Xem tất cả 171 trang, được chia thành 21 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.
Đại Học Huế Trường Đại Học Kinh Tế Khoa Tài Chính – Ngân Hàng Trường Đại Học Kinh Tế Huế Kiểm Định Mô Hình Định Giá Tài Sản Vốn - Capm Với Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam Lê Dương Khóa Học: 2015 – 2019 Đại Học Huế ...
Trường Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT STT Viết tắt Danh mục 1 Mô hình CAPM Mô hình định giá tài sản vốn 2 NĐT Nhà đầu tư 3 TP. HCM Thành phố Hồ Chí Minh 4 TTCK Thị trường chứng khoán 5 VnIndex Chỉ số ...
Phần 1: Đặt vấn đề Phần 2: Nội dung và kết quả nghiên cứu Chương 1: Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam và mô hình định giá tài sản vốn – CAPM Chương 2: Kiểm định mô hình CAPM trên thị trường chứng khoán Việt Nam ...
Mọi thứ không hẳn tốt đẹp, nhưng TTCK Việt Nam năm 2012 vẫn có những đợt sóng đầy bất ngờ. Dưới sự ra đời của chỉ số VN30, việc giảm lãi suất từ 14%/năm xuống còn 9%/năm hay việc Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 3 văn bản ...
B 1.2. 15% (25 x 0,5) + ( 15 x 0,5) = 20% -5% (-5 x 0,5) + (-15 x 0,5) = -10% 2 β. Trường Đại học Kinh tế Huế 2. 2. ễn Minh Kiều, 2007, Mô hình định giá tài sản vốn CAPM – Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright) Hệ số β = 1,5 cho biết rằng lợi ...
Lợi chứng khoán. Mô hình Fama French thì chỉ có 2 biến là rủi ro thị trường và quy mô là có ý nghĩa thống kê, còn biến giá trị thì không. Do đó, mô hình Fama French không thể áp dụng hoàn toàn tại thị trường chứng khoán nước này. Kết ...
11 BH -0.016553 1.684788 0.2412 0.0000 0.360880 Nguồn: Kết quả xử lý số liệu từ Eviews Nhậ n xét: Dựa vào bảng kết quả trên ta thấy, hệ số β của từng danh mục biến động từ hơn 0.44 đến gần 1.7 với 9 danh mục có β < 1 và 2 danh mục ...
4 S 0.7642 Lớn hơn 5 B 0.7517 Lớn hơn 6 SL 0.2311 Lớn hơn 7 SM 0.7732 Lớn hơn 8 SH 0.6403 Lớn hơn 9 BL 0.4604 Lớn hơn 10 BM 0.4912 Lớn hơn 11 BH 0.0000 Nhỏ hơn Nguồn: Kết quả xử lý số liệu từ Eviews Nhậ n xét: Kiểm định White chỉ ra có 10 danh mục ...
Một số khuyến nghị cho NĐT: - NĐT nên chú trọng đến hệ số Beta trong việc đánh giá và đầu tư chứng khoán. Vì dựa vào hệ số Beta NĐT có thể biết được lợi nhuận của thị trường có ảnh hưởng đến lợi nhuận của cổ phiếu hay ...
Trường Đại học Kinh tế Huế 76 HSG -0.010758 1.252140 0.4581 0.0000 0.227384 77 HT1 0.005059 1.053240 0.6943 0.0000 0.208480 78 HTI 0.000571 0.354303 0.9455 0.0281 0.066104 79 HVG -0.035697 0.894459 0.0189 0.0023 0.123817 80 ICF -0.014919 0.492790 0.3379 0.0978 0.038122 81 IDI ...
Trường Đại học Kinh tế Huế HAP 0.738345 3.678293 Lớn hơn 0.0005 Nhỏ hơn HAS 0.496267 2.171154 Lớn hơn 0.0333 Nhỏ hơn HBC 0.839218 3.144417 Lớn hơn 0.0024 Nhỏ hơn HCM 1.147330 5.184108 Lớn hơn 0.0000 Nhỏ hơn HDC 0.145685 0.645257 Nhỏ hơn 0.5208 Lớn hơn ...
