Bộ Cơ Sở Dữ Liệu Của Các Ngân Hàng Được Sử Dụng

Thứ hai, nhiều nhân tố có khả năng ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại như: rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng, chính sách lãi suất, tỷ giá hối đoái,...chưa được nghiên cứu trong mô hình.

Những hạn chế của đề tài đã mở ra hướng nghiên cứu tiếp theo là chọn giai đoạn nghiên cứu dài hơn, mẫu nghiên cứu lớn hơn để đại diện tốt hơn cho tổng thể và bổ sung các yếu tố còn thiếu như đã trình bày ở trên mà nghiên cứu này chưa thực hiện được.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3‌

Từ những thực trạng cũng như kết quả nghiên cứu đã được phân tích ở Chương 2, Chương 3 đã đưa ra một số giải pháp đối với các Ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm góp phần gia tăng lợi nhuận. Bên cạnh đó, Chương 3 cũng đưa ra nhóm giải pháp hỗ trợ, gồm các kiến nghị với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm mục đích hoàn thiện môi trường kinh doanh, tình hình kinh tế vĩ mô để các ngân hàng đạt được thành công trong công tác nâng cao lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của mình.

KẾT LUẬN‌

Luận văn thạc sĩ “Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam”, sử dụng dữ liệu từ 8 ngân hàng thương mại trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2013 bằng kỹ thuật hồi quy bảng (panel data regression) đã xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại bao gồm: quy mô vốn chủ sở hữu, quy mô dư nợ cho vay, quy mô tiền gửi của khách hàng, thu nhập lãi thuần, thu nhập ngoài lãi thuần, tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ lạm phát.

Xét trên mức độ ảnh hưởng của các yếu tố kể trên đến lợi nhuận của các ngân hàng thì tỷ lệ thu nhập ngoài lãi thuần có tác động mạnh nhất trong những nhân tố thuộc về nội tại của ngân hàng. Các nhân tố bên ngoài thuộc môi trường kinh tế vĩ mô bao gồm tốc độ tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ lạm phát cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại.

Từ những thực trạng cũng như kết quả nghiên cứu đã được phân tích, luận văn đã đưa ra một số giải pháp đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm góp phần gia tăng lợi nhuận hoạt động kinh doanh của các ngân hàng. Bên cạnh đó, luận văn cũng đề xuất nhóm giải pháp hỗ trợ, gồm các kiến nghị với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm mục đích hoàn thiện môi trường để các ngân hàng đạt được thành công trong công tác nâng cao lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của mình.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

1. Phạm Trí Cao & Vũ Minh Châu, 2006. Kinh tế lượng ứng dụng.TP.HCM: NXB Lao động Xã hội.

2. Trầm Thị Xuân Hương và Hoàng Thị Minh Ngọc, (2011). Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

3. Trần Huy Hoàng, (2011). Quản trị ngân hàng thương mại. Nhà xuất bản Lao động Xã hội.

Tài liệu tiếng nước ngoài

1. Berger, Allen N. (1995). The Relationship Between Capital And Earnings In Banking. Journal of Money, Credit and Banking, vol.27, No.2, pages 432-456.

2. Bourke, P. (1989). Concentration And Other Determinants Of Bank Profitability In Europe, North America And Australia. Journal of Banking and Finance, Vol.13, pages 65-79.

3. Deger Alper and Adem Anbar (2011). Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Commercial banks Profitability: Emperical Evidence from Turkey. Business and Economic Research Journal, Vol.2, No. 2.

4. Fazlan Sufian (2011). Profitability of Korean Banking Sector: Panel Evidence On Bank- Specific And Macroeconomic Determinants. Journal of Economics and Management, Vol.7, No.1, pages 43-72.

5. Hassan, M.K & Bashir, A.H.M (2003). Determinants of Islamic Banking Profitability. Paper presented at the 10th ERF Annual Conference, Morocco, 16- 18 December.

6. Kennedy, P. (2008). A Guide to Econometrics. Malden, Mass, Blackwell Publishing.

7. Khizer Ali, Muhammad Farhan Akhtar và Hafiz Zafar Ahmed (2011). Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan. The Romanian Economic Journal.

8. Kosmidou, K. (2008). The Determinants of Banks’ Profits in Greec during the Period of EU Financial Intergration. Managerial Finance, No.34, Pages 146- 159.

