Quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

Sơ đồ 1.1. Quy trình quản lý rủi ro tín dụng 28

Sơ đồ 2.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức 44

Sơ đồ 2.2. Mô hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng của Nam Á Bank 54

Sơ đồ 2.3. Mô hình ba tuyến phòng thủ tại Nam Á Bank - Chi nhánh Quảng Ninh 54 Sơ đồ 2.4. Sơ đồ quản lý nợ có vấn đề 70

Biểu đồ 2.1. Cơ cấu tín dụng của Nam Á Bank - Chi nhánh Quảng Ninh theo quy mô khoản vay giai đoạn 2017 - 2019 51

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 121 trang tài liệu này.

BGĐ Ban giám đốc

BKS Ban kiểm soát

CBQHKH Cán bộ quan hệ khách hàng CBTD Cán bộ tín dụng

CVKH Chuyên viên khách hàng

DPRR Dự phòng rủi ro

GĐ Giám đốc

HTKD Hỗ trợ kinh doanh

KH Khách hàng

KHCN Khách hàng cá nhân

KTGD Kế toán giao dịch

KU Khế ước

NH Ngân hàng

NHNN Ngân hàng Nhà Nước

NQH Nợ quá hạn

QLRR Quản lý rủi ro

RRTD Rủi ro tín dụng

TCTD Tổ chức tín dụng

TSĐB Tài sản đảm bảo

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng với nền kinh tế thế giới đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tài chính

yếu tố cả trực tiếp và gián tiếp, rủi ro ngân hàng lớn là yếu tố không thể tránh khỏi và có khả năng trở thành nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển bền vững của các ngân hàng nói riêng, thị trường tài chính và nền kinh tế nói chung.

Hoạt động cho vay là hoạt động quan trọng, cơ bản, mang lại phần lớn doanh thu và lợi nhuận trong tổng thu nhập của

tổng mức rủi ro của hoạt động ngân hàng. Vấn đề rủi ro và quản lý rủi ro tín dụng của các NHTM tại Việt Nam trở nên bức thiết khi các con số về nợ xấu ngày càng tăng và khó kiểm soát. Quản lý rủi ro là cách thức tốt nhất mà tất cả các tổ chức tín dụng cần thực hiện để không bị mất vốn. Vì vậy, quản lý rủi ro tín dụng có hi

ro trong hoạt động cấp tín dụng, hướng đến các chuẩn mực quốc tế trong quản lý rủi ro tín dụng nói chung và quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân nói riêng.

Là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam và được Ngân hàng Nhà nước xếp vào nhóm hoạt động lành mạnh, Ngân hàng TMCP Nam Á đã có những tiến bộ bước đầu trong công tác quản lý rủi ro tín dụng, chủ động áp m kiểm soát và xử lý nợ có vấn đề. Đến cuối năm 2019, tỷ

lệ nợ xấu của Nam A Bank ở mức 1,67% (báo cáo thường niên năm 2019). Về cơ bản, Nam A Bank đã xử lý xong các vấn đề nợ xấu và chuyển sang giai đoạn phát triển bền vững, lành mạnh.

Quảng Ninh là một tỉnh có nền kinh tế đang phát triển rất nhanh. Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh định hướng tập trung phát triển mảng ngân

hàng bán lẻ, tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân trên tổng cho vay tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh từ năm 2017 đến nay liên tục tăng và đạt 47,37% năm 2019 (báo cáo nội bộ Nam A Bank năm 2019). Do vậy, rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân luôn tiềm ẩn và có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, hậu quả là Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh phải gia tăng chi phí, chậm thu lãi, thậm chí là thất thoát vốn vay, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh chung của toàn ngân hàng. Chính vì vậy, yêu cầu cấp bách đặt ra là rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân phải được quản lý, kiểm soát một cách khoa học, đảm bảo hoạt động tín dụng trong phạm vi rủi ro chấp nhận được, giảm thiểu các tổn thất phát sinh từ rủi ro tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng và khả năng sinh lời.

trình học tập, nghiên cứu trong quá trình làm việc Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh, tôi chọn đề tài nghiên cứu “Quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh” làm luận văn thạc sĩ của mình.

2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu của đề tài

Quản lý rủi ro tín dụng là một trong những bộ phận quan trọng của bất kỳ NHTM nào, do đó, đã có nhiều công trình nghiên cứu về đề tài này. Các công trình nghiên cứu đã phản ánh được cơ sở lý luận chung và nghiên cứu tại từng đơn vị cụ thể, cho thấy được những khía cạnh của tín dụng, rủi ro tín dụng và công tác quản lý

quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng

cá nhân nói riêng.

