Kết Quả Trọng Số Mô Hình Phân Loại Rừng Ngẫu Nhiên (Random Forest)

Kết quả mô hình dự báo ANN về chiều tác động khá tương đồng với kết quả mô hình Logistic. Có thể thấy, mẫu dữ liệu nghiên cứu phản ánh tốt việc dự báo về khả năng vỡ nợ của KHCN tại Ngân hàng HTX Việt Nam. Đồng thời, bảng mô tả khả năng dự báo của mô hình ANN chỉ ra mô hình có khả năng tốt với 83,86%.

3.3.4. Kết quả mô hình phân loại Random Forest

Với mô hình phân loại dự báo này, NCS đã tiến hành phân tích trên 5.498 khách hàng ban đầu và dùng 500 khách hàng để kiểm tra kết quả. Kết quả của mô hình phân loại Random Forest thu được cho thấy, mức độ dự báo chính xác gần như tuyệt đối cho dữ liệu thu thập. Đồng thời, kết quả cũng chỉ ra mức độ quan trọng của từng biến số lên khả năng vỡ nợ của KHCN. Kết quả mô tả mức độ quan trọng chỉ ra biến: Sở hữu mặt bằng kinh doanh (shkd) và tài sản đảm bảo (ASS) có đóng góp quan trọng nhất tới khả năng vỡ nợ của khách hàng; Tiếp theo là yếu tố trình độ học vấn; Kỳ hạn trả nợ; Thời gian công tác; Số tiền vay; Và biến có ít quan trọng là giới tính - gender và sử dụng khoản vay đúng mục đích - obj.

Bảng 3.12. Kết quả trọng số mô hình phân loại rừng ngẫu nhiên (Random Forest)

Các biến Trọng số

Các biến	Trọng số
Edu	45,73701	time	110,0689
Gender	26,90758	COMP	31,11362
Married	28,83123	income	521,606
Lltp	24,14688	exp	357,304
Shkd	688,8964	sit	187,9606
Age	106,3533	obj	19,06561
Size	27,71616	Djob	37,41485
Numberdepend	41,39283	ASS	58,24205
Number	110,7893	pay_income	94,2683
Pos	26,55719	BHNT	190,8578

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 136 trang tài liệu này.

Để trực quan hóa mức độ quan trọng, NCS sử dụng đồ thị mô tả mức độ quan trọng để bổ sung.

Hình 3.13. Mức độ quan trọng của từng biến trong mô hình Random Forest

Mô hình phân loại Random Forest đem lại hiệu quả cao trong dự báo khả năng với dữ liệu đã có (với tỷ lệ dự báo chính xác của mô hình ước lượng lên tới 100%).

Bảng 3.13. Mức độ dự báo của mô hình Random Forest

Dự báo

Không vỡ nợ	Vỡ nợ
Không vỡ nợ	2.696	0
Vỡ nợ	0	2.802
Dự báo chính xác	100%
95% CI	(0,9965, 1)

Từ kết quả dự báo trên dự liệu mẫu 5.498, NCS tiến hành kiểm tra mô hình dự báo Random Forest trên 500 mẫu kiểm tra thu được kết quả dự báo như sau:

Bảng 3.14. Mức độ dự báo của mô hình Random Forest kiểm tra

Dự báo

Không vỡ nợ	Vỡ nợ
Không vỡ nợ	217	0
Vỡ nợ	14	269
Dự báo chính xác 95% CI	97,2% (95,35%;98,46%)

Kết quả dự báo cho 500 mẫu khách hàng mới cho ra độ chính xác là 97,2%. Trong đó, số lượng dự báo vỡ nợ đúng là 260 và sai 0 người, dự báo đúng về không vỡ nợ là 217 người và sai 14 người. Với khả năng dự báo cho mẫu mới là 97,2% chỉ ra mô hình dự báo của tác giả có khả năng ứng dụng tốt trong việc đánh giá rủi ro vay vốn của KHCN tại ngân hàng.

3.3.5. Tổng hợp kết quả nghiên cứu

Kết quả hồi quy Logistic và Probit dựa trên dữ liệu thu thập từ 5.498 KHCN. Kết quả cho thấy, các yếu tố ảnh hưởng và không ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ của KHCN tại Ngân hàng HTX Việt Nam như sau:

Thứ nhất, về trình độ học vấn, kết quả cho thấy trình độ học vấn của KHCN (Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Sau đại học) đều không có ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ của KHCN. Do đó giả thuyết H1 bị bác bỏ hoàn toàn.

