BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
DIỆP PHONG NIÊN
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẶC TRƯNG NGÂN HÀNG VÀ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng Mã số : 60340201
Có thể bạn quan tâm!
-
Ảnh hưởng của các yếu tố đặc trưng ngân hàng và kinh tế vĩ mô đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 2 -
Ảnh hưởng của các yếu tố đặc trưng ngân hàng và kinh tế vĩ mô đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam - 3 -
Ảnh Hưởng Của Các Yếu Tố Đặc Trưng Ngân Hàng Và Kinh Tế Vĩ Mô Đến Rủi Ro Tín Dụng Tại Các Ngân Hàng Thương Mại
Xem toàn bộ 121 trang tài liệu này.
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG
Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2015
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ: “Ảnh hưởng của các yếu tố đặc trưng ngân hàng và kinh tế vĩ mô đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rò ràng và được trích dẫn đầy đủ.
Tác giả
Diệp Phong Niên
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1
1.1. Sự cần thiết của đề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1
1.3. Câu hỏi nghiên cứu 2
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
1.5. Phương pháp nghiên cứu 2
1.6. Kết cấu của đề tài 3
1.7. Ý nghĩa khoa học của đề tài 4
Kết luận chương 1 4
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẶC TRƯNG NGÂN HÀNG VÀ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5
2.1. Nền tảng lý thuyết về rủi ro tín dụng ngân hàng 5
2.1.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng 5
2.1.2. Phân loại rủi ro tín dụng 6
2.1.3. Đánh giá rủi ro tín dụng 8
2.1.3.1. Tỷ lệ nợ quá hạn: 8
2.1.3.2. Tỷ lệ nợ xấu: 8
2.1.3.3. Hệ số rủi ro tín dụng 8
2.1.3.4. Tỷ lệ xóa nợ 9
2.1.3.5. Tỷ lệ khả năng bù đắp rủi ro tín dụng 9
2.1.4. Nguyên nhân của rủi ro tín dụng 9
2.1.4.1. Nguyên nhân khách quan 9
2.1.4.2. Nguyên nhân chủ quan 11
2.1.5. Hậu quả của rủi ro tín dụng 13
2.1.5.1. Đối với ngân hàng 13
2.1.5.2. Đối với nền kinh tế 13
2.2. Ảnh hưởng của các yếu tố đặc trưng ngân hàng và kinh tế vĩ mô đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại 14
2.2.1. Ảnh hưởng của các yếu tố đặc trưng ngân hàng đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại 14
2.2.1.1. Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng 14
2.2.1.2. Tỷ số hiệu quả hoạt động 15
2.2.1.3. Tác động đòn bẩy 17
2.2.1.4. Tỷ số khả năng thanh toán 17
2.2.1.5. Thu nhập ngoài lãi 18
2.2.1.6. Quy mô 18
2.2.1.7. Khả năng sinh lợi 19
2.2.2. Ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại 19
2.2.2.1. Tốc độ tăng trưởng GDP thực 19
2.2.2.2. Tỷ lệ lạm phát 21
2.2.2.3. Lãi suất thực 22
2.2.2.4. Tỷ lệ thất nghiệp 22
2.2.2.5. Tỷ giá hối đoái 23
Kết luận chương 2 25
CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẶC TRƯNG NGÂN HÀNG VÀ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 26
3.1. Thực trạng nền kinh tế vĩ mô Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2014 26
3.1.1. Tốc độ tăng trưởng GDP thực 26
3.1.2. Tỷ lệ lạm phát 28
3.1.3. Lãi suất thực 30
3.1.4. Tỷ lệ thất nghiệp 31
3.1.5. Tỷ giá hối đoái 32
3.2. Thực trạng rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam .. 34
3.2.1. Tăng trưởng tín dụng 34
3.2.2. Nợ xấu 37
3.2.3. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 40
3.3. Đánh giá về tình hình rủi ro tín dụng: 41
3.4. Nguyên nhân dẫn đến việc rủi ro tín dụng gia tăng 42
3.5. Ảnh hưởng của các yếu tố đặc trưng ngân hàng đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2014 43
3.5.1. Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng 43
3.5.2. Tỷ số hiệu quả hoạt động 44
3.5.3. Tác động đòn bẩy 45
3.5.4. Tỷ số khả năng thanh toán 45
3.5.5. Thu nhập ngoài lãi 46
3.5.6. Quy mô 47
3.5.7. Khả năng sinh lợi 48
3.6. Ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2014 49
3.6.1. Tốc độ tăng trưởng GDP thực 49
3.6.2. Tỷ lệ lạm phát 50
3.6.3. Lãi suất thực 51
3.6.4. Tỷ lệ thất nghiệp 51
3.6.5. Tỷ giá hối đoái 52
Kết luận chương 3 53
