Hình 3.13. Tình hình biến động thu nhập lãi cận biên và lạm phát của các Ngân hàng TMCP trong mẫu nghiên cứu 43
Hình 3.14. Tình hình biến động thu nhập lãi cận biên và lãi suất của các Ngân hàng TMCP trong mẫu nghiên cứu 44
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Tên tiếng Việt | Tên tiếng Anh | |
Ar | Autoregressive | |
BCTC | Báo cáo tài chính | |
BCĐKT | Bảng cân đối kế toán | |
GDP | Tăng trưởng kinh tế | |
NHNN | Ngân hàng Nhà nước | |
NHTM | Ngân hàng thương mại | |
NIM | Thu nhập lãi cận biên | |
TMCP | Thương mại cổ phần |
Có thể bạn quan tâm!
-
Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên của các Ngân hàng TMCP Việt Nam - 1 -
Tổng Quan Lý Luận Về Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Thu Nhập Lãi Cận Biên Của Các -
Lược Khảo Các Nghiên Cứu Trước Đây Về Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Thu Nhập Lãi Cận Biên Của Các Ngân Hàng Thương Mại -
Thực Trạng Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Thu Nhập Lãi Cận Biên Của Các Ngân Hàng
Xem toàn bộ 107 trang tài liệu này.
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn đề tài
Đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia thì hoạt động của hệ thống ngân hàng luôn là huyết mạch của nền kinh tế. Ngay cả với các nền kinh tế có thị trường tài chính tốt và phát triển mạnh, thì vai trò trung gian của ngân hàng trong việc luân chuyển vốn từ người gửi tiền đến người đi vay là không thể thiếu. Đặc biệt là đối với các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, khi mà thị trường vốn còn chưa phát triển thì các tổ chức ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng và phát triển kinh tế. Như vậy có thể nói các tổ chức ngân hàng ở Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong việc tăng trưởng và phát triển kinh tế, nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý của nền kinh tế cũng như Nhà nước.
Vì vậy, hiện nay hiệu quả trong hoạt động của ngân hàng luôn là vấn đề được các nhà quản trị ngân hàng, các nhà hoạch định chính sách và Chính phủ quan tâm hàng đầu, vì hoạt động ngân hàng hiệu quả sẽ góp phần tạo ra lợi nhuận bền vững thúc đẩy ngân hàng phát triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và ổn định nền kinh tế vĩ mô. Chúng đồng thời cũng chỉ ra năng lực của hội đồng quản trị và nhân viên ngân hàng trong việc duy trì sự tăng trưởng của các nguồn thu (chủ yếu là thu từ các khoản cho vay, đầu tư và phí dịch vụ) so với mức tăng của chi phí (chủ yếu là chi phí trả lãi cho tiền gửi, những khoản vay trên thị trường tiền tệ), và hiệu quả của các chính sách, chiến lược kinh tế mà Chính phủ định hướng.
Để đánh giá hiệu quả hoạt động của Ngân hàng có rất nhiều chỉ tiêu, trong đó thu nhập lãi cận biên là một thước đo quan trọng đối với ngân hàng vì nó thường chiếm tỷ trọng cao trong tổng thu nhập của ngân hàng. Tỷ lệ này càng cao thì lợi nhuận của ngân hàng càng cao. Hiện nay, trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập và sự cạnh tranh
ngày một gay gắt, các Ngân hàng TMCP tại Việt Nam đang ngày càng phải cải thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động, nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh. Chính vì lý do trên, nên việc tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên của các Ngân hàng TMCP Việt Nam là hết sức cần thiết. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học để các nhà quản trị ngân hàng có thể đưa ra các quyết định hợp lý, mang lại hiệu quả cao hơn cho ngân hàng của mình, các nhà hoạch định có thể đưa ra các chính sách kinh tế vĩ mô hợp lý để điều tiết nền kinh tế thông qua việc tác động vào thu nhập lãi cận biên của các Ngân hàng TMCP. Vì vậy tác giả chọn đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên của các Ngân hàng TMCP Việt Nam”.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên (NIM) của các Ngân hàng TMCP Việt Nam.
Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến thu nhập lãi cận biên (NIM) của các Ngân hàng TMCP Việt Nam.
Đưa ra các giải pháp phù hợp cho các nhà quản trị ngân hàng, cũng như các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam, để có thể cải thiện thu nhập lãi cận biên (NIM) của các Ngân hàng TMCP Việt Nam.
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
Các yếu tố nào ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên của các Ngân hàng TMCP Việt Nam?
Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến thu nhập lãi cận biên của các Ngân hàng TMCP Việt Nam?
Các giải pháp nào để nâng cao thu nhập lãi cận biên của các Ngân hàng TMCP Việt Nam?
1.4. Đối tượng nghiên cứu
Thu nhập lãi cận biên và các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên của các Ngân hàng TMCP Việt Nam.
1.5. Phạm vi nghiên cứu
Tôi thực hiện việc loại trừ các ngân hàng thương mại không có sẵn dữ liệu liên tục từ năm 2006 – 2016, hoặc các ngân hàng không công bố báo cáo tài chính trong năm tài chính, cũng như các ngân hàng thương mại hoạt động yếu kém trong thời gian vừa qua: cụ thể là các ngân hàng thương mại bị mua lại bởi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với giá 0 đồng hoặc các ngân hàng bị sáp nhập vào các ngân hàng thương mại khác.