Thứ hai, về giới tính của khách hàng vay vốn cũng có ảnh hưởng lên khả năng vỡ nợ. Kết quả cho thấy, các KHCN là nam giới sẽ có khả năng vỡ nợ cao hơn nữ giới. Do đó giả thuyết H2 được chấp nhận hoàn toàn.

Thứ ba, về yếu tố tình trạng hôn nhân cũng có tác động ngược chiều lên khả năng vỡ nợ. Với mã hóa là 1- đã kết hôn và 0- chưa kết hôn, kết quả này chỉ ra những khách hàng đã kết hôn có khả năng trả được nợ cao hơn so với những người chưa kết hôn. Do đó giả thuyết H3 được chấp nhận hoàn toàn.

Thứ tư, về lý lịch tư pháp cho thấy khách hàng có lý lịch tư pháp tốt thì khả năng vỡ nợ thấp hơn khách hàng có lý lịch tư pháp không tốt. Do đó giả thuyết H4 được chấp nhận hoàn toàn.

Thứ năm, về sở hữu kinh doanh cho thấy khách hàng có sở hữu mặt bằng kinh doanh thì khả năng vỡ nợ thấp hơn khách hàng không sở hữu mặt bằng kinh doanh. Do đó H5 được chấp nhận hoàn toàn.

Thứ sáu, về yếu tố độ tuổi có tác động ngược chiều lên khả năng vỡ nợ của KHCN khi vay vốn ở các ngân hàng. Kết quả này cho thấy, các đối tượng khách hàng càng lớn tuổi thì khả năng vỡ nợ càng thấp hay khả năng trả được nợ càng cao. Do đó giả thuyết H6 được chấp nhận hoàn toàn.

Thứ bảy, quy mô hộ có tác động ngược chiều lên khả năng vỡ nợ của KHCN khi vay vốn ở các ngân hàng. Kết quả cho thấy, quy mô hộ gia đình càng lớn thì có xu hướng tạo thu nhập nhiều hơn và khả năng vỡ nợ thấp hơn. Do đó giả thuyết H7 được chấp nhận hoàn toàn.

Thứ tám, số người phụ thuộc trong gia đình có tác động cùng chiều lên khả năng vỡ nợ của KHCN tại ngân hàng. Kết quả cho thấy, quy mô người phụ thuộc trong gia đình không có ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ của KHCN. Do đó giả thuyết H8 bị bác bỏ hoàn toàn.

Thứ chín, số tiền vay có tác động cùng chiều lên khả năng vỡ nợ của KHCN tại ngân hàng. Kết quả cho thấy, số tiền vay không có ảnh hưởng đến khả năng vỡ vợ của KHCN. Do đó giả thuyết H9 bị bác bỏ hoàn toàn.

Thứ mười, nghề nghiệp của khách hàng có tác động ngược chiều lên khả năng vỡ nợ của KHCN tại ngân hàng. Kết quả cho thấy, nghề nghiệp khác nhau của khách hàng vay vốn tại ngân hàng không có ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ của KHCN. Do đó giả thuyết H10 bị bác bỏ hoàn toàn.

Thứ mười một, vị trí công việc của khách hàng có tác động ngược chiều với khả năng vợ nợ của KHCN tại ngân hàng. Kết quả cho thấy, khách hàng là trưởng bộ phận không có ảnh hưởng và khách hàng là nhân viên có ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ của KHCN. Do đó giả thuyết H11 được chấp nhận một phần.

Thứ mười hai, yếu tố kinh nghiệm làm việc cũng ảnh hưởng ngược chiều lên khả năng vợ nợ của KHCN tại ngân hàng. Kết quả này chỉ ra, những khách hàng càng có nhiều kinh nghiệm làm việc sẽ có khả năng trả được nợ cao hơn so với các khách hàng có ít kinh nghiệm hơn. Do đó giả thuyết H12 được chấp nhận hoàn toàn.

Thứ mươi ba, loại hình công ty có tác động ngược chiều lên khả năng vỡ nợ của KHCN tại ngân hàng. Kết quả cho thấy, khách hàng làm việc tại các doanh nghiệp nước ngoài có khả năng trả nợ cao hơn hay khả năng vỡ nợ thấp hơn so với khách hàng làm việc trong lĩnh vực tư nhân và nhà nước. Do đó H13 được chấp nhận hoàn toàn.

Thứ mười bốn, yếu tố thu nhập có ảnh hưởng ngược chiều lên khả năng vỡ nợ của KHCN tại ngân hàng. Kết quả cho thấy, các khách hàng có thu nhập càng cao thì khả năng trả nợ cao hơn với người có thu nhập thấp hơn. Do đó giả thuyết H14 được chấp nhận hoàn toàn.

