Truyền tải chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Phụ lục 5: Hàm phản ứng của độ lệch sản lượng và chỉ số giá tiêu dùng trước các cú sốc

Phản ứng của độ lệch sản lượng Phản ứng của chỉ số giá tiêu dùng

Cú sốc lãi suất

Cú sốc tỷ giá

Cú sốc giá cổ phiếu

Cú sốc tín dụng

0.0020

0.0015

0.0010

0.0005

0.0000

-0.0005

-0.0010

-0.0015

-0.0020

0.004

0.003

0.002

0.001

0.000

-0.001

-0.002

0.003

0.002

0.001

0.000

-0.001

-0.002

-0.003

0.003

0.002

0.001

0.000

-0.001

-0.002

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0.006

0.004

0.002

0.000

-0.002

-0.004

-0.006

-0.008

0.008

0.006

0.004

0.002

0.000

-0.002

-0.004

-0.006

0.010

0.008

0.006

0.004

0.002

0.000

-0.002

-0.004

-0.006

-0.008

0.010

0.008

0.006

0.004

0.002

0.000

-0.002

-0.004

-0.006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nguồn: Tính toán của tác giả

Phụ lục 6: Danh sách 201 doanh nghiệp niêm yết

STT

Tên doanh nghiệp	Ngành	STT	Tên doanh nghiệp	Ngành
1	TM - DV Bến Thành	Bán lẻ phức hợp	101	PV GAS D	Phân phối xăng dầu & khí đốt
2	Thương nghiệp Cà Mau	Bán lẻ phức hợp	102	Nhiên liệu Sài Gòn	Phân phối xăng dầu & khí đốt
3	XNK PETROLIMEX	Bán lẻ phức hợp	103	Đạm Phú Mỹ	SP hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác
4	CIDICO	Bất động sản	104	Nông Dược H.A.I	SP hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác
5	Phát triển Đô thị số 2	Bất động sản	105	Kỹ thuật NN Cần Thơ	SP hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác
6	Dic Corp	Bất động sản	106	Khử trùng Việt Nam	SP hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác
7	BĐS Phát Đạt	Bất động sản	107	Nhiệt điện Bà Rịa	Sản xuất & Phân phối Điện
8	Dầu khí IDICO	Bất động sản	108	Điện lực Khánh Hòa	Sản xuất & Phân phối Điện
9	Chiếu xạ An Phú	Công nghệ sinh học	109	Nhiệt điện Phả Lại	Sản xuất & Phân phối Điện
10	Đầu tư Cao su Quảng Nam	Công nghiệp phức hợp	110	Sông Ba JSC	Sản xuất & Phân phối Điện
11	In và Bao bì Mỹ Châu	Containers & Đóng gói	111	Thủy điện Cần Đơn	Sản xuất & Phân phối Điện
12	Bao bì Biên Hòa	Containers & Đóng gói	112	Thủy điện Thác Bà	Sản xuất & Phân phối Điện
13	Bao bì Dầu Thực vật	Containers & Đóng gói	113	Điện Tây Nguyên	Sản xuất & Phân phối Điện
14	Công viên nước Đầm Sen	Dịch vụ giải trí	114	Thủy điện Thác Mơ	Sản xuất & Phân phối Điện
15	Thuận Thảo Group	Dịch vụ giải trí	115	Đông Hải Bến Tre	Sản xuất giấy
16	Quốc tế Hoàng Gia	Dịch vụ giải trí	116	Tập đoàn Hapaco	Sản xuất giấy
17	Tập đoàn CMC	Dịch vụ Máy tính	117	VIỄN ĐÔNG	Sản xuất giấy
18	Vận tải Hà Tiên	Dịch vụ vận tải	118	Ô tô Hàng Xanh	Sản xuất ô tô
19	Hàng hải Hà Nội	Dịch vụ vận tải	119	Ô tô Trường Long	Sản xuất ô tô
20	Tan Cang Logistics	Dịch vụ vận tải	120	SAVICO	Sản xuất ô tô
21	VinaLink	Dịch vụ vận tải	121	Ô tô TMT	Sản xuất ô tô
22	Ánh Dương Việt Nam	Dịch vụ vận tải	122	Đại Thiên Lộc	Thép và sản phẩm thép
23	Giải khát Chương Dương	Đồ uống & giải khát	123	Kim khí TP.HCM	Thép và sản phẩm thép

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 232 trang tài liệu này.

