Ảnh hưởng của tính thanh khoản đến giá trị của công ty - Bằng chứng thực nghiệm tại các ngân hàng Việt Nam

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Danh mục báo cáo thống kê:

1. Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giai đoạn từ năm 2010 đến 2016.

2. Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG) giai đoạn từ năm 2010 đến 2016.

3. Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Hà Nội Sài Gòn (SHB) giai đoạn từ năm 2010 đến 2016.

4. Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB) giai đoạn từ năm 2010 đến 2016.

5. Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Quốc dân (NVB) giai đoạn từ năm 2010 đến 2016.

6. Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) giai đoạn từ năm 2010 đến 2016.

7. Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN (EIB) giai đoạn từ năm 2010 đến 2016.

8. Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (VCB) giai đoạn từ năm 2010 đến 2016.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 97 trang tài liệu này.

9. Báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Công thương VN (VTB) giai đoạn từ năm 2010 đến 2016.

Danh mục văn bản pháp luật và quy định:

10. Basel (2008), Nguyên tắc quản lý và giám sát rủi ro thanh khoản

11. Basel (2010), Thông lệ tốt nhất về quản lí thanh khoản của các ngân hàng

12. Luật các tổ chức tín dụng Việt Nam 2010

13. Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010

14. Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015.

15. Thông tư 13/2010/TT-NHNN của NHNN ban hành ngày 20/05/2010 quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn của TCTD.

16. Thông tư 19/2010/TT-NHNN ban hành ngày 27/09/2010 của NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 13/2010/TT-NHNN quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong họat động của tổ chức tín dụng.

17. Thông tư 36/2014/TT-NHNN ban hành ngày 20/11/2014 Quy định cac giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của cac TCTD, chi nhanh NH nước ngoài.

Danh mục tài liệu tiếng Việt:

18. Đặng Thị Thu Hiền, 2013. Nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Luận Văn Thạc Sĩ, Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh.

19. Đoàn Thị Vân Khanh, 2013. Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Luận Văn Thạc Sĩ, Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh.

20. Hoàng Ngọc Nhậm, 2007. Giáo Trình Kinh Tế Lượng. Đại học Kinh Tế TP.HCM.

21. Lê Quốc Toản, 2016. Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Luận Văn Thạc Sĩ, Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh.

22. Nguyễn Cao Vũ, 2016. Quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng TMCP Việt Nam. Luận Văn Thạc Sĩ, Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh.

23. Nguyễn Đăng Dờn, 2009. Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại. Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh.

24. Nguyễn Ngọc Thanh, 2011. Bài Tập Kinh Tế Lượng. Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh.

25. Nguyễn Thị Băng Thanh, 2013. Đo lường các yếu tố tác động đến thanh khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Luận Văn Thạc Sĩ, Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh.

26. Nguyễn Thị Mỹ Linh, 2012. Quản trị thanh khoản tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Luận Văn Thạc Sĩ, Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh.

27. Nguyễn Thị Riêng, 2015. Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Luận Văn Thạc Sĩ, Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh.

28. Nguyễn Văn Phương, 2015. Các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Luận Văn Thạc Sĩ, Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh.

29. Nguyễn Văn Tiến, 2010. Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng. Nhà xuất bản Thống kê.

30. Nguyễn Văn Tiến, 2013. Quản trị ngân hàng thương mại. Nhà xuất bản Thống kê.

31. Phạm Duy Hưng, 2013. Các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các NHTM Việt Nam. Luận Văn Thạc Sĩ. Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh.

32. Phan Thị Cúc, 2009. Quản trị ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Giao thông vận tải.

33. Phan Thị Thu Hà, 2009. Quản trị ngân hàng thương mại. Nhà xuất Bản Giao Thông Vận Tải.

34. O. Blanchard. Fulbright Economics Teaching Program 2000- 2001. Chương

16. Hồi quy dữ liệu Bảng. Người dịch Kim Chi, Hiệu Đính: Nam An.

35. Trần Ngọc Trà Mi, 2014. Kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản các ngân hàng thương mại Việt Nam. Luận Văn Thạc Sĩ, Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh.

36. Trương Quang Thông, 2010. Quản trị ngân hàng thương mại. Nhà xuất bản Tài Chính.

37. Trương Quang Thông, 2013. Các nhân tố tác động đến rủi ro thanh khoản của hệ thống các Ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí phát triển kinh tế, số 276, trang 50-62.

Danh mục tài liệu Tiếng Anh:

38. Acharya, V., S. Davydenko, and K. Strebulaev, 2012. Cash Holdings and Credit Risk. Review of Financial Studies, 25, 3572-3609.

39. Al-Tamimi and Obeidat .2013. Determinants of Capital Adequacy in Commercial Banks of Jordan – An Empirical Study. International Journal of

Academic Research in Economics and Management Science, Pakistan, Vol. 2. No. 4.