Thứ mười năm, về yếu tố thời hạn vay cũng có ảnh hưởng lên khả năng vỡ nợ của KHCN tại ngân hàng. Kết quả cho thấy, khoản vay trong trung và dài hạn có xu hướng gặp rủi ro vỡ nợ thấp hơn so với các khoản vay trong ngắn hạn. Do đó giả thuyết H15 được chấp nhận hoàn toàn.

Thứ mươi sáu, về yếu tố tình trạng trả nợ gốc và lãi. Kết quả cho thấy, ảnh hưởng của trả nợ gốc và lãi đúng hạn cũng chỉ ra các khách hàng có lịch sử trả chậm từ 2 lần trở lên sẽ có khả năng vỡ nợ cao hơn so với các khách hàng không trả chậm lần nào hoặc có chỉ trả chậm 1 lần. Do đó giả thuyết H16 được chấp nhận hoàn toàn.

Thứ mười bảy, về yếu tố sử dụng đúng mục đích khoản vay. Kết quả cho thấy, việc sử dụng đúng mục đích khoản vay có ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ của KHCN tại ngân hàng. Do đó giả thuyết H17 được chấp nhận hoàn toàn.

Thứ mười tám, về đa dạng hóa nghề nghiệp có tác động cùng chiều lên khả năng vỡ nợ của KHCN tại ngân hàng. Kết quả này chỉ ra, chỉ có 1 ngành nghề sẽ có rủi ro thấp hơn so với hoạt động nhiều ngành nghề. Do đó giả thuyết H18 được chấp nhận hoàn toàn.

Thứ mười chín, về tài sản đảm bảo có tác động ngược chiều lên khả năng vỡ nợ của KHCN tại ngân hàng. Kết quả cho thấy, các khách hàng có tài sản đảm bảo là bất động sản sẽ có xu hướng gặp vỡ vợ thấp hơn so với các khách hàng có tài sản đảm bảo là động sản. Do đó giả thuyết H19 được chấp nhận hoàn toàn.

Thứ hai mươi, tỷ lệ trả nợ/thu nhập hàng tháng có tác động ngược chiều lên khả năng vỡ nợ của KHCN tại ngân hàng. Kết quả cho thấy, tỷ lệ trả nợ/ thu nhập không có ảnh hưởng đến khả năng vỡ nợ của KHCN. Do đó giả thuyết H20 bị bác bỏ hoàn toàn.

Thứ hai mốt, khách hàng mua bảo hiểm nhận thọ có tác động ngược chiều lên khả năng vỡ nợ của KHCN tại ngân hàng. Kết quả cho thấy, các khách hàng có bảo hiểm nhân thọ thì khả năng vỡ nợ thấp hơn các khách hàng không có bảo hiểm nhân thọ. Do đó giả thuyết H21 được chấp nhận hoàn toàn.

3.3.6. Thảo luận kết quả nghiên cứu

Với kết quả ước lượng từ 4 mô hình (Hồi quy Logistic, hồi quy Probit, mô hình mạng trí tuệ nhân tạo ANN và mô hình rừng ngẫu nhiên Random Forest) chỉ ra về khả năng dự báo chính xác của các mô hình đều cho kết quả trên 83%. Bên cạnh đó, qua mô hình hồi quy Logistic và Probit đã chỉ ra ảnh hưởng của từng yếu tố lên khả năng vỡ nợ của khách hàng. Để phân tích các yếu tố ảnh hưởng lên khả năng trả nợ của khách hàng, NCS tiến hành phân tích dựa trên mô hình Logit hoặc Probit (mô hình có khả năng dự báo tốt tương đương với Probit và mức ý nghĩa của các biến như nhau giữa hai mô hình). Với kết quả phân tích này, NCS đưa ra một số phân tích cũng như thảo luận kết quả nghiên cứu như sau:

Về giới tính của khách hàng vay vốn cũng có ảnh hưởng lên khả năng vỡ nợ. Cụ thể, các khách hàng là nam giới sẽ có khả năng vỡ nợ cao hơn nữ giới. Có thể thấy rằng, các cá nhân là nam giới thường có nhiều thời gian dành cho công việc hơn nữ giới (do nữ giới có thêm những công việc thường ngày cho gia đình). Tuy vậy, với nữ giới có tham vọng kinh doanh thì những kế hoạch của họ gần như được chuẩn bị cũng như tính toán kĩ hơn. Do đó, với các khoản vay cá nhân thì nữ giới lại có xu hướng trả nợ tốt hơn so với nam giới. Nam giới thường hay sử dụng nợ khi cần thực hiện các dự án đầu tư. Còn nữ giới lại có xu hướng hạn chế các khoản nợ. Do vậy, việc kiểm soát các khoản vay nợ của nữ giới trở lên tốt hơn so với nam giới (Herron, 2014). Cũng theo nghiên cứu của Herron (2014) thì nam giới thường thoải mái hơn trong việc vay thêm nợ, họ cũng gặp rắc rối tài chính thường xuyên hơn. Nghiên cứu nhận thấy rằng, đàn ông có nhiều khả năng trả chậm hơn 60 ngày trong thanh toán thế chấp so với phụ nữ - 5,7% so với 5,3%.

