Ứng dụng mô hình Logit nhằm nâng cao chất lượng xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng quốc tế chi nhánh Hoàn Kiếm

Tuy nhiên, đây là vấn đề khó và rất phức tạp với phạm vi rộng lớn, đan xen với nhiều nghiệp vụ cũng như công tác tổ chức hoạt động của ngân hàng Quốc tế, thêm vào đó là quá trình thực tập và kiến thức thực tế của em về lĩnh vực này còn hạn chế, nên khóa luận không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Do đó em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báo của các thầy cô giáo, các bạn đọc quan tâm đến vấn đề này để khóa luận có điều kiện hoàn thiện hơn.

Em chân thành cảm ơn !

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

1. Giáo trình Tín dụng ngân hàng – Học viện Ngân hàng

2. Giáo trình kinh tế lượng – Đại học kinh tế Quốc Dân

3. Các bài giảng về kinh tế lượng của đại học Fullbright: Các biến phụ thuộc bị giới hạn, Biến phụ thuộc định tính, Một số hướng dẫn thêm về chương biến phụ thuộc định tính.

4. Sổ tay tín dụng của Agribank

5. Sổ tay tín dụng của Vietcombank

6. Sổ tay hướng dẫn và chấm điểm của VIB

7. Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam – Công ty CP Xếp hạng tín nhiệm DN Việt Nam (2010)

8. Phương pháp thống kê xây dựng mô hình định mức tín nhiệm Khách hàng thể nhân – Vương Quân Hoàng, Đào Gia Hưng, Nguyễn Văn Hữu, Trần Minh Ngọc, Lê Hồng PHương (10/05/2006)

9. Báo cáo thường niên ngân hàng Quốc tế các năm 2008,2009,2010 và 2011

10. Báo cáo của ban kiểm soát tại phiên họp thường niên Đại hội cổ đông VIB năm 2012 số 1182/2012/GSM12-BKS-VIB ngày 06/04/2012.

11. Báo cáo đánh giá một số tổ chức tín dụng; Báo cáo ngành ngân hàng – Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank tháng 05/2012.

12. Đề tài “ Giải pháp hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam” – Nguyễn Thị Thu Hà (NHC – K8), GVHD: ThS. Nguyễn Tường Vân.

13. Đề tài “ Giải pháp hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp vay vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam” – Nguyễn Thị Thúy ( NHE – K9), GCHD: TS. Nguyễn Kim Anh

14. Quy định số 203/2009/QĐ-VIB ngày 02/02/2009 Quy định về xếp hạng tín dụng nội bộ của ngân hàng Quốc tế (VIB)

15. Quy định số 413/2009/QĐ-VIB ngày 26/02/2009 Quy định về chính sách khách hàng của ngân hàng Quốc tế (VIB)

TÀI LIỆU TIẾNG ANH

16. Moody’s Rating Symbols & Definitions

17. Definitions of Rating and Other forms of Opinion – Fitch Rating

18. Overview of Credit Rating – University of Virginia (2006)

19. What’s the Point of Credit Scoring – Loretta J. Mester (09/1997)

20. Trang wedsite của Merrill Lynch

21. A Historical Primer on the Business of Credit Ratings – Richard Sylla (Department of Economics Sterm school of Business ) (2001)

22. Factors Affecting the Probability of Bankruptcy – Maruice Peat (09/2003)

23. Default probabilities in a corporate bank portfolio: A logistic model approach – Sjur Westgaard, Nico vander Wijst (European journal of operational research)

24. Moody’s Credit Rating Prediction Model (11/2006)

25. Bank default prediction models: A comparison and an applicantion to credit rating transitions – Stefan van der Ploeg (07/01/2010)

26. Handbook on international best practices in Credit Rating – Ngân hàng ADB (12/2008)

27. Các website và các bài báo:

- http://vib.com.vn: Giới thiệu, các sản phẩm, chiến lược, tầm nhìn…

- http://www.saga.vn/: Kiến thức về xếp hạng tín dụng

- http://rating.com.vn : Kiến thức về xếp hạng tín dụng

- http://www.cic.org.vn: Đánh giá xếp hạng tín dụng của CIC Việt Nam

- http://crv.com.vn/: Đánh giá xếp hạng tín dụng của CRV Việt Nam

- http://vietnamcredit.com.vn/: Đánh giá XHTD của công ty C&R Việt Nam

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 01 : KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH TỪ MÔ HÌNH LOGIT