9. Molyneux, P. and J. Thornton (1992). Determinants Of European Bank Profitability: A Note. Journal of Banking and Finance, Vol.16, pages 1173- 1178.

10. Panayiotis P. Athanasoglou, Sophocles N.Brissimis, Matthaios D.Delis (2005). Bank-Specific, Industry-Specific And Macroeconomic Determinants of Bank Profitability. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Vol. 18, Pages 121-136

11. Panayiotis P. Athanasoglou , Matthaios D.Delis, Christos K. Staikouras (2006). Determinants of Bank Profitability In The South Eastern European Region. Munich Personal RePEc Archive, No.10274, pages 1-32.

12. Pasiouras, F., & Kosmidou, K. (2007). Factor influencing the profitability of domestic and foreign comercial banks in the European Union. Research in International Business and Finance , No.21, Pages 222-237.

13. Perry, P. (1992). Do banks gain or lose from inflation. Journal of Retail Banking, 14(2), pp. 25–40.

14. Samy Ben Naceur and Mohammed Omran (2008). The Effect Of Bank Regulations, Competion And Financial Reforms On MENA Bank’s Profitability. Economic Research Forum (ERF), No.449.

15. Samy Ben Naceur & Mohamed Goaied (2008). The Determinants Of Commercial Bank Interest Margin And Profitability: Evidence from Tunisia. Frontiers in Finance and Economics, Vol.5, No.1, pages 106-130.

16. Samy Ben Naceur & Mohamed Goaied (2001). The Determinants Of The Tunisian Deposit Banks’ Performance. Applied Financial Economics, Vol.11, No.3, pages 317-319.