Yếu tố về tình trạng hôn nhân cũng có tác động ngược chiều lên khả năng vỡ nợ. Với mã hóa là 1- đã kết hôn và 0- chưa kết hôn, kết quả này chỉ ra những khách hàng đã kết hôn có khả năng trả được nợ cao hơn so với những người chưa kết hôn. Vấn đề do khi lập gia đình, nguồn tài chính có thể huy động từ nhiều nguồn như vợ/chồng, phụ huynh hay người nhà hai bên vợ/chồng (Ojiako & Ogbukwa, 2012). Ngoài ra, người đã kết hôn thường tập trung vào công việc nhiều hơn do trách nhiệm cũng như gánh nặng từ gia đình. Do vậy, thời gian công sức và tập trung hơn so với người chưa kết hôn.

Lý lịch tư pháp càng tốt thì khả năng vỡ nợ thấp hơn so với các khách hàng có lý lịch tư pháp không tốt. Có thể thấy, việc kiểm tra hồ sơ vay vốn với các khách hàng đã từng có những hành vi không tốt liên quan tới đạo đức hay gây rối tới xã hội cần được thực hiện tốt hơn. Các đối tượng có lý lịch xấu chưa thực sự kinh doanh hay sử dụng vốn một cách hiệu quả hoặc sử dụng vốn không đúng mục đích cho kinh doanh.

Yếu tố về sỡ hữu kinh doanh có ảnh hưởng ngược chiều lên khả năng vỡ nợ của khách hàng. Kết quả này, chỉ ra với khách hàng có sở hữu cơ sở kinh doanh (không phải đi thuê) có khả năng vỡ nợ thấp hơn so với các khách hang phải đi thuê cơ sở kinh doanh. Với khách hàng không phải đi thuê cơ sở kinh doanh sẽ giảm bớt áp lực về chi phí thuê mặt bằng cũng như cơ sở kinh doanh. Do đó, các khách hàng có thể sử dụng nguồn lực này cho các công việc khác để quay vòng hoạt động kinh doanh.

Vị trí làm việc của khách hàng là nhân viên có xu hướng vỡ nợ cao hơn với các khách hàng làm quản lý. Có thể thấy, nhân viên đi làm và vay vốn kinh doanh mang tới rủi ro cao cho ngân hàng. Việc làm nhân viên mất nhiều thời gian cho công việc và thiếu kinh nghiệm quản lý cũng là vấn đề làm cho việc kinh doanh của nhân viên không thuận lợi so với cấp quản lý. Do đó, tỷ lệ không trả được nợ của khách hàng đi làm nhân viên cao hơn so với cấp quản lý.

Yếu tố độ tuổi có tác động ngược chiều lên khả năng vỡ nợ của KHCN khi vay vốn ở các ngân hàng. Kết quả này cho thấy, các đối tượng khách hàng càng lớn tuổi thì khả năng vỡ nợ càng thấp hay khả năng trả được nợ càng cao. Với tuổi càng nhiều càng tích lũy được cả về kinh nghiệm và vốn kinh doanh. Nên các quyết định kinh doanh cần vay vốn được họ tính toán kỹ hơn. Đồng thời, với lượng tài sản đảm bảo có do tích lũy tài sản có hơn những người trẻ làm cho họ phải đánh đổi nhiều hơn nếu không trả được nợ. Do vậy, những người lớn tuổi có xu hướng kinh doanh an toàn hơn người trẻ dẫn tới khả năng vỡ nợ của họ cũng trở lên thấp hơn.

Quy mô hộ gia đình có ảnh hưởng ngược chiều lên khả năng vỡ nợ của khách hàng chỉ ra với các hộ có càng nhiều thành viên thì khả năng trả được nợ càng cao. Với biến số người phụ thuộc trong gia đình không có ảnh hưởng lên khả năng vỡ nợ của khách hàng, do đó có thể thấy số người trong gia đình càng nhiều thì số người tạo ra thu nhập càng lớn dẫn tới khả năng trả nợ càng cao. Số người trong gia đình nhiều không phải là áp lực chi trả cho các thành viên khác do đó thu nhập sẽ nhiều hơn dành cho việc trả nợ.

