BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
PHẠM HOÀNG BẢO NGỌC
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Có thể bạn quan tâm!
-
Các yếu tố tác động đến nợ xấu tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 2 -
Tổng Quan Các Nghiên Cứu Trước Các Nghiên Cứu Thực Nghiệm Quốc Tế -
Thực Trạng Nợ Xấu Và Các Yếu Tố Tác Động Đến Nợ Xấu Tại Các Nhtmcp Việt Nam
Xem toàn bộ 99 trang tài liệu này.
TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
PHẠM HOÀNG BẢO NGỌC
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN VIỆT NAM
Chuyên ngành: Tài chính- Ngân hàng (Hướng ứng dụng) Mã số: 8340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. PHAN THỊ BÍCH NGUYỆT
TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố tác động đến nợ xấu tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam” là công trình nghiên cứu của chính tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Phan Thị Bích Nguyệt.
Các số liệu được phân tích và chạy mô hình hồi quy trong nghiên cứu là trung thực do chính tác giả thu thập, có nguồn gốc minh bạch rõ ràng.
Tôi xin chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2019
Tác giả luận văn
Phạm Hoàng Bảo Ngọc
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TÓM TẮT
ABSTRACT
PHỤ LỤC 6
TÓM TẮT 10
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1
1.1. Lý do chọn đề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu 1
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
1.4. Phương pháp nghiên cứu 2
1.5. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu 3
1.6. Kết cấu của đề tài nghiên cứu 3
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 4
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NỢ XẤU VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM 5
2.1. Tổng quan lý luận về nợ xấu 5
2.1.1. Khái niệm nợ xấu 5
2.1.2. Nguyên nhân dẫn đến nợ xấu 6
2.1.3. Hậu quả của nợ xấu 7
2.2. Các yếu tố tác động đến nợ xấu 8
2.2.1. Các yếu tố vĩ mô 8
2.2.2. Các yếu tố vi mô 9
2.3. Tổng quan các nghiên cứu trước 10
2.4. Điểm mới của đề tài 14
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 15
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG NỢ XẤU VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NHTMCP VIỆT NAM 16
3.1. Giới thiệu về các NHTM Việt Nam 16
3.1.1. Hệ thống các NHTM Việt Nam 16
3.1.2. Quy mô NHTM Việt Nam 17
3.2. Thực trạng nợ xấu các NHTMCP Việt Nam 19
3.3. Mối quan hệ của các yếu tố vĩ mô và vi mô tác với nợ xấu tại NHTMCP Việt Nam 23
3.3.1. Các yếu tố vĩ mô 23
3.3.2. Các yếu tố vi mô 26
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 31
CHƯƠNG 4: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỢ XẤU TẠI CÁC NHTMCP VIỆT NAM 32
4.1. Mô hình nghiên cứu 32
4.1.1. Các giả thuyết nghiên cứu 32
4.1.2. Các biến nghiên cứu 36
4.1.3. Mô hình nghiên cứu đề xuất 39
4.2. Phương pháp nghiên cứu 40
4.3. Dữ liệu nghiên cứu 40
4.4. Kết quả nghiên cứu 41
4.4.1. Thống kê mô tả 41
4.4.2. Phân tích tương quan 43
4.4.3. Kiểm định đa cộng tuyến 43
4.4.4. Kết quả ước lượng hồi quy mô hình nghiên cứu 44
4.4.5. Thảo luận kết quả nghiên cứu 51
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 58
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ GIẢM THIỂU NỢ XẤU TẠI CÁC NHTMCP VIỆT NAM 59
5.1. Các giải pháp chính phủ và NHNN 59
5.2. Đối với các NHTMCP 62
5.3. Hạn chế của đề tài và gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo 64
5.3.1. Hạn chế của đề tài 64
5.3.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo 65
KẾT LUẬN CHƯƠNG 5 66
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Tiếng Việt
NHNN Ngân hàng nhà nước
NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng
VAMC Công ty quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam
Tiếng Anh
GDP Gross Domestic Product
OLS Ordinary Least Square
REM Random Effect Model
FEM Fix Effect Model
ROA Return On Assets
ROE Return On Equity
VIF Variance Inflation Factor
NPL Non Performing Loan
FGLS Feasible Generalizied Least Squares
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Tổng hợp các nghiên cứu 12
Bảng 3.1 : Số lượng ngân hàng Việt Nam 2008-2018 16
Bảng 3.2 : Quy mô NHTM Việt Nam tính đến 31/12/2018 18
Bảng 3.3: Tổng quan về tỷ lệ nợ xấu và dư nợ tín dụng của hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam 19
Bảng 4.1: Tổng hợp các biến nghiên cứu của tác giả 38
Bảng 4.2: Thống kê mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu 41
Bảng 4.3: Ma trận hệ số tương quan giữa các biến trong mô hình 43
Bảng 4.4: Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến 44
Bảng 4.5: Kết quả hồi quy Pool OLS 44
Bảng 4.6: Kết quả kiểm định phương sai thay đổi 45
Bảng 4.7: Kết quả kiểm định tự tương quan 46
Bảng 4.8: Kết quả hồi quy theo mô hình tác động cố định (FEM) 47
Bảng 4.9: Kết quả hồi quy mô hình tác động ngẫu nhiên (REM) 48
Bảng 4.10: Kiểm định Hausman 49
Bảng 4.11: Kết quả hồi quy theo phương pháp FGLS 50