Ký hiệu | Ý nghĩa | |
1 | ADB | Ngân hàng Phát triển Châu Á |
2 | AWPR | Lãi suất cho vay trung bình |
3 | NHTM | |
4 | GDP | Tổng sản phẩm quốc nội |
5 | GrL | Tăng trưởng tín dụng |
6 | INF | Tỷ lệ lạm phát |
7 | LA | Tỷ lệ dư nợ tín dụng trên tổng tài sản |
8 | SIZE | Quy mô ngân hàng |
9 | NHNN | Ngân hàng nhà nước |
10 | NPL | Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ |
11 | LNPL | Tỷ lệ nợ xấu năm trước |
12 | OPE | Tỷ lệ chi phí trên thu nhập |
13 | ROA | Suất sinh lợi tài sản |
14 | TCTC | Tổ chức tài chính |
15 | TCTD | Tổ chức tín dụng |
16 | UNE | Tỷ lệ thất nghiệp |
17 | VAMC | Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam |
18 | WB | Ngân hàng Thế giới |
Có thể bạn quan tâm!
-
Các yếu tố tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 1 -
Tổng Quan Nghiên Cứu Về Các Yếu Tố Tác Động Đến Nợ Xấu Tại Các Ngân Hàng Thương Mại -
Lược Khảo Một Số Nghiên Cứu Trước Và Đề Xuất Nghiên Cứu Của Luận Văn -
Thực Trạng Về Nợ Xấu Và Các Yếu Tố Tác Động Đến Nợ Xấu Các Ngân Hàng Thương Mại Tại Việt Nam
Xem toàn bộ 104 trang tài liệu này.
Tên bảng | Trang | |
Bảng 2.1 | Các nghiên cứu về các yếu tố tác động đến nợ xấu | 15 |
Bảng 2.2 | Bảng tổng hợp các yếu tố tác động | 19 |
Bảng 4.1 | Thống kê mô tả các biến đo lường | 38 |
Bảng 4.2 | Thống kê mô tả giữa các biến trong mô hình | 40 |
Bảng 4.3 | Ma trận tương quan | 42 |
Bảng 4.4 | Kiểm tra đa cộng tuyến | 44 |
Bảng 4.5 | Kết quả kiểm định lựa chọn Pooled và FEM | 45 |
Bảng 4.6 | Kết quả kiểm định lựa chọn Pooled và REM | 46 |
Bảng 4.7 | Kết quả kiểm định lựa chọn FEM và REM | 46 |
Bảng 4.8 | Kết quả kiểm tra phương sai thay đổi của 4 mô hình | 47 |
Bảng 4.9 | Kết quả kiểm tra tự tương quan 4 mô hình | 48 |
Bảng 4.10 | Kết quả hồi quy mô hình với biến phụ thuộc NPL | 49 |
Bảng 4.11 | Tóm tắt kết quả nghiên cứu các nhân tố tác động nợ xấu tại các NHTM Việt Nam | 53 |
Tên hình | Trang | |
Hình 3.1 | Tỷ lệ nợ xấu của hệ thống NHTM Việt Nam (%) | 23 |
Hình 3.2 | Mối quan hệ NPL và tăng trưởng GDP (%) | 25 |
Hình 3.3 | Mối quan hệ NPL và tỷ lệ lạm phát (%) | 26 |
Hình 3.4 | Mối quan hệ NPL và tỷ lệ thất nghiệp (%) | 27 |
Hình 3.5 | Mối quan hệ NPL và lãi suất cho vay trung bình (%) | 28 |
Hình 3.6 | Mối quan hệ NPL và giá dầu | 29 |
Hình 3.7 | Mối quan hệ NPL và tỷ lệ chi phí trên thu nhập | 30 |
Hình 3.8 | Mối quan hệ NPL và tỷ suất sinh lời tài sản | 31 |
Hình 3.9 | Mối quan hệ NPL và tỷ lệ dư nợ trên tổng tài sản | 32 |
Hình 3.10 | Mối quan hệ NPL và tăng trưởng tín dụng | 33 |
Hình 3.11 | Mối quan hệ NPL và quy mô ngân hàng | 34 |
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 Lý do chọn đề tài
Tại Việt Nam, các ngân hàng hoạt động chủ yếu theo kiểu truyền thống, trong đó: hoạt động tín dụng giữ vai trò then chốt, chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Nó tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh của ngân hàng. Tuy nhiên, nó luôn đối mặt với các rủi ro tín dụng nói chung và nợ xấu nói riêng. Đã có thời kỳ tăng trưởng tín dụng tăng 26,56% ( giai đoạn 2008-2011) nhưng tốc độ tăng trưởng nợ xấu còn cao hơn tăng mức 51% (Vũ Minh, 2012). Vì vậy, vấn đề về nợ xấu nóng bỏng không chỉ Việt Nam mà còn của thế giới.