Luận văn thạc sĩ kinh tế: “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam” của tác giả Nguyễn Thu Trang - Đại Học Thương mại, năm 2015 đã tổng hợp được các khái niệm, nội dung tổng quát về quản lý rủi ro tín dụng, thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Nam A Bank - Chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2013-2015.

Luận văn thạc sĩ kinh tế: “Quản lý rủi ro tín dụng đối với hoạt động cho vay

khách hàng cá nhân tại ACB chi nhánh Hà Nội” của tác giả Lê Bá Cường - Học viện Ngân hàng, năm 2016 đã đưa ra các vấn đề lý luận cơ bản về cho vay cá nhân, quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân, khái quát được những điểm mạnh và những điểm tồn tại của thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng ACB chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2016 - 2018.

Luận án của Nguyễn Đức Tú (2012), Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân. Luận án đã làm rõ cơ sở lí luận về rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thuơng mại, sự cần thiết phải quản lý rủi ro tín dụng, nội dung quản lý rủi ro tín dụng bao gồm: nhận biết rủi ro tín dụng, đo lường rủi ro tín dụng, ứng phó rủi ro tín dụng và kiểm soát rủi ro tín dụng. Bên cạnh đó, tác giả cũng tìm hiểu kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng như: Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc, Ngân hàng Nova Scotia - Canada, Ngân hàng Citibankcủa Mỹ, Ngân hàng ING bank của Hà Lan và Ngân hàng KasiKom của Thái Lan. Qua tìm hiểu công tác quản lí rủi ro của các ngân hàng trên, tác giả đúc rút các bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP Việt Nam.

Luận văn thạc sĩ Nguyễn Tuấn Khanh (2014), Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Đà Nẵng, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Đà Nẵng. Trong phần lý luận của mình, tác giả đã đưa ra được những vấn đề cơ bản về quản trị rủi ro tín dụng; những giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng.

khảo các tài liệu là các quy trình, quy định, báo cáo của Ngân hàng TMCP Nam Á

nh hướng phát triển cho đề tài của mình.

Mỗi nghiên cứu ở một khía cạnh khác nhau, đã phản ánh cơ bản được ngành, lĩnh vực và đơn vị cụ thể mà mình nghiên cứu. Tuy nhiên, chưa có đề tài nào nghiên

cứu về mảng rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2017 - 2019, giai đoạn có nhiều thay đổi với ngành ngân hàng nói chung và Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh nói riêng.

3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài

+ Mục tiêu nghiên cứu: Đề tài đề xuất giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh.

+ Nhiệm vụ nghiên cứu:

- Thứ nhất, hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của NHTM.

- Thứ hai, phân tích và đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng các nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh

tồn tại và nguyên nhân.

- Thứ ba, đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh.

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại nói chung, của Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh nói riêng.

- Phạm vi nghiên cứu:

+ Về không gian: Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh.

+ Về thời gian: Số liệu được thu thập trong giai đoạn 2017 – 2019.

+ Về nội dung: Hoạt động quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh. Các giải pháp đến năm 2025.

5. Phương pháp nghiên cứu

5.1. Phương pháp thu thập dữ liệu

Luận văn sử dụng dữ liệu thứ cấp bao gồm những vấn đề lý luận chung về rủi

ro tín dụng, quản lý rủi ro tín dụng trong ngân hàng; sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh; cơ cấu tổ chức, đặc điểm hoạt động và kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Nam Á

- Chi nhánh Quảng Ninh; quy trình cho vay và thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh… Những dữ liệu này được kế thừa từ các sách, giáo trình, công trình nghiên cứu khác đã được công bố, được trích từ website của Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh và được thu thập từ các báo cáo nội bộ của Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh.

5.2. Phương pháp phân tích dữ liệu

- Phương pháp thống kê, tổng hợp và phân tích: từ các số liệu thu thập được, tác giả thống kê và tổng hợp thành các bảng biểu cụ thể, rõ ràng từ đó phân tích thực trạng quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh.

tiêu, số liệu liên quan đến hoạt động quản lý rủi ro, hoạt động cho vay trong giai đoạn 2017-2019 của ngân hàng Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh.

trạng quản lý ro tín dụng trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh. Luận văn đã mạnh dạn đưa ra những nhận định về thành công, hạn chế trong công tác quản lý ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh, đồng thời đánh giá các nguyên nhân dẫn đến những thành công và hạn chế nói trên.

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

- Về mặt lý luận: Nghiên cứu góp phần hoàn thiện lý luận về công tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân trong điều kiện nền kinh tế mở cửa, hội nhập hiện nay.

- Về mặt thực tiễn: Đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh,

đề xuất những giải pháp chủ yếu mang tính hệ thống và khả thi nhằm nâng cao công tác quản lý rủi ro tín dụng cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh trong tương lai.

7. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia thành 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại.

Chương 2: Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh.

Chương 3: Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của tại Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Quảng Ninh.