Trường Đại học Kinh tế Huế DHG 0.003321 0.7897 Lớn hơn DIC -0.012396 0.2642 Lớn hơn DIG -0.007879 0.5001 Lớn hơn DLG -0.014184 0.4462 Lớn hơn DMC 0.012854 0.2709 Lớn hơn DPM -0.017673 0.0068 Nhỏ hơn DPR -0.008968 0.2450 Lớn hơn DQC 0.002285 0.8479 Lớn hơn DSN ...
Trường Đại học Kinh tế Huế Phụ lục 5: Kiểm định White của 196 cổ phiếu STT Cổ phiếu P - value So sánh P - value với 0.05 STT Cổ phiếu P - value So sánh P - value với 0.05 1 AAA 0.3707 Lớn hơn 99 LIX 0.3585 Lớn hơn 2 AAM 0.2065 Lớn hơn 100 LM8 ...
Trường Đại học Kinh tế Huế 0 37 DAG 0.00000 0 Nhỏ hơn 38 DCL 0.01745 6 Nhỏ hơn 39 DHA 0.00000 0 Nhỏ hơn 40 DHC 0.25952 9 Lớn hơn 41 DHG 0.00000 2 Nhỏ hơn 42 DIC 0.00000 0 Nhỏ hơn 43 DIG 0.03525 3 Nhỏ hơn 44 DLG 0.00000 0 Nhỏ hơn 45 DMC 0.00000 0 Nhỏ hơn 46 ...
Trường Đại học Kinh tế Huế GDT Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành Sản xuất trang thiết bị nội thất và sản phẩm liên quan GIL Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh Sản xuất các sản phẩm may mặc ...
Trường Đại học Kinh tế Huế Phụ lục 9: Lãi suất phi rủi ro từ 7/2012 đến 7/2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tháng 1 0.0081 0.0073 0.0059 0.0056 0.0050 0.0041 Tháng 2 0.0078 0.0072 0.0059 0.0056 0.0049 0.0040 Tháng 3 0.0078 0.0072 0.0058 0.0055 0.0049 0.0039 ...
Trường Đại học Kinh tế Huế C -0.007229 0.005172 -1.397657 0.1666 RM 1.056887 0.098258 10.75624 0.0000 R-squared 0.619704 Mean dependent var -0.000231 Adjusted R-squared 0.614348 S.D. dependent var 0.070594 S.E. of regression 0.043839 Akaike info criterion -3.389551 Sum squared resid ...
R-squared 0.351080 Mean dependent var 0.000767 Adjusted R-squared 0.341809 S.D. dependent var 0.076303 S.E. of regression 0.061904 Akaike info criterion -2.699081 Sum squared resid 0.268247 Schwarz criterion -2.635840 Log likelihood 99.16691 Hannan-Quinn criter. -2.673904 F-statistic 37.87148 ...
RESID(-2) -0.211011 0.117729 -1.792336 0.0775 R-squared 0.112060 Mean dependent var 1.73E-18 Adjusted R-squared 0.073454 S.D. dependent var 0.057432 S.E. of regression 0.055283 Akaike info criterion -2.899480 Sum squared resid 0.210876 Schwarz criterion -2.773975 Log likelihood 109.8310 ...
Method: Least Squares Included observations: 73 Variable Coefficient Std. SS 0.660679 Prob. Chi-Square(2) 0.7187 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 12/26/18 Time: 12:14 Sample: 2012M07 2018M07 Included observations: 73 Variable Coefficient Std. SS 1.765794 Prob. ...
Method: Least Squares Included observations: 73 Variable Coefficient Std. SS 1.367128 Prob. Chi-Square(2) 0.5048 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 12/26/18 Time: 21:20 Sample: 2012M07 2018M07 Included observations: 73 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic ...
