BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN DUY KHOA
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG
TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TP.HCM
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã số: 60340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS BÙI KIM YẾN
Thành phố Hồ Chí Minh – 2017
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan rằng đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập và làm việc với tinh thần nghiêm túc của bản thân tôi dưới sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS Bùi Kim Yến. Những số liệu, kết quả được nêu trong luận văn này là trung thực, có nguồn gốc rò ràng và không sử dụng các nguồn thông tin hay tài liệu tham khảo nào khác ngoài những tài liệu và thông tin đã được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo trích dẫn của luận văn. Kết quả phân tích, đánh giá là kết quả nghiên cứu tổng hợp của cá nhân trong phạm vi hiểu biết của tôi và không sao chép nguyên bản của bất kỳ luận văn hay tài liệu nào.
Bản luận văn này chưa từng được xuất bản và cũng chưa được nộp cho một hội đồng nào khác cũng như chưa chuyển cho bất kỳ một bên nào khác có quan tâm đến nội dung của bản luận văn.
TP.HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2017
Người viết
Nguyễn Duy Khoa
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
LỜI CAM ĐOAN 2
PHẦN TÓM TẮT ĐỀ TÀI 1
Lý do chọn đề tài 1
Mục tiêu nghiên cứu: 2
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 2
Phương pháp nghiên cứu: 2
Kết cấu của luận văn 2
CHƯƠNG 1 4
GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CN TP
HỒ CHÍ MINH – XÁC ĐỊNH RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH 4
1.1 Giới thiệu sơ lược về Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM 4
1.1.1 Lịch sử hình thành 4
1.1.2 Về nhân sự và mạng lưới 5
1.1.3 Đánh giá chung về kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh 6
1.1.3.1 Huy động vốn 6
1.1.3.2 Hoạt động tín dụng 7
1.2 Xác định vấn đề liên quan đến rủi ro tín dụng tại VCB chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 7
1.2.1 Tỷ trọng dư nợ khách hàng bán buôn – không có tài sản đảm bảo chiếm tỷ trọng lớn 7
1.2.2 Rủi ro từ tính chất không ổn định của nguồn vốn – nguồn vốn phụ thuộc vào đối ngoại 8
1.2.3 Tốc độ tăng trưởng tín dụng tăng nhưng chất lượng tín dụng giảm 9
1.2.4 Chất lượng cán bộ tín dụng không đồng đều, cán bộ chưa có trình độ chuyên môn phù hợp 9
CHƯƠNG 2 10
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG 10
2.1 Rủi ro tín dụng và tác động của rủi ro tín dụng đến hoạt động ngân hàng 10
2.1.1 Khái niệm về rủi ro tín dụng 10
2.1.2 Các dấu hiệu rủi ro tín dụng 11
2.1.2.1 Các dấu hiệu rủi ro tín dụng liên quan đến khách hàng 11
2.1.2.2 Các dấu hiệu bên trong và bên ngoài doanh nghiệp 12
2.1.2.3 Nhóm dấu hiệu xuất phát từ chính sách tín dụng của Ngân hàng 13
2.1.3 Tác động của rủi ro tín dụng 14
2.1.3.1 Làm giảm thu nhập và khả năng thanh toán của NHTM 14
2.1.3.2 Làm giảm uy tín của NHTM 14
2.1.3.3 Là nguy cơ dẫn đến phá sản NHTM 14
2.2 Tổng quan nghiên cứu 14
2.2.1 Các nghiên cứu nước ngoài: 14
2.2.2 Các nghiên cứu trong nước: 15
CHƯƠNG 3 17
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH 17
3.1 Phân tích thực trạng tín dụng tại Vietcombank CN TPHCM 17
3.1.1 Các quy định về hoạt động tín dụng tại VCB 17
3.1.1.1 Quy chế tín dụng hiện hành ở Vietcombank 17
3.1.1.2 Quy trình cấp tín dụng 18
3.1.2 Thực trạng rủi ro tín dụng tại VCB HCM 22
3.1.2.1 Tình hình dư nợ tại VCB HCM 2012-Tháng 5/2017 22
3.1.2.2 Tỷ lệ nợ xấu 25
3.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng tại VCB HCM 26
3.2.1 Cho vay theo chỉ định 26