STT

Tên doanh nghiệp	Ngành	STT	Tên doanh nghiệp	Ngành
24	Dược phẩm Cửu Long	Dược phẩm	124	Hòa Phát	Thép và sản phẩm thép
25	Dược Hậu Giang	Dược phẩm	125	Tập đoàn Hoa Sen	Thép và sản phẩm thép
26	Dược phẩm DOMESCO	Dược phẩm	126	Thép Nam Kim	Thép và sản phẩm thép
27	IMEXPHARM	Dược phẩm	127	Thép Pomina	Thép và sản phẩm thép
28	Dược phẩm OPC	Dược phẩm	128	SONHA CORP	Thép và sản phẩm thép
29	S.P.M CORP	Dược phẩm	129	Thép Tiến Lên	Thép và sản phẩm thép
30	Traphaco	Dược phẩm	130	Thép Việt Ý	Thép và sản phẩm thép
31	Y Dược phẩm Vimedimex	Dược phẩm	131	Đầu tư Cầu đường CII	Thiết bị điện
32	XNK Bình Thạnh	Hàng cá nhân	132	Bóng đèn Điện Quang	Thiết bị gia dụng
33	Bột giặt Lix	Hàng cá nhân	133	Gỗ Đức Thành	Thiết bị gia dụng
34	Vàng Phú Nhuận	Hàng cá nhân	134	Bóng đèn & Phích Rạng Đông	Thiết bị gia dụng
35	Tập đoàn Thiên Long	Hàng cá nhân	135	Khoan Dầu khí PVDrilling	Thiết bị và Dịch vụ Dầu khí
36	Pin Ắc quy Miền Nam	Hàng điện & điện tử	136	Thiết bị Siêu Thanh	Thiết bị văn phòng
37	Điện tử TIE	Hàng điện & điện tử	137	Phát triển Công nghệ ĐT-VT	Thiết bị viễn thông
38	Dây & Cáp điện TAYA	Hàng điện & điện tử	138	Cáp viễn thông SAM	Thiết bị viễn thông
39	Viettronics Tân Bình	Hàng điện & điện tử	139	Thiết bị Y tế Việt Nhật	Thiết bị y tế
40	EVERON	Hàng May mặc	140	Bánh kẹo BIBICA	Thực phẩm
41	May Sài Gòn	Hàng May mặc	141	Đường Biên Hòa	Thực phẩm
42	MIRAE	Hàng May mặc	142	Bánh kẹo Kinh đô	Thực phẩm
43	Dệt may Thành Công	Hàng May mặc	143	Chế biến Hàng XK Long An	Thực phẩm
44	Sài Gòn Telecom	Internet	144	Mía đường Lam Sơn	Thực phẩm
45	DL Thành Thành Công	Khách sạn	145	Tập đoàn Masan	Thực phẩm
46	Khoáng sản Bắc Giang	Khai khoáng	146	Mía đường Tây Ninh	Thực phẩm
47	Khoáng sản Bình Định	Khai khoáng	147	Dầu Tường An	Thực phẩm
48	CN Khoáng sản Bình Thuận	Khai khoáng	148	XNK Thiên Nam	Thực phẩm