Yếu tố thu nhập có ảnh hưởng ngược chiều lên khả năng vỡ nợ cho thấy các khách hàng có thu nhập càng cao thì khả năng trả nợ cao hơn với người có thu nhập thấp hơn. Việc thu nhập cao sẽ làm cho khả năng tích lũy về tiền dư của hộ vay sẽ lớn hơn. Trong những trường hợp không thuận lợi, người vay có thu nhập cao có thể sử dụng khoản dự trữ từ thu nhập để thanh toán với ngân hàng (Lê Văn Triết, 2010; Hoàng Thị Kim Diễn, 2012).

Loại hình doanh nghiệp đang làm việc (là nhân viên công ty hoặc đang làm chủ doanh nghiệp), kết quả cho thấy các khách hàng đang làm trong lĩnh vực nhà nước có khả năng vỡ nợ cao hơn so với các khách hàng làm trong lĩnh vực ngoài nhà nước.

Yếu tố kinh nghiệm làm việc cũng ảnh hưởng ngược chiều lên khả năng vỡ nợ của KHCN tại các ngân hàng. Kết quả này chỉ ra, những khách hàng càng có nhiều kinh nghiệm làm việc sẽ có khả năng trả được nợ cao hơn so với các khách hàng có ít kinh nghiệm hơn. Việc kinh doanh trong các lĩnh vực quen thuộc mà mình nắm rõ cộng với hiểu rõ cách thức làm việc với các bên liên quan sẽ giúp khách hàng vận hành hoạt động kinh doanh của mình tốt hơn.

Yếu tố về thời hạn vay cũng có ảnh hưởng lên khả năng vỡ nợ của khách hàng. Kết quả hồi quy Logistic chỉ ra, các khoản vay trong trung và dài hạn có xu hướng gặp rủi ro vỡ nợ thấp hơn so với các khoản vay trong ngắn hạn. Các khoản vay trong trung hạn lại có khả năng vỡ nợ thấp hơn so với khoản vay dài hạn của khách hàng. Các khoản vay ngắn hạn mặc dù có lãi suất thấp hơn so với các khoản vay trong trung và dài hạn nhưng lại có rủi ro thanh toán trả nợ cho ngân hàng cao hơn. Với các khoản vay ngắn hạn dường như được các ngân hàng thực hiện một cách thường xuyên. Tuy nhiên, các khách hàng thường xuyên sử dụng vay ngắn hạn để giải quyết các vấn đề gặp phải trong hoạt động kinh doanh như chi trả tiền lương, nguyên vật liệu,... các khoản phải trả ngắn hạn trong khi tài sản ngắn hạn không chi trả được. Dấu hiệu hoạt động không tốt hay khả năng thanh khoản kém làm cho việc trả nợ các khoản vay ngắn hạn trở lên khó khăn hơn.

Kết quả về ảnh hưởng của trả nợ gốc và lãi đúng hạn cũng chỉ ra các khách hàng có lịch sử trả chậm từ 2 lần trở lên sẽ có khả năng vỡ nợ cao hơn so với các khách hàng không trả chậm lần nào hoặc có chỉ trả chậm 1 lần. Với tiền sử trả chậm do khó khăn tài chính mang lại dấu hiệu về việc làm ăn hay kinh doanh không hiệu quả. Các nguồn thu không tốt dẫn tới chậm trễ trong việc trả nợ gốc và lãi. Bên cạnh đó, việc trả chậm còn mang tới rủi ro và khó khăn cho khách hàng với các điều khoản phạt trả chậm hay lưu vào hồ sơ lịch sử trả chậm tín dụng. Các khoản kinh tế phải trả do trả chậm sẽ tăng làm cho gánh nặng trả nợ gốc và lãi lại gia tăng. Do đó, người vay càng khó khăn hơn khi trả chậm.

Yếu tố sử dụng đúng mục đích có ảnh hưởng tới khả năng vỡ nợ của khách hàng. Với khách hàng sử dụng sai mục đích sẽ có khả năng vỡ nợ cao hơn so với các khách hàng sử dụng đúng mục đích. Do vậy, việc đăng ký mục đích vay và sử dụng vốn vay cần được giống nhau để đảm bảo việc thẩm định hồ sơ theo đúng mục đích vay. Các trường hợp sử dụng sai mục đích làm cho việc sử dụng nguồn thu để trả nợ không đúng hoặc bị phân tán làm cho việc trả nợ trở lên rủi ro hơn.