Trang chủ / Huy Động Vốn

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 18


S.E. of regression

0.007595

Sum squared resid

0.000288

Durbin-Watson stat

2.139601



Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 144 trang tài liệu này.

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 18

Equation: D(LTDDV) = C(27)*( LGDPDV(-1) - 0.2039229671*LTDDV(-1)

- 5.023794985 ) + C(28)*D(LGDPDV(-1)) + C(29)*D(LGDPDV(-2))

+ C(30)*D(LGDPDV(-3)) + C(31)*D(LGDPDV(-4)) + C(32)

*D(LGDPDV(-5)) + C(33)*D(LGDPDV(-6)) + C(34)*D(LGDPDV(-7))

+ C(35)*D(LGDPDV(-8)) + C(36)*D(LGDPDV(-9)) + C(37)

*D(LGDPDV(-10)) + C(38)*D(LGDPDV(-11)) + C(39)*D(LGDPDV(

-12)) + C(40)*D(LTDDV(-1)) + C(41)*D(LTDDV(-2)) + C(42)

*D(LTDDV(-3)) + C(43)*D(LTDDV(-4)) + C(44)*D(LTDDV(-5)) +

C(45)*D(LTDDV(-6)) + C(46)*D(LTDDV(-7)) + C(47)*D(LTDDV(-8))

+ C(48)*D(LTDDV(-9)) + C(49)*D(LTDDV(-10)) + C(50)*D(LTDDV(

-11)) + C(51)*D(LTDDV(-12)) + C(52)

Observations: 31


R-squared

0.999450

Mean dependent var

0.161828

Adjusted R-squared

0.996700

S.D. dependent var

0.164344

S.E. of regression

0.009440

Sum squared resid

0.000446

Durbin-Watson stat

3.024275




2.5. Kiểm định trong khu vực kinh tế nhà nước Kiểm định đồng liên kết


Date: 05/21/08 Time: 23:44 Sample (adjusted): 1998Q1 2007Q4

Included observations: 40 after adjustments Trend assumption: Linear deterministic trend Series: LGDPNN LTDNN

Hypothesized No. of CE(s)


Eigenvalue

Trace Statistic

0.05

Critical Value


Prob.**

None *

0.298636

17.81091

15.49471

0.0220

At most 1

0.086567

3.621792

3.841466

0.0570

Lags interval (in first differences): 1 to 3 Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)


Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values


Mô hình VEC


System: UNTITLED Estimation Method: Least Squares

Date: 05/21/08 Time: 23:45


Sample: 1998Q1 2007Q4

Included observations: 40

Total system (balanced) observations 80



Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C(1)

-0.074779

0.020513

-3.645525

0.0005

C(2)

0.430747

0.142916

3.013979

0.0037

C(3)

0.078853

0.155701

0.506441

0.6143

C(4)

-0.111819

0.151286

-0.739121

0.4625

C(5)

-0.100227

0.128990

-0.777009

0.4400

C(6)

0.133697

0.157488

0.848935

0.3991

C(7)

-0.331186

0.088415

-3.745803

0.0004

C(8)

0.031278

0.010230

3.057292

0.0033

C(9)

0.006133

0.027746

0.221055

0.8258

C(10)

0.476369

0.193310

2.464274

0.0164

C(11)

0.098401

0.210603

0.467237

0.6419

C(12)

0.174503

0.204631

0.852770

0.3970

C(13)

2.020124

0.174474

11.57838

0.0000

C(14)

-0.717542

0.213020

-3.368434

0.0013

C(15)

-0.069582

0.119591

-0.581828

0.5627

C(16)

-0.043287

0.013838

-3.128134

0.0026

Determinant residual covariance 1.78E-07


Equation: D(LGDPNN) = C(1)*( LGDPNN(-1) - 0.4599955078*LTDNN(-1)

- 3.031525042 ) + C(2)*D(LGDPNN(-1)) + C(3)*D(LGDPNN(-2)) +

C(4)*D(LGDPNN(-3)) + C(5)*D(LTDNN(-1)) + C(6)*D(LTDNN(-2)) + C(7)*D(LTDNN(-3)) + C(8)

Observations: 40


R-squared

0.587287

Mean dependent var

0.038059

Adjusted R-squared

0.497006

S.D. dependent var

0.027916

S.E. of regression

0.019799

Sum squared resid

0.012544

Durbin-Watson stat

2.348209



Equation: D(LTDNN) = C(9)*( LGDPNN(-1) - 0.4599955078*LTDNN(-1) - 3.031525042 ) + C(10)*D(LGDPNN(-1)) + C(11)*D(LGDPNN(-2)) +