Các nghiên cứu trên thế giới cho rằng nợ xấu của ngân hàng bị tác động cả 2 yếu tố: bên trong và bên ngoài (Fofack, 2005; Messai và Jouini, 2013; Farhan và các cộng sự, 2012; Ekanayake, 2015). Bên trong là các chỉ tiêu tài chính, bên ngoài là môi trường kinh tế vĩ mô.
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu gây ra các tác động tiêu cực đến Việt Nam: tăng trưởng kinh tế bị chững lại, gia tăng rủi ro tín dụng và nợ xấu. Dẫn đến tình trạng nhiều ngân hàng rơi vào tình trạng khó khăn, thua lỗ. Hệ thống tài chính hoạt động kém hiệu quả và không ổn định sẽ tác động đến việc phát triển kinh tế của quốc gia (Badar và Javid, 2013).
Theo Khemraj và Pasha (2009), đối với quốc gia phát triển hay đang phát triển, nợ xấu đều có mối tương quan đến kết quả kinh doanh của ngân hàng và khủng hoảng tài chính. Một khi nền kinh tế không ổn định, hệ thống tài chính sẽ ảnh hưởng và nợ xấu tăng cao.
Trên thế giới có các công trình nghiên cứu về vấn đề này như: Jimenez và Saurina (2006) kết luận môi trường kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động
ngân hàng. Khi kinh tế vĩ mô bất ổn thì các doanh nghiệp và hộ gia đình sẽ gặp phải khó khăn thanh khoản, làm tăng khả năng chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính. Fofack (2005) đưa ra bằng chứng cho thấy khi tăng trưởng kinh tế, tăng tỷ giá hối đoái thực và lãi suất thực góp phần làm tăng nợ xấu. Ngoài ra còn nhiều công trình nghiên cứu mối quan hệ này như: Das và Ghosh (2007), Al-Smadi và Ahmad (2009), Warue (2013) và Brownbridge (1998), Ekanayake (2015).
Tại Việt Nam, Nguyễn Thị Hồng Vinh (2015) với kết luận các yếu tố vĩ mô và các yếu tố nội tại đều có tác động đến nợ xấu của các ngân hàng.
Như vậy, các nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ xấu ở ngoài nước và trong nước tuy có số lượng lớn, tuy nhiên các kết quả này không đồng nhất về kết quả các yếu tố ảnh hưởng, đối tượng nghiên cứu về thời gian và không gian. Ở bài nghiên cứu này, tác giả cập nhật thời gian gần nhất với số năm quan sát dài nhất có thể trong sự tồn tại của dữ liệu nghiên cứu 2006-2016. Kiểm soát các yếu tố về vĩ mô và cả nội tại ngân hàng. Sử dụng phương pháp ước lượng nhằm đảm bảo tính vững và hiệu quả, cho đóng góp bằng chứng thực nghiệm tin cậy.
Tình trạng nợ xấu hiện nay theo VAMC vẫn chưa được xử lý triệt để thậm chí còn chuyển sang xấu hơn và những khoản nợ xấu mới lại tiếp tục gia tăng. Hiện nay, nợ xấu chưa được VAMC xử lý còn rất. Tính đến tháng 9/2016, VAMC đã mua khoảng 400 ngàn tỷ đồng từ các TCTD, tương đương khoảng 5,8% trên tổng dư nợ (Theo Nguyễn Lê, 2017).
