BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
-------------------------------------
NGUYỄN VĂN ĐĂNG
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG
LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
Có thể bạn quan tâm!
-
Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong - 2 -
Rủi Ro Tín Dụng Và Các Nhân Tố Dẫn Tới Rủi Ro Tín Dụng Trong Hoạt Động Kinh Doanh Của Ngân Hàng Thương Mại -
Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Trong Hoạt Động Của Ngân Hàng
Xem toàn bộ 109 trang tài liệu này.
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. TRẦN VIỆT HÀ
HÀ NỘI - 2012
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành Luận văn tốt nghiệp, ngoài sự nổ lực của bản thân còn có sự giúp đỡ
tận tình của các Thầy Cô giáo, các đồng nghiệp và các cơ quan hữu quan.
Với tình cảm chân thành nhất, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Viện Đào tạo sau Đại học, các Thầy, Cô giáo Viện kinh tế và Quản lý trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã giúp đỡ trong thời gian tôi học tập và nghiên cứu tại trường.Lãnh đạo VPUBNDTP Hà Nội, Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Tiên Phong đã tạo điều kiện và cung cấp số liệu phục vụ cho quá trình nghiên cứu và viết Luận văn.
Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới Tiến sĩ Trần Việt Hà người đã trực tiếp
hướng dẫn và dành nhiều thời gian, công sức giúp tôi hoàn thành Luận văn này.
Mặc dù, tôi đã cố gắng và cẩn thận trong việc lựa chọn nội dung cũng như trình bày Luận văn. Tuy nhiên Luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tôi mong muốn tiếp tục nhận được góp ý quý báu để Luận văn được hoàn thiện hơn, nhằm nâng cao được hiệu quả quản lý trong lĩnh vực Quản lý rủi ro tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
Xin trân trọng cảm ơn!
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu, kết quả trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng.
Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2012
Tác giả luận văn
Nguyễn văn Đăng
DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT
NHTM : Ngân hàng thương mại.
NGÂN HÀNG TIÊN PHONG: Ngân hàng TMCP Tiên Phong.
NHNN : Ngân hàng nhà nước.
TCTD : Tổ chức tín dụng.
QĐ : Quy định.
TGTCKT – XH :Tiền gửi tổ chức kinh tế xã hội. TGDC : Tiền gửi dân cư.
TSC : Trụ sở chính.
DNNN : Doanh nghiệp nhà nước.
DNNQD : Doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
HTX : Hợp tác xã.
HĐQT : Hội đồng quản trị.
TGĐ : Tổng giám đốc.
SXKD : Sản xuất kinh doanh.
TSLĐ : Tài sản lưu động.
CNH – HĐH : Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá.
DANH MỤC BẢNG, BIỂU, SƠ ĐỒ
Bảng 1: Mô hình xếp hạng của MOODY’S và STANDARD & POOR’S
Sơ đồ 1: Sơ đồ bộ máy quản lý của Ngân hàng TMCP Tiên Phong
Bảng 2.1: Phân tích nguồn vốn Ngân hàng TMCP Tiên Phong theo tính chất huy
động
Bảng 2.2: Phân tích dư nợ của Ngân hàng TMCP Tiên Phong theo loại tiền
Bảng 2.3: Phân tích dư nợ của Ngân hàng TMCP Tiên Phong theo thành phần kinh tế
Bảng 2.4: Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Tiên Phong Bảng 2.5: Tình hình dư nợ quá hạn tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA Trang
LỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I:NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3
1.1 TÍN DỤNG NGÂN HÀNG – CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN 3
1.1.1 Các nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại 3
1.1.1.1 Nghiệp vụ huy động vốn 3
1.1.1.2 Nghiệp vụ tín dụng 4
1.1.1.3 Nghiệp vụ thanh toán 4
1.1.1.4 Nghiệp vụ khác 4
1.1.2 Khái niệm và phân loại tín dụng ngân hàng 4
1.1.2.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 4
