duyệt và nhập/điều chỉnh thôn tin khách hàng.
Bước 5: Thực hiện cấp tín dụng là việc thực hiện nghiệp vụ giải ngân, bảo lãnh, L/C nhập khẩu, bao thanh toán.
Bước 6: Quản lý sau khi cấp tín dụng
Quy trình theo dõi, kiểm tra khoản cấp tín dụng gồm: Theo dõi kiểm tra
khoản cấp tín dụng tại đơn vị kinh doanh; giám sát cảnh báo rủi ro sau giải ngân; giám sát tín dụng từ xa; giám sát tín dụng thực hiện kiểm tra định kỳ tại đơn vị kinh doanh.
Quy trình điều chỉnh khoản cấp tín dụng gồm: Thay đổi, bổ sung điều
kiện cấp tín dụng; cơ nghĩa vụ cam kết.
cấu lại thời hạn trả
nợ; cho vay bắt buộc thực hiện
Quy trình quản lý tài sản bảo đảm sau khi cấp tín dụng gồm: Quản lý tài sản bảo đảm là hàng hóa; giải chấp tài sản; đổi tài sản; mượn hồ sơ tài sản.
Bước 7: Thu hồi nợ là việc thực hiện: Thu nợ tại đơn vị kinh doanh; thu hồi nợ trước hạn; chuyển nợ quá hạn; cảnh báo nợ sớm; phối hợp thu hồi nợ tại đơn vị kinh doanh và phòng xử lý nợ.
Bước 8: Báo cáo tín dụng, tất toán là việc thực hiện: Báo cáo tín dụng; tất toán khoản cấp tín dụng.
Về phía ngân hàng
Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn:
Bảng 2.3 Cơ cấu tín dụng của OCB theo kỳ hạn tín dụng 2014 2016
Đơn vị: Tỷ đồng, %
2014 | 2015 | 2016 |
Có thể bạn quan tâm!
-
Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hoạt Động Quản Trị Nhtm -
Phân Tích Thực Trạng Hoạt Động Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Tmcp Phương Đông -
Thực Trạng Hoạt Động Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Tmcp -
Giá Trị Lgd Tối Thiểu Đối Với Các Khoản Phải Đòi Có Tài Sản Bảo Đảm -
Trích Lập Dự Phòng Rủi Ro Ngân Hàng Ocb Năm 2014 – 2016 -
Đánh Giá Chung Về Hoạt Động Quản Trị Tmcp Phương Đông
Xem toàn bộ 143 trang tài liệu này.
Số tiền (tỷ đồng) | Tỷ trọn g (%) | Số tiền (tỷ đồng) | Tỷ trọng (%) | Số tiên (tỷ đồng) | Tỷ trọn g (%) | ||
Ngắn hạn | 14.447,40 | 60 | 18.493,65 | 63 | 26.140,62 | 66 | |
Trung hạn | 3.371,06 | 14 | 4.696,80 | 16 | 6.337,12 | 16 | |
Dài hạn | 6.260,54 | 26 | 6.164,55 | 21 | 7.129,26 | 18 | |
Tổng dư nợ | 24.079 | 100 | 29.355 | 100 | 39.607 | 100 | |
Nguồn: Báo cáo thường niên OCB 2014 2016
Từ số liệu nếu trên ta thấy, cơ cấu cho vay theo kỳ hạn tín dụng của Ngân hàng TMCP Phương Đông luôn ở mức khá ổn định. Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn có xu hướng tăng dần, tỷ trọng dư nợ từ mức 60 % (năm 2014) đến mức 63% (năm 2015) và 66% (năm 2016). Tỷ trọng dư nợ trung hạn năm 2014 (14%) tăng 2% so với năm 2015 và 2016 (16%). Trong khi đó tỷ trọng dư nợ dài hạn giảm dần, từ mức 26% (năm 2014) đến mức 21% (2015) và 18% (năm 2016). Có sự chuyển dịch cơ cấu dư nợ trên là do trong giai đoạn 2014 – 2016, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên định hướng cơ cấu vay của Ngân hàng TMCP Phương Đông tập trung vào cho vay ngắn hạn, giúp ngân hàng hạn chế được nhiều rủi ro tín dụng.
Cơ cấu tín dụng theo đối tượng khách hàng:
Ngân hàng TMCP Phương Đông chia nhóm khách hàng theo quy mô và thành 3 nhóm: nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn, nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhóm khách hàng cá nhân.
