Các yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẨN VIỆT NAM

CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60340201

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Võ Xuân Vinh

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017

Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ Kinh tế với đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các NHTMCPVN” là công trình nghiên cứu của tôi, có sự hỗ trợ của PGS.TS. Võ Xuân Vinh. Các số liệu, kết quả trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về nội dung tôi đã trình bày trong luận văn này.

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2017

Tác giả

Nguyễn Thị Phương Dung

TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1

1.1 Lý do chọn đề tài 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

1.4 Phương pháp nghiên cứu 2

1.5 Ý nghĩa thực tiễn 2

1.6 Bố cục của nghiên cứu 3

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC 4

2.1 Cơ sở lý thuyết 4

2.1.1 Khái niệm thanh khoản 4

2.1.2 Vai trò của thanh khoản 4

2.1.3 Rủi ro thanh khoản 5

2.1.4 Nguyên nhân dẫn đến kém thanh khoản 6

2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hả năng thanh hoản 7

2.1.6 Các chỉ số đánh giá thanh hoản 8

2.2 Lược khảo các nghiên cứu có liên quan đến đề tài 9

CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG THANH KHOẢN CỦA CÁC NHTMCPVN 2008 – 2016 14

3.1 Tổng quan hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2008 - 2016 14

3.1.1 Tăng trưởng tổng tài sản 15

3.1.2 Tăng trưởng tín dụng 17

3.2 Thực trạng hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng 2008 – 2016 21 3.2.1 Lợi nhuận ròng 21

3.2.2 Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ROE 26

3.3 Thực trạng thanh khoản các ngân hàng 2008 – 2016 28

CHƯƠNG 4. MÔ HÌNH KIỂM ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC 32

4.1 Mô hình nghiên cứu 32

4.2 Mô tả biến và giả thuyết nghiên cứu được sử dụng trong mô hình 36

4.2.1 Biến phụ thuộc 36

4.2.2 Biến độc lập 38

4.3 Phương pháp nghiên cứu 42

4.3.1 Phân tích thống kê mô tả 42

4.3.2 Phân tích ma trận tương quan 42

4.3.3 Phân tích hồi quy 42

4.3.4 Kiểm định vi phạm các giả định hồi quy 43

4.4 Thu thập và xử lý số liệu 44

4.4.1 Mẫu nghiên cứu 44

4.4.2 Nguồn dữ liệu nghiên cứu 44

4.5 Kết quả nghiên cứu 44

4.5.1 Thống kê mô tả 44

4.5.2 Phân tích ma trận tương quan 46

4.5.3 Phân tích hồi quy 47

4.5.4 Kiểm định vi phạm các giả định hồi quy 50

4.6 Thảo luận kết quả nghiên cứu 51

CHƯƠNG 5. GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC 59

5.1 Kết luận chung về đề tài nghiên cứu 59

5.2 Đề xuất một số chính sách 59

5.3 Hạn chế của đề tài 61

5.4 Hướng nghiên cứu tiếp theo 61

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Ký hiệu

Tên tiếng Anh	Tên tiếng Việt
CAP	Captital	Vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản
FEM	Fixed Effect Model	Phương pháp hồi quy OLS tác động cố định
GDP	Gross Domestic Product	Tổng sản phẩm quốc nội
GLS	Generalized Least Square	Phương pháp bình phương bé nhất tổng quát
INF	Inflation	Lạm phát
L1		Tài sản thanh khoản chia tổng tài sản
L2		Tài sản thanh khoản chia tiền gửi khách hàng và vay ngắn hạn
L3		Dư nợ chia tổng tài sản
L4		Dư nợ chia tiền gửi khách hàng và vay ngắn hạn
MIR	Monetary Policy Interest Rate	Công cụ chính sách tiền tệ
NHTM		Ngân hàng thương mại
NHTMCP		Ngân hàng thương mại cổ phần
NHTMCPVN		NHTMCPVN
NPL	Non-Performing Loans	Nợ xấu
OLS	Ordinary Least Square	Phương pháp hồi quy bình phương bé nhất
Pooled OLS	Pooled Ordinary Least Square	Phương pháp hồi quy OLS dạng gộp
REM	Random Effect Model	Phương pháp hồi quy OLS tác động ngẫu nhiên
ROE	Return On Equity	Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu
TOA	Total Assets	Quy mô ngân hàng
VIF	Variance Inflation Factor	Hệ số phóng đại phương sai