1.1.2.2 Phân loại tín dụng ngân hàng 5
1.1.3 Quy trình tín dụng ngân hàng 7
1.1.4. Vai trò của tín dụng ngân hàng trong nền kinh tế 8
1.2 RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC NHÂN TỐ DẪN TỚI RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 11
1.2.1 Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM 11
1.2.1.1 Khái niệm và phân loại rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM 11
1.2.1.2 Khái niệm và biểu hiện của rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của
NHTM 13
1.2.2 Các nhân tố dẫn đến rủi ro tín dụng 16
1.2.2.1 Các nhân tố khách quan 16
1.2.2.2 Các nhân tố chủ quan 17
1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI 20
1.3.1 Khái niệm về quản trị rủi ro tín dụng 20
1.3.2 Sự cần thiết của quản trị rủi ro tín dụng 21
1.3.3 Các nguyên tắc chung của uỷ ban Giám sát ngân hàng Basel về quản trị rủi ro tín
dụng 25
1.3.4 Công cụ quản trị rủi ro tín dụng của NHTM 26
1.3.5 Nội dung của quản trị rủi ro tín dụng của NHTM 32
1.3.5.1 Giám sát rủi ro tín dụng 32
1.3.5.2 Đo lường rủi ro tín dụng 33
1.3.5.3 Ngăn ngừa rủi ro tín dụng 36
1.3.5.4 Thực hiện các biện pháp hạn chế tổn thất nếu rủi ro tín dụng xảy ra 38
1.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 39
1.4.1 Các yếu tố chủ quan 39
1.4.2 Các yếu tố khách quan 39
CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN
HÀNG THUƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG 41
2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THUƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG 41
2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong 41
2.1.2 Mô hình tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ
phần Tiên Phong 44
2.1.3 Các kết quả hoạt động chính của NHTMCP Tiên Phong 49
2.2.1 Hoạt động huy động vốn 53
2.1.2.2 Hoạt động tín dụng 53
2.1.2.3 Cung cấp các dịch vụ khác 55
2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG 56
2.2.1 Thực trạng rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Tiên Phong 56
2.2.2 Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Ngân hàng TMCP Tiên Phong 57
2.2.2.1 Nhận biết rủi ro tín dụng 57
2.2.2.2 Đo lường rủi ro tín dụng 60
2.2.2.3 Ngăn ngừa rủi ro tín dụng 62
2.2.2.4 Thực hiện các biện pháp hạn chế tổn thất nếu rủi ro tín dụng xảy ra 63
2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG 64
2.3.1 Những kết quả đạt được 64
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 65
2.3.2.1 Hạn chế 65
2.3.2.2 Nguyên nhân hạn chế 66
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
PHẦN TIÊN PHONG 68
3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TIÊN PHONG 68
3.2 GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG 70
3.2.1 Giải pháp xử lý nợ tồn đọng, nợ khó đòi và nợ quá hạn 70
3.2.2 Hoàn thiện và nâng cấp hệ thống thông tin đánh giá khách hàng 72
3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động Marketing ngân hàng 73
3.2.4 Đa dạng hoá danh mục đầu tư - Hoàn thiện quy trình tín dụng 75
3.2.4.1 Đa dạng hoá danh mục đầu tư 75
3.2.4.2 Hoàn thiện quy trình tín dụng 76
3.2.5 Phát triển hệ thống công nghệ thông tin 77
3.2.6 Nâng cao chất lượng công tác thẩm định khách hàng 78
3.2.7 Hoàn thiện hệ thống chấm điểm tín dụng 80
3.2.8 Sử dụng các công cụ tín dụng phái sinh 81
3.2.8.1 Chứng khoán hoá các khoản cho vay 81
3.2.8.2 Bán các khoản cho vay 82
3.2.8.3 Các công cụ tín dụng phái sinh khác 82
3.2.9 Công tác đào tạo cán bộ 83
3.2.10 Hạn chế tổn thất khi rủi ro tín dụng xảy ra 84
3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 85
3.3.1 Kiến nghị đối với Chính phủ 85
3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà Nước 87
3.3.3 Kiến nghị với Ban Điều hành 88