Phân tích các yêu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN DUY KHOA

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG

TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TP.HCM

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

Mã số: 60340201

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS BÙI KIM YẾN

Thành phố Hồ Chí Minh – 2017

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập và làm việc với tinh thần nghiêm túc của bản thân tôi dưới sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS Bùi Kim Yến. Những số liệu, kết quả được nêu trong luận văn này là trung thực, có nguồn gốc rò ràng và không sử dụng các nguồn thông tin hay tài liệu tham khảo nào khác ngoài những tài liệu và thông tin đã được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo trích dẫn của luận văn. Kết quả phân tích, đánh giá là kết quả nghiên cứu tổng hợp của cá nhân trong phạm vi hiểu biết của tôi và không sao chép nguyên bản của bất kỳ luận văn hay tài liệu nào.

Bản luận văn này chưa từng được xuất bản và cũng chưa được nộp cho một hội đồng nào khác cũng như chưa chuyển cho bất kỳ một bên nào khác có quan tâm đến nội dung của bản luận văn.

TP.HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2017

Người viết

Nguyễn Duy Khoa

MỤC LỤC

TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

LỜI CAM ĐOAN 2

PHẦN TÓM TẮT ĐỀ TÀI 1

Lý do chọn đề tài 1

Mục tiêu nghiên cứu: 2

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 2

Phương pháp nghiên cứu: 2

Kết cấu của luận văn 2

CHƯƠNG 1 4

GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CN TP

HỒ CHÍ MINH – XÁC ĐỊNH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH 4

1.1 Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM 4

1.1.1 Lịch sử hình thành 4

1.1.2 Về nhân sự và mạng lưới 5

1.1.3 Đánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh 6

1.1.3.1 Huy động vốn 6

1.1.3.2 Hoạt động tín dụng 7

1.2 Xác định vấn đề liên quan đến rủi ro tín dụng tại VCB chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 7

1.2.1 Tỷ trọng dư nợ khách hàng bán buôn – không có tài sản đảm bảo chiếm tỷ trọng lớn 7

1.2.2 Rủi ro từ tính chất không ổn định của nguồn vốn – nguồn vốn phụ thuộc vào đối ngoại 8

1.2.3 Tốc độ tăng trưởng tín dụng tăng nhưng chất lượng tín dụng giảm 9

1.2.4 Chất lượng cán bộ tín dụng không đồng đều, cán bộ chưa có trình độ chuyên môn phù hợp 9

CHƯƠNG 2 10

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG 10

2.1 Rủi ro tín dụng và tác động của rủi ro tín dụng đến hoạt động ngân hàng 10

2.1.1 Khái niệm về rủi ro tín dụng 10

2.1.2 Các dấu hiệu rủi ro tín dụng 11

2.1.2.1 Các dấu hiệu rủi ro tín dụng liên quan đến khách hàng 11

2.1.2.2 Các dấu hiệu bên trong và bên ngoài doanh nghiệp 12

2.1.2.3 Nhóm dấu hiệu xuất phát từ chính sách tín dụng của Ngân hàng 13

2.1.3 Tác động của rủi ro tín dụng 14

2.1.3.1 Làm giảm thu nhập và khả năng thanh toán của NHTM 14

2.1.3.2 Làm giảm uy tín của NHTM 14

2.1.3.3 Là nguy cơ dẫn đến phá sản NHTM 14

2.2 Tổng quan nghiên cứu 14

2.2.1 Các nghiên cứu nước ngoài: 14

2.2.2 Các nghiên cứu trong nước: 15

CHƯƠNG 3 17

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH 17

3.1 Phân tích thực trạng tín dụng tại Vietcombank CN TPHCM 17

3.1.1 Các quy định về hoạt động tín dụng tại VCB 17

3.1.1.1 Quy chế tín dụng hiện hành ở Vietcombank 17

3.1.1.2 Quy trình cấp tín dụng 18

3.1.2 Thực trạng rủi ro tín dụng tại VCB HCM 22

