Nghiên cứu và ứng dụng một số mô hình học máy trong việc hỗ trợ đánh giá rủi ro tài chính

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

-------***-------

HÀ VĂN SANG

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ MÔ HÌNH HỌC MÁY TRONG VIỆC HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÀI CHÍNH

Ngành: Công nghệ Thông tin Chuyên ngành: Hệ thống Thông tin Mã số: 60.48.05

LUẬN VĂN THẠC S

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. NGUYỄN HÀ NAM

HÀ NỘI – 2009

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những kết quả đạt được trong luận văn này là do tôi nghiên cứu, tổng hợp và thực hiện. Toàn bộ những điều được trình bày trong luận văn là của cá nhân hoặc được tham khảo và tổng hợp từ các nguồn tài liệu khác nhau. Tất cả các tài liệu tham khảo, tổng hợp đều được trích dẫn với nguồn gốc rõ ràng.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan của mình. Nếu có gì sai trái, tôi xin chịu mọi hình thức kỷ luật theo qui đinh.

Hà Nội, tháng 5 năm 2008

Học viên

Hà Văn Sang

LỜI CẢM ƠN

Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người đã giúp đỡ tôi trong quá trình làm luận văn, đặc biệt tôi xin cám ơn TS Nguyễn Hà Nam, với lòng kiên trì, thầy đã chỉ bảo tôi chi tiết và cho tôi những lời nhận xét quí báu trong từng bước làm luận văn. Đồng thời tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô giáo khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà nội đã truyền đạt các kiến thức cho tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu vừa qua.

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn cơ quan, bạn bè, đồng nghiệp, gia đình và những người thân đã cùng chia sẻ, giúp đỡ, động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành nhiệm vụ học tập và cuốn luận văn này.

Hà nội, tháng 5 năm 2009

Học viên

Hà Văn Sang

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN iii

MỤC LỤC iv

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT vi

DANH MỤC HÌNH VẼ vii

DANH MỤC BẢNG BIỂU viii

MỞ ĐẦU 1

1. Đặt vấn đề 1

2. Mục tiêu của nghiên cứu 2

3. Cấu trúc của luận văn 2

Chương 1 - MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH 3

1.1. Một số khái niệm tài chính 3

1.1.1 Phân tích tài chính 3

1.1.2 Báo cáo tài chính 4

1.1.3 Phương pháp phân tích tài chính 5

1.1.4 Dự báo tình hình tài chính. 6

1.2. Rủi ro tài chính 7

1.2.1 Khái niệm 7

1.2.2 Nguồn gốc của rủi ro tài chính 7

1.2.3 Quy trình quản trị rủi ro tài chính 8

1.2.3 Quản trị rủi ro trong đầu tư chứng khoán 10

1.3 Phân tích kỹ thuật trong dự báo thị trường chứng khoán 11

1.3.1 Khái niệm 11

1.3.2 Ứng dụng của phân tích kỹ thuật 12

1.3.3 Các công cụ cơ bản sử dụng trong Phân tích kỹ thuật 12

1.3.4 Các chỉ dẫn kỹ thuật cơ bản 14

Chương 2 - TỔNG QUAN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU 16

2.1 Giới thiệu về khai phá dữ liệu (Data Mining) 16

2.2 Phân lớp 18

2.2.1 Giới thiệu về phân lớp 18

2.2.2 Các phương pháp phân lớp 20

2.3 Mạng Nơron 24

2.4 Hệ mờ (Fuzzy System) 28

2.4.1 Định nghĩa tập mờ 29

2.4.2 Phép suy diễn mờ 30

2.4.3 Phép hợp mờ 32

2.4.4 Giải mờ 34

2.4.5 Hệ suy diễn mờ 36

Chương 3 - MÔ HÌNH PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH 38

2.1 Sơ lược về mô hình 38

2.2 Phân lớp dữ liệu - Thiết kế mạng nơron 39

2.2.1 Chọn loại dữ liệu đầu vào 39

2.2.2 Thu thập dữ liệu 39

2.2.3 Tiền xử lý dữ liệu 40

2.2.4 Phân hoạch dữ liệu 41

2.2.5 Thiết kế và huấn luyện mạng Nơron 41

2.2.6 Phân tích dữ liệu 41

2.3 Xây dựng tập luật từ phân tích kỹ thuật 42

2.3.1 Phân kỳ và hội tụ của đường trung bình di động 42

2.3.2 Chỉ số kênh giá hàng hoá - The Commodity Channel Index (CCI) 43

2.3.3 Chỉ số cường độ tương đối - Relative Strength Index (RSI) 43

2.3.4 Dải băng Bollinger 44

2.4 Kết hợp phân tích kỹ thuật với logic mờ và mạng nơron 44

2.4.1 Mô đun chỉ số kỹ thuật 45

2.4.2 Mô đun hội tụ 46

2.4.3 Mô đun hệ suy diễn mờ (FIS) 46

2.4.4 Luật cơ sở 47

Chương 4 - THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 49

4.1 Dữ liệu dùng trong thực nghiệm 49

4.2 Thiết lập tham số cho thực nghiệm 50

4.2.1 Các tham số của mạng nơron 50

4.2.2 Các tham số của hệ hỗ trợ quyết định 51

4.3 Kết quả mẫu 54

4.3.1 Kết quả việc đánh giá và dự báo trong tương lai 54

4.3.2 Kết quả việc hỗ trợ quyết định 58

4.4 Đánh giá và phân tích 59

4.5 Kết luận 63

KẾT LUẬN 64

TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

PHỤ LỤC 66

Phụ lục A – Giới thiệu về phần mềm FRPredictor 66

Phụ lục B – Cấu trúc các bảng cơ sở dữ liệu tài chính 69

Phụ lục B – Dữ liệu dùng trong thực nghiệm 72

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt

Tiếng Anh	Tiếng Việt
BB	Bollinger Band	Dải bolinger
CCI	The Commodity Channel Index	Chỉ số kênh giá hàng hoá
CK		Chứng khoán
CNTT		Công nghệ thông tin
CP		Cổ phiếu
CSDL	Database	Cơ sở dữ liệu
DN		Doanh nghiệp
MA	Moving Average	Đường trung bình động
MACD	MovingAverage Convergence/Divergence	Phân kỳ và hội tụ của đường trung bình động
MISO	Multi Input Single Output	Nhiều đầu vào – Một đầu ra
MLP	Multi Layer Perceptron	Mạng truyền thẳng nhiều lớp
PTTK		Phân tích kỹ thuật
RSI	Relative Strength Index	Chỉ số cường độ tương đối
TTCK		Thị trường chứng khoán