0.007595 | Sum squared resid | 0.000288 | |
Durbin-Watson stat | 2.139601 |
Có thể bạn quan tâm!
-
Giải Pháp Tín Dụng Ngắn Hạn Tài Trợ Vốn Lưu Động Và Xuất Khẩu -
Cần Có Sự Phối Hợp Giữa Chính Quyền Địa Phương Và Ngành Ngân Hàng Trong Hoạt Động -
Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 17
Xem toàn bộ 144 trang tài liệu này.
Equation: D(LTDDV) = C(27)*( LGDPDV(-1) - 0.2039229671*LTDDV(-1)
- 5.023794985 ) + C(28)*D(LGDPDV(-1)) + C(29)*D(LGDPDV(-2))
+ C(30)*D(LGDPDV(-3)) + C(31)*D(LGDPDV(-4)) + C(32)
*D(LGDPDV(-5)) + C(33)*D(LGDPDV(-6)) + C(34)*D(LGDPDV(-7))
+ C(35)*D(LGDPDV(-8)) + C(36)*D(LGDPDV(-9)) + C(37)
*D(LGDPDV(-10)) + C(38)*D(LGDPDV(-11)) + C(39)*D(LGDPDV(
-12)) + C(40)*D(LTDDV(-1)) + C(41)*D(LTDDV(-2)) + C(42)
*D(LTDDV(-3)) + C(43)*D(LTDDV(-4)) + C(44)*D(LTDDV(-5)) +
C(45)*D(LTDDV(-6)) + C(46)*D(LTDDV(-7)) + C(47)*D(LTDDV(-8))
+ C(48)*D(LTDDV(-9)) + C(49)*D(LTDDV(-10)) + C(50)*D(LTDDV(
-11)) + C(51)*D(LTDDV(-12)) + C(52)
Observations: 31
0.999450 | Mean dependent var | 0.161828 | |
Adjusted R-squared | 0.996700 | S.D. dependent var | 0.164344 |
S.E. of regression | 0.009440 | Sum squared resid | 0.000446 |
Durbin-Watson stat | 3.024275 |
2.5. Kiểm định trong khu vực kinh tế nhà nước Kiểm định đồng liên kết
Date: 05/21/08 Time: 23:44 Sample (adjusted): 1998Q1 2007Q4
Included observations: 40 after adjustments Trend assumption: Linear deterministic trend Series: LGDPNN LTDNN
Hypothesized No. of CE(s) | Eigenvalue | Trace Statistic | 0.05 Critical Value | Prob.** |
None * | 0.298636 | 17.81091 | 15.49471 | 0.0220 |
At most 1 | 0.086567 | 3.621792 | 3.841466 | 0.0570 |
Lags interval (in first differences): 1 to 3 Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Mô hình VEC
System: UNTITLED Estimation Method: Least Squares
Date: 05/21/08 Time: 23:45
Sample: 1998Q1 2007Q4
Included observations: 40
Total system (balanced) observations 80
Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. | |
C(1) | -0.074779 | 0.020513 | -3.645525 | 0.0005 |
C(2) | 0.430747 | 0.142916 | 3.013979 | 0.0037 |
C(3) | 0.078853 | 0.155701 | 0.506441 | 0.6143 |
C(4) | -0.111819 | 0.151286 | -0.739121 | 0.4625 |
C(5) | -0.100227 | 0.128990 | -0.777009 | 0.4400 |
C(6) | 0.133697 | 0.157488 | 0.848935 | 0.3991 |
C(7) | -0.331186 | 0.088415 | -3.745803 | 0.0004 |
C(8) | 0.031278 | 0.010230 | 3.057292 | 0.0033 |
C(9) | 0.006133 | 0.027746 | 0.221055 | 0.8258 |
C(10) | 0.476369 | 0.193310 | 2.464274 | 0.0164 |
C(11) | 0.098401 | 0.210603 | 0.467237 | 0.6419 |
C(12) | 0.174503 | 0.204631 | 0.852770 | 0.3970 |
C(13) | 2.020124 | 0.174474 | 11.57838 | 0.0000 |
C(14) | -0.717542 | 0.213020 | -3.368434 | 0.0013 |
C(15) | -0.069582 | 0.119591 | -0.581828 | 0.5627 |
C(16) | -0.043287 | 0.013838 | -3.128134 | 0.0026 |
Determinant residual covariance 1.78E-07
Equation: D(LGDPNN) = C(1)*( LGDPNN(-1) - 0.4599955078*LTDNN(-1)
- 3.031525042 ) + C(2)*D(LGDPNN(-1)) + C(3)*D(LGDPNN(-2)) +
C(4)*D(LGDPNN(-3)) + C(5)*D(LTDNN(-1)) + C(6)*D(LTDNN(-2)) + C(7)*D(LTDNN(-3)) + C(8)
Observations: 40
0.587287 | Mean dependent var | 0.038059 | |
Adjusted R-squared | 0.497006 | S.D. dependent var | 0.027916 |
S.E. of regression | 0.019799 | Sum squared resid | 0.012544 |
Durbin-Watson stat | 2.348209 |
Equation: D(LTDNN) = C(9)*( LGDPNN(-1) - 0.4599955078*LTDNN(-1) - 3.031525042 ) + C(10)*D(LGDPNN(-1)) + C(11)*D(LGDPNN(-2)) +