Bảng 2.4 : Cơ cấu tín dụng OCB theo đối tượng khách hàng
Đơn vị : Tỷ đồng, %
Năm | Năm | Năm 2016 |
2014 | 2015 | ||||||
Dư nợ (tỷ đồng) | Tỷ trọn g (%) | Dư nợ (tỷ đồng) | Tỷ trọn g (%) | Dư nợ (tỷ đồng) | Tỷ trọng (%) | ||
Khách hàng doanh nghiệp lớn | 13002,66 | 54 | 13503,30 | 46 | 13862,45 | 35 | |
Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ | 2407,90 | 10 | 4696,80 | 16 | 9505,68 | 24 | |
Khách hàng cá nhân | 8668,44 | 36 | 11154,90 | 38 | 16238,87 | 41 | |
Tổng dư nợ | 24.079 | 29.355 | 39.607 | ||||
Nguồn: Báo cáo thường niên OCB năm 2014 – 2016
Theo bảng số liệu nêu trên, nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn luôn có số
dư nợ
lớn và
ổn định. Tuy nhiên, cơ
cấu tín dụng của nhóm này đang có xu
hướng giảm dần trong giai đoạn 2014 – 2016, tỷ trọng dư nợ năm 2014 là 54%, giảm xuống còn 46% (2015) và chỉ còn 35% (2016). Trong giai đoạn 2015 2016, Ngân hàng TMCP Phương Đông thành lập hàng loạt các trung tâm bán lẻ và trung tâm SMEs đã khiến cơ cấu tín dụng của khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ có có xu hướng tăng nhanh. Tỷ trọng dư nợ nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2014 là 10%, tăng lên 16% (2015) và tăng lên 24% (2016). Cùng với đó, tỷ trọng nhóm khách hàng cá nhân năm 2014 là 36%, tăng lên 38% (2015) và tăng lên 41% (năm 2016).
Cơ cấu tín dụng theo đơn vị tiền tệ:
Dư nợ cho vay của Ngân hàng TMCP Phương Đông tập chung chủ yếu vào cho vay bằng Việt Nam đồng, chiến từ 95% 96%, dư nợ cho vay bằng ngoại tệ
và vàng chiếm khoảng 4% 5%, cụ thể ngân hàng trong thời gian qua như sau:
cơ cấu dư nợ theo đơn vị tiền tệ của
Bảng 2.5 Cơ cấu dư nợ theo đơn vị tiền tệ của OCB năm 2014 – 2016
Đơn vị: Tỷ đồng, %
Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | |||||
Dư nợ (tỷ đồng) | Tỷ trọng (%) | Dư nợ (tỷ đồng) | Tỷ trọng (%) | Dư nợ (tỷ đồng) | Tỷ trọng (%) | ||
Cho vay bằng Việt Nam đồng | 22875,05 | 95 | 28151,45 | 95,9 | 38022,72 | 96 | |
Cho vay bằng ngoại tệ, vàng | 1203,95 | 5 | 1203,56 | 4,1 | 1584,28 | 4 | |
Tổng dư nợ | 24.079 | 100 | 29.355 | 100 | 39.607 | 100 | |
Nguồn: Báo cáo thường niên OCB năm 2014 – 2016
Cơ cấu dư nợ theo ngành hàng:
Về dư nợ theo ngành hàng, hiện tại các ngành hàng có dư nợ chủ yếu của Ngân hàng TMCP Phương Đông rất đa dạng. Tuy nhiên, dư nợ vẫn chủ yếu tập trung vào một số ngành hàng nhất định như: ngành đóng tàu, khai thác vận tải biển; ngành thép; công nghiệp khai khoáng; công nghiệp sản xuất, phân phối điện và năng lượng; dịch vụ giao nhận; bất động sản cá nhân là ngành có tỷ trọng dư nợ lớn, tương đương trên 10% dư nợ toàn hàng.
Bảng 2.6 Cơ cấu dư nợ theo ngành hàng của OCB năm 2016
Ngành hàng | |
Nhóm ngành hàng và sản phẩm có | Ngành công nghiệp đóng tàu, khai thác vận tải |
biển. | |
Ngành thép, sản phẩm từ sắt, kim loại quý | |
Ngành công nghiệp khai khoáng | |
Ngành công nghiệp sản xuất, phân phối điện và năng lượng | |
Ngành dịch vụ giao nhận | |
Bất động sản cá nhân | |
Nhóm ngành hàng và sản phẩm có hạn mức trên 5% tổng dư nợ | Vật liệu xây dựng |
Ngành kinh doanh bất động sản | |
Ngành xây dựng | |
Ngành sản xuất kinh doanh sản phẩm tiêu dùng | |
Ngành dệt may | |
Ngành hóa chất | |
Ngành công nghệ thông tin | |
Dược phẩm và trang thiết bị y tế |
Nguồn : Báo cáo thường niên OCB năm 2016.
