LÊ THỊ THU HƯƠNG
LÊ THỊ THU HƯƠNG
QUẢN TRỊ KINH DOANH
PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
KHÓA 2011A
NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
LÊ THỊ THU HƯƠNG
PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS TRẦN THỊ LAN HƯƠNG
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ..............................................................................................
DANH MỤC CÁC TÊN VIẾT TẮT ......................................................................... LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3
1.1 Tổng quan về tín dụng trong các ngân hàng thương mại 3
1.1.1 Khái niệm và đặc trưng tín dụng 3
1.1.1.1 Khái niệm tín dụng 3
1.1.1.2 Đặc trưng của tín dụng 3
1.1.2 Các hình thức tín dụng 4
1.1.2.1 Theo thời hạn tín dụng 4
1.1.2.2 Theo đối tượng tín dụng 4
1.1.2.3 Mục đích sử dụng vốn 5
1.1.2.4 Chủ thể trong quan hệ tín dụng 5
1.1.3 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động tín dụng 7
1.1.3.1 Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ (%): 8
1.1.3.2 Tỷ lệ tăng trưởng doanh số cho vay (DSCV) (%) 8
1.1.3.3 Tỷ lệ thu lãi (%) 8
1.1.3.4 Tỷ lệ Dư nợ/Tổng nguồn vốn (%) 9
1.1.3.5 Tỷ lệ Dư nợ/Vốn huy động ( % ) 9
1.1.3.6 Hệ số thu nợ ( % ) 9
1.1.3.7 Tỷ lệ thu nợ đến hạn (%) 10
1.1.3.8 Tỷ lệ nợ quá hạn (%) 10
1.1.3.9 Tỷ lệ nợ xấu (%) 10
1.1.3.10 Vòng quay vốn Tín dụng (vòng) 10
1.1.3.11 Số khách hàng được vay vốn 11
1.2 Rủi ro tín dụng trong các ngân hàng thương mại11
1.2.1 Khái niệm và phân loại 11
1.2.1.1 Khái niệm 11
1.2.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng 12
1.2.2 Dấu hiệu rủi ro tín dụng 14
1.2.3 Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng 15
1.2.4. Các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng 19
1.2.4.1 Nguyên nhân thuộc từ phía ngân hàng 19
1.2.4.2 Nguyên nhân thuộc về phía khách hàng 20
1.2.4.3 Nguyên nhân khách quan từ nền kinh tế xã hội 21
1.2.5 Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng và kinh tế xã hội 22
1.2.5.1 Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng 22
1.3 Các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng 24
1.3.1 Biện pháp phòng ngừa 24
1.3.2 Biện pháp khắc phục 26
1.3.3 Biện pháp xử lý 27
CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 29
2.1. Giới thiệu tổng quan về ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu 29
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 29
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của ACB 31
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của NHTMCP Á Châu 34
2.2 Phân tích kết quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng Á Châu 39
2.2.1 Kết quả chung của hoạt động tín dụng 40
2.2.2 Phân tích kết quả tín dụng theo thời hạn cho vay 41
2.2.3 Phân tích kết quả tín dụng theo loại tiền tệ cho vay 42
2.2.4 Phân tích kết quả vay theo thành phần kinh tế 43
2.2.5 Đánh giá chung về kết quả hoạt động tín dụng 43
2.3 Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng của Ngân hàng Á Châu 44
2.3.1 Quy trình nghiệp vụ tín dụng 44
2.3.2 Quản lý rủi ro tín dụng của NHTMCP Á Châu 50
2.3.3 Phân tích các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng 55
2.4 Đánh giá chung và các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 62
2.4.1 Đánh giá chung công tác quản lý rủi ro 62
2.4.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 65
2.4.2.1 Các nhân tố thuộc về ngân hàng Á Châu 65
