Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THỊ LIỄU

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60340201

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG

TP.Hồ Chí Minh – Năm 2014

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan tất cả các nội dung chi tiết của bài luận văn này được trình bày theo kết cấu và dàn ý của tôi với sự nghiên cứu, thu thập và phân tích các tài liệu liên quan đến việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội, đồng thời được sự góp ý hướng dẫn của PGS.TS Trầm Thị Xuân Hương để hoàn tất luận văn.

Tôi xin chịu trách nhiệm với cam đoan trên.

Thành phố Hồ Chí Minh, Năm 2014

Nguyễn Thị Liễu

MỤC LỤC

Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục

Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục các bảng

Danh mục biểu đồ

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại. 3

1.1 Hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại 3

1.1.1 Khái niệm: 3

1.1.2 Phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại dựa trên mô hình CAMELS 4

1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại: 8

1.2.1 Nhân tố khách quan 8

1.2.1.1 Các yếu tố kinh tế 8

1.2.1.2 Các yếu tố chính trị, xã hội, văn hóa 9

1.2.1.3 Các yếu tố chính sách và pháp luật 9

1.2.1.4 Yếu tố khoa học, công nghệ 9

1.2.1.5 Đối thủ cạnh tranh 10

1.2.1.6 Khách hàng 10

1.2.2 Nhân tố chủ quan 10

1.2.2.1 Năng lực tài chính của ngân hàng thương mại: 10

1.2.2.2 Năng lực quản trị, điều hành: 11

1.2.2.3 Khả năng ứng dụng tiến bộ công nghệ 11

1.2.2.4 Trình độ nhân sự 11

1.3 Nghiên cứu trước đây về các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại các nước 12

1.3.1 Tình hình nghiên cứu ở Việt Nam 12

1.3.2 Tình hình nghiên cứu ở các nước 12

1.3.3 Đề xuất mô hình định lượng phù hợp để thực hiện phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. 13

1.3.3.1 Thiết kế nghiên cứu 13

1.3.3.2 Kết quả khảo sát 15

1.3.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 15

1.3.3.4 Kiểm định đo Cronbach’s Alpha lần 2 16

1.3.3.5 Phân tích hồi quy 16

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 18

Chương 2: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội 19

2.1 Khái quát về Ngân hàng TMCP Quân Đội 19

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Quân đội 19

2.1.2 Mô hình tổ chức và mạng lưới hoạt động của ngân hàng TMCP Quân đội19 2.1.2.1 Mô hình tổ chức: 19

2.1.2.2 Các hoạt động chính của MB 21

2.2 Phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại theo mô hình CAMELS 22

2.2.1 Vốn 22

2.2.2 Chất lượng tài sản Có: 29

2.2.3 Năng lực quản lý 36

2.2.4 Khả năng sinh lời 37

2.2.5 Khả năng thanh toán 39

2.3 Xây dựng mô hình chỉ tiêu ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng TMCP Quân Đội. 40

2.3.1 Thiết kế nghiên cứu 40

2.3.2 Kết quả khảo sát 41

23.2.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 41

2.3.2.2 Kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha lần 1 42

2.3.2.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 44

2.3.2.4 Kiểm định đo Cronbach’s Alpha lần 2 45

2.3.2.5 Phân tích hồi quy 47

2.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh của ngân hàng TMCP Quân Đội 49

2.4.1 Nhân tố khách quan 49

2.4.1.1 Môi trường về kinh tế, chính trị và xã hội trong và ngoài nước 49

2.4.1.2 Môi trường pháp lý 50

2.4.1.3 Yếu tố khoa học, công nghệ 51

2.4.1.4 Đối thủ cạnh tranh 51

2.4.1.5 Khách hàng 52

2.4.2 Nhân tố chủ quan: 53

2.4.2.1 Năng lực tài chính 53

2.4.2.2 Năng lực quản trị điều hành 53

2.4.2.3 Khả năng ứng dụng tiến bộ công nghệ 54

2.4.2.4 Trình độ nhân sự 54

2.5 Đánh giá chung về nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng TMCP Quân Đội 55

2.5.1 Kết quả đánh giá rút ra từ việc phân tích mô hình CAMELS 55

2.5.2 Kết quả đánh giá rút ra từ mô hình nghiên cứu 55

2.5.3 Tồn tại và nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Quân Đội. 56

2.5.4 Thuận lợi 56

2.5.5 Khó khăn 57

2.5.6 Cơ hội 58

2.5.7 Thách thức 59

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 60

Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội 61

3.1 Định hướng phát triển ngành ngân hàng đến năm 2020 61

3.2 Định hướng và phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng TMCP Quân Đội đến năm 2015 62

3.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng TMCP Quân đội. 63

3.3.1 Nâng cao năng lực tài chính 63

3.3.2 Nhóm giải pháp về kinh doanh 64

3.3.3 Nhóm phát triển dịch vụ 65

3.3.5 Quản trị rủi ro chặt chẽ, tăng cường nâng cao chất lượng tín dụng, kiểm soát nợ xấu 66

3.3.6 Tăng hiệu quả đầu tư, kinh doanh các công ty 66

3.3.7 Nhóm giải pháp về nhân sự - mạng lưới – công nghệ 66

3.4 Kiến nghị đối với Chính phủ và Ngân hàng nhà nước 68

3.4.1 Kiến nghị đối với Chính phủ 68

3.4.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 68

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 70

KẾT LUẬN 71

Tài liệu tham khảo Phụ lục:

Phụ lục 1: Bảng câu hỏi

Phụ lục 2: Tỷ lệ phản hồi theo Gioitinh Phụ lục 3: Tỷ lệ phản hồi theo Dotuoi Phụ lục 4: Tỷ lệ phản hồi theo Trinhdo

Phụ lục 5: Tỷ lệ phản hồi theo Nghenghiep

Phụ lục 6: Mức độ quan trọng đối với từng tiêu chí Phục lục 7: Phân tích nhân tố

Phụ lục 8: Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA lần thứ nhất Phụ lục 9: Phân tích nhân tố biến phụ thuộc

Phụ lục 10: phân tích hồi quy

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

Viết tắt

Viết đầy đủ tiếng Việt
CK	Chứng khoán
MB	Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội
NHNN VN	Ngân hàng nhà nước Việt Nam
NHTM	Ngân hàng thương mại
NHTMCP	Ngân hàng thương mại cổ phần
NIM	Tỷ lệ thu nhập lãi thuần
NPL	Tỷ lệ nợ xấu
NPT	Nợ phải trả
ROA	Tỷ suất lợi nhuận ròng trên tổng tài sản
ROE	Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu
TCTD	Tổ chức tín dụng
TSCĐ	Tài sản cố định
TSTK	Tài sản thanh khoản
TTS	Tổng tài sản
VCB	Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
VCSH	Vốn chủ sở hữu
VHĐ	Vốn huy động
VIETTEL	Tập đoàn viễn thông Quân đội