BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp.HCM
Trần Thị Hồng Gấm
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG LIÊN DOANH VIỆT THÁI
Chuyên ngành: Tài chính Ngân hàng Mã số: 60340201
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. LẠI TIẾN DĨNH
Có thể bạn quan tâm!
-
Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Liên doanh Việt Thái - 2 -
Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Nhtm -
Mô Hình Định Lượng Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hiệu Quả Hoạt
Xem toàn bộ 116 trang tài liệu này.
TP. Hồ Chí Minh, năm 2013
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1
1.1 Hoạt động kinh doanh của NHTM 1
1.1.1 Khái niệm về hoạt động kinh doanh của NHTM 1
1.1.2 Các hoạt động chủ yếu của NHTM 1
1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 1
1.1.2.2 Hoạt động tín dụng 2
1.1.2.3 Hoạt động cung cấp dịch vụ khác 2
1.2 Hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM 2
1.2.1 Khái niệm hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM 2
1.2.2 Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM qua các chỉ số tài chính 4
1.2.2.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời 4
1.2.2.2 Nhóm chỉ tiêu phản ánh thu nhập, chi phí 7
1.2.2.3 Nhóm chỉ tiêu chất lượng nguồn vốn, tài sản 7
1.2.2.4 Nhóm chỉ tiêu đo lường rủi ro hoạt động 10
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM 12
1.3.1 Nhóm nhân tố bên trong 12
1.3.1.1 Năng lực tài chính 12
1.3.1.2 Năng lực quản trị, điều hành 13
1.3.1.3 Nhân tố công nghệ 14
1.3.1.4 Trình độ, chất lượng của người lao động 14
1.3.2 Nhóm nhân tố bên ngoài 15
1.3.2.1 Nhân tố kinh tế 15
1.3.2.2 Nhân tố chính trị, xã hội 16
1.3.2.3 Môi trường pháp lý 16
1.3.2.4 Nhân tố văn hóa – xã hội 17
1.4 Mô hình định lượng nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM 18
Kết luận chương 1 20
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHLD VIỆT THÁI 21
2.1 Giới thiệu về NHLD Việt Thái 21
2.1.1 Sơ lược quá trình hình thành và cơ cấu tổ chức của NHLD Việt Thái 21
2.1.2 Các giai đoạn phát triển 23
2.1.2.1 Giai đoạn 1 (1995-2005): hình thành và củng cố hoạt động 23
2.1.2.2 Giai đoạn 2 (từ năm 2006-2009): mở rộng và định hình 23
2.1.2.3 Giai đoạn 3 (từ năm 2010-2012) 24
2.2 Thực trạng hoạt động của NHLD Việt Thái 24
2.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHLD Việt Thái từ 2008-2012 24
2.2.1.1 Thực trạng nguồn vốn 24
2.2.1.2 Thực trạng hoạt động cấp tín dụng 29
2.2.1.3 Tình hình thu nhập – chi phí 31
2.2.2 Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHLD Việt Thái dựa trên các chỉ số tài chính 35
2.2.2.1 Nhóm chỉ tiêu phản ánh khả năng sinh lời 35
2.2.2.2 Nhóm chỉ tiêu phản ánh thu nhập, chi phí 38
2.2.2.3 Nhóm chỉ tiêu chất lượng nguồn vốn, tài sản 39
2.2.2.4 Nhóm chỉ tiêu đo lường rủi ro hoạt động 42
2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHLD Việt Thái 45
2.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHLD Việt Thái qua các chỉ số tài chính và các nhân tố định tính khác 45
2.3.2 Kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHLD Việt Thái qua phân tích định lượng 52
2.3.2.1 Mô tả dữ liệu và các biến nghiên cứu 53
2.3.2.2 Mục tiêu nghiên cứu và các giả thiết nghiên cứu 55
2.3.2.3 Phương pháp và mô hình nghiên cứu 56
2.3.2.4 Kiểm định tính dừng của dữ liệu chuỗi thời gian 56
2.3.2.5 Kết quả nghiên cứu 58
2.3.2.6 Thảo luận kết quả nghiên cứu định lượng 63
2.3.3 Kết luận chung về các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHLD Việt Thái 67
Kết luận chương 2 69
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHLD VIỆT THÁI 70
3.1 Định hướng kinh doanh của NHLD Việt Thái đến năm 2015 70
3.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của NHLD Việt Thái 71
3.2.1 Nâng cao năng lực tài chính và tăng cường tính thanh khoản 71
3.2.2 Nâng cao năng lực quản trị điều hành và hoàn thiện cơ chế chính sách 73
3.2.3 Về hoạt động huy động vốn 74
3.2.4 Về hoạt động cấp tín dụng 76
3.2.5 Đa dạng hóa sản phẩm, các kênh dịch vụ tài chính nhằm gia tăng các nguồn thu ngoài lãi 79
3.2.6 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 80
3.2.7 Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng 81
3.2.8 Xây dựng và quảng bá thương hiệu, đẩy mạnh hoạt động PR 82
3.2.9 Hoàn thiện và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro 83
Kết luận chương 3 84
KẾT LUẬN 85
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn này là của riêng tôi, không sao chép của bất kỳ ai. Số liệu và nội dung trong luận văn là trung thực, được sử dụng từ những nguồn rò ràng và đáng tin cậy.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2013
Tác giả
Trần Thị Hồng Gấm
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
NHTM: Ngân hàng thương mại
NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần
NHLD: Ngân hàng liên doanh
NHNN VN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
NHNo&PTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
SCB: Ngân hàng thương mại Thái Lan
Tập đoàn CP: Tập đoàn Charoen Pokphand Thái Lan
VSB: Ngân hàng liên doanh Việt Thái
PGD: Phòng giao dịch
USD: đô la Mỹ
VND: Việt Nam đồng
TCTD: Tổ chức tín dụng
DPRR : Dự phòng rủi ro
DN : Doanh nghiệp
OLS: Phương pháp hồi quy bình phương tối thiểu
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức hệ thống NHLD Việt Thái 22
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 2.1: Quy mô vốn điều lệ của NHLD Việt Thái 25
Biểu đồ 2.2: Tổng nguồn vốn huy động và tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động năm 2008-2012 26
Biểu đồ 2.3: Tỷ lệ tổng chi phí hoạt động/tổng thu từ hoạt động năm 2008-2012 .38
Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ tổng thu hoạt động/tổng tài sản năm 2008-2012 39
Biểu đồ 2.5: Hiệu suất sử dụng vốn năm 2008-2012 40
Biểu đồ 2.6: Tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tài sản Có năm 2008-2012 41
Biểu đồ 2.7: Tỷ lệ tài sản có tính thanh khoản cao trên tổng tài sản 2008-2012 42
Biểu đồ 2.8: Tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tài sản có năm 2008-2012 43
Biểu đồ 2.9: Tỷ lệ nợ xấu qua các năm của toàn ngành ngân hàng Việt Nam 44
DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU
Bảng 2.1: Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động năm 2008-2012 26
Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động năm 2008-2012 27
Bảng 2.3: Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay năm 2008-2012 29
Bảng 2.4: Tình hình thu nhập – chi phí năm 2008-2012 31
Bảng 2.5: Tỷ số lợi nhuận trên tổng tài sản - ROA năm 2008-2012 35
Bảng 2.6: Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu-ROE năm 2008-2012 36
Bảng 2.7: Tỷ lệ thu nhập lãi thuần năm 2008-2012 37
Bảng 2.8: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu năm 2008-2012 39