PHỤ LỤC 4: KIỂM ĐỊNH HAUSMAN
. hausman FEM REM
Coefficients
(b) FEM | (B) REM | (b-B) Difference | sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E. | |
npl | -.1758669 | -.1560815 | -.0197855 | . |
la | .1105467 | .1176419 | -.0070952 | .0044463 |
nir | -.9940306 | -.9957923 | .0017617 | . |
lev | 1.411651 | 1.414871 | -.0032209 | . |
size | -1.227133 | -1.047555 | -.1795783 | .0682593 |
gdpgr | -.4514948 | -.32414 | -.1273548 | . |
inf | .0667071 | .0705798 | -.0038727 | . |
Có thể bạn quan tâm!
-
Đánh Giá Ảnh Hưởng Rủi Ro Tín Dụng Lện Nguy Cơ Phá Sản Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam -
Giải Pháp Hạn Chế Nguy Cơ Phá Sản Tại Ngân Hàng Thương Mại Thông Qua Kiểm Soát Ảnh Hưởng Của Rủi Ro Tín Dụng -
Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng lên nguy cơ phá sản tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 11
Xem toàn bộ 103 trang tài liệu này.
b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
Test: Ho: difference in coefficients not systematic
chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
= 14.70
Prob>chi2 = 0.0400
PHỤ LỤC 5: KIỂM ĐỊNH WALD
Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity in fixed effect regression model
H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i
chi2 (19) = 2564.10
Prob>chi2 = 0.0000
PHỤ LỤC 6: KIỂM ĐỊNH WOOLDRIDE
Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first-order autocorrelation
F( 1, 18) = 16.347
Prob > F = 0.0008