3.1.2.1 Tình hình dư nợ tại VCB HCM 2012-Tháng 5/2017 22

3.1.2.2 Tỷ lệ nợ xấu 25

3.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại VCB HCM 26

3.2.1 Cho vay theo chỉ định 26

3.2.2 Rủi ro từ cho vay tập trung và không đa dạng hoa sản phẩm tín dụng 26

3.2.3 Rủi ro từ tài sản đảm bảo 27

3.2.4 Rủi ro từ lơ là trong công tác thẩm định 28

3.2.5 Thiếu thông tin khi ra quyết định cho vay 28

3.2.6 Năng lực cán bộ tín dụng 28

3.2.7 Rủi ro từ chủ quan trong việc khai thác thông tin tín dụng 30

CHƯƠNG 4 31

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BINARY LOGISTIC ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI

THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH 31

4.1 Phương pháp nghiên cứu 31

4.1.1 Nghiên cứu định tính 32

4.1.2 Nghiên cứu định lượng 32

4.2 Kết quả nghiên cứu bằng mô hình hồi quy Logistic 36

4.2.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 36

4.2.2 Kết quả mô hình Binary Logistic 40

CHƯƠNG 5 43

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN

HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN-CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH 43

5.1 Giải pháp dựa vào kết quả mô hình 43

5.1.1. Kinh nghiệm khách hàng vay vốn 43

5.1.2 Tỷ lệ vốn tự có trên phương án vay 44

5.1.3 Tỷ lệ vốn vay trên tài sản đảm bảo 44

5.1.4 Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng 46

5.1.5 Kiểm tra giám sát vốn vay 46

5.2 Giải pháp dựa trên kết quả nghiên cứu định tính 47

5.2.1 Đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng 47

5.2.2 Đẩy mạnh tìm kiếm, thu thập và xử lý thông tin khách hàng vay 48

5.2.3 Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xử lý các khoản nợ xấu và trích lập dự phòng đầy đủ 49

5.2.4 Nâng cao sự quản lý giám sát của ngân hàng nhà nước 50

TÓM TẮT GIẢI PHÁP 52

HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 53

KẾT LUẬN CHUNG 54

TÀI LIỆU THAM KHẢO 1

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

BCTC

Báo cáo tài chính
BĐS	Bất động sản
BGĐ	Ban Giám đốc
CBBank	Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Việt Nam
CBTD	Cán bộ tín dụng
CIC	Trung tâm thông tin tín dụng
CN	Chi nhánh
DaiABank	Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á
ĐBSCL	Đồng bằng Sông Cửu Long
DN	Doanh nghiệp
DNNN	Doanh nghiệp Nhà nước
DNTN	Doanh nghiệp Tư nhân
DongABank	Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á
DPRR	Dự phòng rủi ro
GĐ	Giám đốc
GDP	Tổng sản phẩm quốc nội
Habubank	Ngân hàng phát triển nhà Hà Nội
HMTD	Hạn mức tín dụng
HSC	Hội sở chính
KG	Kiên Giang
KHDN	Khách hàng doanh nghiệp
KNCB	Kinh nghiệm cán bộ
KNKH	Kinh nghiệm Khách hàng
KNTC	Khả năng tài chính
KT – XH	Kinh tế - xã hội
KTKV	Kiểm tra khoản vay

Ngân hàng
NHNN	Ngân hàng nhà nước
NHTM	Ngân hàng thương mại
PA	Phương án
PGĐ	Phó Giám đốc
QĐ	Quyết định
QLRR	Quản lý rủi ro
QTTD	Quản trị tín dụng
RRTD	Rủi ro tín dụng
Sacombank	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín
SDV	Sử dụng vốn
SHB	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội
SXKD	Sản xuất kinh doanh
TCTD	Tổ chức Tín dụng
TD	Tín dụng
TMCP	Thương mại Cổ phần
TNHH	Trách nhiệm hữu hạn
TP. HCM	Thành phố Hồ Chí Minh
TSBĐ	Tài sản bảo đảm
TSTC	Tài sản thế chấp
TT	Thông tư
TW	Trung Ương
UBND	Ủy ban nhân dân
VAMC	Công ty Quản lý Tài sản
VCB VCB HCM	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
	Chi nhánh TP.HCM
Vietcombank	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
VTC	Vốn tự có