STT

Tên doanh nghiệp	Ngành	STT	Tên doanh nghiệp	Ngành
49	Khoáng sản Bình Dương	Khai khoáng	149	Vinacafé Biên Hòa	Thực phẩm
50	Đầu tư và Phát triển KSH	Khai khoáng	150	Lương thực Vĩnh Long	Thực phẩm
51	Na Rì Hamico	Khai khoáng	151	VINAMILK	Thực phẩm
52	TAI NGUYEN CORP	Khai khoáng	152	Thuốc lá Cát Lợi	Thuốc lá
53	ĐT và PT Cảng Đình Vũ	Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng	153	Tập đoàn Hoàng Long	Thuốc lá
54	Gemadept	Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng	154	Tập đoàn PAN	Tư vấn & Hỗ trợ KD
55	Kho Vận Miền Nam	Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng	155	Tư vấn và XD Điện 1	Tư vấn & Hỗ trợ KD
56	Kho vận Ngoại Thương TPHCM	Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng	156	Tàu Cao tốc Superdong	Vận tải hành khách & Du lịch
57	VICONSHIP	Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng	157	Vận chuyển Sài Gòn Tourist	Vận tải hành khách & Du lịch
58	Đức Long Gia Lai	Lâm sản và Chế biến gỗ	158	Vận tải thủy PETROLIMEX	Vận tải Thủy
59	Gỗ Thuận An	Lâm sản và Chế biến gỗ	159	Vận tải Dầu khí PVTrans	Vận tải Thủy
60	Gỗ Trường Thành	Lâm sản và Chế biến gỗ	160	Vận tải SAFI	Vận tải Thủy
61	Cao su Miền Nam	Lốp xe	161	Vận tải Xăng dầu VIPCO	Vận tải Thủy
62	Cao su Đà Nẵng	Lốp xe	162	Vận tải biển Vinaship	Vận tải Thủy
63	Cao su Sao Vàng	Lốp xe	163	Vận tải Biển Việt Nam	Vận tải Thủy
64	LILAMA 10	Máy công nghiệp	164	VITACO	Vận tải Thủy
65	Cơ Điện Lạnh REE	Máy công nghiệp	165	Nhựa Bình Minh	Vật liệu xây dựng & Nội thất
66	SEAREFICO	Máy công nghiệp	166	Gạch men Chang YIH	Vật liệu xây dựng & Nội thất
67	Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn	Nhà cung cấp thiết bị	167	Hóa An	Vật liệu xây dựng & Nội thất
68	Nhựa Đông Á	Nhựa, cao su & sợi	168	Xi măng & VLXD Đà Nẵng	Vật liệu xây dựng & Nội thất
69	Cao su Đồng Phú	Nhựa, cao su & sợi	169	Xi măng Hà Tiên 1	Vật liệu xây dựng & Nội thất
70	Kỹ nghệ & Nhựa Đô Thành	Nhựa, cao su & sợi	170	Xi măng Vicem Hải Vân	Vật liệu xây dựng & Nội thất
71	Cao su Hòa Bình	Nhựa, cao su & sợi	171	Khoáng sản Lâm Đồng	Vật liệu xây dựng & Nội thất
72	Cao su Phước Hòa	Nhựa, cao su & sợi	172	Tấm lợp và gỗ Nam Việt	Vật liệu xây dựng & Nội thất
73	Nhựa Rạng Đông	Nhựa, cao su & sợi	173	Đá Núi Nhỏ	Vật liệu xây dựng & Nội thất

STT

Tên doanh nghiệp	Ngành	STT	Tên doanh nghiệp	Ngành
74	Cao su Thống Nhất	Nhựa, cao su & sợi	174	Phú Tài	Vật liệu xây dựng & Nội thất
75	Nhựa Tân Đại Hưng	Nhựa, cao su & sợi	175	Savimex	Vật liệu xây dựng & Nội thất
76	Cao su Tây Ninh	Nhựa, cao su & sợi	176	Gốm sứ TAICERA	Vật liệu xây dựng & Nội thất
77	Cấp nước Chợ Lớn	Nước	177	Becamex TDC	Vật liệu xây dựng & Nội thất
78	Cấp nước Thủ Đức	Nước	178	XD và GT Bình Dương	Xây dựng
79	Thủy sản Mekong	Nuôi trồng nông & hải sản	179	Xây dựng 47	Xây dựng
80	Thủy sản Bến Tre	Nuôi trồng nông & hải sản	180	Chương Dương Corp	Xây dựng
81	Thủy sản CL An Giang	Nuôi trồng nông & hải sản	181	Xây dựng COMA 18	Xây dựng
82	Thủy sản An Giang	Nuôi trồng nông & hải sản	182	Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM	Xây dựng
83	Thủy sản Nam Việt	Nuôi trồng nông & hải sản	183	Xây dựng Cotec	Xây dựng
84	Tập đoàn Sao Mai	Nuôi trồng nông & hải sản	184	Cường Thuận IDICO	Xây dựng
85	NTACO	Nuôi trồng nông & hải sản	185	ĐT và TM DIC	Xây dựng
86	Chế biến Thủy sản Cà Mau	Nuôi trồng nông & hải sản	186	Hacisco	Xây dựng
87	Thủy sản Sao Ta	Nuôi trồng nông & hải sản	187	PT Hạ tầng IDICO	Xây dựng
88	Thủy sản Hùng Vương	Nuôi trồng nông & hải sản	188	Xây dựng HUD3	Xây dựng
89	Đầu tư & TM Thủy sản	Nuôi trồng nông & hải sản	189	LICOGI 16	Xây dựng
90	Giống cây trồng TW	Nuôi trồng nông & hải sản	190	LILAMA 18	Xây dựng
91	Giống cây trồng Miền Nam	Nuôi trồng nông & hải sản	191	Cơ điện và XD VN	Xây dựng
92	Thủy sản số 4	Nuôi trồng nông & hải sản	192	Xây dựng Miền Đông	Xây dựng
93	Thủy sản Vĩnh Hoàn	Nuôi trồng nông & hải sản	193	Xây lắp Bưu Điện PTIC	Xây dựng
94	Thủy hải sản Việt Nhật	Nuôi trồng nông & hải sản	194	XL CN và dân dụng Dầu khí	Xây dựng
95	CN mạng và Truyền thông	Phần mềm	195	Lắp máy Dầu khí	Xây dựng
96	Tập đoàn FPT	Phần mềm	196	Xây lắp Đường ống Dầu khí	Xây dựng
97	Vật tư Xăng dầu	Phân phối hàng chuyên dụng	197	Xây dựng Số 5	Xây dựng
98	PETROLSETCO	Phân phối hàng chuyên dụng	198	XD & PT Đô thị Tỉnh BR - VT	Xây dựng

