Lược Khảo Một Số Nghiên Cứu Trước Và Đề Xuất Nghiên Cứu Của Luận Văn

Đối tượng nghiên cứu

Mục đích

Keeton và Morris (1987): “Why do banks’ loan losses differ?”

Mẫu nghiên cứu: 2470 ngân hàng thương mại tại Mỹ trong giai đoạn 1978 – 1985.

Nghiên cứu cho rằng các ngân hàng có mức vốn hóa cao thì sẽ có sự cải thiện mạnh mẽ về mức độ tự chủ, đồng thời nghiên cứu cũng kết luận rằng điều đó sẽ giúp duy trì mức lạm phát

thấp.

Berger và DeYoung (1997): “Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial Banks.”

Nghiên cứu kiểm tra giả thuyết về mối quan hệ giữa chất lượng vay, hiệu quả chi phí và vốn ngân hàng với mẫu là các ngân hàng thương mại Mỹ giai đoạn 1985-1994

Nghiên cứu cho rằng có mối quan hệ giữa hiệu quả chi phí và chất lượng tín dụng. Nghiên cứu cho thấy việc tăng khoản nợ xấu sẽ làm cho hiệu quả chi phí giảm đi đồng thời sẽ làm tăng thêm chi phí giám sát

các khoản nợ xấu này hoặc

phải quản lý nhiều hơn

danh mục cho vay hiện tại.

Salas và Saurina (2002): “Credit Risk in Two Institutional Regimes: Spanish Commercial and Savings Banks”

Nghiên cứu nợ xấu các ngân hàng Tây Ban Nha giai đoạn 1985-1997.

Theo đó, nghiên cứu kết luận nợ xấu trong quá khứ cao do khả năng quản lí kém đồng thời nó cũng tác động cùng chiều với nợ xấu

hiện tại.

Jimenez và Saurina (2006): “Credit cycles, credit risk and prudential regulation”

Mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng và các tổn thất khoản vay

Các ngân hàng dự đoán khi xảy ra suy thoái kinh tế thì doanh nghiệp và các hộ gia đình đều gặp khó khăn trong thanh khoản, từ đó gây ra việc chậm trễ các

nghĩa vụ tài chính

Mirsa và Dhal (2010): Pro- cyclical management of banks’ non performing loans by the Indian public

sector banks

Mẫu nghiên cứu: 27 ngân hàng công tại Ấn Độ giai đoạn 1996-2008

Nghiên cứu cho rằng các yếu tố: về điều khoản tín dụng, quy mô ngân hàng có ảnh hưởng đến nợ xấu.

Dash và Kabra (2010): “The determinants of non- performing assets in Indian commercial bank: An

econometric study”

Mẫu nghiên cứu: 27 ngân hàng khu vực công tại Ấn Độ trong giai đoạn 2001 – 2005

Nghiên cứu nhằm xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến các khoản nợ xấu của các ngân hàng Ấn Độ trong giai

đoạn 2001 – 2005.

Collins và Wanjau (2011): “The effects of interest rate

spread on the level of non-

Mẫu nghiên cứu: 43 ngân hàng tại Kenya năm 2009

Nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng của sự lan

rộng của lãi suất đối với

các tài sản rủi ro tại các ngân hàng thương mại ở Kenya

Skarica (2013): “Determinants of non- performing loans in Central and Eastern European countries”

Mẫu nghiên cứu: 7 quốc gia trung và Đông Châu Âu trong giai đoạn quý 3/2007 đến quý 3/2012: Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Czech, Hungary, Latvia, Romania

vả Slovakia

đưa ra kết luận GDP, lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp có mối liên quan chặt chẽ với các khoản nợ xấu của ngân hàng

Makri và cộng sự (2014): “Determinants of Non- Performing Loans: The Case of Eurozone”

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến nợ xấu của 17 quốc gia khu vực Châu Âu giai đoạn 2000 - 2008

Nghiên cứu xác định được mối quan hệ ngược chiều giữa tỷ lệ nợ xấu với tăng trưởng GDP; và cùng chiều với tỷ lệ thất nghiệp. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn cho thấy mối quan hệ giữa tỷ lệ nợ xấu với tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ nợ xấu năm trước và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Khi GDP tăng trưởng thì tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng

có xu hướng giảm.