3.2.2 Rủi ro từ cho vay tập trung và không đa dạng hoa sản phẩm tín dụng 26
3.2.3 Rủi ro từ tài sản đảm bảo 27
3.2.4 Rủi ro từ lơ là trong công tác thẩm định 28
3.2.5 Thiếu thông tin khi ra quyết định cho vay 28
3.2.6 Năng lực cán bộ tín dụng 28
3.2.7 Rủi ro từ chủ quan trong việc khai thác thông tin tín dụng 30
CHƯƠNG 4 31
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BINARY LOGISTIC ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI
THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH 31
4.1 Phương pháp nghiên cứu 31
4.1.1 Nghiên cứu định tính 32
4.1.2 Nghiên cứu định lượng 32
4.2 Kết quả nghiên cứu bằng mô hình hồi quy Logistic 36
4.2.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 36
4.2.2 Kết quả mô hình Binary Logistic 40
CHƯƠNG 5 43
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN
HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN-CHI NHÁNH TP HỒ CHÍ MINH 43
5.1 Giải pháp dựa vào kết quả mô hình 43
5.1.1. Kinh nghiệm khách hàng vay vốn 43
5.1.2 Tỷ lệ vốn tự có trên phương án vay 44
5.1.3 Tỷ lệ vốn vay trên tài sản đảm bảo 44
5.1.4 Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng 46
5.1.5 Kiểm tra giám sát vốn vay 46
5.2 Giải pháp dựa trên kết quả nghiên cứu định tính 47
5.2.1 Đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng 47
5.2.2 Đẩy mạnh tìm kiếm, thu thập và xử lý thông tin khách hàng vay 48
5.2.3 Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác xử lý các khoản nợ xấu và trích lập dự phòng đầy đủ 49
5.2.4 Nâng cao sự quản lý giám sát của ngân hàng nhà nước 50
TÓM TẮT GIẢI PHÁP 52
HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 53
KẾT LUẬN CHUNG 54
TÀI LIỆU THAM KHẢO 1
PHỤ LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Báo cáo tài chính | |
BĐS | Bất động sản |
BGĐ | Ban Giám đốc |
CBBank | Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Việt Nam |
CBTD | Cán bộ tín dụng |
CIC | Trung tâm thông tin tín dụng |
CN | Chi nhánh |
DaiABank | Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Á |
ĐBSCL | Đồng bằng Sông Cửu Long |
DN | Doanh nghiệp |
DNNN | Doanh nghiệp Nhà nước |
DNTN | Doanh nghiệp Tư nhân |
DongABank | Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á |
DPRR | Dự phòng rủi ro |
GĐ | Giám đốc |
GDP | Tổng sản phẩm quốc nội |
Habubank | Ngân hàng phát triển nhà Hà Nội |
HMTD | Hạn mức tín dụng |
HSC | Hội sở chính |
KG | Kiên Giang |
KHDN | Khách hàng doanh nghiệp |
KNCB | Kinh nghiệm cán bộ |
KNKH | Kinh nghiệm Khách hàng |
KNTC | Khả năng tài chính |
KT – XH | Kinh tế - xã hội |
KTKV | Kiểm tra khoản vay |
Có thể bạn quan tâm!
-
Phân tích các yêu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM - 2 -
Đánh Giá Chung Về Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Chi Nhánh -
Làm Giảm Thu Nhập Và Khả Năng Thanh Toán Của Nhtm
Xem toàn bộ 78 trang tài liệu này.
Ngân hàng | |
NHNN | Ngân hàng nhà nước |
NHTM | Ngân hàng thương mại |
PA | Phương án |
PGĐ | Phó Giám đốc |
QĐ | Quyết định |
QLRR | Quản lý rủi ro |
QTTD | Quản trị tín dụng |
RRTD | Rủi ro tín dụng |
Sacombank | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín |
SDV | Sử dụng vốn |
SHB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội |
SXKD | Sản xuất kinh doanh |
TCTD | Tổ chức Tín dụng |
TD | Tín dụng |
TMCP | Thương mại Cổ phần |
TNHH | Trách nhiệm hữu hạn |
TP. HCM | Thành phố Hồ Chí Minh |
TSBĐ | Tài sản bảo đảm |
TSTC | Tài sản thế chấp |
TT | Thông tư |
TW | Trung Ương |
UBND | Ủy ban nhân dân |
VAMC | Công ty Quản lý Tài sản |
VCB VCB HCM | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam |
Chi nhánh TP.HCM | |
Vietcombank | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam |
VTC | Vốn tự có |