1. Kết quả ước lượng với đầy đủ biến số

Dependent Variable: Y


Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing)
Date: 06/05/12 Time: 02:58
Sample: 1 36
Included observations: 36
Convergence achieved after 8 iterations
Covariance matrix computed using second derivatives
Variable	Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-0.528680	7.076872	-0.074705	0.9404
X2	-9.737674	5.449598	-1.786861	0.0740
X3	6.798367	3.587863	1.894824	0.0581
X4	1.374985	1.566868	0.877537	0.3802
X5	-1.437183	1.666605	-0.862342	0.3885
X6	12.36028	8.184237	1.510254	0.1310
X7	-2.347369	1.418915	-1.654341	0.0981
X8	-0.279549	0.346928	-0.805783	0.4204
X9	0.173135	0.196725	0.880088	0.3788
X10	-0.000628	0.016398	-0.038277	0.9695
X11	-5.440841	11.72494	-0.464040	0.6426
X12	20.40852	23.90512	0.853730	0.3933
X13	21.45600	36.28363	0.591341	0.5543
X14	-0.140760	0.191932	-0.733385	0.4633
X15	0.354895	0.365453	0.971111	0.3315
X16	0.977421	0.810305	1.206239	0.2277
Mean dependent var	0.583333	S.D. dependent var		0.500000
S.E. of regression	0.369072	Akaike info criterion		1.377879
Sum squared resid	2.724282	Schwarz criterion		2.081665
Log likelihood	-8.801826	Hannan-Quinn criter.		1.623519
Restr. log likelihood	-24.45096	Avg. log likelihood		-0.244495
LR statistic (15 df)	31.29826	McFadden R-squared		0.640021
Probability(LR stat)	0.008012
Obs with Dep=0	15	Total obs		36
Obs with Dep=1	21

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 117 trang tài liệu này.

Kiểm định loại bỏ biến X5, X8, X10, X 14

Wald Test:


Equation: Untitled
Test Statistic	Value	df	Probability
F-statistic	0.278699	(4, 20)	0.8883
Chi-square	1.114797	4	0.8919

2. Kết quả ước lượng khi loại bỏ biến X5, X8, X10, X14 và kiểm định loại biến X9

Variable

Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-0.790725	4.979118	-0.158808	0.8738
X2	-6.334173	3.029629	-2.090742	0.0366
X3	5.620636	3.029703	1.855178	0.0636
X4	0.338135	0.714982	0.472928	0.6363
X6	7.322230	5.028408	1.456173	0.1453
X7	-1.608846	1.012844	-1.588444	0.1122
X9	0.017010	0.115420	0.147377	0.8828
X11	-5.165146	8.757347	-0.589807	0.5553
X12	10.98283	17.59861	0.624074	0.5326
X13	20.57238	38.12485	0.539606	0.5895
X15	0.214802	0.263949	0.813799	0.4158
X16	0.634283	0.537993	1.178982	0.2384
Mean dependent var	0.583333	S.D. dependent var		0.500000
S.E. of regression	0.357072	Akaike info criterion		1.198553
Sum squared resid	3.060004	Schwarz criterion		1.726393
Log likelihood	-9.573957	Hannan-Quinn criter.		1.382783
Restr. log likelihood	-24.45096	Avg. log likelihood		-0.265943
LR statistic (11 df)	29.75400	McFadden R-squared		0.608442
Probability(LR stat)	0.001732

Wald Test:
Equation: Untitled
Test Statistic	Value	df	Probability
F-statistic	0.021720	(1, 24)	0.8841
Chi-square	0.021720	1	0.8828

3. Kết quả ước lượng khi loại bỏ biến X9 và kiểm định loại bỏ biến X4, X13

Variable

Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-0.865098	4.796377	-0.180365	0.8569
X2	-6.312655	3.043158	-2.074377	0.0380
X3	5.737346	2.990625	1.918444	0.0551
X4	0.335459	0.694534	0.482999	0.6291
X6	7.417350	5.038446	1.472150	0.1410
X7	-1.582106	0.988683	-1.600215	0.1096
X11	-5.239376	8.606517	-0.608768	0.5427
X12	11.20433	16.73327	0.669584	0.5031
X13	20.48369	34.68699	0.590529	0.5548
X15	0.226697	0.256420	0.884085	0.3767
X16	0.639075	0.535704	1.192963	0.2329
Mean dependent var	0.583333	S.D. dependent var		0.500000
S.E. of regression	0.350356	Akaike info criterion		1.143632
Sum squared resid	3.068735	Schwarz criterion		1.627485
Log likelihood	-9.585379	Hannan-Quinn criter.		1.312510
Restr. log likelihood	-24.45096	Avg. log likelihood		-0.266261
LR statistic (10 df)	29.73116	McFadden R-squared		0.607975
Probability(LR stat)	0.000948

