BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
-----oOo-----
LÊ THÚY HÀ
ẢNH HƯỞNG NHÓM YẾU TỐ THUỘC ĐẶC ĐIỂM NGÂN HÀNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG
Có thể bạn quan tâm!
-
Ảnh hưởng nhóm yếu tố thuộc đặc điểm ngân hàng đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại Việt Nam - 2 -
Sự Cần Thiết Phải Phân Tích Ảnh Hưởng Nhóm Yếu Tố Thuộc Đặc Điểm Ngân Hàng Đến Rrtd -
Cơ Sở Lý Thuyết Về Ảnh Hưởng Của Nhóm Yếu Tố Thuộc Đặc Điểm Ngân Hàng Đến Rrtd
Xem toàn bộ 109 trang tài liệu này.
THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 60340201
LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS. LÊ THÀNH LÂN
TP. Hồ Chí Minh - Năm 2013
LỜI CAM ĐOAN
Đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng nhóm yếu tố thuộc đặc điểm ngân hàng đến rủi ro tín dụng tại Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam” là đề tài nghiên cứu do chính tác giả thực hiện. Đề tài này được thực hiện thông qua việc vận dụng kiến thức đã học, tham khảo nhiều tài liệu dưới sự hổ trợ của người hướng dẫn khoa học, cùng với sự trao đổi giữa tác giả và các cá nhân, tập thể khác.
Luận văn này không sao chép từ bất kỳ một nghiên cứu nào khác. Tôi xin cam đoan những lời nêu trên đây là hoàn toàn đúng sự thật!
Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2013
Tác giả
Lê Thúy Hà
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC ĐỒ THỊ TÓM TẮT
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Vấn đề nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu 2
2.1 Vấn đề nghiên cứu 2
2.2 Câu hỏi nghiên cứu: 3
3. Mục tiêu nghiên cứu 3
4. Phương pháp nghiên cứu 3
5. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: 4
6. Bố cục của luận văn 4
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 5
1.1 CÁC KHÁI NIỆM. 5
1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 5
1.1.2 Rủi ro tín dụng: 6
1.1.2.1 Khái niệm và cách đo lường rủi ro tín dụng. 6
1.1.2.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng. 9
1.1.2.3 Nguyên nhân của rủi ro tín dụng. 10
1.1.2.4 Phân loại rủi ro tín dụng. 11
1.2 CÁC NGHIỆP VỤ CƠ BẢN CỦA NHTM. 5
1.2.1 Nghiệp vụ tài sản nợ 5
1.2.2 Nghiệp vụ tài sản có 6
1.2.3 Nghiệp vụ trung gian 6
1.3. SỰ CẦN THIẾT PHẢI PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG NHÓM YẾU TỐ THUỘC ĐẶC ĐIỂM NGÂN HÀNG ĐẾN RRTD 12
1.4 CƠ SỞ LÝ THUYẾT ẢNH HƯỞNG NHÓM YẾU TỐ THUỘC ĐẶC ĐIỂM NGÂN HÀNG ĐẾN RRTD 15
1.4.1 Các yếu tố thuộc đặc điểm Ngân hàng: 15
1.4.1.1 Tăng trưởng tín dụng (LG) 16
1.4.1.2 Qui mô ngân hàng (SIZE) 16
1.4.1.3 Tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhậphoạt động (CIR): 17
1.4.1.4 Tỷ lệ giữa thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và tổng dư nợ tín dụng (EBP) 17
1.4.2 Đánh giá ảnh hưởng nhóm yếu tố thuộc đặc điểm Ngân hàng đến RRTD ..18
1.5.2.1. Ảnh hưởng của quy mô và các giới hạn tín dụng đến rủi ro tín dụng.18
1.5.2.2. Ảnh hưởng của chính sách tín dụng đối với rủi ro tín dụng. 21
1.5.2.3. Ảnh hưởng của tăng trưởng tín dụng lên rủi ro tín dụng. 19
1.5.2.4. Ảnh hưởng của các yếu tố khác lên rủi ro tín dụng. 20
KẾT LUẬN CHƯƠNG I 20
CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG NHÓM YẾU TỐ THUỘC ĐẶC ĐIỂM NGÂN HÀNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 22
2.1 HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM VÀ RỦI RO TÍN DỤNG 22
2.1.1 Hệ thống NHTM Việt Nam 22
2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam 25
2.2 MỘT SỐ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ RỦI RO TÍN DỤNG 30
2.2.1 Nghiên cứu của Hess, Grimes và Holmes (2008) 30
2.2.2 Nghiên cứu của Foos và các cộng sự (2010). 32
2.2.3 Tổng hợp kết quả các bài nghiên cứu có liên quan. 34
2.2.4 Các biến nghiên cứu được chọn. 35
2.3 MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIẾN 35
2.3.1 Tăng trưởng tín dụng (LG) và rủi ro tín dụng. 35