CHƯƠNG 4. PHƯƠNG PHÁP, DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẶC TRƯNG NGÂN HÀNG VÀ KINH TẾ VĨ MÔ ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 54
4.1. Mô hình nghiên cứu 54
4.2. Phương pháp nghiên cứu 56
4.3. Thu thập và xử lý dữ liệu 56
4.4. Thống kê mô tả dữ liệu 57
4.5. Mối quan hệ kỳ vọng giữa các biến độc lập với tỷ lệ nợ xấu 61
4.5.1. Tỷ lệ nợ xấu của năm trước (NPLi,t-1) 61
4.5.2. Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng (LLPit) 62
4.5.3. Tỷ số hiệu quả hoạt động (INEFit) 62
4.5.4. Tác động đòn bẩy (LEVit) 62
4.5.5. Thu nhập ngoài lãi (NIIit) 63
4.5.6. Khả năng sinh lợi (ROEit) 63
4.5.7. Tốc độ tăng trưởng GDP thực của năm trước (GDPi,t-1) 63
4.5.8. Tỷ lệ lạm phát (INFit) 64
4.5.9. Tỷ lệ thất nghiệp (UNit) 64
4.5.10.Tỷ giá hối đoái (ERit) 65
4.6. Kết quả nghiên cứu 65
Kết luận chương 4 68
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 69
5.1. Kết luận về kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đặc trưng ngân hàng và kinh tế vĩ mô đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam 69
5.1.1. Ảnh hưởng của các biến đặc trưng ngân hàng đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam 69
5.1.1.1. Tỷ lệ nợ xấu của năm trước 69
5.1.1.2. Tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng 69
5.1.1.3. Tỷ số hiệu quả hoạt động 70
5.1.1.4. Tác động đòn bẩy 70
5.1.1.5. Thu nhập ngoài lãi 70
5.1.1.6. Khả năng sinh lợi 71
5.1.2. Ảnh hưởng của các biến kinh tế vĩ mô đến rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam 71
5.1.2.1. Tốc độ tăng trưởng GDP thực của năm trước 71
5.1.2.2. Tỷ lệ lạm phát 72
5.1.2.3. Tỷ lệ thất nghiệp 72
5.1.2.4. Tỷ giá hối đoái 73
5.2. Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam 73
5.2.1. Nhóm các giải pháp thuộc về các yếu tố đặc trưng ngân hàng 73
5.2.1.1. Tuân thủ các quy định về việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 73
5.2.1.2. Kiểm soát chi phí hợp lý 74
5.2.1.3. Hoàn thiện quy trình quản lý rủi ro tín dụng, quy trình cấp tín dụng, chính sách cấp tín dụng đối với từng đối tượng khách hàng 75
5.2.1.4. Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ tín dụng 77
5.2.1.5. Nâng cao công tác thẩm định tài sản bảo đảm 78
5.2.1.6. Kiểm tra giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định, quy trình trong việc cấp tín dụng 79
5.2.2. Nhóm các giải pháp thuộc về các yếu tố kinh tế vĩ mô 80
5.2.2.1. Về tăng trưởng kinh tế 80
5.2.2.2. Ổn định tỷ giá hối đoái 80
5.2.2.3. Kiềm chế lạm phát, giữ vững ổn định nền kinh tế thị trường81
5.2.2.4. Hoàn thiện hành lang pháp lý liên quan đến hoạt động của các Ngân hàng thương mại 81
5.2.2.5. Xây dựng và phát triển thị trường mua bán nợ 82
5.2.2.6. Đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu hệ thống Ngân hàng thương mại 83
5.2.2.7. Xây dựng cơ chế điều hành lãi suất hợp lý 83
5.3. Đóng góp mới của đề tài, hạn chế của đề tài và gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo 84
5.3.1. Đóng góp mới của đề tài 84
5.3.2. Hạn chế của đề tài và gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo 85
Kết luận chương 5 86
KẾT LUẬN CHUNG 87
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
ADB : Asian Development Bank
(Ngân hàng Phát triển Châu Á)
AMC : Asset Management Company
(Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản ngân hàng)
BCTC : Báo cáo tài chính
CIC : Credit Information Center
(Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam)
DATC : Debt and Asset Trading Corporation
(Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp)
FEM : Fixed Effects Model
(Mô hình tác động cố định)
GDP : Gross Domestic Product
(Tổng sản phẩm quốc nội)
GMM : Generalized Method of Moments
(Phương pháp moment tổng quát)
NHTM : Ngân hàng thương mại NHNN : Ngân hàng Nhà nước REM : Random Effects Model
(Mô hình tác động ngẫu nhiên)
ROA : Return On Assets
(Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản)
ROE : Return On Equity
(Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu)
RRTD : Rủi ro tín dụng TCTD : Tổ chức tín dụng