STT

Tên doanh nghiệp	Ngành	STT	Tên doanh nghiệp	Ngành
99	Dầu khí An Pha	Phân phối xăng dầu & khí đốt	199	PT Nhà & Đô Thị IDICO	Xây dựng
100	Gas PETROLIMEX	Phân phối xăng dầu & khí đốt	200	Xây dựng điện Việt Nam	Xây dựng
			201	Đầu tư & XD Cấp thoát nước	Xây dựng

Phụ lục 7: Danh sách 29 ngân hàng

STT

Tên viết tắt	Tên ngân hàng
1	MSB	NHTMCP Hàng Hải Việt Nam
2	SEAB	NHTMCP Đông Nam Á
3	TPB	NHTMCP Tiên Phong
4	LVB	NHTMCP Bưu Điện Liên Việt
5	MDB	NHTMCP Phát triển Mê Kông
6	NAB	NHTMCP Nam Á
7	TCB	NHTMCP Kỹ Thương
8	HDB	NHTMP Phát triển nhà TP HCM
9	GDB	NHTMCP Gia Định
10	VPB	NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng
11	ABB	NHTMCP An Bình
12	MBB	NHTMCP Quân Đội
13	VIB	NHTMCP Quốc Tế Việt Nam
14	EIB	NHTMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
15	SHB	NHTMCP Sài Gòn Hà Nội
16	VAB	NHTMCP Việt Á
17	NVB	NHTMCP Quốc Dân
18	ACB	NHTMCP Á Châu
19	KLB	NHTMCP Kiên Long
20	VCB	NHTMCP Ngoại Thương
21	OCB	NHTMCP Phương Đông Việt Nam
22	MHBB	NHTMCP phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long
23	STB	NHTMCP Sài Gòn Thương Tín
24	NASB	NHTMCP Bắc Á
25	PGB	NHTMCP Xăng Dầu Petrolimex
26	CTG	NHTMCP CôngThương Việt Nam
27	EAB	NHTMCP Đông Á
28	BID	NHTMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam
29	SGB	NHTMCP Sài Gòn

Phụ lục 8: Thống kê mô tả các biến trong mô hình SVAR

OIL	GDP	CPI	MSL	INT	EXC	CRE
Mean	63.74	1.20E+14	87.43	1.81E+15	11.07	17591.83	1.58E+15
Median	62.33	1.14E+14	75.45	1.27E+15	10.73	16119.50	1.14E+15
Maximum	133.88	2.28E+14	145.50	5.77E+15	20.10	21881.00	4.69E+15
Minimum	19.39	5.45E+13	47.60	1.61E+14	6.96	14062.00	1.21E+14
Std. Dev.	28.71	4.12E+13	36.06	1.66E+15	2.70	2563.59	1.39E+15
Skewness	0.22	0.555111	0.43	0.879506	1.26	0.45	0.615961
Kurtosis	1.93	2.565734	1.62	2.559084	4.58	1.57	2.002114
Jarque-Bera	3.58	3.79	7.04	8.77	23.53	7.64	6.70
Probability	0.17	0.15	0.03	0.01	0.00	0.02	0.04
Observations	64	64	64	64	64	64	64