BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN VŨ TRƯỜNG
ẢNH HƯỞNG TƯƠNG TÁC CỦA RỦI RO TÍN DỤNG VÀ RỦI RO THANH KHOẢN ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM
Chuyên ngành: Tài chính–Ngân hàng (Hướng ứng dụng)
Mã số: 8340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG
TP. Hồ Chí Minh – 2019
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan bài luận văn thạc sĩ kinh tế hướng ứng dụng với chủ đề “Ảnh hưởng tương tác của rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản đến sự ổn định của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam” là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi theo sự chỉ dạy, hướng dẫn khoa học của PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Trang. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là chính xác, có nguồn gốc rò ràng và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và tính trung thực của luận văn này.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2019
Nguyễn Vũ Trường
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG, DANH MỤC HÌNH TÓM TẮT ĐỀ TÀI
ABSTRACT
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1
1.1. Đặt vấn đề 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 3
1.3. Câu hỏi nghiên cứu 4
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
1.5. Mô hình nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 5
1.6. Nội dung đề tài 6
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM 7
2.1. Cơ sở lý thuyết 7
2.1.1. Sự ổn định của Ngân hàng 7
2.1.2. Khái niệm rủi ro và phân loại các loại rủi ro cơ bản trong hoạt động của Ngân hàng 8
2.1.3. Rủi ro thanh khoản tác động đến sự ổn định của Ngân hàng 11
2.1.4. Rủi ro tín dụng tác động đến sự ổn định của Ngân hàng 14
2.2. Tổng quan về mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản và ảnh hưởng của sự tương tác này đến sự ổn định của Ngân hàng 17
2.2.1. Mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản 17
2.2.2. Ảnh hưởng mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản đến sự ổn định của Ngân hàng 20
2.3. Tình hình quản trị rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam 23
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 30
3.1. Mô hình nghiên cứu 30
3.2. Mô tả biến 33
3.2.1. Biến phụ thuộc 33
3.2.2. Biến độc lập 33
3.2. Dữ liệu 39
3.3. Phương pháp nghiên cứu 42
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 43
4.1. Thông kê mô tả biến 43
4.2. Mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản 46
4.3. Tác động của mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản đến sự ổn định của các Ngân hàng Thương mại Cổ phần tại Việt Nam 48
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN 56
5.1. Kết luận 56
5.2. Một số nội dung đề xuất giải pháp và khuyến nghị 57
5.3. Hạn chế của đề tài 59
5.4. Hướng phát triển của đề tài 60
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC: KẾT QUẢ CHẠY MÔ HÌNH HỒI QUY
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Tiếng Việt | Tiếng Anh | |
NHTM | Ngân hàng Thương mại | Commercial Bank |
NHNN | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | The State Bank of Viet Nam |
NHNNg | Ngân hàng nước ngoài | Foreign Bank |
RRTD | Rủi ro tín dụng | Credit Risk |
RRTK | Rủi ro thanh khoản | Liquidity Risk |
TCTD | Tổ chức Tín dụng | Credit Union |
Có thể bạn quan tâm!
-
Ảnh hưởng tương tác của rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản đến sự ổn định của các Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 2 -
Rủi Ro Chính Các Tổ Chức Tài Chính Vi Mô Phải Đối Mặt -
Tổng Quan Về Mối Quan Hệ Giữa Rủi Ro Tín Dụng Và Rủi Ro Thanh Khoản Và Ảnh Hưởng Của Sự Tương Tác Này Đến Sự Ổn Định Của Ngân Hàng
Xem toàn bộ 81 trang tài liệu này.
Bảng 2-1 Rủi ro chính các tổ chức tài chính vi mô phải đối mặt 10
Bảng 2-2 Tỷ lệ nợ xấu của 20 NHTM trong năm 2018 28
Bảng 3-1 Mô tả biến phụ thuộc 36
Bảng 3-2 Danh sách các Ngân hàng trong mẫu nghiên cứu 40
Bảng 4-1 Thống kê mô tả biến 43
Bảng 4-2 Ma trận tương quan giữa các biến 45
Bảng 4-3 Kết quả hồi quy tương tác giữa rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng 47
Bảng 4-4 Kiểm định tính vững bởi mô hình PVAR 48
Bảng 4-5 Tác động rủi ro thanh khoản và rủi ro tín dụng đến sự ổn định của ngân hàng 49
Bảng 4-6 Tổng hợp tỷ lệ thanh khoản của các Ngân hàng trong năm 2018 53
DANH MỤC HÌNH
Hình 2-1 Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của top 10 NH năm 2017 - 2018 27
Hình 2-2 Số dư nợ xấu của 20 NHTM trong năm 2018 28
Ngân hàng thương mại là tổ chức tài chính có vai trò quan trọng trên thị trường tài chính, luôn bị tác động bởi nhiều yếu tố, trong đó rủi ro là yếu tố được đề cập. Luận văn này sẽ chỉ ra các loại rủi ro tác động đến sự bất ổn của Ngân hàng, trong đó, tiêu biểu là rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Ngoài ra, xem xét sự tương tác giữa hai loại rủi ro này và tác động của sự tương tác này đến sự ổn định của Ngân hàng. Với phương pháp hồi quy ước lượng dữ liệu dạng bảng, chủ yếu bằng GMM, nghiên cứu đối với 26 Ngân hàng TMCP tại Việt Nam trong giai đoạn 2007 - 2018, mô hình nghiên cứu cho thấy có sự tác động cùng chiều giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Rủi ro tín dụng tăng thì làm giảm sự ổn định của ngân hàng và thanh khoản tăng làm Ngân hàng ổn định hơn. Ngoài ra, luận văn có thể xác định được giá trị thanh khoản có thể bù đắp cho rủi ro tín dụng mà Ngân hàng đang gánh chịu nhằm tạo sự ổn định của Ngân hàng. Luận văn đưa ra cho nhà hoạch định chính sách các khuyến nghị, biện pháp nhằm chủ động trong việc giám sát và phòng ngừa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản.
Từ khóa: rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, sự ổn định của Ngân hàng.
Commercial banks are financial institutions with an important role in the financial market, always affected by many factors, of which risk is the mentioned factor. This thesis will point out the types of risks affecting the instability of the Bank, in which, typically credit and liquidity risks. In addition, consider the interaction between these two types of risks and the impact of this interaction on the stability of the Bank. With the regression method of estimating tabular data, mainly by GMM, research for 26 commercial banks in Vietnam in the period of 2007-2018, the research model shows a positive relationship between credit risk and liquidity risk. Increasing credit risk reduces stability of banks and increased liquidity makes the Bank more stable. In addition, the thesis can determine the liquidity value that can compensate for the credit risks that the Bank is facing in order to create stability of the Bank. The dissertation gives policy makers recommendations and measures to be proactive in monitoring and preventing credit and liquidity risks
Keywords: credit risk, liquidity risk, bank stability.