh tế tác động tới an toàn vốn ... 80
3.3. Đánh giá về an toàn vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam 84
3.3.1. Ưu điểm 84
3.3.2. Hạn chế 86
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 90
CHƯƠNG 4: KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI AN TOÀN VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 91
4.1. Mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 91
4.1.1. Mô hình nghiên cứu 91
4.1.2. Các giả thuyết nghiên cứu 94
4.2. Kết quả nghiên cứu 101
4.2.1. Kết quả xử lý mô hình 101
4.2.2. Thảo luận kết quả nghiên cứu 109
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 116
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI AN TOÀN VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 117
5.1. Định hướng về quy định an toàn vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam 117
5.2. Một số khuyến nghị nhằm đảm bảo an toàn vốn đối với các ngân hàng thương mại tại Việt Nam 120
5.2.1. Đối với các ngân hàng thương mại 121
5.2.2. Đối với ngân hàng Nhà nước 128
5.2.3. Đối với Chính phủ 130
5.3. Một số hạn chế của luận án 131
KẾT LUẬN CHƯƠNG 5 132
KẾT LUẬN 133
DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 135
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 136
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Viết tắt | Thuật ngữ | |
1 | CAR | Tỷ lệ an toàn vốn |
2 | HTNH | Hệ thống ngân hàng |
3 | HTTC | Hệ thống tài chính |
4 | NHNN | Ngân hàng nhà nước Việt Nam |
5 | NHTM | Ngân hàng thương mại |
6 | NHTMCP | Ngân hàng thương mại cổ phần |
7 | NHTMNN | Ngân hàng thương mại Nhà nước |
8 | ROA | Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản |
9 | ROE | Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu |
10 | TCTC | Tổ chức tài chính |
11 | TCTD | Tổ chức tín dụng |
12 | VAMC | Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam |
Có thể bạn quan tâm!
-
Các nhân tố tác động tới an toàn vốn của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam - 2 -
Các nhân tố tác động tới an toàn vốn của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam - 3 -
Tổng Hợp Các Nhân Tố Tác Động Tới An Toàn Vốn Của Ngân Hàng Thương Mại
Xem toàn bộ 160 trang tài liệu này.
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1. Danh sách các NHTMCP trong mẫu nghiên cứu 5
Bảng 1.1 Tổng hợp các nhân tố tác động tới an toàn vốn của NHTM từ tổng quan nghiên cứu 17
Bảng 2.1 Yêu cầu về vốn tối thiểu theo Hiệp ước vốn Basel I, Basel II, Basel II 36
Bảng 3.1 Các văn bản pháp luật quy định về CAR của hệ thống TCTD Việt Nam 53
Bảng 3.2 So sánh cách tính Vốn tự có trong thông tư 36 và thông tư 41 56
Bảng 3.3 Thống kê mô tả về CAR trung bình của các NHTM Việt Nam trong mẫu nghiên cứu 61
Bảng 3.4 Thống kê mô tả về quy mô tài sản trung bình của các NHTM Việt Nam 63
trong mẫu nghiên cứu 63
Bảng 3.5 Thống kê mô tả tỷ lệ đòn bẩy trung bình của các NHTM Việt Nam trong mẫu nghiên cứu 66
Bảng 3.6 Thống kê mô tả về tỷ trọng cho vay của các NHTM Việt Nam trong mẫu nghiên cứu 67
Bảng 3.7 Thống kê mô tả tỷ lệ nợ xấu của các NHTM Việt Nam trong mẫu nghiên cứu ... 69 Bảng 3.8 Thống kê mô tả nợ xấu bán cho VAMC của các NHTM Việt Nam trong mẫu nghiên cứu 70
Bảng 3.9 Thống kê mô tả tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng trung bình của các NHTM Việt Nam trong mẫu nghiên cứu 72
Bảng 3.10 Thống kê mô tả về tỷ lệ thanh khoản trung bình của NHTM Việt Nam trong mẫu nghiên cứu 74
Bảng 3.11 Thống kê mô tả về ROE của NHTM Việt Nam trong mẫu nghiên cứu 75
Bảng 3.12 Thống kê mô tả về ROA trung bình của NHTM Việt Nam trong mẫu nghiên cứu 76
Bảng 4.1 Các giả thuyết của mô hình nghiên cứu 94
Bảng 4.2 Thống kê mô tả các biến nghiên cứu 102
Bảng 4.3 Ma trận hệ số tương quan giữa biến vi mô và vĩ mô nền kinh tế với CAR .104 Bảng 4.4 Nhân tử phóng đại phương sai 106
Bảng 4.5 Kiểm định phương sai sai số thay đổi 107
Bảng 4.6 Kiểm định tự tương quan 107
Bảng 4.7 Kết quả hồi quy mô hình nghiên cứu theo phương pháp GMM 108
Bảng 4.8 Tóm tắt kết quả mô hình tác động của nhân tố tới CAR 109
Bảng 4.9 Điểm xếp hạng TCTD theo chỉ tiêu Tỷ lệ an toàn vốn 110