Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng thương mại Việt Nam

Luận văn nhằm mục tiêu nghiên cứu các nhân tố vĩ mô và các nhân tố nội tại tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2018. Tác giả sử dụng phương pháp hồi quy dữ liệu bảng thông qua các mô hình OLS, FEM, REM, với dữ liệu nghiên cứu trên 26 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2018. Dữ liệu ngân hàng được tác giả thu thập từ báo cáo tài chính của 26 ngân hàng thương mại Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2014. Các dữ liệu vĩ mô được tổng hợp từ trang thông tin của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ cùng chiều của các biến tăng trưởng kinh tế GDP và tăng trưởng tiền gửi ngân hàng đối với tăng trưởng tín dụng.

Từ khóa: Tăng trưởng tín dụng, Ngân hàng thương mại, Tín dụng ngân hàng

This paper aims to study macro factors and internal factors affecting credit growth in Vietnamese commercial banks in the period of 2010 – 2018. The paper is done by Panel Data Regresion Model: OLS, FEM, REM models, with research data from 20 Vietnamese commercial banks in the period of 2010 – 2018. Banking data was accumulated from the finacial statements covering 2010 to 2014. Macro data are aggregated from the website of the International Monetary Fund IMF. The research results show that there is a positive relationship of GDP growth variables and bank deposit growth to credit growth.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Chương này sẽ giới thiệu tổng quan về nghiên cứu, bao gồm các phần: Đặt vấn đề, trình bày mục tiêu nghiên cứu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa thực tiễn của đề tài.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 82 trang tài liệu này.

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Đối với nền kinh tế nói chung, ngân hàng là kênh trung gian tài chính chiến lược, đảm nhiệm chức năng luân chuyển vốn giữa các thành phần kinh tế. Trong quá trình đó, hoạt động tín dụng trở nên quan trọng vì là khoản mục sử dụng nguồn vốn chủ yếu và là kênh mang lại tỷ trọng lợi nhuận lớn nhất của ngân hàng thương mại. Tốc độ tăng trưởng tín dụng gia tăng liên tục và đều đặn là một trong các chỉ tiêu thể hiện hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại.

Ngoài ra, tín dụng ngân hàng tăng trưởng tạo tiền đề giúp các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tăng khối lượng sản phẩm, thúc đẩy sự phát triển chung của nền kinh tế. Ngược lại, sự suy giảm của tăng trưởng tín dụng ảnh hưởng gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, khi đi cùng với sự gia tăng về rủi ro tín dụng, cơ cấu tín dụng bất ổn thì sẽ là dấu hiệu cho thấy tình trạng nền kinh tế đang gặp khó khăn, suy thoái.

Đối với nhà hoạch định chính sách, tín dụng ngân hàng còn là đối tượng quan trọng trong chính sách tiền tệ của Ngân hàng nhà nước. Tăng trưởng tín dụng chính là biểu hiện của sự nới lỏng hoặc thắt chặt cung tiền. Sự gia tăng tín dụng sẽ tác động tăng cung tiền, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Với những vai trò quan trọng của tăng trưởng tín dụng như trên, rất cần thiết có những nghiên cứu các nhân tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng thương mại. Từ đó giúp các nhà quản trị ngân hàng có cơ sở đưa ra quyết định điều chỉnh tăng trưởng tín dụng phù hợp theo định hướng quản trị của mình; đồng thời

giúp nhà hoạch định chính sách có những chiến lược điều hành chính sách tiền tệ phù hợp.

Xuất phát từ lý do đó, tác giả chọn đề tài nghiên cứu "Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng thương mại Việt Nam" nhằm xem xét tác động của các yếu tố vĩ mô cũng như nội tại ngân hàng đến việc tăng trưởng tín dụng ngân hàng. Ngoài ý nghĩa cung cấp thêm một bằng chứng thực nghiệm ở Việt Nam, nghiên cứu cũng góp phần cung cấp cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp về tăng trưởng tín dụng giúp các nhà quản trị ngân hàng và nhà hoạch định chính sách cân nhắc, xem xét đưa ra những quyết định, chính sách tín dụng thích hợp.

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Tác giả thực hiện nghiên cứu với mục tiêu: Nghiên cứu các nhân tố vĩ mô của nền kinh tế và nhân tố nội tại ngân hàng có tác động như thế nào đến tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam. Qua đó đề xuất một số kiến nghị từ khía cạnh học thuật đối với các nhà quản trị ngân hàng và hàm ý chính sách.

Để làm rò mục tiêu nghiên cứu này, tác giả tập trung trả lời ba câu hỏi:

Thứ nhất, các nhân tố nào tác động đến tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng thương mại Việt Nam?