Tài liệu khác

1. Các website tham khảo:

 http://www.worldbank.org/

 http://vietcombank.com.vn/

 https://www.vietinbank.vn/web/home/vn/index.html

 http://bidv.com.vn/

 http://eximbank.com.vn/home/

 https://www.techcombank.com.vn/trang-chu

 http://www.acb.com.vn/

 https://www.mbbank.com.vn/Pages/Default.aspx

 http://www.sacombank.com.vn/Pages/default.aspx

 http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vim/vipages_trangchu

PHỤ LỤC

Phụ lục 1 : Bộ cơ sở dữ liệu của các ngân hàng được sử dụng

Ngân hàng

Năm	Lợi nhuận trước thuế	Tổng tài sản	Vốn chủ sở hữu	Dư nợ cho vay	Số dư tiền gửi	Thu nhập lãi thuần	Thu nhập ngoài lãi thuần
VCB	2008	2,536,554	221,950,448	13,790,042	108,528,764	157,067,019	6,622,636	2,278,880
VCB	2009	3,944,753	255,495,883	16,710,333	136,996,006	169,071,562	6,498,666	2,788,138
VCB	2010	4,235,792	307,496,090	20,669,479	171,124,824	204,755,949	8,188,413	3,336,393
VCB	2011	4,217,332	366,722,279	28,638,696	204,089,479	227,016,854	12,421,680	2,449,091
VCB	2012	4,427,206	414,475,073	41,553,063	235,869,977	284,414,568	10,954,093	4,154,404
VCB	2013	4,377,582	468,994,032	42,386,065	267,863,404	332,245,598	10,782,402	4,724,952
CTG	2008	1,804,464	193,590,357	12,336,159	118,601,677	121,634,466	7,189,431	1,504,822
CTG	2009	2,873,618	243,785,208	12,572,078	161,619,376	148,530,242	7,932,263	1,748,086
CTG	2010	3,414,347	367,712,191	18,170,363	231,434,907	205,918,705	12,089,002	2,730,400
CTG	2011	6,259,367	460,603,925	28,490,896	290,397,810	257,273,708	20,048,054	2,326,127
CTG	2012	6,169,679	503,530,259	33,624,531	329,682,838	289,105,307	18,420,024	3,541,503
CTG	2013	5,807,978	576,368,416	54,074,066	372,988,742	364,497,001	18,277,255	3,506,444
BID	2008	1,979,392	246,494,323	13,466,100	156,870,045	163,396,947	6,243,550	2,133,948
BID	2009	2,817,501	296,432,087	17,639,330	200,999,434	187,280,394	6,974,392	3,179,573
BID	2010	3,760,715	366,267,769	24,219,730	248,898,483	244,700,635	9,191,386	2,296,413
BID	2011	3,199,608	405,755,454	24,390,455	288,079,640	240,507,629	12,638,956	2,775,522
BID	2012	2,971,513	484,784,560	26,494,446	334,009,142	303,059,537	13,207,578	3,403,637
BID	2013	4,051,008	548,386,083	32,039,983	384,889,836	338,902,132	13,950,122	5,259,175
TCB	2008	1,183,083	59,098,962	5,625,408	26,018,985	39,617,723	1,760,743	1,377,330
TCB	2009	1,700,169	92,581,504	7,323,826	41,580,370	62,347,400	2,499,820	1,418,334
TCB	2010	2,072,755	150,291,215	9,389,161	52,316,862	80,550,753	3,184,349	1,534,672
TCB	2011	3,153,766	180,531,163	12,515,802	62,562,406	88,647,779	5,298,375	1,363,800
TCB	2012	765,686	179,933,598	13,289,576	67,136,307	111,462,288	5,115,573	645,805
TCB	2013	659,071	158,896,663	13,920,069	69,088,680	119,977,924	4,335,662	1,312,174
ACB	2008	2,210,682	105,306,130	7,766,468	34,604,077	64,216,949	2,728,257	1,511,219
ACB	2009	2,201,204	167,881,047	10,106,287	61,855,984	86,919,196	2,800,528	2,134,542
ACB	2010	2,334,794	205,102,950	11,376,757	86,478,408	106,936,611	4,163,770	1,325,908
ACB	2011	3,207,841	281,019,319	11,959,092	101,822,720	142,218,091	6,607,558	1,038,977
ACB	2012	784,040	176,307,607	12,624,452	101,312,766	125,233,595	6,870,928	-1,036,200
ACB	2013	826,493	166,598,989	12,504,202	105,642,038	138,110,836	4,386,413	1,263,174
EIB	2008	711,014	48,247,821	12,844,077	20,855,907	30,877,730	1,319,712	572,335
EIB	2009	1,132,463	65,448,356	13,353,319	38,003,086	38,766,465	1,975,308	601,427
EIB	2010	1,814,639	131,110,882	13,510,740	61,717,617	58,150,665	2,882,935	786,685
EIB	2011	3,038,864	183,567,032	16,302,520	74,044,518	53,652,639	5,303,626	933,481
EIB	2012	2,138,655	170,156,010	15,812,205	74,315,952	70,458,310	4,901,459	485,802
EIB	2013	658,706	169,835,460	14,680,317	82,643,274	79,472,411	2,736,344	512,518
STB	2008	954,753	68,438,569	7,758,624	34,757,119	46,128,820	1,146,668	1,307,291

Năm	Lợi nhuận trước thuế	Tổng tài sản	Vốn chủ sở hữu	Dư nợ cho vay	Số dư tiền gửi	Thu nhập lãi thuần	Thu nhập ngoài lãi thuần
STB	2009	1,670,559	104,019,144	10,546,760	59,141,487	60,516,273	2,302,935	1,793,192
STB	2010	1,798,560	141,798,738	13,633,109	76,617,039	78,858,295	3,209,790	1,403,283
STB	2011	2,033,185	140,136,974	14,224,098	77,669,353	74,799,927	5,495,648	1,015,373
STB	2012	1,002,370	152,118,525	13,698,739	94,887,813	107,458,698	6,497,179	356,173
STB	2013	2,229,106	161,377,613	17,063,718	109,214,229	131,644,622	6,687,437	973,870
MBB	2008	696,205	44,346,106	4,424,064	15,493,509	27,162,881	1,420,712	217,372
MBB	2009	1,173,727	69,008,288	6,888,072	29,140,759	39,978,447	1,838,068	815,443
MBB	2010	1,745,166	109,623,197	8,882,344	48,058,250	65,740,838	3,519,103	569,096
MBB	2011	1,915,336	138,831,492	9,642,143	57,952,296	89,548,673	5,222,398	-75,268
MBB	2012	2,320,036	175,609,964	12,863,906	73,165,823	117,747,416	6,664,372	1,148,999
MBB	2013	2,285,716	180,381,064	15,148,182	85,972,767	136,088,812	6,124,371	1,536,115