Klein (2013): “Non-

performing loans in CESEE: Determinants and

Các khoản nợ xấu ở Trung

Đông, Đông Nam Châu Âu giai đoạn 1998-2011.

Nghiên cứu cho rằng nợ

xấu do cả yếu tố vĩ mô: tăng trưởng GDP, thất

nghiệp, tỷ lệ lạm phát và yếu tố nội tại ngân hàng. Nghiên cứu kết luận rằng các nước CESEE nợ xấu cao phải đối mặt với vấn đề tốc độ phục hồi kinh tế tiêu

cực hơn.

Ekanayake (2015): “Determinants of non- performing loans in licensed commercial banks: Evidence from Sri Lanka”

Mẫu nghiên cứu: 9 ngân hàng thương mại tại Sri Lanka giai đoạn năm 1999 đến năm 2012

Nghiên cứu cho thấy rằng nợ xấu do tác động của cả các yếu tố vĩ mô và các yếu tố cụ thể bên trong ngân hàng. Trong các yếu tố vĩ mô thì GDP và lạm phát có tác động tiêu cực (theo nghiên cứu này thì trong tình hình lạm phát cao thì tỷ lệ nợ xấu lại thấp hơn so với các thời điểm khác) và lãi suất cho vay có tác động

tích cực với nợ xấu

Ravazzolo và cộng sự (2015): “A New Monthly Indicator of Global Real Economic Activity”

Mẫu nghiên cứu: 34 quốc gia OECD, thời gian từ tháng 01/1975 đến 2015.

Nghiên cứu đề xuất chỉ số mới, phát triển phương pháp tiếp cận về các đặc tính kinh tế lượng để đánh giá tài sản ngắn hạn, dài hạn và có khả năng dự báo

các chỉ số.

Al-Khazali và cộng sự

Mẫu nghiên cứu: 2310

Nghiên cứu kết luận: (i)

NHTM các quốc gia xuất khẩu dầu giai đoạn 2000 – 2014

thay đổi về giá dầu tăng (giảm) tác động đáng kể đến việc giảm (tăng) nợ xấu; (ii) cú sốc về giá dầu sẽ ảnh hưởng đến các khoản vay có vấn đề; (iii) tác động tiêu cực của giá dầu gây bất lợi ảnh hưởng đến chất lượng khoản vay, điều này thường rõ ràng hơn đối với các ngân hàng

lớn

Nguyễn Thị Hồng Vinh (2015): “Yếu tố tác động đến nợ xấu các ngân hàng thương mại Việt Nam”

Mẫu nghiên cứu: 22 NHTM Việt Nam giai đoạn 2007 - 2014

Nghiên cứu nhằm mục đích tìm ra mối quan hệ giữa khả năng sinh lời, tăng trưởng kinh tế với nợ xấu. Nghiên cứu đưa ra kết luận các yếu tố đặc thù và vĩ mô đều có tác động quan trọng đến nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt

Nam

+

-

Các yếu tố vĩ mô

(i) GDP

Salas và Saurina (2002)

Makri và cộng sự

(2014)

(ii) Tỷ lệ lạm phát

Salas và Saurina

(2002)

Ekanayake (2015)

(iii) Tỷ lệ thất nghiệp

Salas và Saurina (2002)

Makri và cộng sự

(2014)

(iv) Lãi suất cho

vay trung bình

Collins và Wanjau

(2011)

(v) Giá dầu

Al-Khazali và cộng

sự (2017)

Các yếu tố nội tại ngân hàng

(vi) Tỷ lệ chi phí

trên thu nhập

Berger và DeYoung

(1997)

(vii) Suất sinh lợi tài sản

Makri và cộng sự (2014)

(viii) Tỷ lệ dư nợ tín

dụng trên tổng tài sản;

Dash và Kabra (2010)

(ix) Tăng trưởng tín

dụng

Salas và Saurina

(2002)

Nguyễn Hồng Vinh

(2014)

(x) Quy mô ngân

hàng

Misra và Dhal (2010)

Salas và Saurina

(2002)

(xi) Tỷ lệ nợ xấu

năm trước đó

Makri và cộng sự

(2014)