2.3.2 Qui mô ngân hàng (SIZE) và rủi ro tín dụng. 38
2.3.3 CIR và rủi ro tín dụng 38
2.3.4 EBP và rủi ro tín dụng 39
2.4 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 39
2.4.1 Các giả thuyết nghiên cứu 39
2.4.2 Cơ sở lựa chọn mô hình nghiên cứu. 39
2.4.3 Phương pháp nghiên cứu: 40
2.4.4 Thu thập dữ liệu 43
2.5 THỐNG KÊ MÔ TẢ 45
2.5.1 Thống kê qui mô các ngân hàng. 45
2.5.2 Thống kê tổng quan các chỉ số cơ bản về quy mô các ngân hàng được nghiên cứu. 46
2.6 XỬ LÝ DỮ LIỆU. 49
2.6.1 Kiểm tra các giả định hồi qui 51
2.6.2 Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến 51
2.6.3 Kiểm tra phương sai của sai số không đổi. 52
2.6.4 Kiểm tra phân phối chuẩn của phần dư. 53
2.6.5 Kiểm tra mức độ ổn định của mô hình. 54
2.6.6 Kiểm tra tương quan giữa các phần dư. 54
2.7 MÔ HÌNH ĐƯỢC LỰA CHỌN 55
2.8 KẾT QUẢ TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUI. 56
2.8.1 Biến tăng trưởng tín dụng (LG) 56
2.8.2 Biến qui mô ngân hàng (SIZE) 57
2.8.3 Biến tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động (CIR) 57
2.8.4 Biến tỷ lệ giữa thu nhập ròng từ họat động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và thuế so với tổng dư nợ tín dụng (EBP) 58
KẾT LUẬN CHƯƠNG II 60
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHẰM HẠN CHẾ VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM. 61
3.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. 61
3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ VÀ PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG62
3.2.1. Điều chỉnh chính sách tín dụng: 62
3.2.2. Đa dạng hóa, chuyên môn hóa hoạt động tín dụng: 63
3.2.2.1. Đa dạng hóa hoạt động tín dụng 63
3.2.2.2. Chuyên môn hóa hoạt động tín dụng. 64
3.2.3. Nâng cao chất lượng của hệ thống thông tin tín dụng: 65
3.2.4. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các món cho vay. 66
3.2.5. Cải tiến cơ chế quản lý tín dụng. 67
3.2.6. Nâng cao chất lượng cán bộ tín dụng 69
3.2.7. Giám sát, kiểm tra khoản cho vay: 70
3.2.8. Quy định người vay phải mua bảo hiểm trên các khoản tín dụng. 71
3.2.9. Nâng cao năng lực tài chính của NHTMVN. 72
3.2.10. Quản lý thật tốt thu nhập-chi phí trong NHTM. 74
3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTM VIỆT NAM. 75
3.3.1 Kiến nghị với NHNN. 75
3.3.1.1 Kiên quyết buộc các NHTM tuân thủ các quy định về an toàn tín dụng:75
3.3.1.2 Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Thông tin Tín dụng. 75
3.3.2 Kiến nghị với Chính Phủ 76
3.3.2.1. Nhà nước cần hoàn thiện môi trường pháp lý. 76
3.3.2.2.Chấn chỉnh hoạt động của hệ thống doanh nghiệp 76
3.4 ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 76
KẾT LUẬN CHƯƠNG III 77
KẾT LUẬN 78
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH CÁC NGÂN HÀNG CÓ DỮ LIỆU ĐƯỢC THU THẬP 1
PHỤ LỤC 02: THỐNG KÊ MỘT SỐ CHỈ SỐ VỀ QUY MÔ CÁC NGÂN HÀNG NĂM 2012 3
PHỤ LỤC 03: QUY MÔ DƯ NỢ GIAI ĐOẠN 2010-2012 5
PHỤ LỤC 04: ĐỒ THỊ PHÂN BỐ SỐ DƯ HUY ĐỘNG NĂM 2012 7
PHỤ LỤC 05: ĐỒ THỊ PHÂN BỐ LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ NĂM 2012 ..7
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
CAR : Capital Adequacy Ratio - Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
BĐS : Bất động sản
BCTC : Báo cáo tài chính
DNNN : Doanh nghiệp nhà nước
DPRR : Dự phòng rủi ro
HT : Hệ thống
M2 : Tiền gửi tiết kiệm
NH LD : Ngân hàng liên doanh
NH TMNN : Ngân Hàng Thương Mại Nhà Nước NH TMCP : Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần NHTW : Ngân Hàng Trung Ương
TCTD : Tổ chức tín dụng
NHNN : Ngân hàng nhà nước
NHTM : Ngân hàng thương mại
RRTD : Rủi ro tín dụng
LG : Biến Tăng trưởng tín dụng
SIZE : Biến Quy mô ngân hàng
CIR : Biến Tỷ lệ chi phí hoạt động trên thu nhập hoạt động
EBP : Biến Tỷ lệ giữa thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và tổng dư nợ tín dụng
CRR : Biến Rủi ro tín dụng