40. Amemiya, Takeshi 1985. Generalized Least Squares Theory. Advanced Econometrics. Harvard University Press. ISBN 0-674-00560-0.

41. Amihud, 1997. Dividends, Taxes, and Signaling: Evidence from Germany. The Journal of Finance, March, 1997.

42. Amihud, Y., 2002. Illiquidity and stock returns: cross section and time series effects. Journal of Financial Markets, 5, 31-56.

43. Aspachs, O., Nier, E., Tiesset, M., 2005. Liquidity, Banking Regulation and macroeconomics. Proof of shares, bank liquidity from a panel the bank’s UK- resident. Bank of England working paper;

44. Athanasoglou, P., M. Delis and C. Staikouras, 2006. Determinants in the bank profitability in the South Eastern European Region. Journal of Financial Decision Making, 2, 1-17.

45. Bai. J. 2003. Inference on Factor Models of Large Dimesions. Econometrica, 71, 135-172

46. Bai. J and S Ng , 2002- 2004. Determining Number of Factors in Approximate Factor Model. Econometrica, 70, 191 -221.

47. Bannerjee, 1999. Panel Data Unit Roots and Cointegration: An Overview

48. Bao, J., Pan, J., and Wang, J., 2011. The illiquidity of corporate bonds. Journal of Finance, 66, 911-946

49. Basel, 2000. Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organisations. http://www.bis.org

50. Basel, 2008. Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision. http://www.bis.org/publ/bcbs144.pdf

51. Basel, 2009. International Framework for Liqudity Risk Measurement, Standards and Mornitoring. http://www.bis.org

52. Basel Committee on Banking Supervision, 2013. Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools. BIS, January.

53. Basel Committee on Banking Supervision, 2014. Base III: The Net Stable Funding Ratio. BIS, October.

54. Baumeister, C., Peersman, G., 2013. The role of time‐varying price elasticities in accounting for volatility changes in the crude oil market. J. Appl. Econom. 28 (7), 1087–1109

55. Bekaert, G., Harvey C., and C., Lundblad, 2007. Liquidity and Expected Returns: Lessons from Emerging Market. Review of Financial Studies, 20, 1783-1831.

56. Blanchard, O., Quah, D., 1989. The dynamic effects of aggregate demand and supply disturbances. The American Economic Review 79, 655– 673.

57. Bernanke, Ben S., 1986. Alternative Explanations of the MoneyIncome Correlation. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, pp. 49- 100.

58. Bollerslev, Tim, 1986. Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity. University of California at San Diego, La Jolla, CA 92093, USA Institute ofEconomics, University of Aarhus, Denmark. Received May 1985, final version received February 1986.

59. Chen, R. R., 2012. Valuing a Liquidity Discount. The Journal of Fixed Income, 21, 59-73.

60. Chen, R. R., Chidambaran, N. K., Imerman, M and B. Sopranzetti, 2014. Liquidity, Leverage, and Lehman: A Structural Analysis of Financial Institutions in Crisis. Journal of Banking and Finance, 45, 117-139.

61. Chen, R. R., Filonuk, W., Patro, D. K., and A. Yan, 2012. Valuing Financial Assets with Liquidity Discount: An Implication to Basel III. The Journal of Fixed Income, 22, 45-63.

62. Chen, R. R., Yeh, C. Y., and S. K. Yeh, 2014. Liquidity Discount in the Opaque Market: the Evidence from Taiwan's Emerging Stock Market,. Pacific-Basin Finance Journal, 29, 297-309.

63. Chung, C. F., 2011. Taiwan’s Systemic Risk Model with Credit risk, Interbank Contagion Risk and Liquidity Risk. Quarterly Journal of Central Bank in Taiwan, Vol. 33 No. 2, 13-40

64. Chung & Pruitt, 1994. A Simple Approximation of Tobin's q. Financial Management, Vol 23, No.03, Autumn 1984, Page 70-74

65. Cox, J., S., Ross, and M. Rubinstein, 1979. Option Pricing: A Simplified Approach. Journal of Financial Economics, 7, 229-264.

66. DeYoung, R. and K. Jang, 2016. Do Banks Actively Manage Their Liquidity?

Journal of Banking and Finance, Vol. 66, 143–161.

67. Duttweiler, R. (2009). The meaning of liquidity risk’, Chapter 1, 10-11 in Managing Liquidity in Banks. John Wiley & Sons.

68. Ericsson, J. and O. Renault, 2006. Liquidity and Credit Risk. Journal of Finance, 61, 2219-2250

69. Financial Stability Review, 2008. Special Issue: Liquidity. IIF, 2007. Principles of Liquidity Risk Management. http://www.iif.com

70. Francisco Muđoz, 2012. Desfragmentar, o armonizar, al ser humano desde la perspectiva compleja de la investigación para la paz. ISSN 1130-6149, Nº. 12, 2012.

