Các yếu tố tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 1


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH


PHẠM HOÀNG BẢO NGỌC


CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CỔ PHẦN VIỆT NAM


LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 99 trang tài liệu này.

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019


Các yếu tố tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH


PHẠM HOÀNG BẢO NGỌC


CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CỔ PHẦN VIỆT NAM


Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng (Hướng ứng dụng) Mã số: 8340201


LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ


NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. PHAN THỊ BÍCH NGUYỆT


TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố tác động đến nợ xấu tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam” là công trình nghiên cứu của chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt.

Các số liệu được phân tích và chạy mô hình hồi quy trong nghiên cứu là trung thực do chính tác giả thu thập, có nguồn gốc minh bạch rõ ràng.

Tôi xin chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình.


TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2019

Tác giả luận văn


Phạm Hoàng Bảo Ngọc


MỤC LỤC


TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TÓM TẮT

ABSTRACT

PHỤ LỤC 6

TÓM TẮT 10

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1

1.1. Lý do chọn đề tài 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu 1

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

1.4. Phương pháp nghiên cứu 2

1.5. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu 3

1.6. Kết cấu của đề tài nghiên cứu 3

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 4

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NỢ XẤU VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM 5

2.1. Tổng quan lý luận về nợ xấu 5

2.1.1. Khái niệm nợ xấu 5

2.1.2. Nguyên nhân dẫn đến nợ xấu 6

2.1.3. Hậu quả của nợ xấu 7

2.2. Các yếu tố tác động đến nợ xấu 8

2.2.1. Các yếu tố vĩ mô 8

2.2.2. Các yếu tố vi mô 9

2.3. Tổng quan các nghiên cứu trước 10

2.4. Điểm mới của đề tài 14

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 15

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG NỢ XẤU VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NHTMCP VIỆT NAM 16

3.1. Giới thiệu về các NHTM Việt Nam 16

3.1.1. Hệ thống các NHTM Việt Nam 16

3.1.2. Quy mô NHTM Việt Nam 17

3.2. Thực trạng nợ xấu các NHTMCP Việt Nam 19

3.3. Mối quan hệ của các yếu tố vĩ mô và vi mô tác với nợ xấu tại NHTMCP Việt Nam 23

3.3.1. Các yếu tố vĩ mô 23

3.3.2. Các yếu tố vi mô 26

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 31

CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NHTMCP VIỆT NAM 32

4.1. Mô hình nghiên cứu 32

4.1.1. Các giả thuyết nghiên cứu 32

4.1.2. Các biến nghiên cứu 36

4.1.3. Mô hình nghiên cứu đề xuất 39

4.2. Phương pháp nghiên cứu 40

4.3. Dữ liệu nghiên cứu 40

4.4. Kết quả nghiên cứu 41

4.4.1. Thống kê mô tả 41

4.4.2. Phân tích tương quan 43

4.4.3. Kiểm định đa cộng tuyến 43

4.4.4. Kết quả ước lượng hồi quy mô hình nghiên cứu 44

4.4.5. Thảo luận kết quả nghiên cứu 51

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 58

CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM THIỂU NỢ XẤU TẠI CÁC NHTMCP VIỆT NAM 59

5.1. Các giải pháp chính phủ và NHNN 59

5.2. Đối với các NHTMCP 62

5.3. Hạn chế của đề tài và gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo 64

5.3.1. Hạn chế của đề tài 64

5.3.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo 65

KẾT LUẬN CHƯƠNG 5 66

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Tiếng Việt


NHNN Ngân hàng nhà nước


NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng

VAMC Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam


Tiếng Anh


GDP Gross Domestic Product


OLS Ordinary Least Square


REM Random Effect Model


FEM Fix Effect Model


ROA Return On Assets


ROE Return On Equity


VIF Variance Inflation Factor


NPL Non Performing Loan


FGLS Feasible Generalizied Least Squares


DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1: Tổng hợp các nghiên cứu 12

Bảng 3.1 : Số lượng ngân hàng Việt Nam 2008-2018 16

Bảng 3.2 : Quy mô NHTM Việt Nam tính đến 31/12/2018 18

Bảng 3.3: Tổng quan về tỷ lệ nợ xấu và dư nợ tín dụng của hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam 19

Bảng 4.1: Tổng hợp các biến nghiên cứu của tác giả 38

Bảng 4.2: Thống kê mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu 41

Bảng 4.3: Ma trận hệ số tương quan giữa các biến trong mô hình 43

Bảng 4.4: Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến 44

Bảng 4.5: Kết quả hồi quy Pool OLS 44

Bảng 4.6: Kết quả kiểm định phương sai thay đổi 45

Bảng 4.7: Kết quả kiểm định tự tương quan 46

Bảng 4.8: Kết quả hồi quy theo mô hình tác động cố định (FEM) 47

Bảng 4.9: Kết quả hồi quy mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) 48

Bảng 4.10: Kiểm định Hausman 49

Bảng 4.11: Kết quả hồi quy theo phương pháp FGLS 50

..... Xem trang tiếp theo?
⇦ Trang trước - Trang tiếp theo ⇨

Ngày đăng: 10/12/2023