C(12)*D(LGDPNN(-3)) + C(13)*D(LTDNN(-1)) + C(14)*D(LTDNN(
-2)) + C(15)*D(LTDNN(-3)) + C(16)
Observations: 40
0.978571 | Mean dependent var | -0.008927 | |
Adjusted R-squared | 0.973884 | S.D. dependent var | 0.165714 |
S.E. of regression | 0.026780 | Sum squared resid | 0.022950 |
Durbin-Watson stat | 1.999431 |
2.6. Kiểm định trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước Mô hình VEC
System: UNTITLED Estimation Method: Least Squares
Date: 05/21/08 Time: 23:56 Sample: 1998Q4 2007Q4
Included observations: 37
Total system (balanced) observations 74
Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. | |
C(1) | -0.126589 | 0.082758 | -1.529636 | 0.1330 |
C(2) | 0.490491 | 0.267054 | 1.836672 | 0.0727 |
C(3) | 0.235148 | 0.269486 | 0.872578 | 0.3874 |
C(4) | 0.249247 | 0.288654 | 0.863481 | 0.3924 |
C(5) | -0.005867 | 0.294289 | -0.019935 | 0.9842 |
C(6) | 0.004055 | 0.303557 | 0.013358 | 0.9894 |
C(7) | -0.065973 | 0.258916 | -0.254804 | 0.8000 |
C(8) | 0.125415 | 0.144652 | 0.867011 | 0.3904 |
C(9) | -0.090094 | 0.202474 | -0.444964 | 0.6584 |
C(10) | 0.154090 | 0.141894 | 1.085951 | 0.2832 |
C(11) | -0.003198 | 0.077567 | -0.041228 | 0.9673 |
C(12) | -0.099110 | 0.050741 | -1.953258 | 0.0569 |
C(13) | -0.023326 | 0.055590 | -0.419599 | 0.6767 |
C(14) | -0.001835 | 0.022441 | -0.081789 | 0.9352 |
C(15) | 0.466064 | 0.109150 | 4.269931 | 0.0001 |
C(16) | -0.147910 | 0.352221 | -0.419934 | 0.6765 |
C(17) | -0.768871 | 0.355428 | -2.163224 | 0.0358 |
C(18) | -1.039456 | 0.380709 | -2.730319 | 0.0089 |
C(19) | 0.543370 | 0.388141 | 1.399927 | 0.1682 |
C(20) | -1.024046 | 0.400366 | -2.557778 | 0.0139 |
C(21) | -0.250853 | 0.341487 | -0.734591 | 0.4663 |
C(22) | 1.051415 | 0.190783 | 5.511040 | 0.0000 |
C(23) | -0.169868 | 0.267045 | -0.636102 | 0.5279 |
C(24) | -0.195762 | 0.187146 | -1.046037 | 0.3010 |
C(25) | -0.079184 | 0.102304 | -0.774007 | 0.4429 |
C(26) | 0.059277 | 0.066922 | 0.885749 | 0.3804 |
C(27) | 0.193897 | 0.073319 | 2.644568 | 0.0112 |
C(28) | 0.100774 | 0.029597 | 3.404840 | 0.0014 |
Determinant residual covariance 6.79E-09
Equation: D(LGDPNNN) = C(1)*( LGDPNNN(-1) - 0.3435761889
*LTDNNN(-1) - 4.58182423 ) + C(2)*D(LGDPNNN(-1)) + C(3)
*D(LGDPNNN(-2)) + C(4)*D(LGDPNNN(-3)) + C(5)*D(LGDPNNN(
-4)) + C(6)*D(LGDPNNN(-5)) + C(7)*D(LGDPNNN(-6)) + C(8)
*D(LTDNNN(-1)) + C(9)*D(LTDNNN(-2)) + C(10)*D(LTDNNN(-3)) +
C(11)*D(LTDNNN(-4)) + C(12)*D(LTDNNN(-5)) + C(13)*D(LTDNNN(
-6)) + C(14)
Observations: 37
0.538435 | Mean dependent var | 0.033154 | |
Adjusted R-squared | 0.277550 | S.D. dependent var | 0.012213 |
S.E. of regression | 0.010380 | Sum squared resid | 0.002478 |
Durbin-Watson stat | 2.122481 |
Equation: D(LTDNNN) = C(15)*( LGDPNNN(-1) - 0.3435761889
*LTDNNN(-1) - 4.58182423 ) + C(16)*D(LGDPNNN(-1)) + C(17)
*D(LGDPNNN(-2)) + C(18)*D(LGDPNNN(-3)) + C(19)
*D(LGDPNNN(-4)) + C(20)*D(LGDPNNN(-5)) + C(21)
*D(LGDPNNN(-6)) + C(22)*D(LTDNNN(-1)) + C(23)*D(LTDNNN(-2))
+ C(24)*D(LTDNNN(-3)) + C(25)*D(LTDNNN(-4)) + C(26)
*D(LTDNNN(-5)) + C(27)*D(LTDNNN(-6)) + C(28)
Observations: 37
0.938017 | Mean dependent var | 0.081169 | |
Adjusted R-squared | 0.902984 | S.D. dependent var | 0.043955 |
S.E. of regression | 0.013691 | Sum squared resid | 0.004311 |
Durbin-Watson stat | 2.219323 |