Wald Test:


Equation: Untitled
Test Statistic	Value	df	Probability
F-statistic	0.243137	(2, 25)	0.7860
Chi-square	0.486274	2	0.7842

4. Kết quả ước lượng khi loại bỏ biến X4, X13 và kiểm định loại bỏ biến X15

Variable

Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	1.276706	3.137443	0.406925	0.6841
X2	-6.485070	3.193324	-2.030821	0.0423
X3	6.527815	3.111574	2.097914	0.0359
X6	8.460172	5.109083	1.655908	0.0977
X7	-1.637646	0.998023	-1.640890	0.1008
X11	-10.01642	6.945087	-1.442232	0.1492
X12	21.67463	10.23699	2.117285	0.0342
X15	0.271973	0.283863	0.958114	0.3380
X16	0.705235	0.508466	1.386984	0.1654
Mean dependent var	0.583333	S.D. dependent var		0.500000
S.E. of regression	0.348242	Akaike info criterion		1.053322
Sum squared resid	3.274362	Schwarz criterion		1.449202
Log likelihood	-9.959799	Hannan-Quinn criter.		1.191495

Wald Test:


Equation: Untitled
Test Statistic	Value	df	Probability
F-statistic	0.917983	(1, 27)	0.3465
Chi-square	0.917983	1	0.3380

Restr. log likelihood	-24.45096	Avg. log likelihood	-0.276661
LR statistic (8 df)	28.98232	McFadden R-squared	0.592662
Probability(LR stat)	0.000319

Wald Test:
Equation: Untitled
Test Statistic	Value	df	Probability
F-statistic	2.094055	(1, 28)	0.1590
Chi-square	2.094055	1	0.1479

5. Kết quả ước lượng khi loại bỏ biến X15 và kiểm định loại bỏ biến X11

Variable

Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	1.422542	2.890073	0.492217	0.6226
X2	-5.741188	2.701463	-2.125214	0.0336
X3	5.403727	2.453970	2.202035	0.0277
X6	6.186845	4.107316	1.506299	0.1320
X7	-1.598435	0.966455	-1.653915	0.0981
X11	-6.615134	4.571351	-1.447085	0.1479
X12	21.80117	10.51801	2.072747	0.0382
X16	0.829350	0.485960	1.706623	0.0879
Mean dependent var	0.583333	S.D. dependent var		0.500000
S.E. of regression	0.348818	Akaike info criterion		1.026890
Sum squared resid	3.406868	Schwarz criterion		1.378783
Log likelihood	-10.48402	Hannan-Quinn criter.		1.149710
Restr. log likelihood	-24.45096	Avg. log likelihood		-0.291223
LR statistic (7 df)	27.93388	McFadden R-squared		0.571223
Probability(LR stat)	0.000226

6. Kết quả ước lượng khi loại bỏ biến X11

Variable

Coefficient	Std. Error	z-Statistic	Prob.
C	-1.707745	1.760757	-0.969892	0.3321
X2	-4.399779	1.923658	-2.287194	0.0222
X3	3.702850	1.684507	2.198180	0.0279
X6	7.256578	3.991217	1.818137	0.0690
X7	-1.170010	0.678333	-1.724830	0.0846
X12	14.75967	6.864698	2.150083	0.0315
X16	0.637147	0.359965	1.770026	0.0767
Mean dependent var	0.583333	S.D. dependent var		0.500000
S.E. of regression	0.367898	Akaike info criterion		1.044329
Sum squared resid	3.925109	Schwarz criterion		1.352236
Log likelihood	-11.79792	Hannan-Quinn criter.		1.151797
Restr. log likelihood	-24.45096	Avg. log likelihood		-0.327720
LR statistic (6 df)	25.30607	McFadden R-squared		0.517486
Probability(LR stat)	0.000300