C(12)*D(LGDPNN(-3)) + C(13)*D(LTDNN(-1)) + C(14)*D(LTDNN(

-2)) + C(15)*D(LTDNN(-3)) + C(16)

Observations: 40


R-squared

0.978571

Mean dependent var

-0.008927

Adjusted R-squared

0.973884

S.D. dependent var

0.165714

S.E. of regression

0.026780

Sum squared resid

0.022950

Durbin-Watson stat

1.999431




2.6. Kiểm định trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước Mô hình VEC


System: UNTITLED Estimation Method: Least Squares

Date: 05/21/08 Time: 23:56 Sample: 1998Q4 2007Q4

Included observations: 37

Total system (balanced) observations 74



Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C(1)

-0.126589

0.082758

-1.529636

0.1330

C(2)

0.490491

0.267054

1.836672

0.0727

C(3)

0.235148

0.269486

0.872578

0.3874

C(4)

0.249247

0.288654

0.863481

0.3924

C(5)

-0.005867

0.294289

-0.019935

0.9842

C(6)

0.004055

0.303557

0.013358

0.9894

C(7)

-0.065973

0.258916

-0.254804

0.8000

C(8)

0.125415

0.144652

0.867011

0.3904

C(9)

-0.090094

0.202474

-0.444964

0.6584

C(10)

0.154090

0.141894

1.085951

0.2832

C(11)

-0.003198

0.077567

-0.041228

0.9673

C(12)

-0.099110

0.050741

-1.953258

0.0569

C(13)

-0.023326

0.055590

-0.419599

0.6767

C(14)

-0.001835

0.022441

-0.081789

0.9352

C(15)

0.466064

0.109150

4.269931

0.0001

C(16)

-0.147910

0.352221

-0.419934

0.6765

C(17)

-0.768871

0.355428

-2.163224

0.0358

C(18)

-1.039456

0.380709

-2.730319

0.0089

C(19)

0.543370

0.388141

1.399927

0.1682

C(20)

-1.024046

0.400366

-2.557778

0.0139

C(21)

-0.250853

0.341487

-0.734591

0.4663

C(22)

1.051415

0.190783

5.511040

0.0000

C(23)

-0.169868

0.267045

-0.636102

0.5279

C(24)

-0.195762

0.187146

-1.046037

0.3010

C(25)

-0.079184

0.102304

-0.774007

0.4429

C(26)

0.059277

0.066922

0.885749

0.3804

C(27)

0.193897

0.073319

2.644568

0.0112

C(28)

0.100774

0.029597

3.404840

0.0014

Determinant residual covariance 6.79E-09


Equation: D(LGDPNNN) = C(1)*( LGDPNNN(-1) - 0.3435761889

*LTDNNN(-1) - 4.58182423 ) + C(2)*D(LGDPNNN(-1)) + C(3)

*D(LGDPNNN(-2)) + C(4)*D(LGDPNNN(-3)) + C(5)*D(LGDPNNN(

-4)) + C(6)*D(LGDPNNN(-5)) + C(7)*D(LGDPNNN(-6)) + C(8)


*D(LTDNNN(-1)) + C(9)*D(LTDNNN(-2)) + C(10)*D(LTDNNN(-3)) +

C(11)*D(LTDNNN(-4)) + C(12)*D(LTDNNN(-5)) + C(13)*D(LTDNNN(

-6)) + C(14)

Observations: 37


R-squared

0.538435

Mean dependent var

0.033154

Adjusted R-squared

0.277550

S.D. dependent var

0.012213

S.E. of regression

0.010380

Sum squared resid

0.002478

Durbin-Watson stat

2.122481



Equation: D(LTDNNN) = C(15)*( LGDPNNN(-1) - 0.3435761889

*LTDNNN(-1) - 4.58182423 ) + C(16)*D(LGDPNNN(-1)) + C(17)

*D(LGDPNNN(-2)) + C(18)*D(LGDPNNN(-3)) + C(19)

*D(LGDPNNN(-4)) + C(20)*D(LGDPNNN(-5)) + C(21)

*D(LGDPNNN(-6)) + C(22)*D(LTDNNN(-1)) + C(23)*D(LTDNNN(-2))

+ C(24)*D(LTDNNN(-3)) + C(25)*D(LTDNNN(-4)) + C(26)

*D(LTDNNN(-5)) + C(27)*D(LTDNNN(-6)) + C(28)

Observations: 37


R-squared

0.938017

Mean dependent var

0.081169

Adjusted R-squared

0.902984

S.D. dependent var

0.043955

S.E. of regression

0.013691

Sum squared resid

0.004311

Durbin-Watson stat

2.219323



..... Xem trang tiếp theo?
⇦ Trang trước - Trang tiếp theo ⇨

Ngày đăng: 22/04/2022