BỘ NỘI VỤ ----/---- | |
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA |
Có thể bạn quan tâm!
-
Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình - 2 -
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Các Ngân Hàng Thương Mại -
Công Cụ Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng
Xem toàn bộ 137 trang tài liệu này.
TRẦN TRUNG THÔNG
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH
LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60 34 02 01
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. HÀ THỊ SÁU
HÀ NỘI - NĂM 2018
Hà Thị Sáu
Trần Trung Thông
Hội 
ỹ Hà Thị Sáu
ồng nghiệp tại Ngân hàng thương mại
cổ phần An Bình 
thu
năm 2018
Trần Trung Thông
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG1. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7
1. TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ...7 1.1 RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7
1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 7
1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 8
1.1.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng: 9
1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 12
1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng 12
1.2.2 Sự cần thiết của quản trị rủi ro tín dụng trong điều hành hoạt động ngân hàng 13
1.2.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 15
1.2.3.1 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 15
1.2.3.2 Công cụ quản trị rủi ro tín dụng 19
1.2.4 Nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng 26
1.2.4.1 Chiến lược, cơ chế, chính sách và mô hình tổ chức quản trị rủi ro 26
1.2.4.2 Nhân tố con người trong đó có cán bộ ngân hàng và người đi vay 27
1.2.4.3 Nhân tố công nghệ 28
1.3 KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO Ở MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ở
VIỆT NAM VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH 29
1.3.1 Kinh nghiệm quản trị rủi ro ở một số ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam 29
1.3.2 Bài học đối với Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình 34
TÓM TẮT CHƯƠNG 1 36
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH 37
2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH 37
2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển và cơ cấu tổ chức 37
2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014-2016 40
2.1.2.1 Về huy động vốn 41
2.1.2.2 Về hoạt động tín dụng 42
2.1.2.3 Về kết quả kinh doanh 43
2.2 THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 44
2.2.1 Mô hình quản trị rủi ro tín dụng 44
2.2.2 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng 50
2.2.3 Công cụ quản trị rủi ro tín dụng 60
2.2.3.1 Chính sách tín dụng: 60
2.2.3.2 Xếp hạng tín dụng nội bộ 61
2.2.3.3 Danh mục tín dụng 67
2.2.3.4 Quy trình tín dụng 71
2.3 MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 74
2.4 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH 78
2.4.1 Kết quả đạt được 78
2.4.2 Hạn chế và nguyên nhân 81
2.4.2.1 Hạn chế 82
2.4.2.2 Nguyên nhân 85
TÓM TẮT CHƯƠNG 2 89
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH 90
3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH ĐẾN NĂM 2020 90
3.1.1 Định hướng chung 90
3.1.2 Định hướng phát triển tín dụng 91
3.2 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH 93
3.2.1 Giải pháp về quản trị rủi ro 93
3.2.1.1 Phát triển văn hóa quản trị rủi ro 93
3.2.1.2 Tăng cường bộ máy quản lý và giám sát 94
3.2.1.3 Tăng chất lượng của khẩu vị rủi ro 94
3.2.1 Giải pháp về quản trị rủi ro tín dụng 95
3.2.1.1 Nâng cao chất lượng bộ máy quản trị rủi ro tín dụng: 95
3.2.1.2 Hoàn thiện quy trình tín dụng 97
3.2.1.3 Nâng cao tính tuân thủ, chuẩn mực quản trị rủi ro tín dụng theo Basel II..98
3.2.1.4 Tăng cường áp dụng công nghệ thông tin vào quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng 99
3.2.1.5 Nâng cao năng lực quản lý, giám sát khoản vay 100
3.2.1.6 Nâng cao chất lượng công tác xử lý nợ xấu 101
3.3 KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH 103
3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 103
3.3.1.1 Duy trì ổn định môi trường kinh tế, chính trị, xã hội. 103
3.3.1.2. Hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động kinh doanh ngân hàng 104
3.3.1.3 Phát triển thị trường mua bán nợ xấu 105
3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 106
3.3.2.1 Cải thiện chất lượng thông tin của Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam 107
3.3.2.2 Hoàn thiện hệ thống giám sát ngân hàng 108
3.3.2.3 Quy chế hóa mọi hoạt động trong ngân hàng, đảm bảo được các nguyên tắc hạn chế rủi ro ở mọi khâu trong ngân hàng 109
TÓM TẮT CHƯƠNG 3 111
KẾT LUẬN 112
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 114
CHỮ VIẾT TẮT
ABBANK: Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình BASEL: Ủy ban giám sát về các hoạt động ngân hàng CBNV: Cán bộ nhân viên
CIC: Trung tâm Thông tin khách hàng ĐCTC: Định chế tài chính
ĐVKD: Đơn vị kinh doanh
ERC: Hội đồng rủi ro trực thuộc Ban điều hành ngân hàng EVN: Tổng công ty điện lực Việt Nam
HĐQT: Hội đồng quản trị KHCN: Khách hàng cá nhân
KHDN: Khách hàng doanh nghiệp NHNN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM: Ngân hang thương mại
NPL: Nợ xấu
QLTD: Khối Quản lý tín dụng QTRR: Quản trị rủi ro QTRRTD: Quản trị rủi ro tín dụng RMC: Ủy ban Quản lý rủi ro
RO: Chuyên viên quản lý rủi ro
SME: Khối Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ TCTD: Tổ chức tín dụng
TGĐ: Tổng Giám đốc TMCP: Thương mại cổ phần
XHTD: Xếp hạng tín dụng nội bộ
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU
Tên bảng, biểu | Trang | |
Hình 1.1 | Dự nợ quá hạn Techcombank năm 2016 | 31 |
Hình 1.2 | Tổng tài sản và cho vay khách hàng của VPBANK năm 2016 | 33 |
Hình 2.1 | Cơ cấu tổ chức của ngân hàng ABBANK | 40 |
Hình 2.2 | Tình hình huy động vốn của ABBANK qua các năm | 42 |
Hình 2.3 | Tình hình dư nợ cho vay của ABBANK qua các năm | 43 |
Hình 2.4 | Biểu đồ chỉ tiêu tài chính năm 2016 của ABBANK | 44 |
Hình 2.5 | Sơ đồ tổ chức quản lý rủi ro tín dụng ABBANK | 45 |
Hình 2.6 | Quy trình quản trị rủi ro tín dụng ABBANK | 50 |
Hình 2.7 | Hệ thống truyền thông quản trị rủi ro tín dụng của ABBANK | 54 |
Hình 2.8 | Mô tả hệ thống các cấp báo cáo quản trị rủi ro tín dụng của ABBANK | 54 |
Hình 2.9 | Xếp hạng tín dụng khách hàng là tổ chức kinh tế của ABBANK | 64 |
Hình 2.10 | Xếp hạng tín dụng khách hàng là cá nhân và hộ kinh doanh của ABBANK | 65 |
Hình 2.11 | Xếp hạng tín dụng khách hàng là định chế tài chính của ABBANK | 66 |
Hình 2.12 | Lưu đồ quy trình tín dụng của ABBANK | 72 |
Hình 2.13 | Quy trình tín dụng của ABBANK | 73 |