2.2.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng
Vấn đề
đo lường rủi ro tín dụng là một trong những vấn đề
quan trọng
nhất trong nội dung quản trị rủi ro tín dụng trong ngân hàng. Nó quyết định trực tiếp tới hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng của những nhà quản trị. Bên cạnh đó, nó cũng là chỉ tiêu để đánh giá ngân hàng quản lý rủi ro tín dụng có tốt hay không.
Đo lường theo chỉ tiêu rủi ro tín dụng
Chất lượng tín dụng của OCB
Bảng 2.7 Cơ cấu tín dụng theo nhóm nợ của OCB năm 2014 – 2016
Đơn vị : Tỷ đồng, %
Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | |||||
Dư nợ (tỷ đồng) | Tỷ trọng (%) | Dư nợ (tỷ đồng) | Tỷ trọng (%) | Dư nợ (tỷ đồng) | Tỷ trọng (%) | ||
Dư nợ tiêu chuẩn ( nợ nhóm 1) | 22634,26 | 94 | 27916,61 | 95 | 37820,72 | 95,49 | |
Dư nợ cần chú ý (nợ nhóm 2) | 987,24 | 4,1 | 898,26 | 3,06 | 1188,21 | 3 | |
Dư nợ xấu ( nợ nhóm 3; 4; 5) | 457,50 | 1,9 | 569,49 | 1,94 | 598,07 | 1,51 | |
Tổng dư nợ | 24.079 | 100 | 29.355 | 100 | 39.607 | 100 | |
Nguồn: Báo cáo thường niên OCB năm 2014 – 2016
Số liệu bảng trên cho thấy, tỷ
trọng dư
nợ xấu của Ngân hàng TMCP
Phương Đông chiếm rất ít trong tổng dư nợ, luôn nhỏ hơn 3%. Trong năm 2014 tỷ trọng dư nợ xấu là 1,9%, năm 2015 là 1,94 %. Đặc biệt, năm 2016, tỷ trọng
dư nợ xấu giảm xuống thấp nhất còn 1,51% (thuộc nhóm 7 ngân hàng có nợ
xấu thấp nhất). Không những tỷ trọng dư nợ xấu thấp, tỷ trọng dư nợ cần chú ý cũng rất thấp, giảm từ 4,1% đến còn 3%. Như vậy, tổng quan lại thì dư nợ
đạt tiêu chuẩn trong tổng dư
nợ chiếm tỷ
trọng rất lớn, từ
94% tăng lên
95,49%. Có thể nói đây là những con số khả quan vê tình hình dư nợ của Ngân hàng TMCP Phương Đông, vừa tăng được dư nợ mà vừa giảm được tỷ trọng nợ có vấn đề, bao gồm nợ xấu được đánh giá là không thu hồi được. Trong thời gian qua, nền kinh tế có suy giảm, nhiều ngân hàng có dấu hiệu xuất hiện nợ xấu cao, nợ nhóm 2, nhưng Ngân hàng TMCP Phương Đông vẫn tăng trưởng ổn định, chất lượng cao, kiểm soát tốt, đảm bảo nợ xấu luôn ở mức thấp nhất.