Để đạt được mục tiêu vừa đảm bảo tăng trưởng ổn định vừa kiểm soát được rủi ro đòi hỏi phải có những chiến lược quản lý hiệu quả . Do đó việc xác định các yếu tố tác động đến nợ xấu nhằm đưa các giải pháp thích hợp, hạn chế những rủi ro là một vấn đề rất quan trọng đối với các ngân hàng giai đoạn hiện nay. Thấy được tính cấp thiết của vấn đề trên, học viên đã chọn đề tài “Các yếu tố tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam”.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
- Đánh giá thực trạng nợ xấu Việt Nam trong giai đoạn 2006-2016.
3
- Xác định các yếu tố tác động và mức độ tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam từ năm 2006 – 2016.
- Dựa vào kết quả nghiên cứu đề xuất các chính sách quản lí hiệu quả trong việc khắc phục nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.
1.3 Câu hỏi nghiên cứu
- Các yếu tố nào tác động và mức độ tác động đến nợ xấu đến các ngân hàng thương mại Việt Nam?
- Các giải pháp nào để khắc phục nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam?
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: nợ xấu và các yếu tố tác động đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam.
- Phạm vi nghiên cứu: 24 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2006
– 2016 bao gồm:
NH TMCP An Bình – ABB, NH TMCP Á Châu ACB, NH TMCP Đầu tư và
phát triển Việt Nam – BIDV, NH TMCP Công Thương Việt Nam – Vietinbank, NH TMCP Đông Á – Dong A Bank, NH TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Eximbank, NH TMCP Phát triển TPHCM – HD Bank, NH TMCP Kiên Long – Kienlong Bank, NH TMCP Hàng Hải – Maritime Bank, NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank, NH TMCP Quân đội – MBB, NH TMCP Nam Á – NamA Bank, NH TMCP Quốc dân – NCB, NH TMCP Phương Đông – OCB, NH TMCP Sài Gòn Công Thương – Saigonbank, NH TMCP Sài Gòn – SCB, NH TMCP Đông Nam Á – SeaBank, NH TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank, NH TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank, NH TMCP Tiên Phong - TPBank, NH TMCP Quốc Tế Việt Nam
– VIB, NH TMCP Việt Á – VietA Bank, NH TMCP Bản Việt – VietCapitalBank, NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank.
4
Việc phân tích các ngân hàng thương mại nói trên giúp các cơ quan quản lý, các ngân hàng có cái nhìn chung rõ hơn về nợ xấu của các ngân hàng thương mại trong giai đoạn hiện nay.
1.5 Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng phương pháp thống kê mô tả, thu thập, so sánh, phân tích các dữ liệu thứ cấp liên quan đến các yếu tố tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong khoảng thời gian nghiên cứu.
Tiếp theo, nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng và sử dụng mô hình phân tích hồi quy dữ liệu bảng. Trong đó, sử dụng các mô hình hồi quy OLS , mô hình tác động ngẫu nhiên và tác động cố định, mô hình GMM để phân tích mối liên hệ của các biến.
Sau khi thu thập dữ liệu cần thiết, tác giả sẽ tính toán và đưa vào mô hình hồi quy đa biến nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng cũng như chiều hướng tác động của các biến này đến nợ xấu của ngân hàng. Phần mềm được sử dụng là Stata.
1.6 Kết cấu luận văn
Nội dung luận văn bao gồm 5 chương: Chương 1: Giới thiệu
Chương 2: Tổng quan nghiên cứu về các yếu tố tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại.
Chương 3: Thực trạng các yếu tố tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Chương 4: Dữ liệu, phương pháp, mô hình nghiên cứu Chương 5: Kết luận và kiến nghị.
1.7 Ý nghĩa nghiên cứu
Đề tài sử dụng phương pháp ước lượng để nghiên cứu các yếu tố tác động đến nợ xấu của các NHTM Việt Nam. Mục đích tìm ra cơ sở khoa học và các bằng chứng thực nghiệm về các yếu tố tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Từ
đó đề xuất các giải pháp giúp cho các nhà hoạch định chính sách của các ngân hàng đưa ra các chính sách phù hợp để khắc phục nợ xấu cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Bên cạnh đó, đề tài chỉ ra những khó khăn cũng như những vấn đề còn tồn tại để mở ra hướng mới cho các nghiên cứu tiếp theo.