Thứ hai, mức độ và chiều hướng tác động của các nhân tố này đến tăng trưởng tín dụng như thế nào?

Thứ ba, có những giải pháp và kiến nghị nào từ kết quả nghiên cứu trên?

1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu:

Luận văn nghiên cứu về tốc độ tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam trong mối tương quan với các nhân tố khác (nội tại và vĩ mô), trong giai đoạn 2010 – 2018.

Phạm vi nghiên cứu:

Tác giả lựa chọn mẫu nghiên cứu trên 26 ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2018. Đây là giai đoạn các ngân hàng thương mại Việt Nam gặp khó khăn thử thách sau tái cơ cấu và dần đạt được những thành công bước đầu.

Dữ liệu được tác giả tổng hợp từ thông tin công bố của các ngân hàng dựa trên các tiêu chí sau:

- Các ngân hàng thương mại thực hiện công bố thông tin liên tục trong giai đoạn 2010 – 2018.

- Không sử dụng dữ liệu của các ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài hoặc chi nhánh của ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với các phương pháp phân tích số liệu như sau:

- Tổng hợp, thống kê, phân tích, so sánh, đối chiếu số liệu; kết hợp đồ thị, bảng biểu minh họa.

- Phương pháp hồi quy: Thực hiện hồi quy dữ liệu bảng theo các phương pháp OLS, FEM, REM. Lựa chọn mô hình hồi quy phù hợp nhất với mẫu dữ liệu từ 3 mô hình trên để bàn luận.

- Phần mềm sử dụng: Stata 14

Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp thu thập từ báo cáo tài chính được các ngân hàng thương mại công bố; các số liệu kinh tế vĩ mô được tổng hợp từ trang thông tin của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

1.5 Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

Luận văn cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm cho thấy tình hình phát triển chung của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 – 2018. Đây là

giai đoạn đặc biệt đối với hoạt động ngân hàng tại Việt Nam vì là thời gian đầu chính thức áp dụng Luật các tổ chức tín dụng 2010; đồng thời cũng là giai đoạn các ngân hàng thương mại thực hiện tái cơ cấu, hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại dần đi vào ổn định và có nhiều kết quả khởi sắc. Khung thời gian nghiên cứu đến 2018 thể hiện tính cập nhật về thời gian của đề tài.

Luận văn góp phần đưa ra kết quả nghiên cứu học thuật dựa trên thông tin số liệu thực tế từ các ngân hàng thương mại Việt Nam, cũng là cơ sở để nhà quản trị ngân hàng và nhà hoạch định chính sách có thể xem xét trước khi ra quyết định thực tiễn.

1.6 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN

Luận văn được tác giả thiết kế gồm năm chương với nội như sau:

Chương 1: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu

Trong chương này tác giả trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa thực tiễn của đề tài.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết về tăng trưởng tín dụng và các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng

Tác giả khái quát lý thuyết nền tảng về tăng trưởng tín dụng và các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng. Đồng thời tác giả lược khảo các công trình nghiên cứu trước đây tìm ra khe hở nghiên cứu và đề xuất mô hình nghiên cứu.

Chương 3: Thực trạng tăng trưởng tín dụng và các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng tại NHTM Việt Nam

Tác giả tìm hiểu thực trạng tăng trưởng tín dụng và các nhân tố vĩ mô, nội tại ngân hàng ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng tại NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2018

Chương 4: Nghiên cứu định lượng các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng tại NHTM Việt Nam

Trong chương này, tác giả tiến hành kiểm định kết quả nghiên cứu thực nghiệm đối với trường hợp các NHTM Việt Nam. Từ đó, tác giả đưa ra kết luận về các giả thuyết nghiên cứu đã dặt ra, động thời đưa ra nhận định về tác động của các biến độc lập đối với tăng trưởng tín dụng tại NHTM Việt Nam.

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Tác giả kết luận tổng quả từ kết quả nghiên cứu đã đạt được. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số khuyến nghị, đề xuất nhằm đảm bảo tăng trưởng tín dụng ổn định, an toàn đối với các NHTM Việt Nam. Ngoài ra, chương này cũng chỉ sẽ những điểm hạn chế của đề tài và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Trong chương này, tác giả đã trình bày tổng quan về đề tài nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng tại ngân hàng thương mại Việt Nam”. Cụ thể, tác giả đã giải thích lý do chọn đề tài xuất phát từ tầm quan trọng có ý nghĩa chiến lược của tín dụng đối với hoạt động ngân hàng. Tác giả cũng đã trình bày mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu xoay quanh tốc độ tăng trưởng tín dụng tại các NHTM Việt Nam; phạm vi nghiên cứu là 26 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2010 – 2018. Ngoài ra, tác giả cũng tổng quát về phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa thực tiễn của đề tài.