Nợ quá hạn theo thời hạn:
Bảng 2.8 Tổng hợp dư nợ quá hạn theo thời hạn của OCB năm 2014 – 2016
Đơn vị: tỷ đồng, %
Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | |||||
Dư nợ (tỷ đồng) | Tỷ trọng (%) | Dư nợ (tỷ đồng) | Tỷ trọng (%) | Dư nợ (tỷ đồng) | Tỷ trọng (%) | ||
Ngắn hạn | 377,44 | 82,5 | 437,37 | 76,8 | 465,9 | 77,9 | |
Trung dài hạn | 80,06 | 17,5 | 132,12 | 23,2 | 132,17 | 22,1 | |
Tổng cộng | 457,50 | 100 | 569,49 | 100 | 598,07 | 100 | |
Nguồn: Báo cáo thường niên OCB năm 2014 – 2016
Qua bảng số liệu trên cho thấy nợ quá hạn ngắn hạn liên tục tăng qua các năm và chiếm tỷ trọng cao trong tổng nợ quá hạn. Cụ thể, năm 2014 nợ quá hạn của Ngân hàng TMCP Phương Đông là 377,44 tỷ đồng, chiếm 82,5% tổng nợ quá hạn. Đến năm 2015, nợ quá hạn ngắn hạn là 437,37 tỷ đồng, chiếm 76,8% tổng nợ quá hạn. Năm 2016, nợ quá hạn ngắn hạn là 465,9 tỷ đồng, chiếm 77,9% tổng nợ quá hạn. Nguyên nhân của sự gia tăng này là do thị trường không ổn định, ngành xây dựng và các ngành liên quan có nhiều biến động, nhất là biến động về giá cả làm cho đơn vị gặp khó khăn, hoạt động kinh doanh bị thua lỗ.
Năm 2014, nợ quá hạn trung dài hạn là 80,06 tỷ đồng, chiếm 17,5% tỷ trọng tổng nợ quá hạn. Năm 2015, nợ quá hạn trung dài hạn tăng lên 132,12 tỷ đồng, chiếm 23,2% tổng nợ quá hạn. Năm 2016, nợ quá hạn trung dài hạn là 132,17 tỷ đồng, chiếm 22,1% tổng nợ quá hạn. Nguyên nhân của sự tăng giảm như vậy là do năm 2015 và 2016 Ngân hàng TMCP Phương Đông phấn đấu để hạ chỉ tiêu nợ quá hạn, hạn chế phát triển tín dụng trung và dài hạn. Tuy nhiên, trước đó, năm 2014, do phát triển nhà đất ồ ạt trong khi thị trường có nhiều biến động nên nợ quá hạn đối với các khoản trung dài hạn ở mức cao.
Nợ quá hạn theo ngành hàng:
Bảng 2.9 Cơ cấu dư nợ theo ngành hàng của OCB năm 2016
Đơn vị: Tỷ đồng, %
Năm 2014 | Năm 2015 | Năm 2016 | |||||
Dư nợ (tỷ đồng) | Tỷ trọng (%) | Dư nợ (tỷ đồng) | Tỷ trọng (%) | Dư nợ (tỷ đồng) | Tỷ trọng (%) | ||
Ngành thép | 71,37 | 15,6 | 102,51 | 18, | 105,86 | 17,7 | |
Kinh doanh bất động sản | 62,68 | 13,7 | 87,7 | 15,4 | 72,37 | 12,1 | |
Lương thực, thực phẩm | 54,90 | 12 | 66,06 | 11,6 | 68,18 | 11,4 | |
Vận tải đường thủy, đường bộ | 41,18 | 9 | 62,64 | 11 | 62,80 | 10,5 | |
Ngành khác | 227,38 | 49,7 | 250,58 | 44 | 288,87 | 48,3 | |
Tổng cộng | 457,50 | 100, | 569,49 | 100 | 598,07 | 100 | |
Nguồn : Báo cáo thường niên OCB năm 2016.
Theo bảng số liệu trên, ngành thép là ngành có nợ quá hạn luôn tăng mạnh trong thời gian qua tại Ngân hàng TMCP Phương Đông. Năm 2014, nợ quá hạn ngành thép chiếm 15,6% và năm 2015 là 18% tổng nợ quá hạn. Điều này một phần là do tác động của thị trường thép có nhiều biến động, một phần là do chính sách chạy theo tình hình thị trường của Ngân hàng TMCP Phương Đông. Khi thị trường thép vào đầu năm 2014 cực kỳ sôi động, giá thép trong nước liên
tục tăng nhanh, Ngân hàng đã cho giải ngân ào ạt cho các doanh nghiệp trong
nước nhập khẩu một lượng thép lớn. Đến cuối năm 2014, giá thép có dấu hiệu giảm và liên tục giảm khiến cho các doanh nghiệp điêu đứng. Những biến động của thị trường thép năm 2014 đã có ảnh hưởng trực tiếp đến năm 2015 và 2016, do vậy tỷ trọng nợ quá hạn của ngành thép tiếp tục tăng cao trong năm 2014 và 2016.
Ngành kinh doanh bất động sản cũng khá tương đồng với ngành thép. Do biến động thị trường nhà đất nên chính sách chạy theo thị trường không có định