Vì vậy, mẫu nghiên cứu cuối cùng của tôi bao gồm 27 ngân hàng TMCP đang hoạt động tại Việt Nam bao gồm 03 ngân hàng TMCP quốc doanh (Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam) và 24 ngân hàng TMCP kháctrong khoảng thời gian từ năm 2006 – 2016 (Xem phụ lục 01).
1.6. Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng dữ liệu của các ngân hàng, dữ liệu kinh tế vĩ mô của Việt Nam và dữ liệu thể hiện đặc điểm ngành ngân hàng của Việt Nam trong giai đoạn 2006
– 2016. Dữ liệu của các ngân hàng TMCP Việt Nam được thu thập từ báo cáo tài chính của các ngân hàng, bao gồm bảng cân đối kế toán và bảng kết quả hoạt động kinh doanh, được tổng hợp từ Stoxplus.com; dữ liệu thể hiện đặc điểm kinh tế vĩ mô của
Việt Nam và đặc điểm của ngành ngân hàng Việt Nam được thu thập từ trang Ngân hàng Thế giới (WorldBank). Mẫu nghiên cứu của tôi bao gồm 27 ngân hàng TMCP đang hoạt động tại Việt Nam bao gồm 03 ngân hàng TMCP quốc doanh (Ngân Hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam, Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam và Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam) và 24 ngân hàng TMCP khác.
Hơn thế nữa, tôi sử dụng phương pháp ước lượng GMM để trả lời các câu hỏi nghiên cứu, vì phương pháp ước lượng GMM có thể khắc phục được hiện tượng tự tương quan, hiện tượng phương sai thay đổi và hiện tượng nội sinh. Ngoài ra, tôi cũng thực hiện kiểm tra kết quả hồi quy từ phương pháp ước lượng GMM để xem xét kết quả có được có đáng tin cậy và có thể dùng để phân tích được không. Cụ thể, kiểm định mà tôi dùng là kiểm định Ar(2) và Hansen. Trong đó kiểm định Ar(2) là xem xét hiện tượng tự tương quan bậc hai trong mô hình nghiên cứu với giả thuyết H0 là không tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc hai. Còn kiểm định Hansen thì sẽ xem xét giá trị của các biến công cụ mà tôi đưa vào trong phương pháp GMM, để xử lý hiện tượng nội sinh với giả thuyết H0 là các biến công cụ không tương quan với phần dư của mô hình, nói cách khác các biến đưa vào mô hình là phù hợp.
1.7. Nội dung đề tài
Chương 1: Giới thiệu
Trong chương này, tác giả sẽ giới thiệu về lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu tác giả hướng đến cũng như các câu hỏi nghiên cứu cần trả lời, xác định đối tượng, phạm vi nghiên cứu và nêu ra ý nghĩa thực ti n của việc nghiên cứu đề tài.
Chương 2: Tồng quan lý thuyết và nghiên cứu trước đây
Trong chương này, tác giả sẽ nêu cơ sở lý luận, nền tảng lý thuyết vềngân hàng thương mại, hiệu quả hoạt động cũng như thu nhập lãi cận biên. Đồng thời nêu lên mô hình xác định thu nhập lãi cận biên được các tác giả trước đây đề xuất, và lược khảo
các nghiên cứu trước đây dựa vào các kết quả thực nghiệm các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên.
Chương 3: Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên của các Ngân Hàng TMCP Việt Nam
Trong chương này, tác giả khái quát tình hình thu nhập lãi thuần và thu nhập lãi cận biên của các Ngân hàng, cũng như nêu lên mối quan hệ giữa các đặc điểm của ngân hàng với thu nhập lãi cận biên của các Ngân hàng TMCP Việt Nam trong giai đoạn 2006 – 2016.
Chương 4: Mô hình nghiên cứu – kết quả nghiên cứu
Trong chương này, tác giả sẽ dựa trên các nghiên cứu trước đây về thu nhập lãi cận biên của các tác giả để xây dựng mô hình nghiên cứu, cơ sở dữ liệu, đưa ra các giả định và k vọng để thực hiện nghiên cứu bằng phương pháp định lượng, phân tích kết quả nghiên cứu.
Chương 5: Kết luận
Trong chương này, tác giả sẽ tóm tắt lại kết quả nghiên cứu, phân tích những điểm mới của đề tài cũng như những điểm còn hạn chế, hướng nghiên cứu tiếp theo, đồng thời, dựa trên kết quả nghiên cứu để đưa ra những kiến nghị phù hợp.
1.8. Ý nghĩa đề tài
Việc nghiên cứu và kết quả nghiên cứu của đề tài này có ý nghĩa về mặt khoa học cũng như việc ứng dụng trong thực ti n.
- Về mặt khoa học: đề tài đóng góp về mặt khoa học trong việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập lãi cận biên của các Ngân hàng TMCP Việt Nam.
- Về mặt thực ti n: kết quả nghiên cứu thực nghiệm của đề tài giúp cho các nhà quản trị ngân hàng có thể đưa ra các quyết định hợp lý, mang lại hiệu quả tốt hơn cho ngân hàng mình.
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
Chương này được tôi trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu cũng như đối tượng và phạm vi mà đề tài nghiên cứu. Hơn thế nữa tôi cũng đưa ra phương pháp nghiên cứu mà đề tài áp dụng để xem xét ảnh hưởng của các yếu tố đến thu nhập lãi cận biên của các ngân hàng. Đồng thời tôi cũng nêu lên nội dung đề tài theo các chương và đưa ra ý nghĩa đề tài có được bao gồm về mặt khoa học và mặt thực ti n.