BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
ĐỖ TRANG LỆ THU
ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ THÔNG QUA LÃI SUẤT VÀ ĐỘ DỐC TRÁI PHIẾU ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 60340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Có thể bạn quan tâm!
-
Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ thông qua lãi suất và độ dốc trái phiếu đến khả năng sinh lời của Ngân hàng thương mại Việt Nam - 2 -
Các Chỉ Số Đo Lường Tỷ Suất Sinh Lời Của Nhtm -
Ảnh Hưởng Chính Suất Tiền Tệ Thông Qua Lãi Suất Và Độ Dốc Trái Phiếu Đến Khả Năng Sinh Lời Của Nhtm.
Xem toàn bộ 96 trang tài liệu này.
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. PHẠM VĂN NĂNG
TP. Hồ Chí Minh – Năm 2017
LỜI CAM ĐOAN
Tôi cam đoan rằng luận văn này “Ảnh hưởng của chính sách tiền tệ thông qua lãi suất và độ dốc trái phiếu đến khả năng sinh lời của Ngân hàng thương mại Việt Nam” là bài nghiên cứu của chính tôi.
Ngoài trừ những tài liệu tham khảo được trích dẫn trong luận văn này, tôi cam đoan rằng toàn phần hay những phần nhỏ của luận văn này chưa từng được công bố hoặc được sử dụng để nhận bằng cấp ở những nơi khác.
Không có sản phẩm/nghiên cứu nào của người khác được sử dụng trong luận văn này mà không được trích dẫn theo đúng quy định.
Luận văn này chưa bao giờ được nộp để nhận bất kỳ bằng cấp nào tại các trường đại học hoặc cơ sở đào tạo khác.
Tác giả
ĐỖ TRANG LỆ THU
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1
1.1 Giới thiệu luận văn 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 5
1.3 Câu hỏi nghiên cứu: 5
1.4 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu: 5
1.5 Phương pháp nghiên cứu 6
1.6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn 6
1.7 Kết cấu của luận văn 8
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ THÔNG QUA LÃI SUẤT VÀ ĐỘ DỐC TRÁI PHIẾU VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI NHTM. 9
2.1. Lý thuyết về khả năng sinh lời của NHTM 9
2.1.1. Hiệu quả hoạt động của NHTM 9
2.1.2. Tỷ suất sinh lời của các NHTM 10
2.2. Chính sách lãi suất và độ dốc trái phiếu. 16
2.2.1. Giới thiệu chung về Chính sách tiền tệ 16
2.2.2. Chính sách lãi suất và độ dốc trái phiếu. 20
2.3. Ảnh hưởng chính suất tiền tệ thông qua lãi suất và độ dốc trái phiếu đến khả năng sinh lời của NHTM. 22
2.3.1 Ảnh hưởng đến thu nhập lãi ròng 24
2.3.2 Ảnh hưởng đến thu nhập ngoài lãi 25
2.3.3 Ảnh hưởng đến các khoản trích lập dự phòng 26
2.4 Các nghiên cứu thực nghiệm trước đây 27
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ THÔNG QUA LÃI SUẤT VÀ ĐỘ DỐC TRÁI PHIẾU ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NHTM VIỆT NAM. 31
3.1.Phân tích ảnh hưởng chính sách tiền tệ thông qua lãi suất và độ dốc trái phiếu đến tỷ lệ sinh lời trên tỗng tài sản ROA 35
3.2. Phân tích ảnh hưởng chính sách tiền tệ thông qua lãi suất và độ dốc trái phiếu đến tỷ lệ thu nhập lãi thuần NIM 36
3.3. Phân tích ảnh hưởng chính sách tiền tệ thông qua lãi suất và độ dốc trái phiếu đến tỷ lệ thu nhập ngoài lãi NNIM 38
3.4. Phân tích ảnh hưởng chính sách tiền tệ thông qua lãi suất và độ dốc trái phiếu đến dự phòng rủi ro tín dụng PTT 39
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 41
4.1 Mô hình nghiên cứu thực nghiệm: 41
4.1.1 Dữ liệu nghiên cứu 46
4.1.2 Sự phù hợp của kích thước mẫu 47
4.2 Phương pháp nghiên cứu và các kiểm định 47
4.2.1 Ưu điểm của sử dụng dữ liệu bảng 47
4.2.2 Phương pháp phân tích dữ liệu 48
4.3 Kết quả nghiên cứu 51
4.3.1 Phân tích thông kê mô tả 51
4.3.2 Tương quan và đa cộng tuyến 55
4.3.2.1 Ma trận tương quan đơn tuyến tính giữa các cặp biến Pearson 55
4.3.2.2 Kiểm định đa cộng tuyến 57
4.3.3 Kiểm định các khiếm khuyết định lượng 59
4.3.5 Phân tích kết quả hồi quy 61
4.3.6 Thảo luận kết quả nghiên cứu 65
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68
5.1. Kết luận 68
5.2. Khuyến nghị 69
5.3. Hạn chế của đề tài 71
5.4. Đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo 72
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC ĐỊNH LƯỢNG
NH Ngân hàng
NHTM Ngân hàng thương mại HTNH Hệ thống ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước
FEM Mô hình dữ liệu bảng tác động cố định REM Mô hình dữ liệu bảng tác động ngẫu nhiên GMM Mô hình moment tổng quát
RRTD Rủi ro tín dụng
Bảng 3.1: Các số liệu bình quân của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn từ 2006-2016
Bảng 4.1: Các yếu tố đại diện cho biến nghiên cứu và kỳ vọng dấu
Bảng 4.2: Thống kê mô tả giữa các biến trong mô hình
Bảng 4.3: Ma trận tương quan tuyến tính đơn giữa các cặp biến
Bảng 4.4: Kết quả kiểm tra đa cộng tuyến với nhân tử phóng đại phương sai
Bảng 4.5: Kết quả kiểm tra phương sai thay đổi
Bảng 4.6: Kết quả kiểm tra tự tương quan
Bảng 4.7: Kết quả hồi quy
Biểu đồ 3.1: So sánh giá trị bình quân của ROA, NIM, NNIM, PTT trung bình qua các năm từ 2006-2016
Biểu đồ 3.2: So sánh giá trị bình quân của ROA, STRATE, SYIEDC trung bình qua các năm từ 2006-2016
Biểu đồ 3.3: So sánh giá trị bình quân của NIM, STRATE, SYIEDC trung bình qua các năm từ 2006-2016
Biểu đồ 3.4: So sánh giá trị bình quân của NNIM, STRATE, SYIEDC trung bình qua các năm từ 2006-2016
Biểu đồ 3.5: So sánh giá trị bình quân của PTT, STRATE, SYIEDC trung bình qua các năm từ 2006-2016