2.4.2.2 Phân tích các nhân tố thuộc về khách hàng 70
2.4.2.3 Phân tích các nhân tố thuộc về môi trường vĩ mô 73
CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 75
3.1. Mục tiêu và định hướng phát triển của NHTMCP Á Châu trong thời gian tới 75
3.1.1. Định hướng phát triển kinh doanh 75
3.1.2. Định hướng phát triển hoạt động tín dụng 77
3.1.3. Mục tiêu chủ yếu của hoạt động tín dụng 78
3.2. Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại NHTMCP Á Châu ..79
3.2.1. Hoàn thiện chính sách cho vay 79
3.2.2. Hoàn thiện và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cho vay 82
3.2.2.1. Giai đoạn kiểm tra hồ sơ thông tin khách hàng 82
3.2.2.2. Giai đoạn thẩm định phương án vay vốn và khả năng trả nợ 83
3.2.2.3. Giai đoạn quyết định cho vay 84
3.2.2.4. Giai đoạn kiểm tra sử dụng vốn sau khi cho vay 85
3.2.3. Thành lập bộ phận nghiên cứu, phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô 86
3.2.4. Nâng cao vai trò của công tác kiểm soát nội bộ ngân hàng 87
3.2.5. Xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng hiệu quả 88
3.2.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 89
3.3 Một số kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 91
3.3.1 Nâng cao chất lượng quản lí điều hành 92
3.3.2 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát 92
3.3.3 Nâng cao chất lượng trung tâm thông tin tín dụng (CIC) 94
KẾT LUẬN 96
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các thông tin, số liệu và kết quả nêu trong luận văn là trung thực, xuất phát từ thực tế của Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu.
Tác giả
Lê Thị Thu Hương
DANH MỤC CÁC TÊN VIẾT TẮT
Tên đầy đủ | |
NHTM | Ngân hàng Thương mại |
NHTMCP | Ngân hàng Thương mại Cổ phần |
NHNN | Ngân hàng Nhà nước |
CIC | Trung tâm Thông tin Tín dụng |
ACB | Ngân hàng TMCP Á Châu |
Vietcombank | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam |
Vietinbank | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam |
Sacombank | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín |
SCB | Ngân hàng Standard Chartered |
ĐHĐCĐ | Đại hội đồng cổ đông |
HĐQT | Hội đồng quản trị |
KSNB | Kiểm soát nội bộ |
TCTD | Tổ chức Tín dụng |
HĐTD | Hội đồng Tín dụng |
HMTD | Hạn mức Tín dụng |
TGĐ | Tổng giám đốc |
AREV | Trung tâm thẩm định tài sản đảm bảo NHTMCP Á Châu |
IT | Information Technology (Công nghệ thông tin) |
RRTD | Rủi ro tín dụng |
TSĐB | Tài sản đảm bảo |
KH | Khách hàng |
DN | Doanh nghiệp |
BL | Bảo lãnh |
L/C | Thư tín dụng chứng từ |
NV QHKH | Nhân viên Quan hệ khách hàng |
Có thể bạn quan tâm!
-
Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - 2 -
Tỷ Lệ Dư Nợ/tổng Nguồn Vốn (%) -
Ảnh Hưởng Của Rủi Ro Tín Dụng Đến Hoạt Động Kinh Doanh Của Ngân Hàng Và Kinh Tế Xã Hội
Xem toàn bộ 108 trang tài liệu này.
Tên đầy đủ | |
PFC | Nhân viên/Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân |
CA | Nhân viên/Chuyên viên phân tích tín dụng |
RA | Nhân viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp |
RO | Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp |
RM | Giám đốc quan hệ khách hàng doanh nghiệp |
LDO | Nhân viên/Chuyên viên pháp lí chứng từ |
PD | Cấp Phê duyệt |
Loan CSR | Nhân viên/Chuyên viên hỗ trợ tín dụng |
Teller | Nhân viên giao dịch |
ROE | Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần |
ROA | Hệ số thu nhập trên tổng tài sản |
NIM | Tỷ lệ thu nhập lãi thuần |
NQH | Nợ quá hạn |
KPP | Kênh phân phối |