71. Geske, R., and H. Johnson, 1984. The Valuation of Corporate Liabilities as Compound Options: A Correction.Journal of Financial and Quantitative Analysis, 19, 231-232.

72. Geske.R 1977. The valuation of compound options. Journal of Financial Economics 7 (1979) 63-81. 0 North-Holland Publishing Company

73. Im K.S, Pesaran M.H, and Shin Y, 2003. Testing for Unit Roots in Heterogeneous Panels. Journal of Econometrics 115 (revise version of 1997’s work), 53-74

74. Indriani, Rini. Kamaludin dan 2012. Financial Management "Basic Concepts and Implementation" Revised Edition Cv. Mandar Maju. Bandung.

75. Kuo, J. R., E. C. Lee, and C. M. Chen, 2011. Basel III Impact on Financial Stability and Monetary Policy. Quarterly Journal of Central Bank in Taiwan, Vol. 33 No. 2, 13-40.

76. Kyle, 1985. Continuous Auctions and Insider Trading. Econometrica, Vol 53, No.06 (Nov 1985), Page 1315-1336.

77. Lartey, v. et al. 2013. The Relationship Between Net Interest Margin and Return on Assets of Listed Banks in Ghana. Research Journal of Finance & Accounting.Vol 4 Issue 16, p.73.

78. Lesmond, D. A. 2005. The Costs of Equity Trading in Emerging Markets.

Journal of Financial Economics 77:411–52.

79. Levin A, Lin C.F, Chu C.J, 2002. Unit root tests in panel data: asymptotic and finitesample properties. Journal of Econometrics 108 (revise version of 1992’s work),1-24

80. Maddala, G. S., & Wu, S. 1999. A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. Oxford Bulletin of Economics and statistics, 61 (S1), 631-652.

81. McCullagh, Peter; Nelder, John 1989. Generalized Linear Models, Second Edition. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC. ISBN 0-412-31760-5.

82. Merton, Robert C., 1974. On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. Journal of Finance, 29, 449-470.

83. Moon, R. & B. Perron, 2004. Testing for a unit root in panels with dynamic factors. Journal of Econometrics 122, 81–126.

84. Moon, R., B. Perron, & P. Phillips, 2007. Incidental trends and the power of panel unit root tests. Journal of Econometrics 141, 416–459.

85. Ng, S. & P. Perron, 2001. Lag length selection and the construction of unit root tests with good size and power. Econometrica 69, 1519–1554

86. Nikolaou, K. 2009. Liquidity (risk) concepts: definitions and interactions. ECB Working Paper Series 1008

87. Pasiouras, F. and Kosmidou, K. 2007. Factors influencing the profitability of domestic and foreign commercial banks in the European Union. International Business and Finance, 21, 222-237.

88. Pastor, L. and Stambaugh, R.F., 2003. Liquidity risk and expected stock returns.

Journal of Political Economy, 111, 642-685.

89. Peersman, G., 2005. What caused the early millennium slowdown? Evidence based on vector autoregressions. J. Appl. Econom. 20, 185–207.

90. Pesaran, 2007. A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 2007, vol. 22, issue 2, 265-312

91. Peter S.Rose, 2001. Commercial Bank Management. Publisher: McGraw- Hill/Irwin (1867)

92. Petersen, M., 2009. Estimating Standard Errors in Finance Panel Data Sets: Comparing Approaches. Review of Financial Studies, 22, 435-480.

93. Pinkowitz, L., R. Stulz, and R. Williamson, 2013. Is There a U.S. High Cash Holdings Puzzle After the Financial Crisis? Charles A. Dice Center Working Paper No. 2013-07.

94. Praet, P., Herzberg, V. 2008. Market liquidity and banking liquidity: linkages, vulnerabilities and the role of disclosure. Banque de France Financial stability Review, 95-109.

95. Roll, R., 1984. A Simple Implicit Measure of the Effective Bid-Ask Spread in an Efficient Market. Journal of Finance, 39, 1127-1139.

96. Rychtárik, Š., 2009. Liquidity Scenario Analysis in the Luxembourg Banking Sector. BCDL Working Paper, 41. Van den End, 2008

97. Shen, C. H., 2005. Cost efficiency and banking performances in a partial universal banking system: application of the panel smooth threshold model. Applied Economics, 37, 993-1009.

98. Shih- Kuo và các cộng sự, 2015. The Liquidity Impact on Firm Values: the Evidence of Taiwan’s Banking Industry. Journal of Banking and Finance, JBF 4980, 29 January 2015.

99. Vodo và P. 2011. Liquidity of Czech Commercial Banks and its Determinants. International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 6(5), 1060-1067.

100. Ren – Raw Chen, Tung – Hsiao Yang, Shih-Kuo Yeh, 2015. The Liquidity Impact on Firm Values: the evidence of Taiwan’s Banking Industry. Journal of Banking an Finance (2016).